资金资本市场业务及计财FTP业务题库

1、.一、 单选题1、日元采用的是_标价法，从94.65到85.24表示日元相对美元_（B）A： 直接 走跌 B： 直接 走升 C： 间接 走跌 D： 间接 走升2、当前的即期美元/人民币汇率报价为6.7940/44，目前一年期美元/人民币售汇贴水600BPS，结汇贴水700BPS，则一年期美元/人民币远期结售汇的报价分别为：（B）A：6.7340/6.7244 B：6.7240/6.7344 C：6.7342/6.7242 D：6.7242/6.73423、当看跌即期市场，但希望当即期汇率上涨时能够确保止损时，最简单的期权操作方法是：(A)A： 买入买权 B： 买入卖权 C： 卖出买权 D： 卖

2、出卖权4、根据国家最新政策，银行对客户叙做远期结售汇业务的真实业务背景审核为：(C)A： 询价审核 B： 交易审核 C：履约审核 D：不需审核5、在目前我行的固定收益外汇理财产品中，客户无权提前终止，银行有权提前终止，因为：(D)A： 客户和银行都买入期权 B： 客户和银行都没有买入期权 C： 客户买入期权，银行卖出期权 D： 银行买入期权，客户卖出期权6、银行推出的固定利率房贷实际是运用了 产品规避利率风险：(B)A：购买期权 B： 利率互换 C：远期交易 D：货币互换7、现行的外币大额存款起点金额为等值_美元以上。(C)A： 30万 B： 100万 C：300万 D：500万8、人民币债券

3、结算代理业务是指银行代理 客户投资于银行间债券市场，客户购买的债券在中央国债登记公司登记于 名下。(A)A：法人，客户 B：法人，银行 C：自然人与法人均可，客户 D：自然人与法人均可，银行9、目前境外美元一年期NDF远期结汇汇率为6.7593，远期售汇汇率为6.7643。境内美元一年期远期结汇汇率为6.8335，远期售汇汇率为6.8405。假定某客户叙做了一笔本金100万美元的一年期NDF远期售汇，到期后，境内美元即期汇率为6.8268，则该客户NDF交割的金额折人民币约为（ ）(D)A： 6,764,300.00 B： 6,840,500.00 C：76,200.00 D：62,500.0

4、010、某客户有300万美元，准备使用其支付3个月后的一笔设备进口货款。但客户近3个月有人民币需求。要满足客户上述需求，我行可为客户提供的资金业务产品为 。(D)A：购买期权 B： 利率互换 C：远期结售汇 D：货币掉期11、某客户在我行叙做一笔美元/人民币远期结汇，交割日为2010年12月15日。客户于2010年12月1日提前收汇，故要求我行提前交割该笔远期结汇。我行可行的操作为；(D)A：无法办理提前交割B：可办理提前交割，按照原约定汇率执行C：可办理提前交割，客户有汇率损失D：可办理提前交割，客户损益需根据市场报价来定12、客户在我行叙做一笔1000万日元的远期售汇，远期汇率为7.136

5、0，到期以后，即期售汇汇率为7.1255，请问客户到期与我行交割的人民币金额为（B）A：7136万B：71.36万C：7125.5万D：1401345.2913、我行开办远期结售汇业务，1年以内美元以及非美元币种兑人民币远期结售汇业务占用授信或保证金比例分别不得低于：(B)A：1，3% B：3，5% C：5，8% D：8%，1014、即期结售汇达到折美元（）万以上，即期外汇买卖达到折美元（）万以上，须即时或提前向资金资本市场部报备，以及时平盘，规避汇率风险(C)A:10 5 B: 100 10 C: 50 10 D: 100 5015、叙做远期结售汇的有以下交易手续，正确的交易顺序是：(D)客

