计量经济学期末试卷-(1)汇编

1、学习-好资料上海金融学院计量经济学课程非集中考试 考试形式：团返 考试用时：100 分钟考试时只能使用简单计算器（无存储功能）试 题 纸、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（）2、工具变量技术是处理异方差问题的。（）3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（）4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容 量大小有关。（）二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE估计2、方差膨胀因子三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A、横

2、截面数据 B、时间序列数据 C、面板数据D、时间数据?2、在回归模型Y o 凶 i中，检验Ho：1 0时所用的统计量厂一服Var（ ?力从的分布为（）。A 2 2（n-2） B、t（n-1）C、x 2（n-1）D> t（n-2）3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为（）。A、 lnY121nxB、Y121nxC、lnY12XD、Y12X4、设k为回归模型中的参数个数（k包含截距项），n为样本容量，则对总体回更多精品文档学习-好资料归模型进行显著性检验（F检验）时构造的F统计量为（）A、F= ESS/(k-1) 、 RSS/(n - k)B、F=1尸

3、你-1）RSS/(n - k)D、F=RSSESSC、F=RSS5、用一组有30个观测值的样本估计模型Yi082X2i 3X3i i,并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件 是统计量F大于（）。A、 Fo.o5（3,26）B、to.o25（3,3O）C、 Fo.o5（3,3O）D、 to.o25（2,26）6、在DW佥验中,当d统计量为0时，表明（）。A、存在完全的正自相关B、存在完全的负自相关C、不存在自相关D、不能判定7、下列方法中不是用来检验异方差的是（）。A、戈德-夸特检验B、邹检验C、格里瑟检验D、怀特检验8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）。A、

4、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列 衰减，则该模型可以转化为（）。A、部分调整模型B、自适应预期模型C、Koyck变换模型D、有限多项式滞后模型10、若/Y为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y为（）。A、1阶单整 B、2阶单整 C、3阶单整 D、以上答案均不正 确 11、设t为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）0A、Cov t, s 0 t sB、 t 11 t12、设个人消费函数Y Co C1Xi i中，消费支出Y不仅同收入X有关，而 且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设 边

5、际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数 应为（A、1 个B、2个C、3个D、4个13、在对多元线性回归模型进行检验时， 发现各参数估计量的t检验值都很低, 但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（）。A、方差非齐性B、序列相关性C、多重共线性D、设定误差四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分）1、下列属于模型设定偏误的是（）。A、模型遗漏重要的解释变量R模型设定没有考虑到参数变化G模型形式设定有误D把非线性模型设定为线性模型E、模型预测值与实际值的误差2、调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（）A、R2与R2均非负B、R2有可能大于R2G判断

6、多元回归模型才K合优度时，使用 R2D模型中包含的解释变量个数越多，R2与R2就相差越大E、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则R2 R23、下列哪种原因会引起序列自相关（）。A、经济变量具有惯性作用B、经济行为的滞后性C、设定偏误D、解释变量之间的共线性E、数据编造五、计算和分析题（共4题，12分+10+8分+10,共计40分）1、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果:方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）来自回归（ESS）106.58253.29来自残差（RSS）()170.106总离差（TSS）108.38()注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的

7、显著性水平下，本题的 Fo.05=4.45。（1）完成上表中空白处内容。（4分）（2）此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？ （2分）（3）求 R2与 R2。（4 分）学习 好资料（ 4）检验解释变量对被解释变量的联合影响，写出简要步骤。 （ 2 分）2、为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查” 中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变 量有：W 雇员的工资率（美元/小时）SEX1 若雇员为妇女0 其他ED 受教育的年数AGE 年龄对 124 名雇员的样本进行的研究得到回归结果为： （ 括号内的数字为回归系数对应的 t 统计量） ：W

8、6.41 2.76SEX 0.99ED 0.12AGE（ 3.38） （ 4.61）（8.54）（4.63）R2 0.867 F 23.2（ 1）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（ 5 分）2） 2） 按此模型，预测一个 30 岁受教育 16 年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？（ 5 分）3） 设消费函数为Yi01 X1i 2X2i ui式中，Y为消费支出，Xii为个人可支配收入，X2i为个人的流动资产，i为随机误差项，并且E i 0， Var i2 X12i ， （其中 2为常数） 。试选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程。 （ 8分）4、利用我国19822004年的

