计量经济学大作业-建立模型

1、学院：金融学院上课学期：2011-2012 第一学期课程名称： 金融计量学_指导教师：实验主题：GDP增长与三大产业关系模型小组成员：二零一一年一月二十四日目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 摘要 3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 引言 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 提出问题 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 建立模型 4 HYPERLINK l bookm

2、ark8 o Current Document 制作散点图 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 模型参数估计 8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 模型的检验 9计量经济学检验 9 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 多重共线性检验 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 简单回归系数检验 10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 找出最简单的回归形式

3、 10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 逐步回归法检验 14 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 异方差性检验 15 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 图示检验法 15检验 . 16 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 异方差的修正 . 17 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 随即扰动项序列相关检验 18检验 . 186.拉格朗日乘数（LM检验 19

4、序列相关性修正 19经济意义检验 20统计检验 21 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 拟合优度检验 21 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 方程显着性检验 F检验 21 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 参数显着性检验 t检验 21 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 结论 22 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 对策与建议 23 HYPERLIN

5、K l bookmark46 o Current Document 参考文献： 23摘要经济发展是以GD戌曾长为前提的，而GD戌曾长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用 1981 年至 2010年的统计数据， 通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长对我国GDP增长的贡献，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式， 促进我国经济可持续发展的重要性。关键字：GDP增长；三大产业；产业结构1. 引言GDP增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出(或人均收入)水平的持 续增加。GDP增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡 量一个国家

6、或地区总体经济实力增长速度的标志。 它构成了经济发展的物质基础， 而产业结构 的调整与优化升级对于GD戌曾长乃至经济发展至关重要。一个国家产业结构的状态及优化升级能力，是 GDP发展的重要动力。十六大报告提出，推 进产业结构优化升级， 形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发 展的产业格局。十七大报告明确指出，推动产业结构优化升级， 这是关系国民经济全局紧迫而 重大的战略任务。 十二五规划纲要又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产 业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。2. 提出问题我国把各种产业划分为第一产业， 第二产业和第三产业。 他

7、们在整个国民经济中各自发挥 着不同程度的作用。 近几十年来来我国的经济已经发生了天翻地覆的变化。 各大产业在整个国 民经济中所占的地位和作用也在发生着相应的变化和调整。 对于这种变化是否符合我国的经济 发展趋势，对我国的经济影响作用是否明显，他们与国内生产总值又有着怎样的关系，对整个 国内生产总值又有多大的影响， 对于三大产业， 在新的条件下哪一产业对国内生产总值的影响 更明显， 随着我国经济的不断发展以及改革开放的不断深入， 研究经济的发展状况及经济发展 的各个因素， 成为决策部门的一个重要课题。 伴随着这些想法我们小组做了下面的模型进行分 析。本文采用 1981年至 2010年的统计数据，

8、通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法， 研究三大产业增长与我国GDF即经济增长增长的关系，从而得出调整产业结构对转变经济发展 方式，促进我国经济可持续发展的重要性。3. 建立模型根据GD戌曾长与三大产业增长的关系建立模型。其模型表达式为：丫二 + ixi + 2X2 +3X3 + 卩 i (i=1,2,3)其中：丫表示国内生产总值(GDP)的年增长率，XI、X2、X3分别表示第一、二、三产业的 年增长率，0表示在不变情况下经济固有增长率，B i分别表示各产业部门在经济增长中的权 数；B i Xi则表示各产业部门对经济增长的贡献。卩i表示随机误差项。通过上式，我们可以了解到，各产业每增长1个

9、百分点，国内生产总值(GDP)会如何变化。 从而进行经济预测，为产业政策调整提供依据与参考。制作散点图1、首先制作解释变量X1,X2,X3对被解释变量丫（即GDP的散点图，初步认知他们之间 的关系。（图1）2、再分别对第一产业增长率 XI,第二产业增长率X2,第三产业增长率X3与国内生产总 值GDP勺关系进行散点图分析，对它们之间的大致关系做一个初步了解。（1）第一产业增长率X1与国内生产总值GDP勺散点图 （图2）由图可以初步看出被解释变量 丫与解释变量X1大致存在一个正相关同方向变动的关系，但相 关度不高。（2）第二产业增长率X2与国内生产总值GDP勺散点图（图3）由图也可以初步看出被解释

10、变量 丫与解释变量X2大致存在一个正相关同方向变动的关系，相 关度比较高（3）第三产业增长率X3与国内生产总值GDP勺散点图（图4）由图同样可以初步看出被解释变量 丫与解释变量X3大致存在一个正相关同方向变动的关系， 相关度同样是比较高的。模型参数估计运用 gretl 软件，采用最小二乘法，对搜集的数据进行线性回归，对所建模型参数进行估 计。（图5）可得到模型表达式为： 丫= + X1 + X2 + X3模型的检验计量经济学检验多重共线性检验对于模型的基本假设之一就是解释变量之间相互独立。 如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性，则称为存在多重共线性。在本模型中，经过最小二乘法估计，模型的

11、 R2 和 F 值都比较大，但各参数估计值的t 检验值大小不一，说明各解释变量对 Y 的联合作用显着，但各解释变量间可能存在共线性而使得它们对 Y 的独立作用并不 都是很明显。接下来我们需要进一步对其进行检验。简单回归系数检验（图 6）结果显示变量 X2 与 X3 之间可能存在着较高的多重共线性。 需要进行进一步检验已确定变 量间是否真的存在多重共线性。我们采用逐步回归法做进一步分析。找出最简单的回归形式（1）Y与X1构成的回归模型（图 7）（2）丫与X2构成的回归模型（图 8）（3）丫与X3构成的回归模型（图 9）由上，分别归纳出丫与X1,X2,X3之间的回归，得：A(1)丫0.94770.

