证券投资基金习题有答案

1、一、单项选择1、假设资本定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数3为2.如果市场预期收益率为12%,市场无风险利率为.A8%B10%C12%D16%2、一般投资者都是风险厌恶者,他们无差异曲线簇表现为的曲线A从左向右向下弯曲B从左至右向上弯曲C从右至左向下弯曲D从右至左向上弯曲3、基金份额持有人的信息披露义务主要表达在方面的披露义务.A基金份持有人大会B基金股东大会C基金投管人协会D基金公司经营业绩4、关于免疫策略.以下说法错误的选项是.A免疫策略是被许多债券投资者广泛采用的策略B目的是使所治理的资产组合免于通货膨胀风险C假定市场价格的公平均衡交易价格D试图建立一个几乎的零风险的债券

2、资产组合5、根据有关规定,结算备付金账户以的名义在中国证券登记结算公司上海和深圳分公司分别设立.A托管人B治理人C基金份额持有人D基金6、关于M2的测度,以下说法正确的选项是.A与夏普指数对基金表现的排序可能出现差异B比夏普指数更难以为人们理解与接受C实际上表现为两个收益率之比D它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标7、QDII基金不但为投资者提供了新的投资时机,而且由于国际证券市场通常与国内证券市场,也为投资者降低组合投资风险提供了新的途径.A具有较低的相关性B联系紧密C品种相差悬殊D开展程度不同8、以下机构中,不得办理开放式基金登记业务的机构是.A基金投资咨询公司B证券登记结算公司C中国证

3、监会认定的登记机构D基金治理人10、没有被分析家看好的股票往往产生高收益,这种市场异常现象是指.A日历异常B事件异常C公司异常D会计异常11、世界上第一支ETF是在推出的.A美国B加拿大C英国D澳大利亚12、根据有关规定,基金治理人应当自收到核准文件之日起个月内进行开放式基金的募集.A3B6C10D1213、投资者提交基金认购申请后,一般可于日后到办理认购的网点查询认购申请的受理情况.ATBT+1CT+2DT+314、将指数化治理方式与积极型股票投资策略相结合,在盯住选定的股票指数的根底上做适当调整,这种股票投资策略被称为.A消极投资策略B积极投资策略C增强指数法D免疫策略15、我国基金公司都

4、是.A股份B有限责任公司C合资公司D以上都不是16、根据现代投资组合理论,在一个有效市场中,适合的证券投资策略是.A消极投资治理策略B积极投资治理策略C增强指数化法D技术分析法17、QDII基金份额净值应当至少计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在计算并披露.A每月,每周B每周,每个工作日C每月,每周D每日,每日18、夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下关系.A夏普指数是建立在CAPM模型根底上的,其他的都不是B特雷诺指数是建立在CAPM模型根底上的,其他的都不是C詹森指数是建立在CAPM模型根底上的,其他的都不是D三种指数是建立在CAPM模型根底上的19、概括地讲.在市场

5、发现波动时,恒定混合资产配置策略的行动原那么是.A下降时买入,上升时卖出B下降时卖出,上升时买入C不行的D以上均不正确20、以下关于我国开放式基金的赎回的说法中,不正确的是.A赎回可以通过基金治理人通过进行B采用金额赎回的原那么C在基金合同和招募说明书规定的期限内可以不办理赎回D赎回的工作日为证券交易所交易日21、某零息债券的归还期限为5年,到期收益率为5%,那么其凸性为.A10B20C27D3022、ETF的折溢价率的计算公式为.AETF份额7直+ETF二级市场价格BETF份额7直+ETF二级市场价格-1CETF二级市场价格+ETF份额净值DETF二级市场价格+ETF份额7直-123、采取多