9、GDP增长率（Dgdp）对投资增长率（Dinvest）进行回归，Dgdpt01 DinvesttutOLS 估计结果如下 （括号内的数字表示t 统计量的值，s.e. 表示回归标准差） ：Dgdpt0.08 0.38Dinvestt u?t， R2= 0.50， s.e. = 0.06， DW = 0.90回答如下问题。（ 1）何谓计量经济模型的自相关性？（3分）（2） 在0.05 的显著性水平下，判断模型中随机误差项是否存在自相关性， 要求把DWfc验的临界值和区域图画出来。（检验水平=0.05,临界化 Dl=1.26,DU =1.44） 。 （3分）（ 3）写出广义差分变量计算公式。（ 4

10、分）六、简答题 （共 2题，6分+9分，共计15分）1、 什么叫分布滞后模型？有哪些应用？一般用哪些方法估计分布滞后模型？ （ 6分）2、哪些情况可能引起线性回归模型误差项均值非零？该如何处理（9 分）更多精品文档学习-好资料更多精品文档上海金融学院计量经济学课程非集中考试 考试形式： 闭卷 考试用时：100 分钟注：本课程所用教材，教材名： 计量经济学 主编：一谢识予 出版社：一高等教育出版社 版次:第二版答案及评分标准一、判断题（共4题，每题1分，共计4分）1、X 2、X 3、x 4、，二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分）1、BLUE在满足古典线性回归模型基本假设的前提下， 最小二乘

11、估计是参数真 实值的最小方差线性无偏估计,也称作 BLUE古计。2、方差膨胀因子：由于某一解释变量与其它解释变量存在共线性导致其参数估 计的方差被扩大的倍数。三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分）1、B 2、D 3、C 4、A 5、A6、A 7、B 8、D 9、C 10、A11、B 12、B 13、C四、多项选择题（共3题，每题3分，共计9分）1、ABCD 2、CDE 3、ABCE五、计算和分析题（共4题，12分+10分+8分+10分，共计40分） 1、(1) 1.8; 19106.58108.380.982(2) 2; 20R2ESS(3) . TSS22 n 119R 1 (1

12、R ) 1 (1 0.982)0.980n k17(4)可以利用F统计量检验X1和X2K丫的联合影响。2_ ESS/2 53.29 匚 R /(k 1)F 502.736F。2 RSS/17 0.106(或 (1 R )/(n k)因为F F 4.45 ,所以X1和X2又丫的联合影响是显著的。)9.17 0.99ED 0.12AGE2、W6.41 0.99EG 0.12AGE（1）从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女 工资比男性少2.76美元。（5分）（2）W 6.41 0.99 16 0.12 30 13.03 （美元）（5 分）3、1因为f XiX1i ,所以取

13、Wii ，用W1i乘给定模型两端，得（5分）X1i，Yi1X2iUi012X1iX1iX1i X1i上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即（3分）U19Var（f 77 Var（Ui）2X1iX1i4、（1）如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存 在相关关系，即Cov（ i，j） E（ i j） 0 i 力 i,j=1,2,n则认为出现了自相关性。（3分）（2） DW=0.9< Dl =1.26,所以模型残差存在一阶正自相关。仙=1 DW/2=0.55（3分）*（3） Dgdpt Dgdpt 0.55Dgdpt 1 ； Dinvestt Dinvestt 0.55investt 1 （4 分）六、简答题（共2题，6分+盼，共计15分）学习 好资料1、 分布滞后模型是含有解释变量滞后变量， 研究经济中滞后效应的多元回归模型。（ 2分）分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的时间滞后效应、长期影响、以及经济变量之间的动态影响关系，可用于评价经济政策的中长期效果。研究分布滞后模型，对于进一步讨论自回归、移动平均模型和因果关系分析都有一定的帮