基金投资及管理教学大纲

1、基金投资及管理一、课程说明课程编号：160415Z10课程名称：基金投资及管理/ Fund Investment and Management课程类别：专业课学时/学分：32/2先修课程：宏观经济学、微观经济学、证券投资学、国际金融适用专业：经济管理类各专业教材、教学参考书：1、中国证券业协会. 证券投资基金. 高等教育出版社，20152、何孝星. 证券投资基金管理学（第3版）. 东北财经大学出版社，2013二、课程设置的目的意义本课程是财务管理专业的专业核心课程之一，同时也是经济管理类各专业的选修课。本课程的目的是培养精通证券投资基金投资及管理的的人才。通过本课程的学习，使学生系统地学习证券

2、投资基金运作与管理的基本原理，熟悉基金管理实践，掌握不同类型基金的设计与管理方法；同时，掌握证券基金投资与分析方法。三、课程的基本要求通过本课程的学习，学生能达到以下培养要求：1.专业知识通过教学与研讨，使学生系统地学习证券投资基金运作与管理的基本原理；掌握基金资产配置、组合管理、基金评价的原理和方法。通过课外阅读，了解基金运作与管理最新的科研前沿和发展动态，扩大学生视野，拓宽学生的专业知识。2.专业能力通过学习与模拟实验，熟练掌握基金投资管理实践；通过具体案例的分析，设计基金的募集与交易、估值、产品设计与定价、利润分配方案；通过具体案例和实际课题的分析，掌握不同类型基金的投资与分析方法。3.

3、专业素质具备基金投资与管理的专门知识，掌握实际操作技能，具有综合分析能力与创新能力，能够灵活适应环境，勇于承担风险并有高度的自我控制能力，能够坚持职业操守和道德规范。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计（含教学方法、教学手段）讲课(含研讨)实践第1章证券投资基金概述22基金的概念、特点、法律形式、运作方式基金的法律形式与运作方式教师讲解第2章证券投资基金的类型642不同类型基金的比较基金的分类及特点教师讲解+案例学生小组汇报+教师点评模拟实验第3章证券投资基金投资管理实践22基金的募集与交易、估值、产品设计与定价、利润分配基金的交易与估值教师讲

4、解+学生小组汇报+案例分析模拟实验课堂讨论第3章证券组合管理理论66投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场理论、行为金融理论投资组合理论、资本资产定价模型教师讲解+学生研讨第4章资产配置管理44资产配置理论、基本方法、主要类型及比较最优投资组合、资产配制的主要类型教师讲解+案例分析+课堂讨论第5章股票投资组合管理41股票组合管理基本策略基本策略的运用学生小组汇报+教师点评+案例分析模拟实验课堂讨论第6章债券投资组合管理41债券组合管理策略基本策略的运用教师讲解学生小组汇报+教师点评+案例分析模拟实验课堂讨论第7章基金业绩衡量与评价44基金净值收益率计算、风险调整绩效衡量方法、择时能力衡量基金净值收益率计算、风险调整绩效衡量方法教师讲解+学生小组讲解、案例分析、课堂讨论注：实践包括实验、上机等五、实践教学内容和基本要求内容：1、对不同类型基金进行交易；2、基金投资组合分析；3、基金业绩衡量与评价基本要求：掌握不同类型基金的交易方法，深刻理解其不同特点；掌握基金投资分析方法；能够对基金组合进行深入分析；了解现有的基金业绩衡量与评价方法。六、考核方式及成绩评定考核内容考核方式成绩比例（%）备注学习态度考勤、提问与回答问题情况10%基础理论知识期末