6、户提交远期结售汇申请书客户向我行询价签订远期结售汇主协议我行出具远期结售汇交易证实书落实保证金或授信等担保措施A： B： C： D：16、根据你对汇率风险管理的理解，当客户十分确定汇率将向不利方向变动时，应推荐客户 ；(B)A： 什么也不做让头寸敞口 B： 做一笔远期交易 C： 买入一个期权 D： 卖出一个期权17、根据总行最新外币利率政策要求，目前贸易融资利率下限为：(D)A： LIBOR+130BPS B：LIBOR+160BPS C：LIBOR+250BPS D： LIBOR+290BPS18、2010年开始，全行实行FTP考核，外币目前三个月的FTP价格为(C)A：LIBOR+130B

7、PS B：LIBOR+150BPS C：LIBOR+180BPS D：LIBOR+220BPS19、目前大额外币存款的指导报价上限是（C）A：LIBOR+130BPS B：LIBOR+150BPS C：LIBOR+180BPS D：视具体期限而定20、客户在我行叙做的远期结售汇交易市值评估亏损超过保证金或授信的（）时，需要追加担保。(B)A：30% B：50% C：75% D：100%21、以下为国际市场A、B、C、D四家银行给我行的美元/日元报价，现在我行需要抛出日元，应该选择 银行进行交易； (B)A：85.37/85.41 B：85.35/85.39 C：85.40/85.44 D：85

8、.35/85.4322、目前国际市场通用的美元浮动利率基准为：(A)A： LIBOR B： HIBOR C：SHIBOR D： UIBOR23、我国国内银行间外汇市场的报价模式是_。(D)A： 搓合交易 B： 交易所交易 C： 询价交易 D： 竞价交易24、以下图表中，表示卖出看涨期权后的盈亏分布的图形是：(A)A： B：C： D：25、根据国家最新政策，银行对客户叙做人民币与外币掉期业务的真实业务背景审核为：(A)A： 近端审核 B： 远端审核 C：履约审核 D：不需审核26、目前我行的远期结售汇择期交易择期范围为（B ）A：只能一个星期 B：原则上一个月以内 C：不超过一个月 D：由客户指

9、定27、客户购买我行资金资本市场部的人民币资产池理财有以下交易手续，正确的交易顺序是：(C)客户提交人民币理财交易指令客户向我行询价柜台购买理财出具人民币理财确认书A： B： C： D：28、资金资本市场推出的对公人民币理财起存点为，对公外币理财起存点为(B)A： 300万，100万 B：500万，100万 C：1000万，500万 D：5000万，1000万29、我行的远期结售汇业务分为固定期限交易和择期交易。目前我行美元/人民币固定期限远期结汇报价如下：交割日 远期汇率2010-11-9 7.4643 2010-12-9 7.4425 则，现在客户与我行叙做交割日在2010-11-9201

10、0-12-9区间的择期远期结汇交易，汇率应为：(B)A： 7.4643 B： 7.4425 C： 7.4534 D： 根据最后实际交割日期定价30、客户年底有日元债务到期需还款，但其出口收汇为美元。该客户认为目前日元/美元的价格较便宜，且担心到年底日元/美元价格会上扬，则应推荐客户叙做：(B)A：购买期权 B： 远期外汇买卖 C：远期结售汇 D：货币互换31、目前银行人民币汇率的报价模式是_。(C)A： 一日一价 B： 一日两价 C： 一日多价 D：人民币/ 美元为一日一价，其他币种实时变动32、某外贸企业在我行叙做一笔100万欧元的远期结汇，汇率为8.6186，到期后，欧元即期结汇汇率为8.

11、6564，中间价为8.6610，欧元即期购汇汇率为8.6656，客户因合同取消，无法交易，申请违约，则客户损益为（C）A：损失37800.00 B：损失42400.00 C：损失47000.00 D：无损益33、远期结售汇展期和提前交割需至少提前（B）个工作日向我行申请A：0 B：1 C：2 D：334、债券结算代理业务每笔交易的手续费为（C）A：100元 B：千分之一 C：万分之一 D：万分之五35、客户需要从中行划转USD500万，应至少提前 B 天向资金资本市场部报备可保证客户当天的用款不受影响？A：当天即可 B：1天 C：2天 D：3天36、根据你对汇率风险管理的理解，当客户看涨即期市

