DW值判断准则_第1页
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文档简介

1、D-W检验D-W检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量:nGet i)2DWt 2n2et11计算该统计量的值,根据样本容量n和解释变量数目k查D-W分布表，得到临界值dl和du，然后按照下列准则考察计算得到的DW值，以判断模型的自相关状态。若0<DW< d|则存在正自相关d 1<DW< d u不能确定du<DW<4 du无自相关4 du <DW<4 d|不能确定4 d| <DW<4存在负自相关也就是说，当D.W.值为2左右时，模型不存在一阶自相关。为什么可以通过 DW 值检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关,即对

2、于相邻的样本点， e都较大或较小，此时，ei e 1较小，dw统计量的分子较小,dw值较小；如果模型存在负自相关，即对于相邻的样本点，若e较大则ei i较小，若e较小则e i较大，此时，e ei 1较大，dw统计量的分子较大，dw值也较大；如果模型不存在自相关，则e与e i呈随机关系，此时，ei e 1较为适中，贝u d.w.统计量取一个适中值。从数学上也容易证明，展开D.W.统计量:DWei2e2in2 eei ii 2当n较大时,nnn222ei , ei i,ei大致相等，则（2）可以化简为:ee 1DW 2(1年)2(1?)2ei 1如果存在完全一阶正相关，即ei ei 1i 2n2ei 1DW 0如果存在完全一阶负相关，即ei ei 1i 2n2ei 1DW 4如果完全不相关，即ei ei 1 i 2n2ei 1DW 2从判断准则中看到， 存在一个不能确定的 D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多 的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般

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