计量经济学卢时光

1、教 案2014 2015 学年第 一 学期教学系部经 济 学 院教研室(实验室)经济学课 程 名 称计量经济学专 业 班 级国际经济与贸易1201/02授 课 教 师卢时光职称 讲 师教 材 名 称计量经济学湖南工程学院年 月 日 教 案 课程名称计量经济学课程编号总计学时：48讲课学时：48实验学时：上机学时：学 分3类别必修课（ ） 选修课（ ） 理论课（ ） 实验课（ ）任课教师卢 时 光职称 讲 师授课对象专业班级： 国际经济与贸易1201/02 共 2 个班基本教材和主要参考资料序号教材名称作者出版社出版时间1计量经济学（第三版）庞浩科学出版社20142计量经济学古扎拉蒂清华大学出版

2、社20103计量经济学李子奈高等教育出版社2011教学目的要求计量经济学是以数理经济学和数理统计学为基础，以经济理论为指导，考察经济社会中各种经济变量之间的数理关系为目标的一门经济学课程。在建立宏观经济模型、预测经济发展趋势计量经济学得到了广泛的应用。教学过程应从理论和应用两个方面培养学生正确使用计量经济模型的能力。通过学习，使学生掌握计量经济模型方法和实际应用中出现的规律性问题以及经验处理方法；能够比较灵活地应用计量经济学中的一些基本方法，诸如：曲线拟合、最小二乘估计、回归模型、预测及各种检验等方法。教学重点难点1、 线性回归模型（简单、多元）参数估计、统计推断技术2、 多重共线性、异方差、

3、自相关问题的性质、影响、检测和补救措施3、 虚拟变量回归分析4、 联立方程模型 计量经济学 课程教案授课时间第 1 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：计量经济学概述教学目的、要求：掌握计量经济学的定义；了解计量经济学的方法论教学重点及难点：什么是计量经济学、数学和统计学的预备知识教 学 基 本 内 容方法及手段1、什么是计量经济学2、计量经济学的方法论3、计量经济学的类型4、数学和统计学的预备知识5、计算机的预备知识多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 1 周 周

4、 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：回归分析概述教学目的、要求：掌握回归的概念、一元线性回归模型的基本假设；了解回归和因果关系、计量经济学分析所用数据性质与来源教学重点及难点：回归的概念、一元线性回归模型的基本假设教 学 基 本 内 容方法及手段1、什么是“回归”2、统计关系和确定性关系3、回归和因果关系4、计量经济学分析所用数据性质与来源5、一元线性回归模型的基本假设多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 2 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课

5、 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：一元回归模型的参数估计教学目的、要求：掌握普通最小二乘法、标准误和判定系数R2的计算教学重点及难点：普通最小二乘法、标准误和判定系数R2的计算教 学 基 本 内 容方法及手段1、线性模型的概念2、总回归函数3、PRF的随机设定4、普通最小二乘法5、标准误6、判定系数R2多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 2 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：一元线性回归模型的统计检验教学目的、要求：掌握区间估计、显著

6、性检验、方差分析技术教学重点及难点：区间估计、显著性检验、方差分析技术教 学 基 本 内 容方法及手段1、干扰项ui的概率分布2、与正态分布有关的一些概率分布：t、chi-平方、F分布3、区间估计：回归系数1、2的置信区间、2的置信区间4、显著性检验：t检验、F检验5、方差分析多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 3 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：一元线性回归模型的矩阵表达教学目的、要求：掌握一元线性回归模型的矩阵表达教学重点及难点：一元线性回归模型的矩阵表达

7、教 学 基 本 内 容方法及手段1、用矩阵表示有关经典回归模型的假定2、用矩阵表示OLS估计3、用矩阵表示判定系数R24、用矩阵表示置信区间和显著性检验多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 3 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：多元回归模型概述、多元回归模型的参数估计（I）教学目的、要求：了解多元线性回归模型的含义；掌握OLS估计与复判定系数R2、校正的R2教学重点及难点：OLS估计教 学 基 本 内 容方法及手段1、模型的符号与假定2、偏回归系数的含义3、偏回归

8、系数的OLS估计4、复判定系数R2、校正的R2多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 4 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：多元回归模型的参数估计（II）教学目的、要求：了解设定误偏的产生和影响、多项式回归模型教学重点及难点：设定误偏的产生和影响、多项式回归模型教 学 基 本 内 容方法及手段1、设定误偏问题的初步探讨2、偏相关系数3、多项式回归模型多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 4 周 周 三 第 5-6 节课次1授

9、课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：多元回归模型的统计检验教学目的、要求：掌握复回归模型的统计检验方法教学重点及难点：复回归模型的统计检验方法教 学 基 本 内 容方法及手段1、复回归模型的假设检验：综述2、检验关于个别偏回归系数的假设3、检验样本回归的总显著性4、检验两个回归系数是否相等5、检验线性等式约束条件多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 5 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：异方差性（I）教学目的、

