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文档简介

1、滞后变量模型的应用为了考察时间滞后影响,现给出2003年到2015年四川省房地产业固定资产投资与销售额的统计数据1如下表所示:年份房地产业全社会固定资产投资Y (亿元)商品房销售额X (亿元)2003639.79349.372004641.32330.482005839.78661.9520061089.81931.12200715731398.5920081791.021105.4620092749.422094.0520103157.52647.3420113993.873218.0420125017.533517.7220136479.114020.2720147546.913997.3

2、720157992.774199.841、设定模型,做局部调整假设:(0< 1)则原模型变换为1来源于国家统计局网站地区数据利用Eviews软件对上述模型进行估计,结果如下:|=| tquatiofi: UNtlTLEO WoFtrfiUe: 05:Untitied= X/if.Srcr Oh|?<t| Prin Na«Tp Freejp F农RirtcaMSi ats Re «dsDpenckini vafi VSquaresDate- OtW-MS Time' W'24Sample (adjusted). 2004 2015he lulled

3、 obsgrvKins 12 d即 jul iTientsVariableCoeffciefit Std. Error i-Stabsdc Prob.0X 刃"75 769J50MS1290 79BE245653-0.51000(;U.13W16J.%43640 0044599 4557BE0.6223OQQ33ODDDCRujredAd|血ted R -squaredS F ofFTT怎Sum squared resdLog likelihood!FPrW(F-WlJStJC)0.9«2&94243 95253M86.381 2521fl637 B3730-000

4、000lb 屯an defjcideL wf S D cfependerrt var AXaike irfa crirericn Schwarz cntefcm Hannan Qminri entef Durbin Wrsfin 冷馆t3S7ie?0 2633 685 14 04203 M t«32®139D715(3.954)(9.456)F=637.837DW=1.846从回归结果可以求得原模型的回归系数:,,,所以理想的固定投资函数为:2、设定模型,做自适应预期假定:其中,0< <1。于是,原模型变换为:其中,。由于该模型存在解释变量与滞后被解释变量同期相

5、关的问题,不能直接进行 OLS估计,故采用工具变量法进行估计。回 Hurtion: UNTRIED 恥rWU豊 05:5悯邸曰 x甘柜丹2°4©切电白 Piirrt Ndm电FEt!生|乱hmak:冷住匸应 Stab |Dependent Variable Yh'etnoc Twa-Stace Les: SquaresDate. OI.Mj'lfi nme 19 5D&4呷尾仙悴檢f 2004 2015Ircluded cbservarticris 12 after adjustTwitshstumert spec ificatBr: C X Y&l

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7、J<i006ProbfRstat 妙coooooraSecond-Stage SSR53+4 &6 34sMisteOIKXKKKIInstrurnent 阳nk3即估计结果如下:(3.954)(9.456)F=637.8373、假设房地产业固定资产投资受当期和前三期销售影响显著,利用阿尔蒙多项式变换 估计以下有限分布滞后模型:a+利用阿尔蒙变换,令,原模型变换为a+利用Eviews软件估计结果如下:r=l Equqtiorr EQ01 WbrMile: UbmTlfD:Llmiticd.S JC.卜 i.jjPrfi 札 dtoytdi jpiMTNmE*|R4tl»

8、 :EdiiW虻伽旳卅卓 加血2CRi_. <jiiIjjt o 3 nift.Siiplc2006 2015jAj'iciuded ctsefMUrK,IQiHtr 叫 3J7KHISVanaztieC-mHtc lentStd. EirarLSLrlisticProb.C164 57B17181F290 7013200 4753PDL01 2E363801S72821 407663D20B9PtiLoe 1Q1O6?+3jgciyejO4D1SPCLMoricaeo01825000 804M30 647BR-squared 994B7Dr.'ean dependert

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10、CoefViEStd Errorl-5<ati:>ric1 I0a 19743D22K408W7G1103Q1畸1 4075&20 5&QMD177683 0SBS31|31058130 252564 16663Sijpi of Lags2 09&78O0&7«4308Cna7164.5781 +(1.408 )( 0.902 )(0.605 )F=373.251DW=3.0814、设定模型In,做局部调整一一自适应预期综合模型进行估计:=Equadort EQOS WorkHlei U MTlTlEDirUntrtl ed- m i|叫

11、pi qc 卫屮u | P rint ISd in*. Fi © 点.仙 zL* Fg g*t. 08 FtkJe Dependefii Va nabieMethcd. Least SquaresDale OtlG Trne 21.41Same(adpusted) 2006 2016Inckjripfi mbrvalKins 11 fjc HrrcntVariableCcfficierrtotri Ejtc”t-StdtisucProb.C0138926O20OH20634061060&3LQG(K)0 3719S?01064 4?34947D30Q101LO<3(Y( 1)041324J0.183317220153LW(Y(-2).2335700169490L370075o.2i oeR-squared0995675ctepenctent rar4IO0W18Adjusted R squared09933丹S D. <ftpend*nt /arG76O3BTSE. of rtgrciiscnD.OE2CM5Aka w rft crteii on2 446620Skit -iqiiared rsid临卒商Schwar? cdterion”?伽伽Log hkeliihnDd17-15641H可nran-Quim izhIet2 537828F

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