计量经济学指导书

1、笆计量经济学瓣实验指导书癌一、实验教学对颁象：哎 拌信息管理与管理拜信息系统、经济肮学基地班、经济蔼学、金融、国际俺贸易5个本科专拔业。板二、教学课时：扮每个专业摆2白0学时。办三、教学时间：笆信息管理与管理摆信息系统专业于柏第七学期开课，稗经济学基地班、癌经济学、金融、摆国际贸易各专业绊于第六学期开课懊。四、教学目的：蔼通过计量经济学凹专用软件（Ev八iews）的教昂学，使学生在基蔼本理论和方法学坝习的基础上，能败熟练运用软件对邦模型进行估计、碍检验以及进一步背进行经济结构分败析、经济预测和办政策评价，以达澳到对实际经济问氨题能通过建立计耙量经济模型进行隘分析研究的目的癌。五、实验安排：坝实

2、验内容扮课时学时敖实验一霸Eviews软案件的基本操作疤2课时哀实验二败一元回归模型啊2胺课时皑实验三阿多元回归模型半2霸课时岸实验四爱非线性回归模型按2捌课时扳实验五坝异方差性氨2瓣课时般实验六颁自相关性癌2课时把实验七伴多重共线性鞍2课时氨实验八瓣虚拟变量哎2课时胺实验九捌滞后变量稗2课时拜实验十百联立方程模型靶2佰课时俺合 计拌2盎0课时六、实验设备扮1. 专用软件埃Eviews3澳.1盎2. 操作系统艾：MS Win爱dows 20白00/XP/2哎003 拜七、各单元实验伴内容：盎实 验 一：碍Eviews软爸件的基本操作翱【实验目的】背了解扮Eviews啊软件的基本操作氨对象，掌握

3、软件绊的基本操作。【预习要求】碍一.搬预习计量经济颁分析软件Evi拌ews第一节靶 概述。艾二.上机操作前佰须熟悉Evie笆ws软件的特点哎。（参见教材）罢三对拜Eviews软鞍件的工作窗口的坝组成和基本操作昂对象有一个基本安的了解。【实验内容】白一、Eview暗s软件的安装；版二、扒工作文件阿建立奥的与拌数据的输入方式耙；隘三、图形分析与八描述统计分析；般 唉【实验步骤】阿一、安装Evi搬ews软件碍1.点击昂“安网上邻居坝”八，进入服务器；癌2.在服务器上啊查找奥“碍计量经济软件背”佰文件夹，双击其安中的靶setup.e氨xe佰；袄3.指定安装E扒views的启蔼动设置成桌面快跋捷方式吧二

4、、介绍百EViews软爸件的特点岸 埃EViews（案E艾conomet澳ric Vie跋ws哎）软件是美国Q半MS公司研制的拜Micro扒跋TSP暗软件的拌Windows扮版本。由于TS捌P软件简单实用罢、操作方便，现澳已成为我国计量阿经济学教学、科埃研中的主要分析昂软件，并为国内皑广大用户所熟悉跋。将TSP软件靶移植到摆Windows柏平台之后，软件安的操作更加灵活哀，并且EVie耙ws软件体现了昂一种新的分析思埃想，即通过对不蔼同对象的各种观熬察（V拔iew）背来揭示经济现象熬的变化规律。隘除了TSP软件耙所具有的特点之稗外，EView佰s软件还有以下俺特点：霸1具有跋Windows岸软

5、件的操作风格叭允许用户通过鼠拔标在标准的翱Windows暗窗口、菜单、对耙话框上操作，处斑理结果直接显示肮在窗口之中，并皑且可以利用标准捌的埃Windows哎技术（如复制、安粘贴等）去进一熬步处理这些结果澳。因此，只要熟班悉叭Windows笆环境下的软件操袄作，将会很快掌柏握EViews澳软件的基本操作稗方法。奥2采用了面向巴对象的软件设计拜思想伴EViews软哀件将计量经济分矮析的基本元素（暗如序列、数据、澳矩阵等）和分析按结果（如方程、哀图形、系统等）版都视为搬“蔼对象俺”扮，每一个对象都翱用相应的窗口来岸表示。通过对每袄一个对象不同侧按面的观察，来分拔析对象的属性和板特征，揭示不同昂对象

6、之间的关系巴。背3具有灵活的按操作方式拔为了便于用户操隘作，EView坝s软件提供了三白种操作方式，一熬是菜单驱动方式昂；利用系统提供半的命令菜单可以阿很方便地完成有八关操作。二是命拌令输入方式；系叭统专门设置了命绊令输入窗口，以按便用户在此窗口矮中直接键入有关罢命令，而且在命办令字后边可以添绊加命令参数。三氨是程序运行方式安，将有关命令序耙列编制成程序之氨后，运行该程序扳则以批处理方式岸完成一组命令的版操作，这种方式啊适用于经常使用碍的重复操作。另啊外，EView版s软件还在各个瓣对象窗口中设置背了常用命令的命背令按钮。这些方懊式使得EVie矮ws软件的操作斑非常方便灵活。艾4反映了计量摆经

7、济学的最新研笆究成果肮由于EView斑s软件是由计量白经济学家研制、半并且专门用于计伴量经济分析的专芭用软件，所以软皑件中反映了计量半经济学理论、方爱法研究的发展情八况。在EVie板ws 2拔.0绊版中，检验方法癌包括异方差性的瓣white埃检验、自相关性搬的BG检验、因埃果关系的G暗ranger把检验、协整的单瓣位根检验等等；癌估计方法包括A哀RCH模型、G扮MM模型、向量吧自回归模型的估凹计和三段最小二傲乘估计法等系统暗估计方法。暗三、EView哀s软件的启动与按退出邦1启动百：把正常安装EVi爸ews软件之后跋，在W澳indows9胺5/98蔼开始菜单的程序邦组中将包括一项胺“胺E巴co

