计量经济学上机实验

1、计量经济学上机实验第一部分 预备知识一、Eviews安装Eviews文件大小约11MB，可在网上下载。下载完毕后，点击SETUP安装，安装过程与其他软件安装类似。安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有Eviews3.1图标，整个安装过程就结束了。双击Eviews按钮即可启动该软件。（图1.2.1）图1.2.1二、Eviews工作特点初学者需牢记以下两点。（一）、Eviews软件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用Eviews进行某项具体的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；（二

2、）、Eviews处理的对象及运行结果都称之为objects，如序列（series）、方程(equations)、表1.1 Eviews功能框架Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series一个变量或多个变量的统计与图形主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量）Descriptive statistics描述统计Correlogram View（相关分析）主要有：Autocorre

3、lations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q统计量）等Standard Regression Output标准回归输出Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）（判定系数）等Regression回归Actual and Fitted Values and Residuals实际值、拟合值、残差Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差）Collinearity（共线性

4、）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等Durbin-Watson Statisti

5、c（德宾-沃森统计量）Serial Correlation序列相关ARIMA Models（自回归求积移动平均模型）Unit Root Tests（单位根检验）Estimation of Difference Models（差分模型的估计）Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘法）System Estimation（系统估计法）Systems 系统方法Vector Autoregression（VAR向量自回归）Vector Error Correction Models and Cointegration Tes

6、ts（向量误差校正模型与协积检验）等Test on Coefficient （对系数的检验）Wald Test of Coefficient Restriction（Wald检验） Omitted Variable（省略变量的检验） Redundant Variable（富裕变量的检验）等Specification and Diagnostic Tests模型设定与诊断检验Tests on Residuals (对残差的检验)Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White He

7、reoskedasticity Test（怀特检验）等Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如Chows Breakpoint Test（邹氏检验） Ramseys RESET Test（拉姆齐RESETJ检验）Recursive Least Squares（递归最小二乘）模型（models）、系数（coefficients）等objects。可以以不同形式浏览（views）objects，比如表格（spreadsheet）、图（graph）、描述统计（descriptive statistics）等，但这些浏览（views）不是独立的ob

8、jects，他们随原变量序列（views）的改变而改变。如果想将某个浏览（views）转换成一个独立的objects，可使用freeze按钮将该views“冻结”，从而形成一个独立的objects，然后可对其进行编辑或存储。上机实验一实验目的：EViews软件的基本操作实验内容：对线性回归模型进行参数估计并进行检验具体步骤（以实习1为例）：一建立工作文件： 1.在主菜单上点击FileNewWorkfile； 2.选择时间频率，A 3.键入起始期和终止期，然后点击OK； 或：键入 CREATEA78 97二输入数据: 1.键入命令：DATA Y X 2.输入每个变量的统计数据； 3.关闭数组窗口

9、（回答Yes）；三图形分析： 1.趋势图：键入命令PLOT Y X 2.相关图：键入命令 SCAT Y X四估计回归模型： 方式1：键入命令LS Y C X 方式2： 1.点击ObjectsNew Object,并在列表框中选择Equation； 2.在弹出的方程设定框内输入模型：Y C X 或 Y=C(1)+C(2)*X 2)指定估计方法：LS 3.确定样本区间；然后点击OK。五存贮/调用文件 1.保存：点击工作文件窗口上的Save按钮，并指定文件的存贮目标位置； 2.读取：从主菜单上点击FileOpenWokefile，选定文件后打开；六在当前工作文件中保存/打开对象 1. 保存：点击对象

10、窗口上的Name按钮，可以将当前对象保存到当前工作文件之中。 2. 读取：在工作文件窗口中双击对象图标，将打开该对象窗口。上机实验二实验目的：多元回归模型的建立、比较与筛选，掌握基本的操作要求并能根据理论对分析结果进行解释实验内容：一. 我国税收预测模型1.相关图分析：SCAT Y X2.将样本区间调整为1985-1998年：SMPL 85 983. 根据已有序列生成新序列： GENRlny=log(y) GENRlnx=log(x) GENR x2=x24. 估计模型，分别建立以下模型： 线性模型LS Y C X 双对数模型LS LNY C LNX 对数模型LS Y C LNX 指数模型LS

11、 LNY C X 二次多项式模型 LS Y C X X2（注：估计时可以采用两种方式：线性化、迭代估计）5.模型比较: 根据判定系数、T检验值、残差图等进行综合分析二. 我国国有独立核算工业企业生产函数1. 建立多元线性回归模型；2. 建立非线性回归模型；3. 比较、选择最佳模型；上机实验三实验目的：掌握异方差的检验与调整方法的上机实现实验内容：我国制造工业利润函数实验步骤：一检验异方差性1图形分析检验： 1) 观察Y、X相关图：SCAT Y X 2) 残差分析:观察回归方程的残差图 LS Y C X 在方程窗口上点击Residual按钮；2 Goldfeld-Quant检验： SORT X

