我国中小商业银行风险管理策略研究

1、我国中小商业银行风险管理策略研究论文关键词中小商业 风险 整体风险管理论文摘要本文针对中小商业银行风险管理这一热点，对其风险特征和风险来源进展了探析，并在此根底上对我国中小商业银行风险管理提出了综合性的性建议，构建了中小商业银行整体风险管理的框架，并研究了商业银行操作风险的标准计量方法。十多年来，中小商业银行获得了很大的开展，已成为我国体系的重要组成部分，对开展和金融体制改革起着促进作用。但随着银行业全面开放和利率化的推进，中小商业银行面临的竞争日趋剧烈，风险问题不断增加，诸如才能缺乏、风险管理人员在风险管理理念上不能满足业务快速开展变化的需要、国外风险管理工具和理念尚未在国内银行风险管理中发

2、挥作用等问题Et益凸显，这使得对中小商业银行风险管理进展深化研究具有重大现实意义。一、目前我国中小商业银行风险管理中存在的主要问题的分析中小商业银行的特点在于分支机构较少，经营地区范围狭小，经营业务不具有全面性和综合性，主要为特定客户群提供效劳u。由于我国中小商业银行风险管理起步较晚，因此目前主要存在以下几个问题：(一)风险不健全目前，我国现代商业银行制度尚未真正确立，现代公司治理构造这一根本性问题仍待进一步解决，施行有效的风险管理所需的体系以及市场调控度也需要进一步完善。而西方兴隆国家商业银行都是按照严格的法律程序组建的股份制银行，其运作标准，具有完善的产权制度及有效的鼓励机制和约束机制，特

3、别是具有良好的公司治理构造。这些体制优势使得国外商业银行具有较高的风险控制和管理才能。(二)风险管理理念落后由于我国中小商业银行风险管理起步较晚，风险管理人员在风险管理理念方面尚不能满足业务开展变化的需要。一方面表达在全面风险管理的理念还不到位，仍以信誉风险管理为主，对市场风险和操作风险的管理重视不够；另一方面是缺乏施行差异化风险管理的理念，忽略了不同业务、不同地区之间存在的差异，风险分散化缺乏，集中度过高。(三)风险管理机制差距明显国外商业银行在风险管理机制上已经形成了一整套完善的系统，其中包括风险甄别系统、风险报险系统、风险决策系统、风险避险系统、全程监控系统。健全有效的风险管理机制是国外

4、商业银行经营运作的坚实根底，也是银行平安性原那么的重要表达，而这一点正是国内中小商业银行的薄弱环节。(四)风险管理工具及技术有较大的差距当今的国际金融市场，一方面各种金融衍生工具层出不穷，金融创新业务在银行业务中占据的比重越来越大；另一方面金融风险与市场不确定性不断增强，银行风险管理日趋复杂。而国内商业银行，特别是中小商业银行，其主营仍是存贷款业务，风险管理手段比较重视定性分析，风险量化手段欠缺，在风险识别、度量等方面还很不准确。二、中小风险成因分析银行风险产生有一般性原因和特殊性原因，有宏观方面的原因，也有微观业务操作方面的原因，有商业银行外部的原因、更有其内部的原因。(一)我国经济体制不完

5、善，不佳，中小银行受到歧视我国的金融体制有两个明显的特征：政府主导型和垄断性。中央政府主导中小银行的体制构造，地方政府主导中小银行的业务经营，这使得中小银行逐渐习惯于在政府规定的范围内行事，意识薄弱。另外，国有商业银行在我国金融体系中占有垄断地位，中央银行习惯于用国有银行的形式“克隆中小银行，中小银行也有意模拟国有大银行，这都导致中小银行在、业务范围等方面均与国有商业银行雷同。而中小银行在金融政策环境中，近几年又受到政策歧视，使得中小银行的生存更加困难。(二)规模偏小导致的各种竞争优势与风险首先，规模偏小将影响中小商业银行在公众心目中的信任程度和信誉评级。其次，中小银行缺乏自身联行才能，其大部

6、分结算需要通过其他国有商业银行代理，结算时间长，手续复杂。第三，规模偏小将使得银行无法实现规模经济，在同行业竞争中处于优势，风险增大。(三)我国中小商业银行与国有银行以及其他中小银行在市场定位方面明显雷同一方面，中小商业银行无视其自身在资金实力、管理、抗风险才能等方面的缺乏，在客户和业务的选择上盲目与国有银行竞争，片面倾向大企业集团和金融批发业务，对中小规模经济的支持力度不够；另一方面，中小银行之间市场定位也趋向相似，无视了各自在组建时间、经营规模、人员素质、地方经济等方面的不同，缺乏各自的经营特色，从而导致了银行业的无序竞争和严重内耗，降低了金源配置效率，使中小银行普遍经营困难，风险增加。(

7、四)我国中小商业银行的各项规那么不完善三、我国中小商业银行风险管理策略从中小银行风险的成因来看，中小银行既缺乏竞争优势，又缺乏国家政策的倾斜，所以，更应关注其风险管理程度的进步，进步其核心竞争力。(一)树立风险意识，培养风险管理自上而下树立科学的风险管理理念，营造浓重的风险管理文化至关重要。要重视风险，强调防范和控制风险是开展的第一生命线，只有不断降低风险，保证资产平安，才能生存和开展。为此，必须建立标准的业务流程和风险管理程序，严格按照程序办事。(二)完善公司治理构造，防范并化解风险(三)建立整体风险管理框架，健全风险控制体系传统的风险管理方法一般是分别计算市场风险和信誉风险的数量，而不考虑

8、它们之间的互相影响，但只是将市场风险额与信誉风险额简单相加会大大高估整体风险。新的模型(如图1所示)整合两种风险，以便在一个统一的框架下对债券和贷款市场因素、信誉因素以及流动性因素进展考察。在整体风险框架中，风险通过利率、权益、商品价格、外汇等影响企业的商业风险，企业的商业风险由企业的索取权持有者共同分担。通过分析企业的资本构造，可以计算股东承担的风险，并进而确定债券持有者的信誉风险。可见，有效率的将会使用单一的整体分析型风险管理系统，从一个数据库中抽取所需要的数据，并提供关于整个银行的风险信息，以实现特定业务目的。(四)建立中小商业银行完好的操作风险管理体系操作风险是指由于工作人员、内部系统

9、或者外来因素等方面的操作缺乏或失当而导致损失的风险。巴塞尔新资本协议提出应用标准法计量银行面临的操作风险。标准法将银行的经营活动归类为8个互相排斥且为唯一选择的业务单元：公司、交易与、零售银行业、商业银行业、支付与结算、代理业务、资产管理、零售经纪。各业务单元根据其不同的风险特性对应着一个风险系数(用表示)。各业务单位的风险暴露指标是该业务线的总收入，这样，每一个业务单位的风险资本要求就等于其业务总收入乘以其风险系数：其中，例为标准法下所计算的操作风险的资本要求。为各业务线过去三年总收入的平均值。为对各业务线总收入提取的固定比例，其值代表银行不同业务单元中由于操作风险而导致的损失占该业务单元总收入的比例。巴塞尔协议规定的各业务线对应的详细值如表l所示。四、结论中小商业银行以其灵敏的经营方式和经营机制在我国银行业发挥着独特的作用。但由于其缺少规模效益的支撑和市场经营定位不当以及目前宏观经济等诸多原因，使得中小商业银行业务经营面临很大的风险。本文通过分析中小商业银行风险的特点和成因，寻求解决之