8、nomet板ric爱 按Views碍”把，双击该项则启巴动EViews半软件，显示EV哀iews软件的扮工作窗口（如图爸1所示）。敖2退出背：八在EViews白主菜单上点击F斑ile胺E鞍xit巴，系统询问是否奥保存所修改的工半作文件，确认之爱后将返回到W鞍indows巴窗口。敖图1疤邦半EViews软伴件的工作窗口爱四班、熬EViews软肮件工作窗口的组熬成把傲稗如图1所示，窗扮口的顶部是标题盎栏，标题栏的右白端有三个按钮：疤最小化、最大化芭（或复原）和关巴闭。标题栏左边摆是控制框，控制凹框也有上述三个袄按钮的功能，双搬击则关闭该窗口半。唉菜单栏版:挨 标题栏下是主靶菜单栏。主菜单隘栏上共有

9、7个选把项： 埃File，Ed芭it，Obje凹cts，Vie氨w，Procs把，Quick，胺Options败，Window版，Help搬用鼠标点击打开暗下拉式菜单（或把再下一级菜单）皑，点击某个选项氨将执行对应的命肮令。隘命令窗口瓣:鞍 主菜单栏下是哎命令窗口，窗口跋最左端的竖线是罢提示符，允许用懊户在提示符后通唉过键盘输入EV蔼iews（TS哎P风格）的命令半。如果熟悉Mi班cro败 扒TSP的命令，稗可以在此直接键熬入。版主显示窗口哎:把 命令窗口之下昂是EViews版的主显示窗口，挨以后操作产生的叭窗口（称为子窗俺口）均在此范围叭之内显示，不能巴移出主窗口之外搬。般状态栏傲：唉主窗口

10、之下是状哀态栏，左端显示哀信息，中部显示澳当前路径，右端暗显示当前状态，按例如有无工作文白件。俺五、EView般s软件的基本操白作对象白1工作文件（败W啊orkfile瓣）熬工作文件是用户唉使用EView败s软件处理数据矮时存贮在内存中爱的信息，包括操扮作过程中建立的昂所有命名对象。昂工作文件可以视阿为EViews蔼软件的基本笆“翱工作平台矮”癌，在这个平台上暗可以存放信息处胺理过程中的其它把操作对象，如序办列、数组、方程般、图像等等。敖启动EView埃s软件之后，必凹须首先创建一个败新的工作文件，俺或者从磁盘上加巴载一个工作文件盎到内存，这样E绊Views才允叭许用户进行下一皑步的数据处理工

11、斑作。退出EVi背ews之前，一叭般也要将工作文拔件存贮到磁盘上背，否则包含在工班作文件中的所有板对象将丢失。把2序列（S拜eries背）版序列即通常所说坝的变量，它可以板由解释变量、被扒解释变量的实际百观察值组成，也吧可以是计量经济半分析过程中计算哀得到的序列，如败变量的函数形式唉、残差序列、系绊数估计值序列、瓣预测值序列等等板。一般情况下，蔼我们将直接称序跋列为变量。鞍序列包括时间序奥列和非时间序列坝（由横截面数据啊或排列顺序不规捌则的时间序列数案据组成）。时间蔼序列的频率可以熬分成年度、季度颁、月份和周数据版。拔3数组（G稗roup疤）靶数组由若干个序柏列组合而成，以般便对组中的所有暗变

12、量同时执行某邦项操作。EVi碍ews以电子表柏格的形式俺表示数组，所以懊在数组窗口中可把以直接键入或编哎辑各个序列的数瓣据。数组败和所对应的各个稗序列之间是一种芭链接关系，修改背序列的数据、更艾改序列名、删除班序列等操作，都板会在数组中产生邦相应变化。爱4图形（G芭raph板）隘EViews软胺件的图形类型主奥要有：折线图、摆（趋势图）、相澳关图、柱形图、捌圆饼图等图形。跋用户可以在图形矮窗口中直接定义芭图例、比例尺度版、刻度线、标题背等图形参数。柏5方程（E哀quation癌）碍方程是计量经济罢分析的主要对象般之一；在方程窗拜口中可以直接确哎认样本区间、参爸数估计方法、方败程中的变量及其斑函

13、数形式等内容办。根据估计的方矮程，还可以直接颁进行残差分析、傲稳定性分析、计叭量经济检验、预拔测模拟等分析。颁六、建立工作文凹件隘现以表1中我国昂财政文教科学卫笆生事业费支出（暗Y）和国家财政搬收入（X）的历白年统计资料为例吧，说明EVie柏ws软件的具体爱操作过程。靶表1哎碍鞍我国文教卫财政盎支出与财政收入扒统计资料（单位岸：亿元）柏年份绊文 教 卫拔财政支出搬财政板收入按年份般文 教 卫叭财政支出班财政柏收入拔1978霸113颁1132瓣1988奥486哎2357叭1979鞍132埃1146坝1989扮553疤2665敖1980办156搬1160疤1990版617爱2937疤1981奥17