6、个基金共用一个基金合同、子基金独立运行的结构形式的基金被称为.A系列基金B基金中的基金C保本基金D混合基金24、基金治理公司的最高投资决策机构为.A投资决策委员会B总经理C风险限制委员会D股东会25、代销是一种通过中介机构把基金份额出售给投资者的销售模式,不属于这一销售模式的是.A独立的理财参谋B银行C直属的分支机构网点D折扣经纪人26、经中国人民银行总行批准,于1993年8月在上海交易所挂牌交易的我国第一只投资基金是.A淄博基金B基金开元C基金金泰D安泰基金27、假设上证A股指数上周上涨了10%,本周下跌了10%,以下说法正确的选项是.A两周累计收益率为零B两周累af上涨1%C周累计下跌1%

7、D两周累计收益率无法计算28、债券基金与股票基金相比,其波动性通常.A较小B较大C相同D不确定29、不属于基金收益中其他收入的工程是.A手续费返还BETF替代损益C赎回费扣除根本手续费后的余额D销售效劳费30、关于无差异曲线,以下说法正确的选项是.A无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线B同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同C无差异曲线的位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高D向下弯曲的程度的大小反映投资者所要求的收益率的大小31、中国证监会自收到基金宣传推介的备案材料之日起个工作日内,依法进行审查,出具是否有异议的书面意见.A10B20C30D6032、推导利率期限结构一般应

8、使用.ACAPM模型BAPT模型C夏普指数D收益率曲线33、基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在一年内变动超过时,托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书,并报中国证监会及其派出机构备案A10%B20%C30%D40%34、根据我国的法律法规,基金治理公司的主要股东是指.A出资额占基金公司注册比例最高的股东B出资额不低于基金治理公司25%的股东C出资额不低于基金治理公司50%的股东D出资额占基金公司注册比列最高,且不低于25%的股东35、以下关于基金销售费用的监管的说法中,错误的选项是.A基金治理人应当在基金合同、招募说明书载明收取销售费用的工程、条件和方式.在招募说明书中载

9、明费率标准B基金的认购费和申购费可以在基金份额出售或者收购时收取,也可以在赎回时从赎回金额中扣除,但费率不得超过认购和申购金额的5%C基金治理人可以根据投资者的认购金额、申购金融的数量适用不同的认购、申购费率标准,也可以根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费标准D行业协会不可以在自律规那么中规定基金销售费用的最低标准36、债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的.A债券报酬的变化B债券价格的变化C债券收益率的变化D债权平均收益率的变化37、投资者将托管在某证券经营机构的LOF份额转托管到其他证券经营机构属于转托管A系统内B系统外C跨系统D混合38、能够对证券组合绩效的深度和广度

10、进行综合评价的风险调整收益指标是.A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数D以上均不正确39、关于影响债券收益率的原因,以下表达正确的选项是.A根底利率是投资者所要求的最低收益率B不同发行人发行的债券与根底利率之间存在一定的利差,这种利差有时也称为市场板块间利差C发行人的种类是影响债券收益率的首要因素D税收负担不是影响债券收益率的因素40、为指导基金治理公司投资治理人的执业行为,中国证监会发布了.A?证券投资基金治理公司督察长治理规定?B?基金治理公司投资治理人员治理指导意见?C?证券投资基金行业高级治理人员治理方法?D?关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知?41、?证券投资基金销售治理方法

11、?中,允许的行为有.A采取抽奖的方式销售基金B以低于本钱销售费率销售基金C募集期间对认购费打折D在宣传推介材料上采取标准的竞争行为42、当两种证券投资收益率之间完全相关时,两种证券之间的相关系数为.A-1B0C1D大于143、内部限制必须随着有关法律,法规的调整和经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善,这表达了指定内部限制制度的原那么.A合法、合规性B全面性C审慎性D适时性44、目前,我国封闭式基金出售时,基金面值一般为人民币元A1B10C100D100045、开放式基金份额的认购、申购和赎回业务可以由直接办理,也可以由其委托其他机构代为办理.A基金治理人B基金销售机构C商业银行D保

