非寿险第2章保险数据的汇总

1、保险数据汇总保险数据汇总保费数据调整保费数据调整赔款数据调整赔款数据调整在费率厘定中使用的在费率厘定中使用的内部数据内部数据主要有两种类型：主要有两种类型： 风险信息风险信息（risk informationrisk information），如风险单位数、保费、），如风险单位数、保费、索赔次数、赔款金额和个体风险的各种风险特征等；索赔次数、赔款金额和个体风险的各种风险特征等； 会计信息会计信息（accounting informationaccounting information），如承保费用和间），如承保费用和间接理赔费用等。接理赔费用等。在费率厘定中，精算师通常需要两类数据：在费率厘定

2、中，精算师通常需要两类数据：风险单位数和保费等数据风险单位数和保费等数据，建立，建立保单数据库保单数据库（policy policy databasedatabase）。在保单数据库中，每一条记录通常包含下）。在保单数据库中，每一条记录通常包含下列字段：列字段： 保单编码保单编码。 风险编码风险编码：承保单一风险，则无需记录：承保单一风险，则无需记录 日期日期。包括保单的生效日和到期日。包括保单的生效日和到期日。 保费保费。通常是每条记录的承保保费。通常是每条记录的承保保费。 风险单位数风险单位数。 风险特征风险特征。包括费率因子、承保变量和个体风险的其他信息。包括费率因子、承保变量和个体风险

3、的其他信息。 某些风险特征可能同时出现在不同的数据库中，为了便于数据某些风险特征可能同时出现在不同的数据库中，为了便于数据库的合并处理，应该尽可能使用固定形式的记录。譬如，在汽库的合并处理，应该尽可能使用固定形式的记录。譬如，在汽车保险中，记录驾驶员的年龄时，车保险中，记录驾驶员的年龄时，应记录出生日期应记录出生日期不应该是投不应该是投保时的年龄。保时的年龄。下面通过一个例子来说明保单数据库的格式。假设有三份下面通过一个例子来说明保单数据库的格式。假设有三份保单的交易情况如下：保单的交易情况如下： 保单保单A A的承保日期是的承保日期是20112011年年1 1月月1 1日，年保费是日，年保费

4、是900900元，免赔额是元，免赔额是500500元。该保单在保险期间没有发生变化，所以只有一条记录。元。该保单在保险期间没有发生变化，所以只有一条记录。 保单保单B B的承保日期是的承保日期是20112011年年4 4月月1 1日，年保费是日，年保费是800800元，免赔额是元，免赔额是500500元。该保单在元。该保单在20112011年年1212月月3131日撤销。该保单在经过了日撤销。该保单在经过了75%75%的保险期的保险期间后撤销，所以增加了一条记录，用于减少承保风险单位数（减少间后撤销，所以增加了一条记录，用于减少承保风险单位数（减少0.250.25个风险单位数）和承保保费（减少

5、原保费的个风险单位数）和承保保费（减少原保费的25%25%）。）。 保单保单C C的承保日期是的承保日期是20112011年年7 7月月1 1日，年保费是日，年保费是900900元，免赔额是元，免赔额是700700元。在元。在20122012年年1 1月月1 1日，被保险人将免赔额降低为日，被保险人将免赔额降低为500500元，降低免赔元，降低免赔额后的年保费为额后的年保费为10001000元。该保单在经过了元。该保单在经过了50%50%的保险期间后有一次的保险期间后有一次批改，所以增加了两条记录，一条记录用于抵消原保单在后半年的批改，所以增加了两条记录，一条记录用于抵消原保单在后半年的承保风

6、险单位数（承保风险单位数（0.50.5）和承保保费（）和承保保费（450450元），一条用于记录免赔元），一条用于记录免赔额降低后的承保风险单位数（额降低后的承保风险单位数（0.50.5）和承保保费（）和承保保费（500500元）。元）。保单编保单编码码保单生保单生效日效日保单到期保单到期日日交易日交易日免赔额免赔额其他风其他风险特征险特征（略）（略）承保风承保风险单位险单位数数承保保承保保费费A2011.1.12011.12.312011.1.15001900B2011.4.12012.3.312011.4.15001800B2011.4.12012.3.312011.12.31500-0.