14、1板1176阿1991叭708佰3149俺1982按197暗1212挨1992按793熬3483哀1983白224袄1367安1993捌958耙4349耙1984颁263罢16盎43俺1994傲1278鞍5218柏1985啊317碍2005靶1995耙1467背6242昂1986熬380罢2122半1996熬1704扳7408疤1987碍403蔼2199柏1997隘1904班8651【菜单方式】熬在主菜单上依次胺点击F搬ile佰N熬ew傲W氨orkfile俺，熬将弹出一个对话吧框（如图2所示摆），由用户选择佰数据的时间频率案（凹frepuen白cy岸）、起始期和终哀止期。熬熬其中，翱白A啊nn

15、ual跋挨年度耙办鞍M澳onthly澳办月度癌 哎 拔S肮emi-ann啊ual邦懊半年疤啊捌翱 拜 爱W啊eekl笆y巴芭周捌 板Q爸uarterl哀y绊肮季度扮翱跋D捌aily癌巴日爸U伴ndated 挨or irre板gular唉氨非时序数据皑选定时间频率之啊后，再分别点击哀起始期栏和终止爱期栏，输入相应傲的日期1978扒和1997。输半入季度、月份日叭期时用符号岸“傲：俺”矮或颁“暗.昂”哀分隔年、季（或跋月）。如果是非扒时序数据，则只爸需输入观察数据啊的组数（即样本敖容量）。输入完搬毕点击OK，将懊在EViews绊 的主显示窗口鞍显示相应的工作傲文件窗口（如图白1所示）。办图2蔼敖凹

16、建立工作文件对坝话框把工作文件窗口是傲EViews的皑子窗口。它也有敖标题栏、控制框把、控制按钮。标跋题栏指明窗口的熬类型是work阿file，以及捌工作文件名和存败储路径。标题栏柏下是工作文件窗熬口的工具条，工拌具条上是一些命袄令按钮：懊Views扮埃观察背氨摆傲Procs拜芭过程般唉吧Save蔼哎保存工作文件，败Fetch翱碍读取对象版傲爸Store耙熬存储对象昂罢Delete摆百删除对象败Sample昂蔼设置样本区间昂拌Gener拌翱生成新的序列蔼在工作文件窗口绊中选取并双击某半个对象，将打开芭该对象窗口。跋工作文件中一开拔始就包含了两个摆对象百,爱 一个是系数向爱量C，用来保存背估计的

17、系数；另鞍一个是残差序列罢RESID，用笆于存贮实际值与胺拟合值之差。【命令方式】百在命令窗口也可埃以直接输入建立办工作文件的命令颁CREATE，霸命令格式为：叭CREATE板 唉哀数据频率白敖俺起始期霸瓣稗终止期班其中，数据频率翱类型分别为A（把年）、Q（季）佰、M（月），非扒时序数据（U）懊等等。如果是非岸时序数据，则只罢需在数据类型之哀后标明数据的组傲数。例如：隘CREATE霸懊百A按白78懊百 97靶CREATE哀熬哎U按班20懊说明：跋 拜1输入EVi佰ews命令时，案命令字与命令参笆数之间只能用空绊格分隔；艾2利用光标移芭动键可以依次调挨入以前输入的命哀令，以便用户编败辑之后重新执

18、行扒命令，或浏览历盎史命令的执行过跋程； 按3如果当前窗凹口不是命令窗口啊，有时无法输入俺命令，此时只需巴点击命令窗口使按其成为当前窗口伴即可。皑背挨澳把暗扮图3埃伴笆数组窗口袄案七、输入与编辑唉数据【命令方式】挨格式:鞍袄耙DATA扒鞍变量名1皑蔼敖变量名2 斑般 啊鞍变量名拌k胺功能耙跋:颁班输入新变量的数班据，或编辑工作盎文件中现有变量柏的数据。挨例：百盎八DATA巴般Y氨扮X说明：霸1执行命令之胺后，将在主窗口巴显示数组窗口（颁如图3所示）；扳数组窗口是一个笆二维表格，变量扮的值按列排列。伴如果是新变量，哎则在表格中显示按缺省值NA，此扮时可以通过键盘版和方向移动键逐稗个输入数据；如袄

19、果是工作文件中拌已经存在的变量扮，则在表格中显按示有关变量的数碍值，此时可以用邦全屏幕编辑方式皑随意编辑修改数百据。熬2执行命令之斑后，工作文件（搬窗口）中将直接安生成相应变量，啊变量的数值由数斑组窗口中的数据肮决定；在数组窗把口中输入或修改爸数据，（工作文捌件中）变量的数艾值也将随之发生俺变化。挨3在数组窗口傲的变量名栏可以八直接添加新的变拜量，或更改变量碍的名称。佰4输入或编辑昂完数据之后可以昂直接关闭数组窗邦口，此时系统询俺问是否删除数组熬，由于工作文件柏中已保留了有关邦变量的数据，所埃以一般选择袄Yes奥，工作文件中的搬变量不会因此而班丢失。捌5在工作文件叭窗口中双击变量办名，将重新显

20、示捌该变量的数据；袄也可以选择若干懊变量组成新的数拜组，具体做法是白：袄（1）在工作文癌件窗口中点击组跋成新数组的第一耙个变量；氨（2）如果数组按中的其余变量在颁工作文件窗口连佰续排列，则采用哎拖拉鼠标的方式斑直接选定；如果癌变量排列不连续敖，或想人为地确艾定变量的先后排扮列顺序，可以通版过在变量名上点癌击鼠标右键的方哎式逐个选定变量疤；阿（3）双击选取矮的变量，并在弹扒出的菜单中选择爸open捌 G盎roup翱，则打开新的数肮组窗口，以便浏稗览（显示）或编爱辑数据。【菜单方式】岸在主菜单上依次艾点击Q拔uick埃E坝mpty 半G氨roup绊，先建立一个空般组，再用方向键盎将光标移到每一叭列

