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文档简介
1、南开大学2009级硕士研究生中级计量经济学()期末试题姓名： 学号： 系、所： 分数：（可以使用计算器；考试时间：2小时；本考卷共5页）一、 （共20分）估计如下两个模型：模型I：模型II：(1) 求和的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8分）(2) 求和的估计量。它们是否相同？它们的方差是否相同？（8分）(3) 如果模型II 比模型I 好，好在哪里？（4分）二、 （共20分）（1）回归只有常数项的模型。是独立分布的，。推导的GLS估计量。（10分）（2）用适当的方法消除消费函数的多重共线性：。其中C, W, P分别代表消费，工资收入和非工资收入，W和P可能高度相关，但研究表明。（1
2、0分）三、三、（共15分）为研究体重与身高的关系，随机抽样调查了51名学生。（其中36名男生，15名女生）并得到如下两种回归模型：其中，W(weight) = 体重（单位：磅），H(height) = 身高（单位：英寸）。 D为虚拟变量，表示男生。请回答以下问题：（1） 你将选择哪一个模型，为什么？（5分）（2） 如果第二个模型确实更好而你选择了第一个，你犯了什么错误，会有什么后果？（5分）（3） 解释D的系数？（5分）四、 （共20分）（1）对于非线性方程，得到的估计结果为：对应的标准差分别为：16.71，0.0211和0.0126，请用Wald统计量检验。（5%显著水平下卡方分布的临界值为
3、3.84）（8分）（2）若对（1）题中的原假设分别做似然比检验，Wald检验和LM检验，它们的检验统计量分别应该是202.83，141.04以及194.6中的哪一个？（4分）（3）中国客运总量yt对全国人口数x1t，人均GDP x2t回归，得OLS估计结果如下：= -19.8505 + 2.2975 x1t + 0.7742 x2t (-2.0) (2.6) (4.2) R2 = 0.9970, DW=2.0, T =13，(19902002)检验x1t系数是否为零，F统计量为F(1,10)=6.7093。已知受约束模型的残差平方和SSEr= 0.474959，求无约束模型的残差平方和SSEu ？（8分）五、 （共15分）对于如下联立方程模型令，根据如下样本计算结果回答问题。1. 判断每个方程的识别状态。（5分）2. 求解第1个方程的OLS估计量。（5分）3. 求解第1个
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