7、25-200C2011.7.12012.6.302011.7.17001900C2011.7.12012.6.302012.1.1700-0.5-450C2011.7.12012.6.302012.1.15000.5500 保单数据库示例保单数据库示例索赔次数和赔款金额等数据索赔次数和赔款金额等数据。保险公司通常对这一类数据。保险公司通常对这一类数据建立建立索赔数据库索赔数据库（claim databaseclaim database）。索赔数据库中的每）。索赔数据库中的每条记录表示与一次特定索赔相关的交易，而每个字段则是条记录表示与一次特定索赔相关的交易，而每个字段则是与这次索赔相关的信息。

8、在索赔数据库中，每个索赔记录与这次索赔相关的信息。在索赔数据库中，每个索赔记录通常包括下述字段：通常包括下述字段： 保单编码。保单编码。 风险编码。风险编码。 索赔编码索赔编码。如果一次索赔导致了多次索赔交易记录，这些记录应该。如果一次索赔导致了多次索赔交易记录，这些记录应该使用相同的索赔编码。使用相同的索赔编码。 索赔人编码。在索赔数据库中，每个索赔人应该有一个唯一的编码。索赔人编码。在索赔数据库中，每个索赔人应该有一个唯一的编码。 日期日期。包括。包括事故发生日期、报案日期、赔付日期事故发生日期、报案日期、赔付日期和个案准备金调整和个案准备金调整日期等。日期等。 索赔状态。该字段用于标识索

9、赔索赔状态。该字段用于标识索赔是否已经结案是否已经结案。如果结案后还有可。如果结案后还有可能重新立案，该字段中应该有能重新立案，该字段中应该有重新立案和重新结案重新立案和重新结案的描述。的描述。 索赔次数。该字段用于记录每次事故所导致的索赔次数。索赔次数。该字段用于记录每次事故所导致的索赔次数。 已付赔款。已付赔款。 事故编码。该字段用于标识导致本次索赔的事故是否属事故编码。该字段用于标识导致本次索赔的事故是否属于异常事故。于异常事故。 个案准备金个案准备金。该字段用于记录交易发生时的个案准备金。该字段用于记录交易发生时的个案准备金或对个案准备金的调整。或对个案准备金的调整。 直接理赔费用直接

10、理赔费用。直接理赔费用与特定索赔案件相关，所。直接理赔费用与特定索赔案件相关，所以其记录方式与赔款类似。以其记录方式与赔款类似。 残值和追偿款残值和追偿款。 索赔特征索赔特征，如伤残类型、医院和医生的有关信息等。注，如伤残类型、医院和医生的有关信息等。注意，这些信息在准备金评估中具有重要价值，但在费率意，这些信息在准备金评估中具有重要价值，但在费率厘定中，只能使用那些在投保时已知的信息。厘定中，只能使用那些在投保时已知的信息。下面仍然通过一个例子来说明索赔数据库的基本格式。假设三下面仍然通过一个例子来说明索赔数据库的基本格式。假设三份保单的有关索赔信息如下（参见份保单的有关索赔信息如下（参见W

11、erner G. and Werner G. and ModlinModlin C., C., 20092009）：）： 保单保单A A：20112011年年1 1月月1010日发生了一次保险事故，报案日期是日发生了一次保险事故，报案日期是20112011年年1 1月月1515日，日，初始的个案准备金评估值为初始的个案准备金评估值为1000010000元。元。20112011年年3 3月月1 1日，保险公司向索赔人支日，保险公司向索赔人支付赔款付赔款10001000元，并把个案准备金减少元，并把个案准备金减少10001000元。元。20112011年年5 5月月1 1日保险公司支付了日保险公司

