《商业银行经营学(双语)》课程教学大纲

1、商业银行经营学(双语)课程教学大纲课程名称：商业银行经营学(Bank Management) 课程编码: 6363Z003 学分：2 总学时:42说 明【课程简介】 本课程对金融专业而言，重点在于商业银行管理基本理论及相关业务管理。通过学习应掌握：商业银行经营管理基本理论、商业银行传统业务管理、商业银行创新业务管理、风险管理、流动性管理。本课程采用校企联合培养模式，使学生能够了解银行业前沿知识、分析方法、管理方法。要求学生在掌握基本业务基础上，锻炼分析能力，形成良好职业素养，为培养应用型专门人才奠定基础。【课程性质】 本课程是专业核心课。【适用专业】 本课程适用于金融学专业。【教学目标】1掌握

2、商业银行管理基本理论，掌握了解商业银行组织形式与模式选择，掌握商业银行业务。重点掌握商业银行风险管理、流动性管理、资本管理、负债管理、资产管理、中间业务管理等内容；2适应入世后我国商业银行发展步伐，在社会经济生活中适应外部经济环境的变化，采用现代商业银行管理原理、方法与手段，更好地参与国际竞争，提高综合能力素质。 【先修课程要求】 本课程要求学生先修政治经济学、金融学课程。【能力培养要求】 本课程重点要求学生在掌握商业银行资本管理；商业银行负债业务管理；商业银行资产业务管理；商业银行中间业务管理；商业银行风险管理、流动性管理的基础上，培养学生分析问题和解决问题的能力。【学习总量】 总学时42学

3、时。学生自主学习学时，另行安排。【教学方法与环境要求】教学方法：以课堂教学为主，在深入掌握基本理论的基础上注重理论与实践相结合。配备必要的习题、案例加深理解与掌握。环境要求：多媒体教室【学时分配】序号内 容学 时 安 排小计理论课时实验课时习题课时上机课时1第一章 商业银行导论442第二章 商业银行绩效分析663第三章 商业银行风险管理664企业导师讲授225第四章 商业银行投资管理与流动性水平446第五章 商业银行负债管理447企业导师讲授228第六章 商业银行资本管理449第七章 商业银行贷款业务管理4410第八章 商业银行中间业务管理4411企业导师讲授22总 计4242【教材与主要参考

4、书】教 材：商业银行业务与经营.庄毓敏. 中国人民大学出版社，2014年10月，第4版参考书：【1】商业银行管理.罗斯等.McGraw-Hill，2013年，第9版 【2】Bank Management. Timothy W.Koch, S. Scott Macdonald. Cengage Learning. 2015, 8th Ed 大纲内容第一章 商业银行导论【教学目的和要求】了解：通过了解商业银行的起源和发展，更好的理解商业银行的角色和作用。了解商业银行的外部组织形式的种类和一般内部组织结构，并能够解释它们受什么因素影响。理解：理解商业银行在金融体系以及在一国经济中的重要作用，从而理解

5、为什么银行要受到政府的严厉的监管。 掌握：商业银行的性质以及政府对商业银行监管的内容。运用：运用商业银行相关理论知识解释对银行实施的某些政策法规的原因和目的。 【内容提要】第一节 商业银行的起源和发展一、商业银行的起源二、商业银行的发展第二节 商业银行的性质和作用一、商业银行的性质二、商业银行的作用第三节 政府对银行业的监管一、政府对银行业实施监管的原因二、政府对银行业监管的内容三、中央银行系统 第四节 商业银行的组织结构一、商业银行的外部组织形式二、商业银行的内部组织结构【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行经营目标及原则，商业银行的内部组织，商业银行的经营模式。教学难点：政府对银行业监管

6、的原因和内容。【自主学习的任务与检查方式】复习思考题：1.商业银行的功能有哪些？2.存款保险制度存在哪些争议？ 3.商业银行当前经营环境怎样？4.商业银行经营模式有哪些？各有哪些优缺点？检查方式：课堂提问第二章 商业银行绩效分析【教学目的和要求】了解：了解商业银行资产项目、负债项目、以及表外项目，对银行的业务有初步认识。理解：理解不同规模的银行收入来源的不同，理解商业银行经营目标。 掌握：商业银行盈利比率的计算，以及商业银行风险和衡量方式。运用：运用股权回报率模型，纵向、横向比较分析银行的盈利水平和经营状况。【内容提要】第一节 商业银行的财务报表一、商业银行的资产负债表二、商业银行的损益表第二

