银行业初级资格考试-风险管理

1、精品文档银行业初级资格考试-风险管理（上）课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.00分。恭喜您顺利通过考试！单选题1 .商业银行风险管理的发展阶段是（）VA资产负债风险管理模式-负债风险管理模式-资产风险管理模式-全面风险管理模式B 口 资产风险管理模式-负债风险管理模式-资产负债风险管理模式-全面风险管理模式c r 负债风险管理模式-资产风险管理模式-资产负债风险管理模式-全面风险管理模式D 资产风险管理模式-资产负债风险管理模式-负债风险管理模式-全面风险管理模式正确答案：B2 .利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险属于（）。，a r信用

2、风险B "市场风险C：|操作风险d r流动性风险正确答案：B3 .已知某商业银行的资产总额为20亿元，核心资本为5亿元，附属资本为2亿元，信用风险加权资产为80亿元，并且市场风险的资本要求为20亿元，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（）。，A 0.25B *0.067C O 0.02D r 0.09正确答案：B4 .某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10% 20% 30%,那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（）。，A 0.2B 冕 0.3C'0.25D ,0.23正确答案：D

3、5 .根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是（）。，a r两种资产收益率的相关系数为ib r 两种资产收益率的相关系数小于iC6两种资产收益率的相关系数为负1d r两种资产收益率的相关系数为 0正确答案：C6 .在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承受能力。Va r 资产规模和盈利水平B G资本规模和风险管理水平c r资本规模和盈利水平D广资产规模和风险管理水平正确答案：B7 .（）在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。VA Q知识B4风险管理理念C C制度D 风险管理模型正确答案：B8 .根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应该由（）

4、来核准。VA 8董事会B厂监事会C厂高级管理层D国股东大会正确答案：A9 .在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键是看（ ）。Ma r损失数额是否巨大b r员工个人是否由这次事故而获利C6员工是否为了不法利益而故意为之d r以上都不对正确答案：C10 .下列关于违约概率的说法中，正确的是（）。，a r违约概率是事后检验的结果B c违约频率可作为内部评级的直接依据c r违约概率和违约频率通常情况下是相等的D才违约概率和违约频率不是同一个概念正确答案：D11 .专家系统在分析信用风险时考虑与市场有关的因素有（）。，A CI声誉B C杠杆C C收益波动性

5、D* 利率水平正确答案：D12 .专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是（）VA 8声誉B厂经济周期C厂宏观经济政策d r利率水平正确答案：A13 .在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。VACredit Metrics 模型B Credit Portfolio View 模型C * Credit Monitor 模型D © Credit Risk 模型正确答案：C14 . Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）xA |T资产组合理论B J CAPMg型C C默顿期权定价理论D C多因素模型正确答案：C15 .根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%