12、支付了90009000元赔款后结案。元赔款后结案。 保单保单B B：20112011年年1010月月1 1日发生了一次保险事故，同年日发生了一次保险事故，同年1010月月1515日向保险公司报日向保险公司报案，当时的个案准备金评估值为案，当时的个案准备金评估值为1800018000元。元。20112011年年1212月月1515日，保险公司支付日，保险公司支付了了20002000元赔款后，把个案准备金减少到元赔款后，把个案准备金减少到1700017000元。在元。在20122012年年3 3月月1 1日，保险公日，保险公司又赔付了司又赔付了70007000元，并将个案准备金减少到元，并将个案准

13、备金减少到1500015000元。元。20132013年年3 3月月1 1日，保险日，保险公司向索赔人支付了公司向索赔人支付了1500015000元赔款，并收到元赔款，并收到10001000元残值，然后结案。元残值，然后结案。 保单保单B B：20122012年年2 2月月1 1日发生了一次保险事故，报案日期是同年日发生了一次保险事故，报案日期是同年2 2月月1515日，初日，初始的个案准备金评估值为始的个案准备金评估值为1500015000元。元。20122012年年1212月月1 1日，保险公司支付了日，保险公司支付了10001000元元的诉讼费后，拒绝了这次索赔。的诉讼费后，拒绝了这次索

14、赔。 保单保单C C：在保险期间没有发生保险事故。在保险期间没有发生保险事故。保单保单编码编码索赔索赔编码编码事故发生事故发生日日报案日报案日交易日交易日索赔索赔状态状态索赔索赔特征特征（略）（略）已付已付赔款赔款个案个案准备准备金金已付已付直接直接理赔理赔费用费用残值残值和追和追偿款偿款A12011.1.102011.1.15 2011.1.15未结未结-10000-A12011.1.102011.1.152011.3.1未结未结1009000-A12011.1.102011.1.152011.5.1已结已结9000-B22011.10.1 2011.10.152011.10.15 未结未结

15、-18000-B22011.10.1 2011.10.152011.12.15 未结未结200017000-B22011.10.1 2011.10.15 2012.3.1未结未结？-B22011.10.1 2011.10.15 2013.3.1已结已结？-1000B32012.2.12012.2.15 2012.2.15未结未结-15000-B32012.2.12012.2.15 2012.12.1已结已结-1000-承保费用承保费用是发生在保险业务招揽和保单日常服务过是发生在保险业务招揽和保单日常服务过程中的费用，包括一般管理费用、佣金、其他承保程中的费用，包括一般管理费用、佣金、其他承保费

16、用（如广告费用）和税金等。虽然某些承保费用费用（如广告费用）和税金等。虽然某些承保费用（如佣金和税金）可以分配到特定的保单，但大多（如佣金和税金）可以分配到特定的保单，但大多数承保费用是无法分配到特定保单的。数承保费用是无法分配到特定保单的。理赔费用理赔费用是发生在理赔过程中的费用，包括直接理是发生在理赔过程中的费用，包括直接理赔费用和间接理赔费用。间接理赔费用也无法分配赔费用和间接理赔费用。间接理赔费用也无法分配到特定的保单，只能汇总处理。到特定的保单，只能汇总处理。保险公司通常按照保险公司通常按照日历年度日历年度汇总承保费用和间接理汇总承保费用和间接理赔费用，并据此确定费率厘定中的费用附加

17、。赔费用，并据此确定费率厘定中的费用附加。按事故年度汇总数据按事故年汇总数据就是以事故发生为统计标准，把发生在同一个日历年度的保险事故所对应的赔款和保费等数据汇总在一起。赔款=未决赔款准备金（预测）+已付赔款譬如，假设发生在2008年12月20日的一次保险事故，其报案日期是2009年1月10日，赔款支付日期是2010年2月5日。按照事故年汇总赔款和保费数据的优点： 1.所有赔案发生在同一年，具有近似相同的风险环境，数据的统计稳定性较好；2. 可以更好地体现赔款与保费之间的配比关系。12按保单年度汇总数据按保单年汇总数据就是以保单生效日期为统计标准，把在同一个日历年度生效的保单所对应的赔款和保费

