第十一章时间序列学习教案

1、会计学1第十一章时间第十一章时间(shjin)序列序列第一页，共78页。表表11.1中国中国(zhn u)1992-2002年的四个指标年的四个指标年份年份国内生产总值国内生产总值(亿元亿元)人均国内生产总值人均国内生产总值(元元/人人)年末总人口年末总人口(万人万人)人均粮食产量人均粮食产量(公斤公斤)1992199319941995199619971998199920002001200226638.134634.446759.458478.167884.674462.678345.282067.589468.197314.8104790.62287293939234854557660546

2、0386551708676518184117171118517119850121121122389123626124761125786126743127627128453379.97387.37373.46387.28414.39401.74412.42405.55366.04355.89356.97构成时间数列包含构成时间数列包含(bohn)两个基本要素：现象所属的时间及与时间所对应的指标值。两个基本要素：现象所属的时间及与时间所对应的指标值。第1页/共78页第二页，共78页。第2页/共78页第三页，共78页。大柳塔矿大柳塔矿1993200619932006年生产年生产(shngchn)(s

3、hngchn)原煤与掘进进尺数据原煤与掘进进尺数据表表第3页/共78页第四页，共78页。第4页/共78页第五页，共78页。1 - iixxR 环比发展速度：0ixxR 定基发展速度：第5页/共78页第六页，共78页。0n1 - iixxxx1 - ii01 - i0ixxx/xx/x第6页/共78页第七页，共78页。1-发展速度基期水平基期水平报告期水平基期水平增长量增长速度第7页/共78页第八页，共78页。1环比发展速度环比增长速度1xxxxx1iii-11ii11定基发展速度定基增长速度0i00ixxxxx第8页/共78页第九页，共78页。第9页/共78页第十页，共78页。第10页/共78

4、页第十一页，共78页。第11页/共78页第十二页，共78页。第12页/共78页第十三页，共78页。14.99%1114.99%1R%99.114%6 .108%7 .117%8 .113%2 .120R41平均增长速度）（平均发展速度第13页/共78页第十四页，共78页。第14页/共78页第十五页，共78页。1001%1绝对值前期水平增长年份甲企业乙企业利润（万元）增长率（%）利润（万元）增长率（%）2002500602003600208440第15页/共78页第十六页，共78页。第16页/共78页第十七页，共78页。第17页/共78页第十八页，共78页。“季节季节(jji)变动变动”也用来指

5、周期小于一年的规则变动，例也用来指周期小于一年的规则变动，例如如24小时内的交通流量。小时内的交通流量。第18页/共78页第十九页，共78页。第19页/共78页第二十页，共78页。第20页/共78页第二十一页，共78页。第21页/共78页第二十二页，共78页。第22页/共78页第二十三页，共78页。第23页/共78页第二十四页，共78页。奇数项移动平均奇数项移动平均: :1t3t4t5t6t原数列：原数列：移动平均：移动平均：3321ttt3432ttt3543ttt3654ttt新数列：新数列：2t3t4t5t2t第24页/共78页第二十五页，共78页。偶数项移动平均偶数项移动平均: :1t

6、3t4t5t6t原数列：原数列：移动平均：移动平均：4t4321ttt4t5432ttt4t6543ttt新数列：新数列：3t4t2t二次移动平均二次移动平均：第25页/共78页第二十六页，共78页。第26页/共78页第二十七页，共78页。【例【例11.111.1】我国】我国1990199919901999年粮食产量序列见表年粮食产量序列见表11.111.1，对其，对其进行进行3 3、4 4、5 5年的移动年的移动(ydng)(ydng)平均，并作图观察。平均，并作图观察。年份年份粮食产量粮食产量（万吨）（万吨）3年移动平均年移动平均4年移动平均年移动平均5年移动平均年移动平均一次平均一次平均

7、二次平均二次平均199044624.0199143529.044139.6044516.90199244265.844481.2044488.4344502.6644515.54199345648.844808.2345271.6344880.0344923.10199444510.145606.9046818.5546045.0946308.00199546661.847208.4747760.6347289.5947338.26199650453.548844.1349440.4848600.5548454.40199749417.150366.7050484.6849962.584972

8、0.10199851229.550495.07199950838.6 移动移动(ydng)平均数计算表平均数计算表第27页/共78页第二十八页，共78页。3 3、4 4、5 5年的移动年的移动(ydng)(ydng)平均图示平均图示第28页/共78页第二十九页，共78页。第29页/共78页第三十页，共78页。第30页/共78页第三十一页，共78页。第31页/共78页第三十二页，共78页。第32页/共78页第三十三页，共78页。第33页/共78页第三十四页，共78页。2iiictbtaY第34页/共78页第三十五页，共78页。第35页/共78页第三十六页，共78页。第36页/共78页第三十七页，

9、共78页。第37页/共78页第三十八页，共78页。第38页/共78页第三十九页，共78页。第39页/共78页第四十页，共78页。第40页/共78页第四十一页，共78页。第41页/共78页第四十二页，共78页。第42页/共78页第四十三页，共78页。第43页/共78页第四十四页，共78页。第44页/共78页第四十五页，共78页。第45页/共78页第四十六页，共78页。简单平均法计算简单，但没有考虑长期趋势的影响，当时间数量存在明显上升趋势时，年末季节比率就会偏高；当时间数量存在明显下降(xijing)趋势时，年末季节比率就会偏低。只有当时间序列没有明显的长期趋势时，这种方法才比较适宜。第46页/

