沪深交易所集合竞价规则分析追新股_第1页
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文档简介

1、1 集合竞价规则从研究交易所规则和咨询券商来看，可以在集合竞价9:25分抢首日涨停板新股。具体操作为，交易员根据发行价直接按照1+44%计算的价格，在客户端提前埋单（时间触发的埋单），在9:25分自动报单到券商，券商柜台在9:25会把此时接到的报单最为连续竞价的报单暂存到主机（具有时间优势），等待9:30连续竞价时，再报到交易所。1.1 开盘集合竞价报单与撤单规则时间上交所深交所9:15-9:20可申报 可撤单可申报 可撤单9:20-9:25可申报 不可撤单可申报 不可撤单9:25-9:30（非集合竞价时间）不可申报 不可撤单不可申报 不可撤单1.2 对于新股首日上市，价格申报规则时间上交所深

2、交所9:15-9:25（集合竞价时间） 有效申报价格为发行价格为(1±20%)有效申报价格为发行价格为(1±20%)9:30-11:30、13:00-15:00（连续竞价时间）【深交所 14:57-15:00为收盘集合竞价时间】有效申报价格为发行价格为(1±44%)有效申报价格为发行价格为(1±44%)非首日上市的新股，集合竞价和连续竞价的涨跌幅限制为±10%。对于9:25的报单：从上交所和深交所客服了解到，如果在9:25分报给交易所，交易所是不接受报单的。从华泰券商客服了解到，客户9:25的报单会按照连续竞价单暂存主机，等9:30连

3、续竞价开始再报到交易所。即对首日新股在9:25报144%的买入申报，会在连续竞价时段建立时间优势。1.3 沪深报单过程的细节上交所：集合竞价阶段，客户端报单给券商柜台，券商柜台通过vip通道，直接写交易所接口ordw库来报单，控制报单时间即可。深交所：集合竞价阶段有平台状态信号推送，可以根据平台信号进行报单。目前的了解，平台状态信号的推送是每个交易日的固定时间，即可以认为对我们定时下单没有影响。2 附录2.1 上交所集合竞价时间详见文档上交所-上海证券交易所交易规则（2015年修订）.pdf第6页第四节。2.2 深交所集合竞价时间详见文档深交所-深圳交易规则2016.pdf第7页第三节。2.3

4、 上交所首日新股申报价格限制详见文档上交所-关于新股上市初期交易监管有关事项的通知.pdf第1页。2.4 深交所首日新股申报价格限制详见文档深交所-关于完善首次公开发行股票上市首日交易机制有关事项的通知.pdf第1页。注意：深交所交易规则2016年修改版中规定，每个交易日9:25至9:30期间，交易主机不再接受竞价交易申报。第3.3.1条修改为：“本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。2.5 深交所在9:25时刻，对委托单的处理详见文档新一代交易系统上线第十一次碰头会.pdf第14页2.6 深交所平台状态消息的处理详见文档新一代交易系统数据

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