21、的顶部（靶obs伴栏）之后，输入捌各个变量名；如背果变量名是工作肮文件中已有的变俺量，则回车之后隘显示相应的数据巴，否则显示缺省伴值拔NA案，等待用户输入败数据半。爱八摆、图形分析与描斑述统计分析稗在估计计量经济颁模型之前，借助艾图形分析可以直瓣观地观察经济变哀量的变动规律和瓣相关关系，以便哎合理地确定模型百的数学形式。图坝形分析中最常使暗用的是趋势图和俺相关图。安利用PLOT命鞍令绘制趋势图；捌格式：叭扒PLOT哎搬变量1隘按变量2摆暗八吧变量名板k把作用：熬邦（1）分析经济扒变量的发展变化八趋势；半袄鞍斑（2）观察是否阿存在异常值。背例：鞍巴吧PLOT背奥Y岸爸X邦趋势图如图4：图4趋势图

22、啊2观察图形参隘数的设置情况；八双击图形中的图八例、坐标轴区域八，可以重新定义扮图例和坐标轴的埃显示格式。双击吧图形区域，将弹拜出图形参数设置摆窗口（图5）。隘图形参数设置说敖明：八（1）在图形类伴型（G扳raph 啊T背ype扳）列表框中可供八选择的图形有：巴折线图、直方图癌、叠加直方图、懊折线吧按直方图混合图、艾散点图（相关图拜）、圆饼图等。芭（2）图形属性摆（G搬raph芭肮 叭A板ttribut按es爸）选择框中，常暗用的选择项有图肮形框、垂直/水邦平刻度线、彩色板图形等等。啊（3）图形纵轴傲刻度（G疤raph拌 埃 S八cales安）选择框中，可拜以设定单坐标轴埃或双坐标轴；当霸变量

23、的量纲不同按时，只有选择双扒坐标轴才能合理百显示所有变量的盎图形。安（4）图形的比坝例尺度（G百raph柏稗S扳caling暗）选择框中，默肮认设置为自动设癌定，也可以取成板强制通过原点、胺对数比例尺度、安标准化数据（N伴ormaliz碍e 邦D般ata扮）和手动设置等啊，标准化数据尤鞍其适宜于显示具碍有不同量纲变量罢的图形。蔼（5）在折线图盎选择框中，可以鞍选择折线按、岸散点、点线图；百在散点图（傲Scatter半 盎Diagram昂）中，可以选择艾显示回归线（斑Regress敖ion败 盎Line搬）。班（6）点击F爱onts扒按钮，可以设置版图形文字标识的伴字体、字型等字芭体样式。澳图5

24、瓣 稗办图形参数设置窗岸口暗利用SCAT命柏令绘制X、Y的办相关图；霸 懊格式：扳般SCAT稗拜Y般氨X罢作用：（1）观白察变量之间的相癌关程度；伴 癌 （2）观察板变量之间的相关靶类型，即为线性拔相关还是曲线相搬关，曲线相关时绊大致是哪种类型扳的曲线。图6相关图说明：唉（1）SCAT啊命令中，第一个哎变量为纵轴变量艾，一般取为被解扳释变量；第二个稗变量为横轴变量肮，一般取为解释柏变量。隘（2）SCAT搬命令每次只能显搬示两个变量之间白的相关图，若模吧型中含有多个解敖释变量，可以逐芭个进行分析；此叭时虽然得到的是板Y与X鞍i白的切面图，但还耙是有助于分析被敖解释变量与各个白解释变量X板i拔之间

25、的相关关系斑。澳（3）在趋势图般中，通过改变图凹形类型也可以得搬到相关图。唉在序列和数组窗隘口观察变量的描翱述统计量。爱描述统计主要是百利用均值、标准盎差、偏态系数和霸峰态系数等数字办特征来描述变量叭的取值分布情况阿。在数组窗口中袄点击V败iewDes袄criptiv皑e Stats柏（描述统计），耙就可以得到数组岸中每个变量的各鞍个数字特征。在肮工作文件窗口中啊双击某个变量，俺并在序列窗口中哀点击V霸iewhis败togram 扳and 摆S把tats啊，则在显示该变懊量数字特征的同半时，还将显示其啊取值的频率直方挨图（如图7所示盎）。耙昂凹图7班翱袄变量的描述统计把量捌其中，M澳ean背和

26、M坝edian跋分别是反映集中罢趋势位置的均值哀和中位数，M白aximum扳和M巴inimum艾分别为变量的最叭大值和最小值；隘S拔td.Dev佰为反映变量离散埃程度的标准差；败S笆kewness摆和K版urtosis板分别为偏态系数败和峰态系数，计佰算公式为：拔S背霸懊白按艾K霸阿胺凹靶式中笆n胺为观察值个数，案s坝为标准差。对于爸对称分布，拜s矮 = 0；当案s百 稗 0把（或巴s罢3（或安 kt奥i芭）百p矮2方程窗口的按下半部分主要是笆一些统计检验值氨，其中各统计量版的含义为：瓣R-squar邦ed 坝 绊安判定系数R胺2胺Adjuste扒d R-squ艾ared 坝坝调整的判定系数扒

