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1、331自适应过滤法模型的建立1.自适应过滤法基本公式设有t期时间序列x1,x2,., xt,则t 1期预测值Xt 1为:XJ1w1xtw2Xt 1.nn.WnXt n 1WiXt i 1,1Wji 1i t(0.1)式中,wi初始权值n权值个数xt i 1第t i 1期实测值设有t 1期实测值人1,则有:? 1 xt 1 et 1(0.2)式中,et 1 预测误差自适应过滤法的基本思想在于通过调整权值,减小预测误差。以预测误差平方e21最小为目标函数,按照最优化原理的最速下降法41使e21下降最快,则新旧权值的关系为:2Wi Wi k et 1(0.3)式中,Wi 调整后权值Wi 调整前权值e
2、21 预测误差平方的偏导数k步长,一般为常数,又称学习常数为了使自适应过滤法一定向最小误差收敛,美国的B.Widrow证明了自适应过滤法收敛的充分条件为:(0.4)2Ximax式中,n权值个数nXlax n个实测值的最大平方和i 1在实际使用中,通常取kn1避免收敛条件不满足。10X maxi 1根据式3.20,可得:et 1Xt11Xt1W1XtW2Xt1.wnxtn 1(0.5)2 2 et 1(Xt 1W1XtW2Xt 1. WnXt n 1)(0.6)对式3.24中wi求偏导,可得:et i2e iet iw2(X n 1)2e 1Xt n 1(0.7)将式3.25带入式3.21中,可
3、得:wi wi 2ket 1xt n 1(0.8)式3.26即为权值调整公式。2.自适应过滤法模型的建立有长度为M的非气象性样本序列x(t),取n(n M )为权值个数,此时t n,给定初始权值Wi -,预测流程如下:n第1步:根据式3.19,计算t 1期预测值? 1,? 1W1XtW2Xt 1.WnXt n 1(0.9)第2步:根据式3.23、式3.26,计算预测误差,调整权值,完成一次权值调 整。et 1Xt 15? 1(0.10)2ket 1Xt i 1,i 1,2,., n(0.11)wi, i1,2,., n(0.12)wiwiwi第3步:此时t第4步:重复步骤1,使用新权值,重复步骤1至步骤2。1至步骤3,直到t M,完成一轮权值调整。第5步:重复步骤1至步骤4,直到预测
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