经纪业务运营平台清算子系统培训

1、清算子系统介绍经纪业务运营平台V2.0胡玉柱 方锡银 彭立2009.09.22清算任务根据结算公司和交易所的数据，计算并更新客户的保证金和股份余额。提供报表、查询和交割的凭证数据。新版本新特征独立的清算系统（清算服务器）7*24小时交易介绍流程清算架构清算流程存管清算流程证券清算流程基金清算流程特殊表介绍小时交易清算实现其它说明清算架构hs_setths_settinit清算总体步骤存管清算-流程 存管前清算交易对账交易对账后处理 存管后清算导出准备数据导出清算对账数据归上日存管清算-交易对账存管文件设置各个银行接口转入文件路径转账数据转入到bktranscorrect表，平的数据在对账过程中

2、删除，保留不平的数据供查询。Bktransdetails保留银行原始数据，供转账入账查询。账户交易数据转入到bkaccotradecorrect表账户状态数据转入到bkaccostatuscorrect表存管清算-交易对账后处理实现转账自动解冻功能解冻banktransfer表，未报，已报，待冲正数据存管负余额调整，针对建行接口证券清算-正常流程 清算准备清算数据转入清算处理结算数据转入结算处理清算入账结算入账清算后处理证券归上日证券对账证券清算-清算准备数据同步到hs_settinit用户中setttables配置数据源，表结构： finance_type 金融品种 subsys_id_x

3、子系统编号 table_name 表名 index_field 索引字段 remark 备注 特殊表：hs_asset.fundaccount,hs_asset.stockholder, hs_asset.ofstockholder数据量太大，采用增量同步。另外，此步会停止基金交易状态。证券清算-清算数据转入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=5,配置方式同06版清算数据包括买卖交易和回购的数据。转入到清算表hs_sett.business中，计算分笔费用清算转入每个请求包100笔记录hp595机器转入效率在40W笔/分钟左右。证券清算-清算处理合并清算数据busin

4、ess，产生preclear，如果有未回交收，产生unpreclear计算费用注： 采用这种方式解决了分笔成交的问题，06版中分笔成交在前台排队，效率很低，当分笔成交超过10000笔时，基本上不能做计算费用，仍然采用账号并发，每个请求包100个账号，在中间层循环计算。hp595机器转入效率在2000笔/秒左右。证券清算-结算数据转入配置在hs_sett.exchfiles,file_kind=6(结算）, file_kind=8（场内开基）,配置方式同06版gh.dbf和sjshb.dbf需要配置在结算文件中处理除了买卖交易和回购以外的数据。转入到squarepreclear中，同时完成所有的

5、计算，如果有未回交收，产生unpreclear证券清算-结算处理过期代码清理上海配售确认处理待交收处理自动购回处理ETF网下资金认购每日处理ETF网下股票认购每日处理ETF认购清算处理前台收费处理费用分成处理利税代扣处理证券清算-一级清算对账上海买卖回购及结算数据对账上海深圳场内开基数据对账深圳买卖回购对账证券清算-清算入账，结算入账根据预入账数据（preclear,squarepreclear），在存管系统和交易系统中入账账号并发入账，入账顺序：存管入账交易入账清算入账存管入账：在账户存管系统中入账，产生fundjour,stockjour,deliver等，fundjour和deliver

6、流水号一致交易入账：订单系统中入账，产生fundrealjour,stockrealjour等。交易入账日期是清算初始化日期（非交易初始化日期），流水号从1000000开始，流水号表为hs_secu.secuserialcountercp, hs_fund.fundserialcountercp。清算入账： 产生清算系统在途表hs_sett.settunfinished，hs_sett.exofjour等。证券清算-入账事务保证存管入账完成后，在hs_asset.settlejour中记录流水号，表明该流水已完成入账；预入账流水表real_status - 2交易入账完成后，在hs_fund.