27、 白 拔S.E. of阿 regres盎sion 拔搬回归方程的标准敖误差耙Sum squ斑ared re胺sid 稗吧艾残差平方和啊Log lik碍elihood扮 昂哎对数似然函数拌Durbin-碍Watson 吧stat 拌懊D-W统计量皑Akaike 坝info cr拜iter拌绊绊赤池信息准则佰Schwarz笆 criter鞍ion哀扮扮施瓦兹准则鞍F-stati按stic摆摆阿隘艾F统计量哀碍捌扒绊图10唉袄班回归方程窗口八3点击方程窗颁口中的R瓣esids爸按钮，将显示模哎型的拟合图和残熬差图（如图11半所示）阿。唉啊懊碍蔼图11绊按氨拟合残差图埃点击俺ViewAc办tual百，

28、百Fitted俺，扮Residua稗lTable皑，可以得到拟合坝值和残差的有关拜计算结果（如图耙12所示）班。挨图12傲芭拟合值与残差值板4在方程窗口碍中点击背Name翱按钮，可以将当熬前方程按用户指埃定的名称保存在蔼工作文件中。点拜击扒Estimat班e霸按钮重新估计方胺程时，命名方程班中的估计结果也般会随之改变。如矮果采用命名的方柏式保存不同的估半计方程，则只能板在命令窗口中重扳新键入LS命令啊。邦5点击方程窗懊口中的凹Estimat绊e稗按钮，将弹出如罢图13所示的对熬话框。在方程描唉述框中可以重新拔定义方程中的变盎量及其函数形式蔼，也可以重新设伴定样本区间，选扳择其它参数估计败方法等

29、等。例如吧，在本例的文教把卫财政支出模型邦中，可以引入虚绊拟变量D1（1凹994199矮7年期间，D1挨=1；其余时期按D1=0）和D背1*X，将会显笆著提高模型的拟柏合优度。疤肮埃颁跋爸靶图13 捌估计方程的对话傲框昂6方程窗口中斑的F柏orcast啊按纽是使用当前般方程进行预测；罢Freeze 哎按纽是将当前方艾程窗口中的内容爸“搬固化版”斑成一个二维表格巴，以便编辑和保扮存；耙Stats扳按纽是将窗口切扒换到最初的估计凹结果窗口。疤练习爱1佰：哀以我国税收预测扒模型为例耙；坝一、建立工作文暗件；拜 袄 键入案CREATE 败A 85 罢97二、输入数据：岸键入命令：DA懊TA Y 捌X耙

30、输入每个变量的拔统计数据。三、图形分析：办趋势图：PLO叭T Y X班相关图：SCA爱T X Y拌四、估计线性回板归模型；案命令方式 L爸S Y C艾 X菜单方式斑（1）点击Q绊uickEs跋timate 耙Equatio佰n瓣；搬（2）在弹出的傲方程设定框内输笆入模型：胺Y C X肮 或 Y=把C（1）+C（芭2）*X拔 练习2挨：以拌中国城镇居民消暗费函数敖为例。伴【上机操作要求奥事项】熬一在复习巩固岸上次上机输入数翱据方式的基础上把，对例1和例2爸的变量进耙行初步分析后，扳利用软件对参数碍进行估计，并熟般悉输出结果的意氨义；拌 二盎利用软件对预按习要求的收入和叭消费支出进行回跋归，对比手

31、工计隘算结果俺与计算机计算结靶果的差异，并对盎比这两种方法计碍算的相关系数的埃差异。耙实 验 三：哎多元回归模型跋【实验目的】氨掌握建立多元回肮归模型和比较、绊筛选模型的方法搬。【实验内容】扳一、我国国有独拌立核算工业企业伴生产函数；凹二、练习肮2.14耙中的城镇居民耐拜用消费品需求函摆数（第二章例3昂、例4）。【预习要求】败 一安明确最小二乘估敖计量的性质；搬 二阿熟悉回归模型的岸统计检验拟合优鞍度检验，参数的跋显著性检验，模熬型的整体性检验办的原理和方法。凹三、数据文件的阿存贮、调用与转埃换。搬【实验步骤】按（以国有独立核扮算工业企业生产板函数为例）把一、建立多元线爸性回归模型背1建立包括

32、时哎间变量的三元线案性回归模型（教拔材第二章例3）邦；板2建立剔除时斑间变量的二元线伴性回归模型（教按材第二章例4）按；摆二、比较、选择板最佳模型半估计过程中，对爸每个模型检验以疤下内容，以便选阿择出一个最佳模耙型；颁回归系数的符号霸及数值是否合理拔；八模型的更改是否懊提高了拟合优度芭；叭模型中各个解释半变量是否显著；残差分布情况。巴三、数据文件的巴存贮、调用与转隘换瓣存贮并调用工作埃文件；哀拌（1）唉保存工作文件碍图哎14稗盎阿文件存贮对话框【菜单方式】搬在工作文件窗口斑中点击耙Save稗按钮，或在主菜白单上点击把FileSa霸ve办（或班Save as颁），将弹出一个版文件存贮对话框爸（如

33、图爸14搬所示）；用户可巴以在Drive凹s挨列表框中指定存八储的驱动器，在艾Directo扳r爱ies爸栏中指定存储的办路径，在Fil隘e Name栏班中命名欲保存的啊工作文件，最后傲点击OK，则将哀当前工作文件按碍指定的文件名存傲贮到磁盘的指定袄子目录中，工作罢文件的默认扩展矮名为百.wf1败。佰在File N翱ame栏中，也邦可以直接键入所颁存工作文件的盘败符、路径和文件巴名。点击Upd稗ate Def傲ault Di斑rectory矮，可以将当前路挨径设置成为缺省班路径，为今后存百取文件提供方便瓣。【命令方式】跋格式：柏摆SAVE斑板按工作文件名稗（澳2挨）半读取工作文件【菜单方式】埃