12、1292X1(2)A丫3.68840.5537X2(3)A丫2.52730.6727X3可见，GDP增长率受第二产业增长率影响最大，与经验相符，因此选（2）为初始回归模型逐步回归法检验以GDP为解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型检验。根据拟合优度的变化来决定新引入的变量是否可以用其他变量的线性组合代替。第一步，以 GDP 为被解释变量，引入 X2,X1 进行模型估计。（图 10 ）第二步，引入解释变量 X3GDP=f（X2,X1 ， X3）（图 11）模型的拟合优度再次提高，变量也通过了 t检验。以上结果表明，模型中选取的变量都是必要且合理的。所以综上所述，该模型不存在多重共线

13、性，不需要增减变量。异方差性检验在模型的基本假设中，假定了随机干扰项之间同方差。然而对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的，则认为出现了异方差。我们先用图示检验的方法大致判断模型是否存在异方差。图示检验法(图 12)由图示检验大致可以看出，模型存在不同形式的异方差，但还不准确，需要下面做进一步检验。White检验(图 13)2White检验结果得nR =，大于在给定的5%勺显着性水平下查表得到的(8)，故在5%70.0.5 7的显着性水平下模型存在异方差性。下面我们需要对他进行修正；异方差的修正(图 14)经过修正后的模型表达式为：Y = + 567X1 + 320X2

14、+()() () ()2 2R 0.9911 R 0.9901 F=随即扰动项序列相关检验模型经过修正后，由最小二乘法估计结果可知： DW值为，而n=30, k=4 (包含常数项)的 DW临界值下限为，说明模型存在序列相关性。拉格朗日乘数( LM )检验(图 15 )在 0.05的条件下， 02.05 (1) 3.84所以该模型存在 1 阶序列相关性。同 理可以得到模型同样存在 2 阶，3 阶序列相关性。下面要对它进行修正： 序列相关性修正(图 16 )经过修正后的最终的 模型表达式为 ：Y= + + 002X2 +) () () ()经济意义检验通过估计所得到参数，可进行经济意义检验：0 ，

15、表示当三大产业保持原有规模，我国 GDP仍能增加个百分点。这种结果符合经济发展规律，合理。1个百分点，GDP增加个百分1个百分点，GDF增加002个1个百分点，GDP增加个百分1 =, 表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长点；反之，降低，符合经济现实。2=002,表示在其他条件不变的情况下，第产业每增长百分点；反之，降低 002，符合现实。3 =, 表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长点；反之，降低，同样符合逻辑。 综上可知，该模型符合经济意义，经济意义检验通过。且根据这一数据可以发现，第二 产业的增长对GDP勺增长影响是最大的，这也符合我们日常思维中对GDF增长的理解。因此,大力

16、发展第二产业对整个国民经济增长具有至关重要的作用。统计检验拟合优度检验可决系数由参数估计结果可得，样本决定系数接近于 1,可见其拟合优度不错。说明 GDP勺增长% 可由第一、二、三产业的增长来解释。该模型的指示性作用还是非常强的。调整后勺可决系数因解释变量为多元，使用调整勺拟合优度， 以消除解释变量对拟合优度勺影响。 调整后勺 同样很高，所以，其拟合程度不错。方程显着性检验 F 检验构造假设HO: B i =0H1:B i不全为零在 H0 成立勺条件下，统计量F= (ESS/k)/(RSS/(n-K-1)=而在给定显着性水平a 30,k=3时，查表得F,由此可知，应拒绝原假设，接受 H1,认为

17、 回归方程显着成立。参数显着性检验 t 检验同样构造假设HO: B i =0H1:B i工0在H0成立的条件下，统计量t =(A B i- B i)/SL B i)当B i =0时，t仁、t2=、t 3=;在显着性水平a 30,k=3时，查表得t 25,得t t 25则拒 绝原假设，接受备择假设，即认为B i显着不为0。7. 结论由数据生成的趋势图 (图 17) 综合上图，再联系本次模型，可以发现：1、第二产业对GD戌曾长的贡献率是几个因素中最大的，其次是第三产业，最小的是第一 产业；2、第二、三产业对GDP勺贡献率总体来说在不断提高，其中以第三产业的增速最快，而 第一产业的贡献率有所下降；3

18、、我国的第一产业发展的并不是很好，但另一个方面也说明第一产业还有很大的上升区4、与发达国家相比，我国还没有充分发挥出第三产业对国家经济的巨大拉动作用，仍有 很大的提升区间。8. 对策与建议1、保持第二产业对国民经济的拉动作用，并大力发展核心工业，推进其向知识密集型产 业的转变。 要坚持走中国特色新兴工业化道路，着重改造提升制造业，培育发展战略性新兴产 业，建立创新型国家，提高我国核心竞争力。2、大力发掘第三产业的潜力，把第三产业打造成拉动国民经济的主导力量，借以解决就 业，改善人民生活等问题。 加快推进服务业发展， 把推动服务业大发展作为产业结构优化升级 的战略重点。3、推进农业生产方式的改革，用技术革新提升农业在国民经济中的比重，预防日益严重 的粮食危机。 加大对农业的投入，调整农业内部产业结构，提高我国农业的科技化、产业化、 现代化水平。4、保持各大产业协调发展，推进可持续发展，大力发展先进的科学技术，推动个大产业 技术革新。 坚持科学发展观，加快转变经济发展方式，推动产