C16007股指期货交易策略介绍答案

1、一、单项选择题1. 以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（ ）A. 流动性好B. 冲击成本低C. 跟踪误差小D. 交易成本低您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（ ）。A. OLSB. VARC. ECMD. 以上答案都不是您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 假设2015年7月16日，IF1508的价格为3580点，IF1507的价格为3800点，IF1507距离到期日还有2天，投资者认为这两个合约的价差不合理，并且预计价差有可能在7月合约到期前收敛至0，那么该投资者应该进行以下哪一项操作？（ ）A. 做

2、多IF1507B. 做多IF1508C. 做多IF1507、做空IF1508D. 做多IF1508、做空IF1507您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（ ）。A. 交易成本B. 资金成本C. 冲击成本D. 融券成本您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 目前我国已经上市的股指期货品种有（ ）。A. 上证50股指期货B. 中证500股指期货C. 深证100股指期货D. 沪深300股指期货您的答案：D,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者

3、，为了防止股票组合下跌的系统性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（ ）。A. 多头套保B. 空头套保C. 买入套保D. 卖出套保您的答案：A,C题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题7. 股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行套期保值加以规避。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 股指期货远月合约的流动性要强于近月合约。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 股指期货采用

4、的是实物交割制度。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0一、单项选择题1. 套期保值模型中，风险最小化模型是指（ ）。A. 套期保值比例为1B. 投资者追求套期保值结束时风险最小化C. 投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化D. 期货和现货头寸相反，市值相等您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 以下哪一项不是利用股票完全复制现货指数的优势？（ ）A. 流动性好B. 冲击成本低C. 跟踪误差小D. 交易成本低您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下计算最优套保比例的方法中，最简单的是（ ）。A. OLSB. VA

5、RC. ECMD. 以上答案都不是您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 计算股指期货无风险套利区间需要考虑的成本有（ ）。A. 交易成本B. 资金成本C. 冲击成本D. 融券成本您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：0.0批注：5. 2015年6月8日，上证50指数为3100点，IH1506为3250点，IH1506离到期日还有12天，投资者可以进行以下哪些操作？（ ）A. 正向期现套利股指期货远月合约的流动性要强于近月合约C. 反向期现套利D. 卖出现货、买入期货您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 已持有股票组合或预期将持有股票组合的投资者，为了防止股票组合下跌的系统性风险，从而卖出股指期货，通常这样的操作称为（ ）。A. 多头套保B. 空头套保C. 买入套保D. 卖出套保您的答案：D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 股指期货持有成本定价模型的前提条件是，假设没有税收和交易成本。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 系统性风险可以通过分散投资加以规避；而非系统性风险必须通过股指期货进行套期保值加以规避。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：9. 股指期货远月合约的流动性要强