12、场，但希望当即期汇率下跌时能够确保止损，应推荐客户 C ；A： 什么也不做让头寸敞口 B： 做一笔远期交易 C： 买入一个期权 D： 卖出一个期权37、根据利率平价理论，（）货币远期升水，因此EUR/USD远期报价应（A）A：低息 贴水 B:低息 升水 C：高息 贴水 D：高息 升水38、如果一笔业务的本金是到期一次性还本，利率属性为固定利率，则该笔业务适用的FTP定价方法是_。（A）A)原始期限匹配法B)重定价期限匹配法C)现金流定价法D)指定利率法39、一般来说，预期未来市场利率走高，我行应采用_的策略，以获取利率上扬后贷款重定价的高收益。（B）A)适度延长贷款重定价周期B)适度缩短贷款重

13、定价周期C)推行固定利率贷款D)以上皆不对40、2009年11月1日，某分行发放一笔人民币一般对公贷款，原始期限为5年，贷款利率同央行基准利率，按年重定价。我行2009年11月1日对应一年期FTP基准利率为3.1422%，一年期贷款流动性风险调整为24bps，一年期利率风险调整为-25bps.该笔贷款的最终FTP价格为_。（C）A)3.1522%B)3.1422%C)3.1322%D)3.1222%二、 多选题1、以下币种中，采用间接标价法的是：(ABCD)A：英镑 B；欧元 C：澳元 D：新西兰元2、我行目前资金资本市场的产品系列包括_。(ABD)A：利率风险管理 B：汇率利率风险管理 C：

14、证券投资 D：理财3、在明确利率上升的情况下，运用利率互换采用_，适用于客户的_。(AD)A： 固定>浮动，资产 B： 固定>浮动，债务 C： 浮动>固定，资产 D： 浮动>固定，债务4、对利率风险进行管理的工具有：(AD)A： IRS B： 货币掉期 C：NDF D：FRA5、以下哪些交易可以展期(ABC)A： 远期结售汇B： 货币掉期C： 远期外汇买卖D： 债券结算代理6、债券参团申购我行收益主要有：(BC)A：承销费 B：分销费 C：一二级市场价差 D：财务顾问费7、在FTP考核机制下，新增外币贷款的成本主要包括（ABCD）A：FTP价格 B：拨备 C：资本成本

15、D：营业税8、客户未来收汇期限不确定时，可以（）手段来匹配收汇期限，满足客户远期锁定汇率的需求(ABC)A：远期择期 B：提前交割 C：展期 D：NDF9、国际市场上远期汇率的价格决定因素有：(BCD)A：汇率的未来走势 B：即期汇率价格 C：买入与卖出货币间的利率差 D：期限长短10、办理远期结汇业务的特点为：(ACD)A：不影响现金流 B：获取无风险的额外收益 C：锁定财务成本 D：规避汇率风险11、利率互换有哪些特点？(AD)A：不涉及本金的交换B：持续的时间一般较短C：对固定利率支付方来说，不能享受到市场利率下降带来的好处D：利息交换时为轧差支付12、我行资金资本市场业务为客户提供的投

16、资增值类产品包括：(ABCD)A：人民币资产池 B： 外币理财 C：人民币结构性存款 D：人民币债券结算代理13、五年期的外币浮动利率一般性贷款指导报价下限为（A）A：LIBOR+430BPS B：LIBOR+450BPS C：LIBOR+480BPS D：LIBOR+500BPS14、我行资金资本市场业务为客户提供的汇率风险管理类产品包括：(ABCD)A：即远期外汇买卖 B：即远期结售汇 C：货币掉期 D：货币期权15、我行资金资本市场业务是：(ABCD)A： 国内首家推出外币结构性存款产品的商业银行B： 新中国金融史上第一笔外国债券的银行C： 首批银行间外汇市场做市商D： 亚洲货币杂志“中

