07公司授信客户RAROC测算模板

1、台台州州分分行行授授信信客客户户经经济济资资本本占占用用测测算算表表客客户户名名称称: :浙浙江江天天台台嘉嘉和和网网业业有有限限公公司司规规模模：小小型型行行业业( (标标准准) )制制造造业业制制造造业业( (细细分分) )其其他他制制造造业业务务部部门门公公司司部部客客户户经经理理: :表表内内模模块块授授信信品品种种( (科科目目）期期限限( (月月) )信信用用等等级级违违约约概概率率( (按按信信用用等等级级系系统统V3.0V3.0版版）贷贷款款金金额额其其中中：抵抵押押金金额额保保证证金金额额质质押押金金额额信信用用金金额额抵抵押押率率利利率率水水平平短期贷款(7131)12A0

2、.96%190.00190.000.000.00100.00%8.22%中长期贷款0BBB0.00%0.000.000.000.00%出口押汇(7211)0BBB1.00%0.000.000.000.00%0.00%进口押汇(7214)0BBB0.00%0.000.000.00%0.00%保理融资(7216)3BBB0.00%0.000.000.000.000.00%7.00%包买票据(7217)0BBB0.00%0.000.00%0.00%国内信用证融资(7601)0BBB0.00%0.000.00%贸易融资（非应计7314）0BBB0.00%0.000.00%承兑贴现（7121）0BBB0

3、.00%0.000.000.000.00%1.14% 表表外外授授信信RMBRMB承承兑兑汇汇票票(0781)(0781)WBWB承承兑兑汇汇票票(0784)(0784)开开出出保保函函（融融资资保保函函07170717）应应收收保保理理款款项项(0777)(0777)提提货货担担保保(0788)(0788)开开出出保保函函（非非融融资资保保函函07850785）保保兑兑信信用用证证(0774)(0774)开开出出信信用用证证(0782)(0782)表表外外加加权权风风险险资资产产表表外外经经济济资资本本占占用用金金额额0.000.000.000.00保保证证金金0.000.00收收益益模模块

4、块存存款款收收益益中中间间业业务务收收益益承兑汇票保证金存款活期日均存款定期日均存款存款收益小计资资金金业业务务收收入入国国际际结结算算产产品品线线收收益益公公司司产产品品线线收收益益国际结算量(万美元）汇兑收益率贸易融资中间业务收益结算收入小计银行承兑汇票累计签发量银行承兑汇票手续费收入0.0095.000.002.750.00470.000.14%0.004 4. .6 64 40 0. .0 00 00 0. .0 00 0经经济济资资本本模模块块表内加权风险资产表外加权风险资产经济资本占用收益剔除预期损失后收益RAROC预期损失前RAROCEVA7 76 6. .6 65 50 0 6

5、.13238146.132381411.2811.2810.2210.22166.62%166.62%183.87%9.489.48风风险险定定价价模模块块最最低低保保本本利利率率风风险险成成本本利利率率增增加加日日均均存存款款（万万元元）增增加加国国际际结结算算量量（万万美美元元）增增加加中中间间业业务务收收入入（万万元元）4 4. .9 98 8% %2 2. .2 21 1% %-394-394-1156-1156-11.41-11.41备备注注： 朱朱圣圣勇勇资资产产分分类类加加权权统统计计贷贷款款收收益益正正常常类类关关注注类类次次级级类类可可疑疑类类损损失失类类信信用用等等级级风风

6、险险因因子子抵抵押押风风险险因因子子质质押押风风险险因因子子其其他他担担保保风风险险因因子子期期限限风风险险因因子子违违约约概概率率PDPD表表内内加加权权风风险险资资产产经经济济资资本本占占用用190.0067%70.00%0.00%0.00%100.00%0.96%76.65 6.132381415.8774%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%1.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%#N/A0.00%0

7、.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.0074%0.00%0.00%0.00%100.00%0.00%0.0000.00贷贷款款业业务务收收益益客客户户净净收收益益中间收益合计人民币贷款收益承兑贴现收益贷款收益小计承兑汇票敞口承诺费财务顾问费等其他收益收益小计0 0. .0 00 01 1. .8 87 71 1. .7 77 76 6. .4 41 15 5. .8 87 70 0. .

