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文档简介

1、班 级 姓 名 学 号 考场 密封装订线 密封装订线 密封装订线西南交通大学20112012学年第(二)学期考试试卷课程代码 6024000 课程名称 时间序列分析(A卷) 考试时间 2012，6，25答卷说明：1、本试卷共7页，7个大题，满分100分，120分钟完卷。 2、本次考试为闭卷考试，为均值为零的白噪声序列。 题号一二三四五六七总成绩得分阅卷人一、 简答题（10分）请说明若序列含有趋势非平稳成分时为何可以通过有限阶差分来消除趋势。二、（12分）模型：（1）写出自相关系数的递推表达式(2) 计算前3个逆函数；三、（12分）已知是MA(2)模型：；其中；(1)求自相关系数函数；（2）计算

2、；班 级 姓 名 学 号 考场 密封装订线 密封装订线 密封装订线四、（14分）已知是AR(2)过程：,(1)写出该过程的Yule-Wolker方程，并由此解出和(2)计算函数的显式五、（18分）已知序列适合模型：试推导出差分预报公式，并求当，时， (1)的预测值及它们的的置信区间 (2)当时，修正六、（16分）七、（18分）设一平稳时间序列，经采样得个数据，经过计算样本其样本自相关系数及样本偏相关系数的前10个数值如下表，k123456789100.33 0.123 0.049 0.018 0.007 0.012 -0.017 -0.025 -0.009 -0.0020.330.0160.004-0.0020.0010.01-0.027-0.0140.0070.005（1）利用所学知识，对所属的模型进行

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