10、要求：掌握异方差的定义、出现的原因；了解GLS教学重点及难点：异方差的定义、出现的原因、出现异方差是的OLS估计的后果教 学 基 本 内 容方法及手段1、异方差的性质2、出现异方差是的OLS估计的后果3、广义最小二乘法多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 5 周 周 三 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：异方差性（II）教学目的、要求：掌握异方差的侦测方法、补救的措施教学重点及难点：帕克检验、格莱泽检验、怀特检验、等级相关系数、加权最小二乘法（WLS）教 学 基 本 内 容方

11、法及手段1、异方差的侦测方法（1）非正式方法：图示法、问题的性质（2）正式方法：帕克检验、格莱泽检验、怀特检验、等级相关系数2、补救的措施（1）当2已知：加权最小二乘法（2）当2未知多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 6 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：序列相关性（I）教学目的、要求：掌握自相关的定义、出现时对OLS产生的影响教学重点及难点：自相关的定义、出现时对OLS产生的影响教 学 基 本 内 容方法及手段1、问题的性质2、自相关出现时候的OLS估计量3、

12、自相关出现时候的BLUE估计量4、自相关出现时候使用OLS的后果多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 6 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：序列相关性（II）教学目的、要求：掌握自相关的侦测技术和补救措施教学重点及难点：自相关的侦测技术、补救措施教 学 基 本 内 容方法及手段1、侦测自相关（1）图解法、游程检验（2）德宾-沃森D检验2、补救措施（1）已知（2）未知多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 7 周 周 三 第

13、3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：多重共线性（I）教学目的、要求：掌握多重共线性的定义、出现多重共线性是OLS的后果教学重点及难点：多重共线性的定义、出现多重共线性是OLS的后果教 学 基 本 内 容方法及手段1、多重共线性的性质2、出现多重共线性时的估计问题3、多重共线性的OLS后果多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 7 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：多重共线性（II）教学目的、要求

14、：掌握多重共线性的侦测方法和补救措施教学重点及难点：多重共线性的侦测方法和补救措施教 学 基 本 内 容方法及手段1、多重共线性的侦测2、出现多重共线性补救措施3、多重共线性的进一步认识多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 8 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：虚拟变量模型（I）教学目的、要求：掌握虚拟变量的性质、一个定量变量对一个和多个两分变量的回归教学重点及难点：虚拟变量的性质、一个定量变量对一个和多个两分变量的回归教 学 基 本 内 容方法及手段1、虚拟变量

15、的性质2、一个定量变量和一个两分变量的回归3、一个定量变量和多个两分变量的回归多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 8 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：虚拟变量模型（II）教学目的、要求：掌握检验结构的稳定性、分段线性回归；了解虚拟变量方法的一些技术问题教学重点及难点：检验结构的稳定性、分段线性回归教 学 基 本 内 容方法及手段1、检验结构的稳定性2、分段线性回归3、虚拟变量方法的一些技术问题多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案

16、授课时间第 9 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：联立方程计量经济学模型的提出教学目的、要求：掌握联立方程计量经济学模型的若干基本概念教学重点及难点：联立方程模型的性质教 学 基 本 内 容方法及手段1、联立方程计量经济学模型的若干基本概念2、联立方程模型的性质3、联立方程模型举例多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 9 周 周 三 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：联立方程计量经济学模

17、型的估计（I）教学目的、要求：了解联立方程模型的偏误教学重点及难点：联立方程模型的偏误教 学 基 本 内 容方法及手段1、联立方程模型偏误：OLS估计量的非一致性2、联立方程模型偏误：一个数值例子多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 10 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：联立方程计量经济学模型的估计（II）教学目的、要求：掌握联立方程的识别规则、联立性检验、外生性检验教学重点及难点：联立方程的识别规则教 学 基 本 内 容方法及手段1、识别问题2、识别规则3、联

18、立性检验4、外生性检验多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 10 周 周 五 第 5-6 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：联立方程计量经济学模型若干问题的讨论教学目的、要求：掌握递归模型与普通最小二乘法、间接最小二乘法（ILS）、二阶最小二乘法（2SLS）教学重点及难点：递归模型与普通最小二乘法、间接最小二乘法（ILS）、二阶最小二乘法（2SLS）教 学 基 本 内 容方法及手段1、递归模型与普通最小二乘法2、间接最小二乘法（ILS）3、二阶最小二乘法（2SLS）多媒体教学作业和思考题：思考题见讲义教学后记： 计量经济学 课程教案授课时间第 11 周 周 三 第 3-4 节课次1授课方式（请打）理论课 讨论课 实验课 习题课 其他课时安排2授课题目（教学章、节或主题）：时间序列的平稳性及其检验（I）教学目的、要求：掌握单位根检验、趋