8、0 00 05 5. .8 87 71 11 1. .2 28 8台台州州分分行行授授信信客客户户经经济济资资本本占占用用测测算算表表中中间间业业务务收收益益公公司司产产品品线线收收益益预预期期损损失失剔剔除除预预期期损损失失收收益益纯纯贷贷款款产产生生的的RAROCRAROC1.064.820.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00台州分行授信客户经济资本回报测算表公司名称:浙浙江江天天台台嘉嘉和和网网业业有有限限公公司司业务部门：公公

9、司司部部企业规模小小型型信用等级A A行 业:制制造造业业PD违约概率(%)0 0. .9 96 6% %贷款金额(万元):1 19 90 0. .0 00 0承兑汇票金额(万元):0 0. .0 00 0贸易融资(万元)0 0. .0 00 0承兑汇票保证金(万元):0 0. .0 00 0抵押金额(万元)1 19 90 0. .0 00 0保证金金额(万元)0 0. .0 00 0日均存款(万元)9 95 5. .0 00 0国际结算量(万美元):4 47 70 0. .0 00 0加权风险资产(万元)7 76 6. .6 65 5经济资本占用(万元)6 6. .1 13 3RAROC:R

10、AROC:1 16 66 6. .6 62 2% %EVA(EVA(万万元元) )9 9. .4 48 8收收益益指指标标: :贷款收益（万元）5 5. .8 87 7存款收益（万元）2 2. .7 75 5中间业务收益（万元）6 6. .4 41 1综合净收益（万元）1 10 0. .2 22 2定定价价指指标标: :上报利率:8 8. .2 22 2% %保本利率(%)4 4. .9 98 8% %目标利率:2 2. .2 21 1% % 弥补指标:增加日均存款（万元）- -3 39 93 3. .7 76 6增加国际结算量(万美元）- -1 11 15 55 5. .8 80 0增加中间

11、业务收益（万元）- -1 11 1. .4 41 1备备注注： 客客户户经经理理: :朱圣勇上上报报日日期期: : 2008/8/212008/8/21基本参数表目标参数2008年4月表内资产风险权重58.08%表外资产风险权重48.43%保底RORAC12.00%目标RORAC50.00%活期存款利率0.72%存款准备金利率1.89%内部资金转移价格4.12%人行日均备付金平均比率5.00%人行日均备付金利率0.99%存款准备金比率15.50%承兑保证金存款利率3.78%定期存款利率2.88%LIBIDLIBOR-0.125%外币准备金率5.00%费用收入率13.00%所得税率25.00%综

12、合税率5.55%资金成本率3.25%大型0.14%中型0.27%小型0.41%结汇收益率0.14%优惠结汇收益率0.40%进口开证收益率0.15%出口开证收益率0.13%托收业务收益率0.10%保函业务收益率0.72%商票贴现收益率0.20%承兑汇票手续费率0.05%通货膨胀系数0.50%敞口率贷款99%承兑汇票贴现99%出口押汇99%进口押汇99%保理融资99%包买票据99%国内信用证99%贸易融资（非应计）99%货货币币代代码码货货币币名名称称折折算算率率现现汇汇买买入入价价现现钞钞买买入入价价卖卖出出价价基基准准价价中中行行中中间间价价01人民币1100100100010012英镑14.

13、12311423.531393.521434.9701424.2113港币0.9135104.1103.27104.5104.27104.314美元7.1058807.58801.11810.66809.2705.1815瑞士法郎6.7659623.35610.21628.360625.0117法国法郎0000154.1518新加坡元5.102476.89466.83480.720479.1921瑞典克朗1.1509104.11101.92104.950104.3622丹麦克朗1.4474130.04127.3131.090130.423挪威克朗1.3721122.92120.33123.91

14、0123.8727日元0.0678587.12016.977.17737.15297.165628加拿大元7.2705692.35677.75697.910690.529澳大利亚元6.7232613.38600.45618.310614.1438欧元10.7809970.42949.96978.21973.88975.9359科威特第纳尔00002808.1681澳门元0.8872101.04100.19101.430101.2282菲律宾比索0.175714.3914.0814.5014.4384泰国铢0.222119.6419.2219.79019.7287新西兰元5.7785557.28

15、0561.760558.4288韩元0.00745900.73450.792800.7785注注释释：1、本表所填写的折算率仅仅供示范使用，各行在计算各月风险资产时，应根据当月月末资金部门发布的各外币折人民币牌价表自自行行更更新新本表。2、在使用外币折人民币牌价表时，美元、欧元、港元、日元等4种主要货币使用外管局中间牌价，其他货币使用中行中间价格。1、本表所填写的折算率仅仅供示范使用，各行在计算各月风险资产时，应根据当月月末资金部门发布的各外币折人民币牌价表自自行行更更新新本表。2、在使用外币折人民币牌价表时，美元、欧元、港元、日元等4种主要货币使用外管局中间牌价，其他货币使用中行中间价格。业