18、等数据归集在一起。 例：2009年的保单年度数据是指2009年内签发的所有保单数据。 在每个保单年末, 统计数据都是不完整的。 平均事故日期 若假设所有的签单日期和事故发生日期均匀分布，则2009年内签发保单的事故发生日期中点是12/31/2009子夜（或1/1/2010零点） 保单年度的赔款数据由已付赔款和未决赔款准备金组成。 按保单年汇总保费和赔款数据的优点是能够完全体现保费和赔款之间的配比关系，因为它们都对应着相同年度承保的业务。13按日历年度汇总数据 按日历年汇总数据就是把发生在同一日历年度的会计数据归集在一起，而不论这些保单何时签发，相应的事故何时发生。 日历年度的已付赔款（paid

19、 loss）就是在该日历年实际支付的赔款，而不论事故的发生日期和保单的生效日期。日历年的已报案赔款（reported loss）是已付赔款和个案准备金的提转差， 按日历年度汇总保费和赔款数据的缺点是不能很好地体现它们之间的配比关系， 按日历年度汇总的数据可以用于报案延迟和理赔延迟都很短的保险业务的费率厘定。14按按报案年报案年汇总数据汇总数据 按报案年汇总数据就是以保险事故的报案时间为统计标准，按报案年汇总数据就是以保险事故的报案时间为统计标准，把在同一个日历年度报案的赔款数据归集在一起，而不考把在同一个日历年度报案的赔款数据归集在一起，而不考虑事故的发生日期和保单的生效日期。虑事故的发生日期

20、和保单的生效日期。 譬如，假设一份一年期保单从譬如，假设一份一年期保单从20072007年年1212月月1010日生效，该保日生效，该保单在单在20082008年年1010月月2020日发生了一次保险事故，其报案日期是日发生了一次保险事故，其报案日期是20092009年年1 1月月1010日，赔款支付日期是日，赔款支付日期是20102010年年2 2月月5 5日。日。 按报案年度汇总的数据主要用于按报案年度汇总的数据主要用于索赔发生式保单索赔发生式保单（claims-claims-made policymade policy）的定价。）的定价。在汇总风险单位数时，只有在汇总风险单位数时，只有日

21、历年度法日历年度法和和保单年度保单年度法法可以使用，而事故年度法与日历年度法对风险单可以使用，而事故年度法与日历年度法对风险单位数的汇总结果通常相等（个别情况例外）。位数的汇总结果通常相等（个别情况例外）。下面还是通过一个简化了的例子来说明风险单位数下面还是通过一个简化了的例子来说明风险单位数的汇总方法，假设每份保单只承保一个风险单位，的汇总方法，假设每份保单只承保一个风险单位，且保单期限均为且保单期限均为1 1年。年。3 3份保单的有关信息如表份保单的有关信息如表2-32-3所示。所示。保单保单生效日生效日到期日到期日风险单位数风险单位数A2011.10.12012.10.11B2012.7

22、.12013.7.11C2013.1.12014.1.11上表中的保单可以通过图上表中的保单可以通过图2-12-1进行描述。譬如，保单进行描述。譬如，保单A A由第由第一条斜线表示，该保单在一条斜线表示，该保单在20112011年年1010月月1 1日生效，在生效日日生效，在生效日当天，保单期限结束的比例为零，所以斜线的起始点对应当天，保单期限结束的比例为零，所以斜线的起始点对应于纵轴的于纵轴的0%0%位置。在位置。在20122012年年1010月月1 1日，保单日，保单A A到期，保单期到期，保单期限完全结束，所以在到期日，斜线的终点对应于纵轴的限完全结束，所以在到期日，斜线的终点对应于纵轴

