自适应线性预测实用教案

1、会计学1自适应自适应(shyng)线性预测线性预测第一页，共20页。)2()1()( 21 nxwnxwnx)( )()(nxnxne )(2neE第1页/共20页第二页，共20页。Tnwnwnw)(),()(21 Tnxnxnx)2(),1()( )()()( nxnwnxT 第2页/共20页第三页，共20页。第3页/共20页第四页，共20页。第4页/共20页第五页，共20页。第5页/共20页第六页，共20页。第6页/共20页第七页，共20页。)(v)(x), 1()1(x1nnnnFn F(n+1,n)y(n)C(n)x(n+1)(v)(x)()(2nnnCny 状态状态(zhungti)

2、向量向量状态状态(zhungti)转移转移矩阵矩阵过程噪过程噪声向量声向量观测向量观测向量观测矩阵观测矩阵观测噪声观测噪声 knknnknEH0)(Q)(v)(v111 knknnknEH0)(Q)(v)(v222 0)(v)(v21 knEH第7页/共20页第八页，共20页。1 nni 1ni 第8页/共20页第九页，共20页。)1(,),1(|( )()()()(1 nyynynynynyn 11 ,)()( nkokynEH 11 ,)()( nkoknEH )(,),1()(,),1(nnyy 第9页/共20页第十页，共20页。 )()()(RnnEnH )1(,),1(|()(1 n

3、yynxnx)()()(1nynyn )()()(1nxnCny )(v)()(x)(21nnxnnC 观测向量观测向量(xingling)的一步预测的一步预测状态响量的状态响量的一步一步(y b)预测预测)(v)1,()(2nnnnC 状态向量一状态向量一步预测误差步预测误差)(v)(v)()1,()1,()(22nnEnCnnnnEnCHHH )()()1,()(2nQnCnnKnCH 状态预测误差状态预测误差相关矩阵相关矩阵第10页/共20页第十一页，共20页。 nkkkWnyynxnx111)()()(,),1(|1( )1( nkoknxnxEknnEHH, 1,)()1()1()(

4、), 1(1 )()()1()(11kRknxEkWH )()()()()()()1(11kRkWkkEkWknxEHH 第11页/共20页第十二页，共20页。)()()()1(11kkRknxEnkH nkkkWnx111)()()1( )()()()1()()()()1(1111nnRnnxEkkRknxEHnkH )()()(), 1()()1(1knvnxnnFEknxEHH )()(), 1(knxEnnFH )()()()1()()()()(), 1()1(11111nnRnnxEkkRknxEnnFnxHnkH )()()(), 1(1nnGnxnnF Kalman增益增益(zn

5、gy)第12页/共20页第十三页，共20页。)()(), 1()()1(knxEnnFnnxEHH )()1,()()(), 1(2HnvnnnCnxEnnF )()1,()(), 1(nCnnnxEnnFHH )()1,()1,()(), 1(1nCnnnnnxEnnFHH )()1,()1,(), 1(nCnnnnEnnFHH )()1,(), 1(nCnnKnnFH )()()1,(), 1()(1nRnCnnKnnFnGH 第13页/共20页第十四页，共20页。)1()1(), 1(1 nxnxnn )(v)(x), 1(1nnnnF )()()(), 1(1nnGnxnnF )()(

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7、nnKnCnGnnFnnKnP)( )()(nxnxn )()()(nnEnPH 第15页/共20页第十六页，共20页。)1()1(1xEx HEEEK)1(x)1(x)1(x)1(x)0 , 1( )(,),1(nyy), 1(nnK )(Q1n)(Q2n第16页/共20页第十七页，共20页。12)(Q)()1,()()()1,(), 1()( nnCnnKnCnCnnKnnFnGHH)(x )()()(1nnCnyn )()()(x ), 1()1(x 11nnGnnnFn )1,()()(), 1()1,()(P1 nnKnCnGnnFnnKn)(Q), 1()(P), 1(), 1(1nnnFnnnFnnKH 第17页/共20页第十八页，共20页。/2x( )x(0)nn ( )u ( )x( )( )Hy nnnv n)() 1(2/1nnxx正实常数正实常数(chngsh)1/21/2/2/2(0)(0) (0)(0)(1)(1) (0)(1)( )( ) (0)( )HHnHnyuxvyuxvy nun xv n 第18页/共20页第十九页，共20