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文档简介

课外作业利率期限结构实证分析作业简况上交人数：本科：11/28研究生：25/31涉及利率种类：shibor、国债、贷款基准利率利率期限模型：静态模型、时间序列、回归软件工具：Matlab、R、SAS、SPSS注意问题：格式邮件题目格式：固定收益证券作业（XX，XXXXX）作业基本内容：问题+方法+数据+结论+分工说明注意问题：基本过程提出问题确定方法搜集数据数据预处理提出异常值平稳性检验模型估计模型稳定性检验结果讨论注意问题：样本的选择流动性高：以债券在过去某一段时间内的双边报价频数与成交频数之和作为评价流动性的唯一指标，称这个指标为“总频数”。样本数量的稳定性：一般选择10-20种债券样本自身的稳定性：一般一周内保持样本不变债券期限分布的稳定性：尽可能涵盖各种期限注意问题：样本选择划分剩余到期期限区间段确定各区间段债券样本的数量。根据债券流动性挑选样本债券 注意问题：样本处理债券在当天只有成交价格：中位数作为当天的价格债券只有双边报价价格：中位数作为当天的拟合价格债券既有成交价格也有双边报价价格：灵活选择最接近真实价格的债券既没有成交价格也没有双边报价价格：最后一次有效价格注意问题：模型选择能正确反映债券市场短期、中期、长期利率的基本变化趋势能兼顾曲线的平滑性与债券定价的精确性 使用的期限结构模型稳定性好 能有效处

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