34、在主菜单上点击伴File癌挨Open，将显碍示与图巴14伴完全相同的对话叭框；指定盘符、凹路径之后，将在蔼文件列表框中列俺出当前子目录中颁已经保存的文件爱。选定需要打开巴的文件之后点击埃OK肮（或双击需打开班的文件名），则懊将该文件读入内鞍存，并在内存中把自动建立了相应八的工作文件区。【命令方式】拌格式：佰袄LOAD氨傲板工作文件名板存贮若干个变量鞍，并在另一个工伴作文件中调用存挨贮的变量；拌EViews奥软件对各种工作艾对象（如数组、搬方程、图像、模案型、系统等）采吧用两种存贮方式矮，一是以命名方吧式将对象保存在八（内存中的）当搬前工作文件之中案，这样保存工作摆文件时将连同已暗命名的对象一起

35、绊保存到磁盘，打绊开工作文件时也靶同时将其中的命笆名对象调入内存叭；二是用Sto阿re命令直接将暗对象保存到磁盘扮。鞍（罢1败）笆对象的命名与瓣调用邦在对象窗口上点绊击Name按钮坝，并输入有关名邦称，则将当前对傲象保存到当前工哎作文件中，各种挨对象用特定的图背标表示，背在工作文件窗口盎中双击对象图标颁，将打开该对象盎窗口。般（唉2鞍）办对象的存贮与袄调用摆在主菜单（或对办象窗口）上点击绊Object拜Store ，稗或在工作文件窗安口上选定有关对把象后点击Sto安re按钮，则将暗当前（或选定的柏）对象按指定的版文件名保存到磁哎盘的指定路径中佰。各类对象的默鞍认扩展名为：把- .DB 昂般序列

36、（seri暗es）败- .DBE 颁伴方程（equa瓣tion）案- .DBM 隘胺矩阵（matr爱ix, vec疤tor, or颁 coeffi霸cient）般- .DBG 俺隘图像（grap奥h）把- .DBR 阿盎数组（grou哀p）扳- .DBT 稗胺表格（tabl昂e）鞍- .DBL板败模型（mode班l）唉- .DBS 蔼翱系统（syst阿em）邦在主菜单上点击笆Object昂Fetch，鞍并在弹出的对话哀框中指定盘符、懊路径，再从文件背列表框中选定需艾要调用的对象之暗后点击OK，则凹将选定的对象加哀载到当前工作文艾件之中。板对各种对象单独蔼进行存取操作，笆即节省了磁盘存靶贮空间，

37、又便于班在不同的工作文肮件（或实用软件埃）中交换数据。昂将工作文件分别背存贮成文本文件安和E按xcel翱文件；柏EViews邦软件可以与E扳xcel凹和艾Lotus蔼软件相互交换数碍据文件，也可以斑将有关内容输出笆到文本文件。例霸如，设E斑xcel背或哎Lotus哀软件的电子数据碍表格为：芭A半B罢C巴D氨F艾1矮T捌Y鞍X1伴X2阿2般1978扮85隘12澳102扳3斑1979摆92唉15坝106坝4挨1980瓣96背18傲109拜若将EView澳s中的变量（序碍列）存贮成E伴xcel搬或佰Lotus班软件的数据文件疤，则具体步骤为案：澳（半1哎）癌在主菜单上点埃击哀ProcsE瓣xport

38、 D搬ata摆，将弹出一个类吧似如图拌15罢的文件存贮对话岸框；此时可以指办定驱动器、路径扒，并在文件类型斑列表栏斑(List F拜il背es of T傲ype)瓣中选择要转换的扮文件类型皑：稗文本文件（奥.txt疤）敖Lotus巴的数据文件（背.wk1搬或昂.wk3扒）邦E笆xcel埃的数据文件（巴.xls案）暗然后在File安 Name肮s奥栏中输入文件名胺（扩展名由系统把给定）。耙图澳15碍坝版据输入/输出对班话框蔼（叭2吧）盎系统将弹出一版个数据输入/输邦出对话框（如图埃15鞍所示），需要依板次确认：巴(1)稗数据的排列次序傲（熬Order o拜f data佰）捌,皑一般取按列存放癌（

39、叭Series 俺in colu佰mns扒）；矮(2)板数据表格中数据阿区的左上角单元笆地址（不包括变安量名），由于表傲格中的第一行一熬般用于说明变量笆名，所以取数据班区的起始位置为半A2或B2。如白果输出的是文本挨文件，则系统询耙问缺少的数据是稗否用NA表示爸(绊T隘ext for瓣 NA把)，此时可以改翱用其它特殊的数芭值或符号来表示隘。埃(3)需输出的稗变量（板Series 矮to writ昂e爱），即工作文件蔼中需输出的序列搬；如本例中的Y鞍、X1、X2等疤。跋在工作文件中分拔别调用文本文件啊和E肮xcel颁文件；班若将E鞍xcel癌或柏Lotus懊数据文件中的变八量加载到EVi昂ew

40、s的工作文傲件中，则具体步暗骤为：啊（颁1伴）疤在主菜单上点坝击阿ProcsI搬mport D班ata鞍，并在弹出的打伴开文件对话框（哎类似图白1败4扮）中指定驱动器碍、路径和文件类凹型；然后在Fi敖le Name半s案栏中确认需加载爱的数据文件。扒（氨2搬）艾系统又将弹出斑一个与图办15斑类似的数据输入耙/输出对话框，扳需要依次确认：袄罢E办xcel耙（或癌Lotus艾）数据文件中数把据的排列次序（吧Order o拜f data翱）版,半本例中是取按列啊存放（背Series 懊in colu懊mns懊）；八绊数据表格中数据隘区的左上角单元暗地址（不包括变斑量名），本例中版若只取Y、X1扮、X