12、SMPL 1 10 LS Y C X（计算第一组残差平方和） SMPL 19 28 LS Y C X（计算第二组残差平方和） 计算F统计量，判断异方差性3White检验： SMPL 1 28 LS Y C X 在方程窗口上点击： ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity 由概率值判断异方差性。4 Park检验 LS Y C X GENR LNE2=log(resid2) GENR LNX=log(X) LS LNE2 C LNX5Gleiser检验： LS Y C X GENRE1=ABS(resid) LSE1 C X再在方程窗口中点击Estimete按

13、钮，并在方程描述框中依次输入其它方程： E1 C X2 E1 C X(1/2) E1 C X(-1) E1 C X(-2) E1 C X(-1/2)二调整异方差性（WLS估计）：1计算权数变量： GENRW1=1/X(1.6743) GENRW2=1/X(0.5) GENRW3=1/X2 GENR W4=1/E1 GENR W5=1/E22依次进行WLS估计： LS Y C X在方程窗口中点击EstimeteOptions,然后在权数变量栏依次输入W1、W2.W5,并选择WLS估计，从中筛选出最佳的异方差调整模型。上机实验四实验目的：掌握自相关性的检验与调整方法实验内容： 我国城乡居民储蓄函数

14、（教材P94）实验步骤：一、 回归模型的筛选 1.相关图分析：SCAT Y X 2.根据已有序列生成新序列： GENRlny=log(y) GENRlnx=log(x) GENRx2=X2 3.估计模型，分别建立以下模型： 线性模型LS Y C X 双对数模型LS LNY C LNX 对数模型LS Y C LNX 指数模型LS LNY C X 二次多项式模型 LS Y C X X2 4. 利用判定系数、残差图等比较模型，初步选定回归模型为双对数模型和二次多项式模型。二自相关性的检验： 1、DW检验； 2、偏相关系数检验 3、BG检验三自相关性的调整 ：加入AR项 1.关于双对数模型的调整 2.

15、关于二次多项式模型的调整四从双对数模型和二次多项式模型中选择最佳模型： 1判定系数分析； 2残差分析五重新设定双对数模型中的解释变量，并解释其经济含义，检验自相关性： 模型1加入上期储蓄LNY(-1)； 模型2解释变量取成：上期储蓄LNY（-1）、本期X增长LNX-LNX(-1)。上机实验五实验目的：掌握多重共线性的检验与处理方法实验内容：服装需求函数实验步骤：一检验多重共线性 1 相关系数检验：COR X K P0 P1 2 辅助回归方程检验： LS X C K P0 P1 LS K C X P0 P1 LS P0 C X K P1 LS P1 C X K P0分析每个方程的F检验值和t检验

16、值，了解解释变量之间的相关关系；二利用逐步回归方法处理多重共线性： 1建立基本的一元回归方程； 2逐个引入变量，确定基本的二元回归方程； 3分别引入其余变量，确定最合适的三元回归方程' 4引入最后一个变量，确定其是否合适；三. 案例实习 案例：香港股市分析模型 分析：1.如何消除多重共线性的影响？ 2.如何消除自相关性的影响？上机实验六实验目的：掌握虚拟变量的设置方法实验内容： 1我国城镇居民彩电需求函数； 2我国税收预测模型； 3我国城镇居民消费函数；实验步骤：一我国城镇居民彩电需求函数 1相关图形分析： 2构造虚拟变量： 方式1：使用DATA命令直接输入； 方式2：使用SMPL和G

17、ENR命令直接定义； 3估计虚拟变量模型 LS Y C X D1 XD 再由t检验值判断虚拟变量的引入方式。二我国税收预测模型 要求：设置虚拟变量反映1996年税收政策的影响。三我国城镇居民消费函数 要求： 1利用虚拟变量分析两年的消费函数是否有显著差异； 2利用混合样本建立我国城镇居民消费函数。上机实验七实验目的：掌握分布滞后模型的估计方法实验内容：建立库存函数实验步骤：一ALMON估计 1分析滞后期长度： CROSS Y 2利用ALMON方法估计模型 LS Y C PDL(X,3,2) 二ALMON估计的模拟 1ALMON变换 GENRZ0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3) GENRZ1= X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3) GENRZ2= X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3) 2估计变换后模型： LS Y C Z0 Z1 Z2 3.计算原模型中的系数估计值。上机实验八实验目的：练习联立方程模型的估计、检验方法实验内容：宏观经济模型的估计与总体拟合优度检验 实验步骤：一打开数据文件二建立系统 1在主窗口中点击ObjectsN