16、务部门授信客户经济资本回报率考核指标( 年 月)行行别别客客户户名名称称客客户户经经理理企企业业规规模模 行行业业制制造造业业细细分分信信用用等等级级违违约约概概率率授授信信总总量量公司部浙江天台嘉和网业有限公司朱圣勇小型制造业其他制造A0.96%190贷贷款款承承兑兑汇汇票票贸贸易易融融资资抵抵押押保保证证质质押押信信用用抵抵押押率率利利率率1900019000018.22%业务部门授信客户经济资本回报率考核指标( 年 月)资资产产分分类类表表内内加加权权资资产产正正常常类类关关注注类类次次级级类类可可疑疑类类损损失失类类190.000.000.000.000.0076.65476768表表

17、外外加加权权资资产产经经济济资资本本占占用用量量预预期期损损失失预预期期损损失失前前RAROCRAROCRAROCRAROCEVAEVA承承兑兑汇汇票票保保证证金金存存款款0 6.132381411.05792183.87%166.62%9.481782730活活期期日日均均存存款款定定期期日日均均存存款款存存款款收收益益小小计计资资金金业业务务收收入入国国际际结结算算产产品品线线收收益益国国际际结结算算量量( (万万美美元元） 汇汇兑兑收收益益率率贸贸易易融融资资中中间间业业务务收收益益结结算算收收入入小小计计9502.752957504700.14%0 4.6400844公公司司产产品品线

18、线收收益益中中间间收收益益合合计计贷贷款款业业务务收收益益银银行行承承兑兑汇汇票票累累计计签签发发量量银银行行承承兑兑汇汇票票手手续续费费收收入入承承兑兑汇汇票票敞敞口口承承诺诺费费财财务务顾顾问问费费等等其其他他收收益益 收收益益小小计计人人民民币币贷贷款款收收益益承承兑兑贴贴现现收收益益贷贷款款收收益益小小计计0001.871.766215 6.40629945.8748610905.874861095客客户户净净收收益益定定价价最最低低保保本本利利率率风风险险成成本本利利率率增增加加日日均均存存款款（万万元元）增增加加国国际际结结算算量量（万万美美元元）增增加加中中间间业业务务收收入入（

19、万万元元）11.27558854.98%2.21%-393.76-1155.80-11.41注注释释： 1、单位：折人民币万元；2、承兑汇票：人民币承兑汇票即银行承兑汇票，指本行承兑的远期国内人民币汇票，对承兑申请人所拥有的债权；外币承兑汇票：即信用证下承兑汇票指本行对外办理结算，汇票经本行承兑，对开证申请人所拥有的债权；3、 开出保函： 融资性保函指以资金融通为目的，商业银行为合约关系一方当事人（担保申请人），向合约关系的另一方当事人（担保收益人），开立的当担保申请人出现违约时由商业银行承担偿还资金债务、还款担保责任的保函。包括：借款保函、融资租赁保函、透支保函、有价证券发行担保、一年期以上

20、的延期付款保函、以货币偿还的补偿贸易保函、银行授信额度保函等；非融资性保函指商业银行为客户贸易或工程投标等非融资性经营活动开具担保文书的保函。非融资性保函包括投标保函、履约保函、预付款保函、海事保函、质量保函、关税付款保函、工程维修保。非融资性保函指商业银行为客户贸易或工程投标等非融资性经营活动开具担保文书的保函。非融资性保函包括投标保函、履约保函、预付款保函、海事保函、质量保函、关税付款保函、工程维修保函。4、应收保理款项：凡卖方提交的保理应收款项，经我行向买方保理商转让时，我行对买方保理商拥有的权利；或从卖方保理商受让的应收款项，经我行向买方收款时，我行对买方拥有的权利。5、 提货担保：本

21、行开出的信用证项下，货物早于货运单据到达，客户申请先行提货，我行向船公司出具的担保。6、保兑信用证：指本行在国外开来的信用证上加具保证付款承诺时，对开证行或者受益人所负的责任。7、开出信用证：凡开出即、远期信用证，本行对申请开证单位所拥有的权益。8、转（再）贴现：分行办理票据转（再）贴现时，即对贴出去的票据承担买方索偿的风险。9、所有数据，包括加权风险资产和保证金，均用人民币表示。（包括WB承兑汇票，也用人民币表示)。10、“扣除保证金前风险加权资产”列，填写经转换系数和风险权重调整后的各项业务敞口余额。即：敞口余额*转换系数*风险权重。11、“风险加权资产”“扣除保证金前风险加权资产”“保证金”。12、保留小数点后两位。13、分行填写白色空格部分2、承兑汇票：人民币承兑汇票即银行承兑汇票，指本行承兑的远期国内人民币汇票，对承兑申请人所拥有的债权；外币承兑汇票：即信用证下承兑汇票指本行对外办理结算，汇票经本行承兑，对开证申请人所拥有的债权；3、 开出保函： 融资性保函指以资金融通为目的，商业银行为合约关系一方当