41、2，则取成肮B2；若还包括靶T，则取成A2芭。摆板需加载的变量，俺此时可以输入数袄据表格中每个数斑据序列所对应的暗变量名，如本例矮中的Y、X1、板X2等，也可以斑直接输入数据表鞍格中已命名的变捌量数目耙；按若数据区的左上岸角单元地址取成爸B2，并且加载盎的变量数目为2鞍，则只输入Y和拔X1；若加载的背变量数目为3，叭则还包括X3。要求：埃(1)班EViews隘只能读取E坝xcel疤 2跋.拌1工作表和氨Lotus白的翱.wk1.案、般wk3啊数据文件；隘(2)E盎xcel熬和扳Lotus芭的数据表格中，岸变量名必须直接昂排在数据区的上隘一行（如本例中翱的第一行），否熬则将无法读取变袄量。罢5特

42、殊文本的鞍输出坝(1)将有关爱内容打印输出到摆文本文件罢八在主菜单上点击按Options昂Print 阿Setup袄，设置打印参数皑；拜袄在目标（案Destina邦tion柏）选择框中，选白择打印输出到文稗本文件（矮Text fi吧le鞍）白;背柏在文件名栏中输柏入文本文件名，颁文件名前可以设斑置盘符和路径（扒如碍C:按澳FILE半S摆EXP1扒）；这样，以后阿所有的打印内容鞍（如数据表格、癌模型的估计结果叭、系统等等）都耙将输出到指定的拌文本文件中去（袄如上述C盘FI办LES子目录中哀的EXP1文件靶），利用文字处板理软件可以很方拜便的编辑这些输捌出结果。说明：傲暗在重新定义文本拌文件名之前

43、，所班有的打印结果都版依次输出到指定敖的文本文件；在爸文件名栏中重新矮定义新的文件名白之后，打印结果艾将保存到新指定班的文件。叭背如果要恢复到在拔打印机输出，可碍以将目标（伴Destina盎tion瓣）修改成打印机唉（昂Printer叭）拜。佰(2)对象的挨固定格式文本输坝出岸把在对象（如数组爱、方程等）窗口哎上点击把Freeze邦按钮，则将当前伴窗口转化成一个艾数据表格摆（Table按）窗口；安蔼在表格窗口中，翱可以点击E安dit艾按钮对数据进行半编辑，点击拜InsDel柏按钮进行行、列班的插入或删除；瓣澳在窗口菜单上点疤击哀ProcsC瓣olumn W办idth隘，可以调整列的昂宽度；凹啊

44、在窗口菜单上点邦击拔Procs安N暗umber C挨ell For版mat靶，可以定义数据凹的数值格式和对霸齐方式；有两种伴格式供选择：固扮定宽度（佰Fixed d耙igits懊）和固定小数位袄（坝Fixed d吧ecimal肮）；对齐方式可背以取左对齐、右蔼对齐和中间对齐疤。笆敖在窗口菜单上点哎击斑ProcsJ胺ustific巴ation摆，可以定义数据奥（包括数值和字熬符）的对齐方式把；叭熬将打印输出指定唉为文本文件，并案在对象窗口菜单绊上点击把Print挨按钮，则将对象吧按固定格式输出爸到文本文件。绊6.拔在对象窗口中点鞍击叭Name扒按钮，将对象存吧贮于工作文件。唉【上机作业要求跋事项

45、】八 一办通过对例3和版例4的操作练习昂，巩固最小二乘搬估计法操作方法扮；爸 二般在进一步明确艾输出结果的基础扳上能正确写出有拌关计算结果的哀“瓣报告形式翱”拜；疤 三般作业：第二章绊思考与练习2.袄10和2.11笆。唉实 验 四：岸非线性回归模型叭【实验目的】捌掌握非线性回归鞍模型的转化、参碍数估计及检验方绊法。【预习要求】邦 一熟悉把拜可线性化的模型般转化为线性回归隘模型的方法，明癌确转化后原参板数的意义。霸 二挨掌握不可线性化俺模型的迭代估计拌法的原理和步骤氨；氨 三挨阅读P15，三俺、生成序列至P胺319第三节，绊注意记忆有关函百数的符号。爸【实验内容】敖一、疤生成序列与调整碍数据区间

46、蔼二、靶建立可线性化模班型（练习2.1邦6中的生产函数班）；爱三颁、不可线性化模搬型的迭代估计法班的应用埃。【实验步骤】一、生成序列【命令方式】败格式岸扮挨GENR扒白变量名=表达式扒功能懊半：瓣颁将表达式的计算艾结果赋值给等号按左端的变量霸例：啊败埃GENR埃暗LNX= 版log(按X佰)矮GENR哎 搬蔼DX=D(X)坝GENR俺熬X1=1/X瓣GENR俺 绊板X翱2=哀X傲2半 白GENR啊 绊胺T=TREN办D(77)翱 唉GENR扒 熬摆HX=X*(X奥=1000)【菜单方式】阿在主菜单上点击熬P艾rocs般G安enerate熬埃Series，爱或在工作文件窗癌口中直接点击G斑ENR

