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文档简介
1、1tttYYutttYu趋势平稳过程应该通过退势方法来得到平稳的时间序列，而不应该通过差分来获得平稳时间序列。222( ,)()1/( )()()tt kktt kC ov y ytkk tV ar yV ar yttksrss-=-( ,)( )()ktt kktt kC ov y yV ar yV ar yrr-=平稳的AR（1）：1tttyy通常：211tttyyy211tttyy2()0,(1)dNN 154221014NssAA 1( )2( )AE AZD A1( )(1)4E AM M2(235)( )72MMMD A), 0()0()()(tNWtWtW), 0()0()()(
2、tNWtWtW) 1 , 0() 1 (NW标准维纳过程在任意时刻t服从正态分布。 )()(tWtB)(, 0()()(2stNsBtB), 0()0()()(2tNBtBtB), 0() 1 (2NB,21t )()(11rWrBNrXNLNtr ), 0() 1 (1121NWNXNLNttttyy1tttyy1211tttyyy21212tyst 212121102221221211111drrWWSYNYNtLtttDickeyFuller分布是非标准的，因此人们用Monte Carlo方法模拟得到检验的临界值，并编成DF检验临界值表（情形一）供查。若t统计量值小于DF检验临界值，则拒
3、绝原假设 .tttyy1 21010210210221 1121) 1 (drrWdrrWdrrWWdrrWWNL 210102102) 1 ( 1121drrWdrrWdrrWWWL) 1(N 21210102102212122111)(11drrWdrrWdrrWWWNNtL01)(,jjtjtttttBuuyy0; 1:0H 2101022022121010210221/1111drrWdrrWdrrWdrrWdrrWWWNL)(21) 1(22202sNN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWLtptptttyyyy2211p211, 2 , 1);(1pjpjjtptpttttyyyyy11221111211) 1(pN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWL 2121
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