23、的100%100%位置。位置。如果按日历年度汇总承保风险单位数，则容易看出，如果按日历年度汇总承保风险单位数，则容易看出，保单保单A A的承保日期在的承保日期在20112011年，保单年，保单B B的承保日期在的承保日期在20122012年，而保单年，而保单C C的承保日期在的承保日期在20132013年，所以这三年，所以这三年各有一个承保风险单位数（如图年各有一个承保风险单位数（如图1-21-2所示）所示）如果一份保单在中途撤销，则该保单就有可能对两如果一份保单在中途撤销，则该保单就有可能对两个日历年度的承保风险单位数有贡献。譬如，假设个日历年度的承保风险单位数有贡献。譬如，假设保单保单B

24、B在在20132013年年4 4月月1 1日退保，此时该保单的期限已日退保，此时该保单的期限已经完成了经完成了75%75%，剩余，剩余25%25%没有完成。在这种情况下，没有完成。在这种情况下，保单保单B B在在20122012日历年的承保风险单位数仍然等于日历年的承保风险单位数仍然等于1 1，但在但在20132013日历年的承保风险单位数应该为负值，即日历年的承保风险单位数应该为负值，即为为-0.25-0.25。如果按保单年度汇总承保风险单位数，则容易看出，如果按保单年度汇总承保风险单位数，则容易看出，20112011保单年、保单年、20122012保单年和保单年和20132013保单年的承

25、保风险保单年的承保风险单位数都为单位数都为1 1，分别对应于保单，分别对应于保单A A、B B和和C C（如图（如图1-31-3所示）。所示）。保单年中途退保的保单。如假设保单保单年中途退保的保单。如假设保单B B在在20132013年年4 4月月1 1日退保。日退保。此时该保单的期限已经完成了此时该保单的期限已经完成了75%75%，所以，所以它在它在20122012保单年的承保风险单位数就变为保单年的承保风险单位数就变为0.750.75。日历年的到期风险单位数日历年的到期风险单位数 保单保单A A是在是在20112011年年1010月月1 1日承保的，期限是日承保的，期限是1 1年，所以在年

26、，所以在20112011年到期的风险单位数为年到期的风险单位数为3/12=0.253/12=0.25，在，在20122012年到期的年到期的风险单位数为风险单位数为9/12=0.759/12=0.75。 保单保单B B是在是在20122012年年7 7月月1 1日承保的，保险期限为日承保的，保险期限为1 1年，所以在年，所以在20122012日历年和日历年和20132013日历年到期的风险单位数各占一半，均日历年到期的风险单位数各占一半，均为为0.50.5。 保单保单C C？保单年的到期保单年的到期(earnd)(earnd)风险单位数风险单位数 从图从图2-32-3可以看出，每份保单的到期风

27、险单位数都归集在可以看出，每份保单的到期风险单位数都归集在该保单的承保年度，而且随着时间的推移成比例地增加。该保单的承保年度，而且随着时间的推移成比例地增加。 对于对于20122012保单年，只有保单保单年，只有保单B B属于该保单年度，所以截止属于该保单年度，所以截止20132013年年1 1月月1 1日的到期风险单位数为日的到期风险单位数为0.50.5，而截止，而截止20132013年年7 7月月1 1日的到期风险单位数为日的到期风险单位数为1 1。 当保单年度结束以后（对于一年期保单，如果从保单年度当保单年度结束以后（对于一年期保单，如果从保单年度的起始点计算，的起始点计算，2424个月

28、以后，保单年度才能结束），保单个月以后，保单年度才能结束），保单年的到期风险单位数就等于其承保风险单位数。年的到期风险单位数就等于其承保风险单位数。有效风险单位数是在某个时点上有可能发生保险事故从而有效风险单位数是在某个时点上有可能发生保险事故从而可以提出索赔的风险单位数。即在该日承保或在该日之前可以提出索赔的风险单位数。即在该日承保或在该日之前承保并且在该日之后仍然有效的保单所包含的所有风险单承保并且在该日之后仍然有效的保单所包含的所有风险单位数之和。位数之和。譬如在上例中，譬如在上例中，20122012年年8 8月月1 1日的有效风险单位数为日的有效风险单位数为2 2，分，分别来自保单别来