17、国最佳外汇交易服务商”银行16、需要进行业务真实背景审核的业务有：(ABD)A：远期结售汇 B：即期结售汇 C：代客外汇买卖 D：美元利率互换17、以下哪些业务需要缴纳保证金或占用授信（ACD）A：远期结售汇 B：债券结算代理 C：远期代客外汇买卖 D：利率互换18、常用的FTP定价方法有_。(A B C D)A)原始期限匹配法B)重定价期限匹配法C)现金流定价法D)指定利率法19、我行人民币市场收益率曲线的基准是_。(A B)A)SHIBORB)中债金融债收益率曲线C)LIBORD)SIBOR20、FTP人民币内部收益率曲线下移，下面业务中FTP利润会增加的是_。(B D)A)人民币一般性存

18、款B)人民币一般性贷款C)银票直贴业务D)商票直贴业务三、 判断题1、外汇市场的即期交易就是指当天可以办理交割的交易，交易日第二天及以后办理资金交割手续的称之为远期交易。(错)2、市场上交易频繁的币种BID/ASK价差比较小，而交易不频繁的币种BID/ASK价差比较大。（对）3、一般来讲，期权的卖方只承担有限的风险，但其收益是无限的。（错）4、根据监管机构及总行相关规定，等值USD100万USD300万（不含）的小额外币存款，经报总行单笔单批后可给予客户大额存款利率水平。（错）5、根据国家最新政策，银行对客户叙做代客外汇买卖业务已经无需审核客户真实业务背景。（对）6、当客户有进口付汇、对外投资

19、、偿还贷款本息、支付红利等活动，需要将一种货币兑换成另一种货币时，我行可以代客户叙做货币互换交易。（错）7、美元利率目前已到低点，对于有美元长期浮动利率贷款的客户，可以通过利率互换等交易，将浮动利率转为固定利率，锁定财务成本。（对）8、目前我行的远期结售汇业务只能展期或提前交割一次（错）9、我行的远期结售汇业务展期或提前交割均需收取一定的手续费（错）10、客户叙做的远期结售汇交割时，客户需提交的相应业务真实性背景有效凭证，银行才能为其办理交割（对）11、客户可以与我行签订协议，直接参与境外NDF市场，不需要通过境外公司在境外操作（错）12、我行开办的远期结售汇业务，客户可以选择叙做择期交易，即

20、指客户可在未来某一段时间内自由选择任意一天交割。（对）13、客户与我行叙做的远期结售汇交易到期由于客户原因不能交割，根据相关管理办法，由客户原因造成的违约给银行造成的损失由客户承担，而收益归银行所有。（错）14、在我行叙做美元利率互换的客户，其贷款账户必须开立在我行。（错） 15、人民币债券结算代理业务流动性较强，但其交易成本为交易金额的千分之一，交易成本较高。（错）16、客户在我行叙做美元利率互换交易需要支付万分之一的手续费。（错）17、我行叙做远期代客外汇买卖业务无需交纳保证金或占用相应授信。（错）18、客户在我行叙做的远期结售汇当前市值评估亏损表示该笔交易未来交割时将会出现亏损，应提前做

21、好相应预防措施。（错）19、客户开展远期结售汇、远期外汇买卖等需要占用授信或保证金的交易时，必须等担保措施落实以后方可为客户发起交易，不可逆流程操作。（对）20、客户远期结售汇因展期对冲交易产生的轧差收益可以在期初支付给客户。（错）21、一般来讲，期权的买方承担了无限的风险，但其收益是有限的。（错）22、境外NDF远期交易指的是本金非交割远期，即到期后，NDF远期与即期汇率轧差之后，清算交割（对）23、如果客户借入了美元浮动利率贷款，且我行预期利率将在未来上升，我行可以考虑向客户推荐利率互换产品，锁定贷款利率。（对）24、我行同时拥有银行间市场“美元/人民币即期做市商”、“外汇买卖做市商”资格

