练习习题及参考解答(第四版)计量经济学

1、第七章练习题及参考解答 表中给出了1981-2015年中国城镇居民人均年消费支出(PCE)和城镇居民人均可支配收入(PDI)数据。表 1981-2015年中国城镇居民消费支出(PCE)和可支配收入(PDI)数据 （单位：元）年度城镇居民人均消费支出PCE城镇居民人均可支配收入PDI年度城镇居民人均消费支出PCE城镇居民人均可支配收入PDI1981199919822000198320011984200219852003198620041987200519882006198920071990200819912009199220101993201119942012199520131996201419

2、9720151998估计下列模型：(1) 解释这两个回归模型的结果。(2) 短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少分析该地区消费同收入的关系。(3) 建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。【练习题参考解答】(1) 解释这两个回归模型的结果。Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:12Sample: 1981 2005Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticPr

3、ob. CPDIR-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)收入跟消费间有显著关系。收入每增加1元，消费增加元。Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:13

4、Sample(adjusted): 1982 2005Included observations: 24 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CPDIPCE(-1)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbi

5、n-Watson stat Prob(F-statistic)(2) 短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少分析该地区消费同收入的关系。短期MPC=，长期MPC=(3) 建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。在滞后1-5期内，根据AIC最小，选择滞后5期，其回归结果如下:Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:25Sample(adjusted): 1986 2005Included observations: 20 after adjusting

6、 endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CPDIPDI(-1)PDI(-2)PDI(-3)PDI(-4)PDI(-5)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)当期收入对消费有显

7、著影响，但各滞后期影响并不显著。不显著可能是分布滞后模型直接估计时共线性造成的，也可能是真没显著影响。库伊克模型估计结果见上表，PCE(-1)部分回归结果t检验不显著。 表中给出了中国1980-2016年固定资产投资Y与社会消费品零售总额X的资料。取阿尔蒙多项式的次数m=2，运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型：表中国1980-2016年固定资产投资Y与社会零售总额X数据 （单位：亿元）年份固定资产投资Y社会消费品零售总额X年份固定资产投资Y社会消费品零售总额X1980199919812000198220011983200219842003198520041986200519872006

8、198820071989200819902009199120101992201119932012199420131995201419962015199720161998【练习题参考解答】直接估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:32Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CXX(-1

9、)X(-2)X(-3)X(-4)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+09 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)使用阿尔蒙变换估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:37Sam

10、ple(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CZ0Z1Z2R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+09 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Wa

11、tson stat Prob(F-statistic)根据可计算出=直接使用软件结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:39Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CPDL01PDL02PDL03R-squaredMean dependent varAdjusted R-squared. de

12、pendent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+09Schwarz criterionLog likelihoodF-statisticDurbin-Watson statProb(F-statistic) Lag Distribution of XiCoefficientStd. ErrorT-Statistic . * |0 . *|1 . * |2 .* |3 * . |4 Sum of Lags 利用表的数据，运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相

13、关性：1）设定模型其中为预期最佳值。 2）设定模型其中为预期最佳值。3）设定模型其中为预期最佳值。【练习题参考解答】1）设定模型 其中为预期最佳值。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:09Sample(adjusted): 1981 2016Included observations: 36 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CXY(-1)R-squared Mean dependent va

14、rAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+09 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)根据回归结果，可算出h统计量为，明显大于2，表明5%显著水平下存在相关性。根据回归数据，可算出调整系数为=，这表示了局部调整的速度。= 2）设定模型 其中为预期最佳值。假设调整方程为：，则转化为一阶自回归模型后的回归结果为:Dependent Variab

15、le: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:11Sample(adjusted): 1981 2016Included observations: 36 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CLOG(X)LOG(Y(-1)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum

16、squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)根据回归结果，计算h统计量时开方部分为负，没法计算。故没法根据h统计量判断相关性。根据回归数据，可算出调整系数为=，这表示了局部调整的速度。=3）设定模型 其中为预期最佳值。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:09Sample(adjusted): 1981 2016Included observations: 36

17、 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CXY(-1)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid+09 Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)可算出调节系数为=，这表示了预期修正的速度。

18、=表给出中国各年末货币流通量Y，社会商品零售额X1、城乡居民储蓄余额X 2的数据。表中国年末货币流通量、社会商品零售额、城乡居民储蓄余额数据 （单位：亿元）年份年末货币流通量Y社会消费品零售总额X1城乡居民储蓄年底余额X219891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014利用表中数据设定模型：其中，为长期(或所需求的)货币流通量。试根据局部调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义做出解释。【练习题参考解答】利用表中数据设定模型

19、： 其中，为长期(或所需求的)货币流通量。试根据局部调整假设，作模型变换，估计并检验参数，对参数经济意义做出解释。假设局部调整方程为：，对，可转化为回归方程：，其回归结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 10:03Sample(adjusted): 1990 2014Included observations: 25 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CY(-1)X1X2R-squared

20、Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbin-Watson stat Prob(F-statistic)各回归系数在5%显著水平下均显著。可算出调整系数为=，这表示了局部调整的速度。假设局部调整方程为：，对，可转化为回归方程：，其回归结果如下：Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least Squa

21、resDate: 03/10/18 Time: 10:04Sample(adjusted): 1990 2014Included observations: 25 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. CLOG(Y(-1)LOG(X1)LOG(X2)R-squared Mean dependent varAdjusted R-squared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood F-statisticDurbi