10、共78页第四十七页，共78页。第47页/共78页第四十八页，共78页。第48页/共78页第四十九页，共78页。季节指数季节指数( (计算步骤计算步骤) )1 1、对原数列进行、对原数列进行1212个月（或个月（或4 4个季度）的移动平均，求出移个季度）的移动平均，求出移动平均值，并将其结果进行动平均值，并将其结果进行“中心化中心化”处理。处理。2 2、剔除原数列中的长期趋势，即计算各期、剔除原数列中的长期趋势，即计算各期y/Ty/T3 3、将上一步骤的结果，仿照按月（季）平均法的步骤计算季、将上一步骤的结果，仿照按月（季）平均法的步骤计算季节指数。节指数。4 4、如果各期季节指数总和不等于、如

11、果各期季节指数总和不等于1200%1200%或或400%400%，则需要进行，则需要进行校正校正(jiozhng)(jiozhng)。校正校正(jiozhng)(jiozhng)系数系数= =和各月（季）季节指数之）（%400%1200第49页/共78页第五十页，共78页。一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度2000602552701052001120315360150200213539040519520031804955252252004240630690285季节指数季节指数(zhsh)(例题分析例题分析)第50页/共78页第五十一页，共78页。YTY/T2000.12000.

12、160602000.22000.2255255172.5172.52000.32000.3270270187.5187.5180180150.00 150.00 2000.42000.4105105202.5202.519519553.85 53.85 2001.12001.1120120225225213.75213.7556.14 56.14 2001.22001.2315315236.25236.25230.625230.625136.59 136.59 2001.32001.3360360240240238.125238.125151.18 151.18 2001.42001.4150

13、150258.75258.75249.375249.37560.15 60.15 2002.12002.1135135270270264.375264.37551.06 51.06 2002.22002.2390390281.25281.25275.625275.625141.50 141.50 2002.32002.3405405292.5292.5286.875286.875141.18 141.18 270/180*100%第51页/共78页第五十二页，共78页。一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度20002000 150150 53.8461553.84615 200120

14、01 56.1403556.14035136.5854136.5854 151.1811151.1811 60.1503860.15038 20022002 51.0638351.06383141.4966141.4966 141.1765141.1765 63.8036863.80368 20032003 53.9325853.93258140.4255140.4255 144.3299144.3299 57.9710157.97101 20042004 56.3876756.38767138.843138.843 54.3811154.38111139.3376139.3376 146.6

15、719146.6719 58.9428158.9428199.8333599.8333554.4718954.47189139.5702139.5702 146.9167146.916759.041259.0412400400第52页/共78页第五十三页，共78页。第53页/共78页第五十四页，共78页。第54页/共78页第五十五页，共78页。11.5 循环循环(xnhun)变动分析变动分析第55页/共78页第五十六页，共78页。第56页/共78页第五十七页，共78页。第57页/共78页第五十八页，共78页。时间时间标号标号t零售额零售额Y季节指数季节指数S%Y/S(%)趋势值趋势值TCI(%

16、)C(%)1998.1182.4090.3791.1891.05100.141998.22108.00117.5691.8792.5899.231998.3399.90108.3192.2494.1198.01100.611998.4483.0083.7699.0995.64103.6199.871999.1590.5090.37100.1497.17103.0699.111999.26104.80117.5689.1598.7090.3299.511999.37109.50108.31101.10100.22100.8799.501999.4888.6083.76105.78101.7510

17、3.96101.352000.1995.8090.37106.01103.28102.64103.382000.210130.00117.56110.58104.81105.51102.722000.311117.40108.31108.39106.34101.93101.222000.41288.2083.76105.30107.8797.6299.402001.11395.9090.37106.12109.4097.0097.502001.214126.00117.56107.18110.9396.6296.372001.315116.40108.31107.47112.4695.5796

18、.522001.41690.7083.76108.29113.9995.0097.642002.117105.2090.37116.41115.51100.7898.932002.218140.10117.56119.17117.04101.8299.932002.319129.30108.31119.38118.57100.6899.792002.42098.5083.76117.60120.1097.9299.872003.121106.3090.37117.63121.6396.71100.472003.222154.20117.56131.17123.16106.50101.30200

19、3.323136.20108.31125.75124.69100.852003.424110.3083.76131.69126.22104.33农业农业(nngy)生产资料零售额生产资料零售额第58页/共78页第五十九页，共78页。1.1.先消去季节变动，得无季节变动资料先消去季节变动，得无季节变动资料(zlio)(zlio)。见。见表中表中“Y/S”“Y/S”栏栏2.2.2. 2. 利用原始资料利用原始资料(zlio)(zlio)建立的趋势方程：建立的趋势方程： 将将t=1,2,24t=1,2,24代入方程得代入方程得“趋势值趋势值T”T”3.3.3. 3. 将前两项结果相除即得无季节无趋势资料将前两项结果相除即得无季节无趋势资料(zlio)(zlio)，见表中，见表中“C“CI”I”栏栏4.4.4. 4. 最后通过移动平均消除不规则变动，得循环波最后通过移动平均消除不规则变动，得循环波动值，即表中的最后一栏动值，即表中的最后一栏5.5.将循环波动值绘图如下：将循环波动值绘图如下： 第59页/共78页第六十页，共78页。图11.8