12、险公司46、根据?证券投资基金运作治理方法?规定,封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度以实现收益的.A90%B80%C70%D60%47、证券交易所资金清算的交易数据通过传送.A基金治理人B基金托管人C卫星系统D交易所系统48、有关开放式基金的申购、赎回的原那么,以下说法正确的是.A股票基金、债券基金采取的是确定价原那么B货币市场基金采取的是未知价原那么C股票基金、债券基金和货币市场基金均是金额申购、份额赎回D股票基金、债券基金采取金额申购、份额赎回,货币市场基金不是49、如果一只证券投资基金在投资过程中出现经营性风险,该风险不是由基金治理人不合理运作所致,那么,该风险将由.A基金治理公

13、司承当B基金投资者承当C基金托管人承当D股份公司承当50、货币市场基金的份额净值.A固定为1元B固定为10元C固定为100元D会随着份额的变化而变化51、基金投资组合一般在中公布.A基金合同B招募说明书C净值报告D定期报告52、股票投资的低市盈率效应策略是.A挑选低市盈率股票组成的投资组合B挑选高市盈率股票组成的投资组合C挑选低市净率股票组成的投资组合D挑选高市净率股票组成的投资组合53、假设资本资产定价模型成立,某只股票的3=1.5,市场风险溢价=8%,无风险利率为=4%,而某权威证券分析师指出该股票在一年内可能上涨10%,你是否会投资该股票.A低于期望收益,不会投资该股票B高于期望收益率,

14、会投资该股票C缺少条件,无法计算D股票有风险,不投资任何股票54、以下关于开放式基金的描述,正确的选项是.A基金转换业务相比拟赎回基金份额后再进行基金申购而言,时间本钱和交易费用都较低B开放式基金交易过户是指不采用申购、赎回交易方式,将一定数量的基金份额根据一定规那么从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为C交易过户的方式主要包括继承、捐赠、司法强制执行等D基金账户或基金份额被冻结的,被冻结局部产生的权益不冻结55、以下那类资金清算属于场内资金清算的范畴.A在证券交易所进行证券买卖B申购C增发新股D支付基金相关费用56、关于货币基金每天份额净值的说法,正确的选项是.A随即变动B保持不

15、变C等于基金份额面值加当日收益D随基金收益率变化而变动57、根据?关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知?,基金从业人员不得投资于.A开放式基金B封闭式基金C公司型基金D契约型基金58、根据法规规定,我国开放式基金的认购费率不得超过认购金额的.A1%B5%C10%D15%59、确定证券投资政策涉及到.A投资规模确实定B个别证券的选择C投资时机的选择D多元化60、对基金产品的未来收益进行预测属于.A基金治理公司可自主决策的事项B需要先向监管部门申请的事项C基金信息披露的禁止行为D法规许可的行为二、多项选择61、基金股票投资组合报告中,重大变动的披露内容包括A基金份额持有人大会的召开B转换

16、基金运作方式C基金份额净值计价错误达基金份额总值的0.5%D更换基金治理人62、反映股票基金风险大小的指标有A贝塔值B标准差C持股集中度D持股数量63、计算夏普指数需要的根底变量包括A基金的平均收益率B基金的平均无风险利率C基金的标准差D基金的贝塔系数64、影响投资者风险承受水平和收益需求的因素通常包括A投资者的年龄或投资周期B资产负债状况C财务变动状况与趋势D财富净值和风险偏好等因素65、基金监管从内容上主要涉及到对以下哪些方面的监管A基金效劳机构的监管B基金运作的监管C基金治理人的监管D基金高级治理人员的监管66、属于?证券投资基金法?配套规章的有A?证券投资基金治理公司督察长治理规定?B

