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文档简介

思考与练习试述期权概念、类型及其特点。期权有几种处置方式？期权合约要素有那些？试分析期权合约要素如何影响期权价格？什么是期权的时间价值和内在价值？它们有什么差异？度量期权价格变化大小的有那些指标？这些指标表明什么？练习与思考看涨期权、看跌期权的最大价值、最小价值有什么不同？为什么？执行价格不同会导致期权价格如何变化？变化的极限是什么？欧式期权平价公式与美式期权平价公式有什么不同？4. 美式期权总比欧式期权的投资价值要高些，这个说法对不对？为什么？练习与思考什么是二项式期权定价？它建立在哪些假设条件基础上? 你是如何看待二项式定价的正确性的？如何用二项式定价模型计算期权价格？所计算出来的这个价格有什么意义？请用布莱克斯科尔斯定价公式解释看涨期权与看跌期权价格结构？试分析布莱克斯科尔斯定价公式中各要素对期权价格的影响。练习与思考请分别用看涨期权、看跌期权与股票多头、股票空头进行组合，并分析组合效果及意义。无风险证券可不可用其它工具构造出来？如果能，如何构造？股票呢？练习与思考牛市价差期权与熊市价差期权如何构造？什么时候需要用牛市价差期权或熊市价差期权？试述牛市价差期权与熊市价差期权对市场风险规避特点？如何构造碟式价差期权，其风险规避特点是什么？试述碟式价差期权的多头与空头操作目的。什么是水平价差期权？它的收益特征如何？风险规避功能如

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