7、fundsettlejour, hs_secu.secusettlejour中记录流水号；预入账流水表real_status - 3清算入账完成后，预入账流水表real_status - 证券清算-清算后处理成本价计算清算子系统部分数据转移到存管子系统和交易子系统 secuexchtotal-exchangetotal unpreclear-undeliver settunfinished-assetunfinished unpreclear-assetunfinished exofjour-assetunfinished settunfinished-repurchasejour settu

8、nfinished-ndeliverETF未申报处理延迟计息处理权益登记份额处理证券清算-证券归上日证券相关的数据归入到上日表目的是归历史不占用清算时间，可以在初始化完成后，做归历史操作上日表特征：cl_, 比如entrust上日表cl_entrust归上日菜单还包括计算 e_correct_balance证券清算-证券对账模式同06版，预处理转入查询转入效率2W笔/秒左右基金清算-正常流程清算准备上传数据转出确认数据转入成交处理入账处理清算后处理数据归上日对账处理基金清算-基金清算准备将基金日终需要处理的委托等数据从hs_settinit同步到hs_sett用户下面。 hs_settinit

9、.ofentrust、hs_settinit.ofstockholderup、hs_settinit.ofrationtime 分别同步到 hs_sett.settofentrust、hs_sett.settofstockholderup、hs_sett.settofrationtime清算准备还重新计算资金预交收记录的交收日期基金清算-基金上传数据转出按照基金公司将客户的账户委托导出为文件01（账户申请），交易委托导出为文件03（交易申请）和80（确权申请）。可以重复操作，但是需要在基金清算准备之后进行。06版会置委托表状态，2.0对委托表不做处理。基金清算-基金确认数据转入将基金公司返回的

10、各种确认文件导入到清算系统中，即02（账户确认）导入到表ofholderpreclear、04（交易确认）和81（确权确认）导入到表ofbusiness，06（红利）的内容导入到表ofdividend。账户确认转入和交易确认转入的配对策略：先根据申购编号去委托表(settofentrust或settofstockholderup)里面取需要的信息；如果取不到，则从基金账户表(hs_settinit.ofstockholder)取信息；如果依然匹配不上，则报错返回。基金清算-基金成交处理处理当日确认数据转入的ofbusiness、ofholderpreclear和ofdividend中的数据，生

11、成份额预入账记录(ofstockpreclear)和资金预入账记录(offundpreclear)。成交处理还同时处理电子合同的相关数据。基金清算-基金日终入账逐条处理份额预入账记录(ofstockpreclear)和资金预入账记录(offundpreclear)，更新客户的份额和资金。在入账之前会更新基金份额的成本价(of_cost_price)。根据转入的确认数据生成交割表记录(ofdeliver)。基金清算-基金清算后处理将清算系统的委托表的委托状态、处理标记等变动的数据同步回存管和订单系统，可参照【清算准备】。hs_sett. settofentrust hs_ofund. ofent

12、rusths_sett. settofstockholderuphs_asset. ofstockholderuphs_sett. settofrationtime hs_ofund. ofrationtime基金清算-基金归上日将当天和基金相关的流水、委托等数据插入到对应的上日表。将清算系统的相关数据归入对应的历史表。基金清算-基金对账份额对账模式同06版：预处理-转入查询。新增资金对账功能：处理基金公司发回的25（资金明细文件），将文件中的记录和基金的资金预交收记录(offundpreclear)进行汇总核对。资金收市处理系统状态更新（系统状态变成日终状态）资金日终处理转账未报处理转账计划

13、自动执行客户资金调拨（多账户存管）资金数据归上日存管清算-导出准备&数据导出导出准备 生成fundbkclear表，每个发生资金变动客户数据，供数据导出使用。数据导出 根据银行接口，导出各个银行的数据。相关配置在bkresultset、bkresultfields、bkresultcondition存管清算-清算对账&数据归历史清算对账 清算结果发送给银行后，银行返回的不平数据，需要证券调整。主要是资金全量数据。数据归历史 存管清算所用的临时表数据，归历史，历史数据保留5个交易日。资金初始化执行具体交易无关的初始化操作，是证券初始化、基金初始化等的基础。资金初始化按照子系统并发执行初始化资金初

