概率论与数理统计课件：12-2 随机过程的概率分布_第1页
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第二节：随机过程的概率分布设是一随机过程,对于参数集T中的任意n个元素：t1 、 t2 、 tn，所对应的n个随机变量的联合分布称为随机过程X(t)的n维分布函数一维分布函数二维分布函数n=1时n=2时如：n维密度函数n维联合分布律 随机过程的任意n维分布函数或概率密度(联合分布律) ，其中n=1,2，可以完全地确定了随机过程的统计特征.特别地，如果对于任何正整数n，随机过程的任意n个状态都是相互独立的，则称此过程为独立过程.此时，在一条自动生产线上检验产品质量，每次检验一个,区分正品或次品。那么，整个检验的样本空间S=e=e1,e2，e1=正品，e2=次品, 为了描述检验的全过程,引入二元函数例1 设各次检验相互独立地进行,每次检验的次品率为P(0p0时,当z0时,于是, Z(t)的一维概率密度为故两个随机过程有限维联合分布及独立性：组成m+n维随机向量.其分布函数称为随机过程X(t)和Y(t)的m+n维联合分布函数.设和是两个随机过程由的任意m个状态: X(t1), X(tm)和的任意n个状态:Y(t1), Y(tn) 如果对于任何正整数m和n,对于T1中的任意数组以及T2中

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