期货投资咨询 统计分析

1、统计分析1、如何理解相关关系？相关关系是指变量之间的不确定的依存关系。它与通常的函数关系不同，函数关系是变量之间确定的依存关系，相关关系则不同，对应于:一个变量的某个数值，另一个变量可能有几个甚至许多个数值。在社会经济领域中，社会和经济变量受随机因素的影响很大，它们之间的关系主要表现为相关关系。2、相关系数如何计算相关系数是在直线相关的条件下，说明两个变量之间的相关关系密切程度的统计分析指标。若相关系数是根据总体全部数据计算的，称为总体相关系数，一般记为P:若是根据样本数据计算的，则称为样本相关系数，一般记为r。样本相关系数的计算公式为：N3、如何理解一元线性回归分析？一元线性回归的实质是找出

2、与样本点拟合最佳的直线。一元线性回归分析是描述和评估给定变星与一个变量线性依存关系的方法。4、一元线性回归最小二乘估计的表达式是什么？元线性回归方程是一条直线，最小二乘估计的表达式如下AnLXY-LXLYTOC o 1-5 h z=.iiii1nLX2-(LX)2 HYPERLINK l bookmark14 卩=y-卩x1oi5、一元线性回归模型的基本假设有哪些？一般地，在作一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为：1、回归模型因变量y与自变量x之间具有线性关系。2、在重复抽样中自变量x值是固定的。即假定x是非随机的。3、误差项的均值为零。4、误差项的方差为常数。

3、5、误差项是独立随机变量且月及从正态分布，即N（0,Q2）多种检验都是基于以上假设从而确保回归模型的可靠性。6、如何检验一元线性回归系数与方程的显著性？具体步骤如下：1、2、原假设比：01=0构造统计量：t(n2)t=B-卩=AA.r.e.SE（阳SE0）给定查t分布表得临尿值（1%、5%）如果t兰-2）或者八乏也（池-2）则拒绝原假设Ho：A=O,而接受备择假设比：0.如果知#么2丿Wt*Wta/2（n-2）则接受原假设7、如何使用一元线性回归方程进行预测？预测分为点预测和区间预测：点预测就是将x的一个特定值x代入样本回归方程，计算得出y就是对应y的点预测000值。当估计出的回归模型为y=卩

4、+0 x，要预测x=x时的值，将x带入回归模型就可得00100到相应的预测值。区间预测：在确定参数估计式概率分布性质的基础上，-叮找到两牛止数0和a（0a1）,使得区间（念-氏加+）包含真实灿的概率为1-g即AAPPk-SfikPk+S=i-a8、如何计算一元线性回归方程的判定系数？分析Y的观测值、估计值与平均值的关系：将上式两边平方加总，可证得：AAY-Y=（Y-Y）+（Y-YA）丫iyAJA判定系（数即为回归平方和在总2体平方和中所占的比重表示如下：iii严SSR工-刃2工O-疔r一丽厂工o-刃2一一工o-刃29、如何理解多元线性分析？（略）10、如何检验多元线性回归系数与方程的显著性？答

5、：单个系数显著性：T检验；方程显著性：F检验。11、多元线性回归模型分析一般会遇到哪些问题？答：多重共线性、自回归、异方差。12、什么是异方差？如何处理异方差问题？答：异方差，指方差项与解释变量相关，多见于截面数据。处理方法为加权最小二乘法或改变模型的数学形式（如将线性模型改为对数线性模型）；13、什么是自相关？如何处理自相关问题？答：自相关，指模型的误差项之间存在相关性。处理方法为寻找遗漏的显著的解释变量、尝试其它函数形式、差分法、自回归法、移动平均法等。14、自相关的来源有哪些？答：自相关的来源包括：经济变量的惯性（如增长与衰退时期的持续性）；回归模型的形式设定存在错误；回归模型遗漏重要解

6、释变量（变量的影响在残差项中体现）；对数据的加工处理导致。15、自相关有什么影响？答：自相关有可能使回归系数的标准差被显著低估。16、什么是多重共线性？如何处理多重共线性？答：多重共线性，指回归方程中两个或两个以上的自变量彼此相关的现象，多见于时间序列。处理方法为：剔除不重要变量、增加样本容量；回归系数的有偏估计等。17、多重共线性的来源有哪些？答：多重共线性的来源，通常是多个变量受到某种相同因素的影响，而存在共同的变化趋势。当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。18、如何使用多元线性回归模型进行预测？（略）19、时间序列数据一般有哪几种类型？时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序列。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本土是非平稳的。20、时间序列的平稳性检验方法有哪些？检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，常用的检验方法:简称DF检验法）、增广DF检验方法（简称ADF检验法）和Phillips一Perron检验方法（简称PP检验法）。21、什么是变量间的因果关系？因果关系：两变量间中一个变量的变动会引起另外一个变量随之变动的关系。22、变量间的因果关系