7、节 商业银行业绩衡量和评估一、商业银行经营目标二、盈利比率三、股权回报率模型四、商业银行风险的衡量【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行财务报表，商业银行经营目标。教学难点：商业银行业绩衡量，商业银行风险衡量，股权回报率模型。【自主学习的任务与检查方式】小组任务：寻找一家上市银行近五年的财务报表，计算每年的盈利比率，并运用股权回报率模型分析该银行的盈利水平的变化及原因。检查方式：课堂汇报第三章 商业银行风险管理【教学目的和要求】了解：了解商业银行资产管理、负债管理、以及资金管理的理论发展。了解商业银行使用金融衍生工具进行风险管理的现状和受到的监管。了解资产证券化的过程和风险和信用违约掉期协议

8、可以带给商业银行的好处和风险。理解：理解市场利率和利率风险的概念以及商业银行对冲利率风险的目的。理解如何运用期货、期权等衍生工具进行风险对冲。商业银行进行贷款出售的原因和风险。掌握：掌握利率敏感性缺口管理和久期缺口管理方法。运用：运用金融衍生工具相关知识判断银行在某种立场上应该选取哪种衍生工具进行风险对冲。【内容提要】第一节 商业银行资产负债管理一、资产负债管理理论及其发展二、利率与利率风险三、利率敏感性缺口管理四、久期缺口管理第二节 应用金融衍生工具管理风险 一、应用金融衍生工具进行风险管理概述二、利率期货三、利率期权四、利率互换五、利率上限、下限及双限第三节 其它风险管理工具一、资产抵押证

9、券二、贷款出售三、备用信用证四、信用衍生工具【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行资产负债管理理论内容，利率敏感性缺口管理方法，久期缺口管理方法，风险管理工具的使用及其自身会带给银行的风险。 教学难点：利率敏感性缺口以及久期缺口的衡量方式，金融衍生工具的使用。【自主学习的任务与检查方式】 复习思考题：What kind of futures or options hedges would be called for in the following situations?a. Market interest rates are expected to increase and your fi

10、nancial firms asset-liability managers expect to liquidate a portion of their bond portfolio to meet customers demands for funds in the upcoming quarter.b. Your financial has interest-sensitive assets of $79 million and interest-sensitive liabilities of $88 million over the next 30 days, and market

11、interest rates are expected to rise.c. Monarch National Bank has interest-sensitive assets greater than interest-sensitive liabilities by $24 million. If interest rates fall (as suggested by data from the Federal Reserve Board), the banks net interest margin may be squeezed due to the decrease in lo

12、an and security revenue.检查方式：课堂问答第四章 商业银行投资组合管理与流动性水平【教学目的和要求】了解：了解商业银行投资工具选择的参考因素以及投资工具期限选择方法，了解流动性需求预测方法理解：理解投资组合的功能，理解商业银行为什么存在流动问题掌握：掌握商业银行可投资的证券种类与优缺点，掌握流动性的需求和供给来源，掌握流动性管理策略，掌握准备金的多种来源以及选择时的参考因素。运用：通过衡量商业银行现金资产，包括法定存款准备金，分析银行的流动性水平的变化。【内容提要】第一节 商业银行投资工具一、货币市场投资工具二、资本市场投资工具第二节 商业银行投资工具选择与期限选择一、

13、投资工具选择影响因素二、投资工具期限选择策略第三节 商业银行流动性管理一、流动性供给与需求来源二、流动性管理策略三、流动性需求预测四、存款准备金要求与现金管理【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行投资工具以及投资工具选择方式，流动性管理策略，现金管理。 教学难点：流动性需求预测。【自主学习的任务与检查方式】 复习思考题：1.商业银行投资工具选择受哪些因素影响？2.商业银行流动性的供给来源有哪些？3.商业银行投资组合的功能？4.商业银行准备金来源有哪些？检查方式：课堂问答第五章 商业银行负债管理【教学目的和要求】了解：了解商业银行不同存款账户的成本。 理解：理解商业银行存款定价方法。掌握：掌握

