蚂蚁1号沪铜量化策略交易ppt课件

1、“蚂蚁1号-沪铜期货量化买卖战略2021.09.18 哈尔滨蚂蚁的启示蚂蚁虽小，但力大无穷。蚂蚁虽小，但灵敏机智。蚂蚁虽小，但懂得持之以恒。何为量化买卖量化买卖系统是指设计人员将买卖战略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将买卖战略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量方式，并且有效掌握价钱变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。量化买卖的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中生长并到达财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可坚持在一定水准之上。极其开放模型(战略)的设计、风险动态管理技术、误差矫

2、正反响检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个量化买卖系统。量化买卖的关键性优势有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。有效依托程序化系买卖，战略明确，可排除人为贪婪及恐惧等要素。讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。稳健的投资报酬率。大赚小赔的优良稳定性。有效的风险控管。战略构成简要初始阶段资金管理战略：收益率10%之下70%仓位，低于某数值时继续降低仓位，数值上升时反向添加仓位。买卖战略：共振下的日内趋势跟踪战略、不涉及数据最优化问题。买卖运转阶段资金管理战略：收益率10%之上规范仓位、按比例加仓复利运转、动态加减仓位、按比列加仓对冲滑点误差。战略简述战略有效性已得到5年历史数据测试及

3、1年实盘跟盘测实验证，时间跨度大，且覆盖了沪铜各个周期要素。作为纯日内趋势型买卖战略，其单利运转下的年化38%或46%收益率已非常可观，最大的风险就是运转初期的回撤风险，一旦收益率累积上升之后的回撤对运转影响极小。本战略相关数据经过电脑与人工结合统计的方式得出，其有效性极高。和国内目前普遍的TB输入输出相比准确度接近100%，TB数据验证目前存在诸多问题，实盘与实际盘会相差宏大。该战略从构思到今天推出实践共阅历4年之久，途中阅历过很多波折，也积累了大量珍贵阅历，实战性极高，适宜500万以内资金运用。2021年收益率统计无资金管理战略2021年收益率统计无资金管理战略2021年收益率统计无资金管

4、理战略2021年收益率统计无资金管理战略2021年收益率统计无资金管理战略2021年收益率统计无资金管理战略本战略数据回测及跟踪阐明2021年-2021年数据为历史回测，2021年至今数据为实盘跟踪。收益率统计本金为实践买卖保证金的1.2倍，账户基数为100万以上单年数据未进展资金管理。TB历史测试数据目前有很大误差，本战略测试采用TB测试与人工点对点复查，用时3个多月时间进展点对点复查，不存在误差。单利无资金管理战略08年6月-13年9月本战略运转6年，总计1284个买卖日。盈利买卖日：514日，亏损买卖日：668日，无买卖日：102日。最大单日盈利：17.38%，最大单日亏损：-5.26%

5、。20%以上回撤出现5次。单利无资金管理战略数据简析【一】单利无资金管理战略数据简析【二】最大回撤值：60.54%最大盈利值：211.8%最大亏损值：-1.2%年均收益率：38.32%单利有资金管理战略08年6月-13年9月单利有资金管理战略数据简析最大回撤值：72.49%最大盈利值：263.91%最大亏损值：-0.84%年均收益率：46.94%复利有初始资金管理战略08年6月-13年9月复利有初始资金管理战略数据简析最大回撤值：106.88%最大盈利值：559.87%最大亏损值：-0.84%年均收益率：93.51%不同时点介入收益率情况无资金管理战略08年6月至今：201.2%09年1月至今

6、：185.68%10年1月至今：141.34%11年1月至今：151.54%12年1月至今：120.48%13年1月至今：44.58%战略买卖中的主要问题回撤： 世界上不存在没有回撤的买卖战略。处置回撤最最重要的时间节点在账户运转初期，其次是运转中。滑点： 对日内买卖影响最大的无疑是滑点问题，而且滑点对整体收益率的影响比重与买卖频率成正比本战略为日内低频。最大回撤处介入【无资金管理战略】2021年6月21日至今最大回撤处介入【有资金管理战略】2021年6月21日至今最大回撤处介入对比分析假设在2021年6月21日介入恰好赶上过去6年最大回撤，如不进展资金管理，回撤幅度高达60%，进展初期资金管理后，回撤幅度降低50%，为30%左右。本次回撤耗时15个月同时在运转中也参与了资金管理及动态仓位战略，最高收益率虽然两者相差20%，但有效的资金管理保证了账户正常的运转。“蚂蚁1号战略适宜人群有长期空闲资金不要超越个人总资产的30%，运转初期能接受30%以内浮动亏损。有良好的投资心态，不是赌徒之辈，不是浮躁之辈，做事持之以恒。可以正确深化了解本战略的投资理念及投资逻辑！树立正确买卖投资观！优秀的操盘手可以认识到当前这一笔买卖的结局其实不重要，重要的是本人能否坚持了买卖原那么，能否贯彻了买卖战略，能否坚持了良好的心态。由于一个操盘手并不需求