29、自保单A A和保单和保单B B，就是图，就是图1-41-4中经过中经过20122012年年8 8月月1 1日的日的一条竖线穿过的两份保单。一条竖线穿过的两份保单。假设我们已经有了各个假设我们已经有了各个月份月份的承保风险单位数，现的承保风险单位数，现在需要计算各个在需要计算各个年度年度的到期风险单位数。的到期风险单位数。 2424法则。对于月度数据，假设所有保单的承保日期都是在法则。对于月度数据，假设所有保单的承保日期都是在每月的每月的1515日。这种方法正好将一年划分成了日。这种方法正好将一年划分成了2424个区间。个区间。月份承保风险单位数假设的生效日期2011年7月1日的有效风险单位数2

30、011年到期风险的比例2011年的到期风险单位数12401.1524023/2423022402.1524021/2421032403.1524019/2419042404.1524017/2417052405.1524015/2415062406.1524013/2413072407.15011/2411082408.1509/249092409.1907/24701024010.1505/24501124011.1503/24301224012.1501/2410合计28801440需要明确三个概念：需要明确三个概念： 统计指标（如已付赔款或已报案赔款）。统计指标（如已付赔款或已报案赔款）

31、。 已报案赔款已报案赔款= =已付赔款已付赔款+ + 个案准备金的提转差个案准备金的提转差 汇总方法（如日历年度法、事故年度法、保单年度法或报汇总方法（如日历年度法、事故年度法、保单年度法或报案年度法）。案年度法）。 汇总时期。汇总时期通常由一个会计期间和一个评估日期汇总时期。汇总时期通常由一个会计期间和一个评估日期来确定。来确定。下面通过一个例子来说明在不同方法下已报案赔款下面通过一个例子来说明在不同方法下已报案赔款数据的汇总。假设保险公司在数据的汇总。假设保险公司在20092009年之前的准备金年之前的准备金为零。为零。保单生效保单生效日日事故发生事故发生日日报案日报案日交易日交易日赔款增

32、量赔款增量在交易日在交易日评估的个评估的个案准备金案准备金2009.7.12009.11.12009.11.102009.11.100100002010.2.1100090002010.9.1700025002011.1.1300002009.9.102010.2.12010.2.102010.2.105000100002010.11.1800040002011.3.110000如果按照如果按照日历日历年汇总已报案赔款数据，则各个日历年年汇总已报案赔款数据，则各个日历年的已报案赔款如下：的已报案赔款如下： 20092009日历年的已报案赔款日历年的已报案赔款=2009=2009日历年的已付赔款

33、日历年的已付赔款+2009+2009日历年末的个日历年末的个案准备金案准备金-2009-2009日历日历年初年初的个案准备金的个案准备金 = 0+10000-0=10000 = 0+10000-0=10000。 20102010日历年的已报案赔款日历年的已报案赔款=2010=2010日历年的已付赔款日历年的已付赔款+2010+2010日历年末的个日历年末的个案准备金案准备金-2010-2010日历年初的个案准备金日历年初的个案准备金 = = （1000+7000+5000+80001000+7000+5000+8000）+ +（2500+40002500+4000）-10000=17500-1

34、0000=17500。( (错错) ) 20112011日历年的已报案赔款日历年的已报案赔款=2011=2011日历年的已付赔款日历年的已付赔款+2011+2011日历年末的个日历年末的个案准备金案准备金-2011-2011日历年初的个案准备金日历年初的个案准备金 = = （3000+10003000+1000）+0-+0-（2500+40002500+4000）= -2500= -2500如果按照如果按照事故年事故年汇总已报案赔款数据，评估日为汇总已报案赔款数据，评估日为20112011年年1212月月3131日，则由上表可知，日，则由上表可知，20092009事故年只发生了一次事故，事故年只发生了一次事故，20102010年也只发生了一次事故，因此在计算这两个事故年的年也只发生了一次事故，因此在计算这两个事故年的已报案赔款时，分别只需考虑一次事故，计算过程如