22、。（对）25、现在USD/JPY的报价为95.98，客户与我行叙做3个月的远期外汇买卖业务，报价为95.45。以上报价可以看出未来3个月市场看涨日元看跌美元。（错）26、我行为客户办理债务管理业务，交易完成后我行会对客户的交易市值情况进行动态跟踪，若在交易存续期间客户的交易盈利了，客户可以选择继续持有，也可以选择反向平仓交易，将浮动收益落实。（对）27、我行的远期结售汇业务可以办理展期，而远期外汇买卖业务不可以办理展期。（错）28、根据协议约定，客户在我行叙做的远期结售汇业务如果市值评估亏损触及交易止损点而客户又未及时追加保证金或占用授信时，我行可以强行平盘（对）29、我行开办的人民币与外币掉

23、期业务到期不需要进行本金的交割。（错）30、即期的代客外汇买卖业务不需要占用保证金或授信。（对）31、客户在我行办理人民币与外币货币掉期业务需要交纳一定的手续费。（错）32、我行的代客外汇买卖业务客户除了能按照市场价格成交之外，还可以发出委托交易指令，当市场价格达到客户指定的价格时成交。（对）33、目前美联储基准利率已经降至历史最低水平，市场普遍认为已经没有降息空间，未来美联储会进入加息阶段（对）34、超过一年期的远期结售汇交易由于市场流动性较差，无法交易.（错）35、客户在我行叙做远期结售汇市值评估如达到止损点需要追加担保时，追加金额一般为市值评估损失金额。（对）36、我行远期结售汇交易有两

24、天的宽限期，即客户资金只要在交易到期后的两个工作日内到账交割即可，无需做展期交易。（对）37、我行的展期和提前交割只能整笔进行，不能部分展期或提前交割。（错）38、使用期限匹配法和现金流法分离利率风险后，可以化解银行整体的利率风险。（错）39、对于一般性存贷款业务我行目前使用市场收益率曲线计算其FTP利润。（错）40、我行目前是通过直接法根据逐笔的FTP利差收入生成全行FTP利润的。（错）四、 简答题1、 请简述代客外汇买卖业务的操作流程。代客外汇买卖总协议 询价 代客外汇买卖申请书 落实担保 出具成交证实书2、 请简述我行如何控制客户叙做远期结售汇业务的履约风险。占用授信或保证金：1年以内美

25、元3，非美5，一年以上10，对市值评估超过担保的50%的需追加担保3、请简述何为FRA？FRA指远期利率协议，是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。（答对含义即可，可用自己的语言表述）4、境内企业开展境外NDF业务需要满足哪些条件？NDF套利交易须有境外机构、须有通畅的境内外资金划拨的渠道以及境内、外远期市场存在价差5、 简述在当前外币利率较低时，如何管理外币浮动利率长期贷款外币利率互换，浮动利率转为固定利率6、 请简述代客外汇买卖交易的占用保证金或授信比例要求一个月以内5%，一个月至3个月8%，3个月至一年10%7、 请列

26、举你所知道的我行开办的协助客户管理汇率风险的产品。即远期结售汇、即远期外汇买卖，货币掉期8、 请简述什么是利率互换利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。该类型交易通常用于管理中长期利率风险。可将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债。9、请列举我行需要保证金或占用授信的资金业务产品利率互换、远期结售汇业务、远期外汇买卖、货币掉期10、请说明目前我行一年以上中长期外币贷款指导价下限。浮动利率：在重定价周期LIBOR+390BPS基础上，期限每延长一年，增加10BPS固

27、定利率：在同期限掉期利率+460BPS的基础上，期限每延长一年，增加10BPS五、 综合题1、目前境外NDF市场美元一年期的结汇汇率为6.7593，售汇汇率为6.7643，而目前境内市场美元一年期的远期结汇汇率为6.8335，售汇汇率为6.8405。请根据以上信息，简述NDF产品套利的原理及实现条件答：境外远期汇率低于境内，套利原理为境外远期NDF售汇，境内远期结汇。同时由于NDF为无本金交割，因些国内到期再配合叙做即期售汇，相当于以NDF价格锁定了远期售汇价格，从而形成价差，实现无风险套利。2、我行某战略客户刚刚借入一笔5年期美元外债,按季浮动，该客户希望进行一定的债务管理，从而降低财务成本