金融工程教学大纲

1、金融工程一、课程说明课程编号： 160516Z10课程名称：金融工程/Financial Engineering课程类别：专业核心课程学时/学分：48/3先修课程：金融学、金融计量学、金融机构与金融市场适用专业：金融学专业教材、教学参考书：1.李飞编著.金融工程.北京：机械工业出版社.2010年；2.郑振龙主编.金融工程. 北京：高等教育出版社.2012.4；3.约翰.赫尔主编.期权、期货及其他衍生产品（原书第7版）.北京：机械工业出版社.2009.1。二、课程设置的目的意义金融工程是一门边缘性的新兴学科，它将工程思维引入金融领域，融现代金融理论、信息技术、工程技术于一体，采用尖端的数理分析和

2、统计方法、IT与网络技术、优化技术、仿真技术等前沿技术，为金融领域开辟了一片广阔的天地。 通过课程讲授及计算，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。三、课程的基本要求知识：通过系统学习金融工程学的理论基础、基本技术、基本产品及其应用等内容，使学生掌握基本金融

3、衍生产品的性质、基础资产价格行为模型和衍生证券估价的一般方法，能够应用Black-Scholes 公式计算基本衍生证券价格，应用金融工程的理论、技术和基本工具设计金融产品、为金融产品估价。能力：通过介绍国内外金融工程学的最新理论发展和市场需求，运用相关模型和方法为金融衍生产品进行合理定价，提高学生综合分析金融衍生品产品价格合理性、市场的不完备性，运用金融衍生品加强金融风险管理的能力，并为今后其他课程的学习与将来的工作打好基础。 素质： 通过布置学生课程作业，撰写相关论文；要求学生分组自由选择相关主题进行讨论、汇报，锻炼学生的文字表达、PPT制作及语言表达能力等综合素质。通过课外导学模式，提升学

4、生自主学习和终身学习的意识，适应金融市场迅猛发展对高素质人才的要求。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计（含教学方法、教学手段）讲课(含研讨)实践第1章导论金融工程与金融学的关系；金融工程的基本概念；金融工程的发展；金融工程的基本概念与特色22金融工程与金融学的关系；金融工程的基本概念；金融工程的发展金融工程的基本概念与特色通过结合现实、案例来导入，增强学生的兴趣。第2章金融工程案例股权分置改革案例；株冶期货失败案例、中信泰富巨亏等；金融工程中的风险识别22股权分置改革案例；株冶期货失败案例、中信泰富巨亏等金融工程中的风险识别案例分析第3章金融

5、工程的基本方法无套利均衡分析；状态价格定价；积木分析法；状态价格定价44无套利均衡分析；状态价格定价；积木分析法状态价格定价课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中提问、阅读文献）第4章远期和期货远期与期货的概念；盈亏分析；定价原理；国内外的发展；远期利率协议和外汇综合协议的定价44远期与期货的概念；盈亏分析；定价原理；国内外的发展远期利率协议和外汇综合协议的定价课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中提问、阅读文献）第5章期权及其创新期权的概念及其发展简史；期权市场的交易机制；期权交易的基本策略；期权价格的形成机制与定价模型；期权的二叉树定价法；奇异期权；实物期权的应用；期权价格的形

6、成机制与定价模型；期权的二叉树定价法66期权的概念及其发展简史；期权市场的交易机制；期权交易的基本策略；期权价格的形成机制与定价模型；期权的二叉树定价法；奇异期权；实物期权的应用期权价格的形成机制与定价模型；期权的二叉树定价法课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中提问、分组讨论）第6章互换互换的概念与分类；互换市场的发展；互换合约的估值与定价；互换合约的应用；互换合约的估值与定价44互换的概念与分类；互换市场的发展；互换合约的估值与定价；互换合约的应用互换合约的估值与定价课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中 提问）第7章资产证券化资产证券化的产生背景；资产证券化的类型；资产证券化

7、的运作及其主要技术；资产证券化的运作及其主要技术；资产证券化的定价66资产证券化的产生背景；资产证券化的类型；资产证券化的运作及其主要技术；资产证券化的定价；资产证券化的风险资产证券化的运作及其主要技术；资产证券化的定价课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中 提问）第8章金融工程的应用利率与汇率风险管理；杠杆收购；公司重组；基金管理；利率与汇率风险管理66利率与汇率风险管理；杠杆收购；公司重组；基金管理利率与汇率风险 管理课堂讲授（教学模式：课前导学、课堂讲授、课中提问、分组讨论）第9章金融工程的发展金融工程的发展趋势；金融工程产品的风险控制44金融工程的发展趋势金融工程产品的风险控制课堂讲授学生成果汇报1010小组案例分析汇报PPT案例分析、小组研讨、报告、讨论与点评合计48480五、实践教学内容和基本要求无六、考核方式及成绩评定教学过程中采取讲授、讨论、分析、大型作业、课前导学、PPT制作与演讲