14、商业银行存款的种类和构成，客户关系准则，非存款性资金来源种类及特点，非存款资金来源选择时的考虑因素。运用：运用资金缺口衡量方法判断银行资金缺口。【内容提要】第一节 商业银行存款业务管理与定价一、存款的种类和构成二、存款的定价第二节 商业银行非存款性负债管理一、负债管理与客户关系准则二、非存款性资金来源三、非存款性资金来源的选择【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行存款账户种类与非存款资金来源种类，商业银行存款定价方法，负债管理与客户关系准则 教学难点：资金缺口的判断与非存款资金来源的选择。【自主学习的任务与检查方式】 小组作业：请选择两家规模不同的商业银行，比较6个月及3年期存款利率，试分析

15、两家银行存款利率存在差异的原因。检查方式：课堂汇报第六章 商业银行资本管理【教学目的和要求】了解：了解商业银行资本的种类与构成，巴塞尔协议产生的背景和发展。理解：理解商业银行资本作为监管的核心的原因，理解巴塞尔协议“三大支柱”的内容。掌握：掌握商业银行资本的功能，掌握巴塞尔协议关于资本的划分以及风险加权资产、资本充足率的计算，掌握银行为满足资本需求进行内部融资和外部融资的途径。运用：运用资本充足率的计算方法判断某家的银行当前状况是否符合巴塞尔协议对资本的要求。【内容提要】第一节 商业银行资本的功能与构成一、商业银行资本的功能二、商业银行资本与风险三、商业银行资本构成第二节 巴塞尔协议一、巴塞尔

16、协议I二、巴塞尔协议II三、巴塞尔协议III第三节 商业银行资本规划一、内部融资二、外部融资【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行资本金的功能，巴塞金协议关于资本的划分，资本充足率最低标准，资本充足率测定，新巴塞金协议的内容。 教学难点：核心资本与附属资本的内含与特点；商业银行资本规划。【自主学习的任务与检查方式】 复习思考题：1.商业银行资本金的构成2.资本充足性的衡量方法3.巴塞金协议对资本充足性的相关规定检查方式：课堂问答第七章 商业银行贷款业务管理【教学目的和要求】了解：了解商业银行贷款协议内容和贷款审查过程，了解企业贷款种类和定价，了解个人、家庭贷款的种类，了解信用分数。理解：理解

17、影响商业银行贷款构成的因素，理解消费者贷款的特点，理解消费者贷款评估方法。掌握：掌握商业银行提供的贷款种类，掌握信用分析参考因素，掌握对企业贷款申请的分析，住房抵押贷款申请的衡量因素，消费者贷款和不动产贷款定价。运用：无。【内容提要】第一节 商业银行贷款政策和程序：信用风险管理一、贷款的种类和构成二、信用分析三、贷款协议四、贷款审查第二节 商业银行企业货款管理一、企业贷款的种类二、对企业贷款申请的分析三、企业贷款定价第三节 商业银行个人消费货款管理个人、家庭贷款的种类二、消费者贷款申请评估和信用分数三、住房抵押贷款四、消费者贷款和不动产贷款定价【教学重点与难点问题】教学重点：商业银行信用风险管理，商业银行企业货款管理，商业银行证个人、消费贷款管理。教学难点：商业银行信用风险管理【自主学习的任务与检查方式】 复习思考题：1.商业银行货款定价主要影响因素2.商业银行消费货款、企业贷款的种类和特点检查方式：课堂问答第八章 商业银行中间业务管理【教学目的和要求】了解：了解商业银行中间业务发展与前景，了解商业银行中间业务受到的监管。理解：理解商业银行风险类中间业务所存在的风险。掌握：掌握商业银行中间业务的种类及特点。 运用：无。【内容提要】第一节 商业银行中间业务概述一、中间业务的概念二、中间业务的特点三、中间业务的种类第二节 无风险低风险类中间业务一、