《经济计量学》计统系）复习

1、整理课件本学期主要内容 第1章 概述 第2章 双变量模型：估计 第3章 双变量模型：检验 第4章 多元回归：估计与检验 第5章 函数选择 第6章 虚拟变量 第7章 标准与检验 第8章 多重共线性 第9章 异方差 第10章 自相关 第11章 联立方程模型 第12章 几个专题整理课件第1章 概述 经济计量学的研究方法与过程 数据的类型整理课件第二章 双变量模型：估计 回归与线性回归 总体回归函数与样本回归函数 最小二乘法（OLS） 几个结论整理课件第三章 双变量模型：检验 标准线性回归模型关于随机误差项的假定 估计量的分布 回归系数的显著性检验 拟合优度检验 残差的正态性检验 直方图、正态概率图、

2、JB检验 预测整理课件第四章 多元回归：估计与检验 多元回归的假设 多元回归模型的检验 系数的显著性检验：t 回归模型的显著性检验：F 拟合优度检验：判定系数R2 校正的判定系数 受限最小二乘法整理课件第5章 模型的函数形式 双对数模型弹性 半对数模型 对数线性：增长率 线性对数： 倒数模型 多项式模型 过原点的回归 标准化变量的回归整理课件第6章 虚拟变量 虚拟变量的概念 虚拟变量设定规则：虚拟变量陷阱 虚拟变量系数的解释 一致、平行、并发、相异整理课件第7章 标准与检验 模型优劣的标准 简约、可识别、拟合优度、理论一致、预测能力 模型设定误差 少了？多了？函数形式不对？度量误差？ 设定误差

3、的诊断 不相关变量：逐步回归 遗漏变量不不正确的函数形式： 残差检验 MWD检验 RESET检验受限最小二乘法整理课件第8章 多重共线性 概念 后果 理论后果：仍然具有BLUE 实际后果：标准误较大，以及由此引发的一系列问题 原因：变量共同趋势、引入滞后变量、样本问题 诊断 R2较高，t小；解释变量高度相关；偏相关系数；辅助回归；VIF 补救 删除变量；增加样本数据；重新考虑模型；先验信息；变量变换整理课件第9章 异方差 概念 原因 缺少重要变量；测量误差；模型设定误差 后果 仍然线性无偏，但不再有效；估计量方差有偏；检验无效；预测失效 诊断 残差检验；帕克检验；格莱泽检验；怀特检验；Gold

4、feld-Quandt检验 补救 WLS（方差已知；方差未知）；重新设定模型整理课件第10章 自相关 概念 原因 惯性；模型设定误差；蛛网现象；数据处理 后果 仍然线性无偏；非有效；估计量方差有偏；检验无效等。 诊断 图形法；DW的d检验 补救 GLS 自相关系数的计算：一阶差分；根据DW值计算；从残差中估计整理课件第11章 联立方程模型 变量的类型： 外生变量；内生变量；前定变量；滞后变量 方程的类型： 结构式；恒等式 联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性 简化方程与ILS 模型的识别问题：识别的阶条件 恰度识别（k=m-1）；过度识别（km-1）；不可识别（kd的模型，可能存在伪回归。 平稳性检验：DF检验（左侧） 协整时间序列：残差平稳。 随机游走模型 分对数模型整理课件 伪回归：如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的回归模型就有可能出现伪回归。 残差序列是一个非平稳序列的回归被称为伪回归，这样的一种回归有可能拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是由于残差序列是一个非平稳序列，说明了这种回归关系不能够真实的反映因变量和解释变量之间存在的均衡关系，而仅仅是一种数字