14、始化业务处理利息积数更新资金流水反向操作处理代理人账户清理转账计划自动执行 注：将业务处理从初始化中分开，业务处理报错时，不影响初始化状态更新。业务报错时，界面上可以重做。证券初始化执行证券业务初始化，需要先执行资金初始化证券初始化按照子系统并发执行初始化证券初始化业务处理 反向操作流水处理 回购预解冻处理 注：和资金初始化类似，将业务处理从初始化中分开。基金初始化删除当天和基金相关的流水和已处理的委托。处理基金份额自动解冻。基金定时定额触发预处理：确定哪些定时定额当天需要触发，并改变触发标志(exceedflag)为1。将基金交易参数表的日期更新为当天，运行状态更新为正常运行状态。基金代码初

15、始化处理基金公司发来的行情文件，更新基金代码和行情信息。根据新的基金净值，更新基金份额的市值(market_value)。查找需要触发的定时定额记录，做触发处理。特殊表介绍-1hs_sett.settexcharg证券清算参数配置表，主要字段为交易类别，清算初始化日期，不提供修改，证券日终界面可查看到hs_sett.exofjour场内基金申赎申请表，只有申请数据，赎回、强制赎回等资金延迟交收数据在unpreclear中hs_sett.settunfinished清算未完成表，集合了以前版本中的undeliver,bondjour,impawnjour,repursejour等等数据hs_se

16、tt.unpreclear未回交割数据，场内基金赎回红利等资金未交收数据，新三板未交收数据特殊表介绍-2hs_asset.deliver交割表，未回交割当天记录4011,4012流水，交收记录4001,4002流水。 记录deliver数据原则:日终产生交割流水，包括若干资金流水(前台收费，场外数据划入划出等) 。 获取deliver数据原则:如果联合fundjour表，则限制deliver业务标志大于4000；否则，全部取。hs_user.sysnodedeploy系统节点部署表。该表配置节点与子系统的对应关系，对于订单子系统与节点的对应关系一定要与实际的网关配置匹配。清算中按照子系统并发的

17、功能依赖该表：清算数据准备、证券初始化、资金初始化、证券归上日、资金归上日等。详细说明见经纪业务运营平台V20_日终表说明.doc小时交易清算实现两个方面：清算完成前可以做下一天的交易清算过程中，不需要暂停交易清算主要解决入账资金连续问题：入账更改当前资金的同时，反向冲正实时变动资金。保证每笔入账时，可用资金不变化。初始化根据白天交易和晚上冲正的轧差，调整可用资金，实现资金冻结的回收。小时交易清算实现例子例如：白天买入冻结2000元，则记录fundrealjour-2000，business_flag = 0晚上清算成交 1000元，这记录fundrealjour两笔：-1000, busin

18、ess_flag = 4002； , business_flag = 0初始化根据business_flag = 0的汇总发生金额-1000,增加可用资金1000注：对白天所有操作要求，对需要晚上重算的业务，主要是交易冻结、前台收费等，实时冻结资金业务标志为0，其它业务，一定不能是0。详细说明见经纪业务运营平台V20_证券724小时交易方案.doc日终外挂-1为了支持在日终清算期间调用非日终清算的功能，并且减少日终代码的修改，日终支持根据配置调用功能。功能配置在hs_sett.externfunc表中，在日终每个步骤结束后，调用这些功能。支持外挂的模块： 证券日终、基金日终、资金日终、存管日终。外挂配置hs_sett.externfunc： order_no number(10) 顺序号，从0开始，如果相同阶段执行的功能，顺序号小的先执行，相同的并发执行。 exchange_type varchar2(4) 交易类别， 资金日终 0 service_no number(10) 功能号（逻辑服务号） stage_flag char(1) 阶段标志，见方案设计：经纪业务运营平台V20_日终处理标志.doc remark varchar2(2000) 备注，一般写服