17、?证券投资基金信息披露治理方法?C?证券投资基金治理公司治理方法?D?证券投资基金托管资格治理方法?67、自?证券投资基金法?实施以来,我国基金业进入快速开展阶段,其主要变化有A基金业监管的法律体系日益完善B基金在标准化运作方面得到很大的提升C基金品种日益丰富,封闭式基金取代开放式基金成为市场开展的主流D基金行业对外开放程度不断提升68、以下关于开放式基金巨额赎回的说法中,正确的有A单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%为巨额赎回B单个开放日基金总赎回申请超过基金总份额的10%为巨额赎回C基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,可暂停接受赎回申请D巨额赎回必须全额赎回69、基金销售机构内部

18、限制中的监管稽查人员对于应当向基金治理机构治理层或监管机构报告.A异常交易情况B巨额赎回情况C重大平安隐患D发现违法违规行为70、关于封闭式基金和开放式基金之间区别的说法,正确的是A封闭式基金一般有一个固定的存续期,开放式基金一般是无期限的B封闭式基金在完成募集后,可以在证券交易所上市父易C封闭式基金的交易价格受二级市场供求关系的影响,开放式不受此影响D与开放式基金相比,一般封闭式基金向基金治理人提升了更好的鼓励约束机制71、目前对基金信息披露进行治理的部门主要是A证券业协会B基金监管部C中国证监会各地方监管局D证券交易所72、以下投资策略中,属于积极型资产配置策略的有A买入并持有策略B恒定混

19、合策略C投资组合保险策略D动态资产配置策略73、基金治理公司申请开展特定客户资产治理业务需具备以下根本条件A净资产不低于2亿元人民币B在最近一个季度末资产治理规模不低于200亿元人民币或等值外汇资产C经营行为标准,治理证券投资基金2年以上且最近1年内没有因违法违规行为受到行政处分或被监管机构责令整改D没有因违法违规行为正在被监管机构调查74、目前,我国证券投资基金营销渠道有A商业银行B证券公司C独立的理财参谋D证券咨询机构75、基金托管人在基金运作中的作用主要表现在A基金托管人的介入,使基金资产的所有权、使用权与保管权别离,从而可以预防基金财产挪作他用,有效保证资产平安B有利于完善基金公司的内

20、部限制C提升基金治理人的运作效率D有利于保护基金份额持有人的权益76、资产配置的恒定混合策略的特征包括A支付模式为凸型B在易变、波动性大的市场环境中有利C要求的市场流动性适中D下降时买入,上升时卖出77、根据?证券投资基金高级治理人员任职方法?及有关规定,督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内向中国证监会报告的异常情况包括.A高级治理人员因涉嫌违反违纪被有关机关调查B高级治理人员辞职C高级治理人员拟出境10天以上D高级治理人员亲属拟移居境外78、美国开放式基金的代销渠道主要依赖于投资参谋渠道,包括A证券交易所B获准销售基金的银行C获准销售基金的保险公司D基金治理公司79、关于基金分类标准,以

21、下说法正确的选项是A50%以上的基金资产投资于股票的为股票基金B60%以上的基金资产投资于债券的为债券基金C仅投资于货币市场工具的为货币市场基金D投资于股票、债券和货币市场工具,但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金80、在弱势有效市场下,使用以下哪些分析工具可能会赚取超额收益A道氏理论B移动平均法C价量关系指标D股利贴现模型81、以下关于有效边界的表达,正确的选项是A有效边界上的不同组合,根据共同偏好规那么不可以区分优劣B一个厌恶风险理性投资者,可能会选择有效边界以外的点C有效边界是可行域的上边界局部D有效边界是可行域的下边界局部82、基金资产的利息核算包括A清算备付金利息B回购利息C债券的利息D股息83、根据?证券投资基金行业高级治理人员任职治理办法?,基金治理公司聘请的独立董事需满足的条件包括A具有3年以上的基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历B有履行责任所需要的时间C直系亲属不在拟任职的基金治理公司任职D最近3年没有受证券、银行等行政治理部门的行政处分84、基金销售机构内部限制的内容包括.A内部环境限制B销售决策流程限制C销售业务流程限制D会计系统内部限制85、基金基准比拟法的关键在于设立良好的基准组合,这个基准组合可以是.