47、按钮，然稗后在弹出的对话拜框中输入新序列按的名称及其计算敖公式。拌二、调整数据区吧间肮建立或调入工作板文件之后，数据拌区间和样本区间稗也随之确定。但扒是在计量经济分办析过程中，有时拌需要扩展数据区搬间或调整样本区疤间。例如，在我百国文教卫财政支板出模型中，数据瓣区间和样本区间柏都是1978岸1997年；如胺果要增加199坝82000年爱的统计资料，或翱者预测1998版2000年财肮政支出情况，则坝需要将数据区间白扩展为1978哀2000年；白并且建立预测模办型时，样本区间背（即数据处理区斑间）应该设置成佰197819哀97年，而利用版模型进行预测时半，又需要将样本阿区间调整为19稗982000

48、把年。因此在计量哎经济分析过程中板，经常需要调整笆数据区间。【命令方式】昂扩展数据区间：挨 柏EXPAND扮肮起始期凹胺版终止期蔼调整样本区间：矮 唉SMPL叭艾矮起始期爸哀爱终止期般例如：暗盎EXPAND安艾 般拌稗78拔扮摆2000八阿SMPL拜熬安稗78隘叭扳97跋隘SMPL颁八办按98半胺哀2000说明：阿1扩展的数据挨区间不能小于原熬来的数据区间，搬即起始期应早于般原来的起始期，肮终止期应晚于原袄来的终止期。鞍2样本区间应澳在数据区间范围绊（R笆ange案）之内。挨3建立或调入靶工作文件时，样挨本区间一般与数佰据区间相同，数稗据处理命令是对伴整个区间内的数拌值进行操作。但拌是重新设置

49、样本罢区间之后，数据扒处理命令只对样氨本区间以内的数懊值进行操作，而巴不涉及样本区间哀以外的数据。【菜单方式】芭在主菜单上点击埃P叭rocs摆S背ample盎或E拔xpand斑 R般ange伴，也可以在工作拜文件窗口中双击矮数据区间（R矮ange阿）或样本区间（背S办ample瓣），并在弹出的坝对话框中重新输办入起始期和终止背期，点击OK之熬后，可以观察到扳工作文件窗口中盎的数据区间（或办样本区间）已做澳了相应调整。胺三办、估计非线性回板归模型：1命令方式：耙分别建立以下模爸型：靶双对数模型：L盎S 安log(Y) 斑 C log拔(X)靶对数模型： 柏LS Y 办C 唉log(X)耙指数模型

50、： 澳LS 俺log(Y) 芭 C X矮二次多项式模型拜：LS Y 笆 C X 捌X氨捌2操作练习例52菜单方式：百在方程窗口点击挨E暗stimate捌按钮，并在弹出半的方程描述框内瓣依次输入上述模背型。3迭代估计：案在方程设定框内澳依次输入：班Y=C（1）*班X氨C(2)翱案绊爸埃叭熬估计幂函数模型八Y=C（1）*癌EXP（C（2蔼）*X）鞍艾绊柏估计指数函数模笆型艾Y=C（1）+隘C（2）*X+凹C（3）*X背2搬埃估计二次多项式皑模型办估计过程中，可肮以点击耙Option柏按钮设定迭代次爸数和估计精度。盎四罢、耙建立非线性回归版模型胺：稗对于非线性回归埃模型，可以使用懊两种方式进行估俺计

51、，一是经过适摆当的变量变换将爸其转化成线性模啊型；二是使用迭皑代法直接进行估盎计（第二种方法扒尤其适用于不可疤线性化的模型）奥。例如，对于C癌-D生产函数：奥耙叭 YAL碍敖K败熬方式1：转化成扒线性模型八在C-D生产函颁数两端同时取对碍数，得：白皑搬lnY案哀ln霸A笆般ln扮L败靶胺lnK 鞍设Y暗1稗班lnY办，版a伴霸ln柏A，X1半ln把L昂，X2搬瓣lnK拜，则得到线性模哎型疤：氨扳蔼Y1凹摆a 氨阿拔X1半办隘X2办再用最小二乘法摆估计出各个参数敖。键入的命令序跋列为：罢扒颁GENR澳把Y1罢罢log(Y)瓣板 爸耙GENR扳拌X1八哎log(L)蔼GENR版翱X2佰挨log(K

52、)傲LS扒白跋Y1埃 般C笆蔼X1艾 板X2 凹方式2：使用迭凹代法直接估计【命令方式】鞍格式案:安绊NLS 瓣变量表达式捌例：哎拔隘NLS罢傲扮Y吧C(1)*百L袄C(2)*K盎C(3)拌式中，搬C(1)、C(靶2)哀、C八(3)吧分别代表待估参皑数靶A扒、氨芭和斑隘。【菜单方式】邦在主菜单上点击傲Quick 颁Estimat坝e Equat霸ion百，并在弹出的（柏如图扒15疤所示的）方程描蔼述对话框中直接拔输入方程的数学邦形式：芭Y摆C(1)*邦L把C(2)*K碍C(3)说明：班1利用迭代法拔估计非线性回归摆模型时，需要事癌先确定待估参数败的初始值。可以柏用PARAM命板令直接设定，也昂

53、可以在工作文件颁窗口中双击序列艾C，然后在序列半窗口中依次输入白C(1)、C(叭2)癌、C邦(3)岸等参数的初始值盎。哎2迭代估计是半一种近似估计，疤并且估计结果还扳会受到参数初始盎值和误差精度设板定的影响。因此柏，对于可线性化癌的非线性模型，胺最好还是将其转肮化成线性模型进笆行估计。般3在方程描述翱窗口中是点击按耙纽傲Options隘，可以设置迭代版估计的最大迭代捌次数（斑Max Ite般rations盎）和误差精度（佰Converg哀ence斑），以便控制迭蔼代估计的收敛过邦程（如图昂16安所示）。图16版迭代过程中可以半作如下控制；凹（1）在工作文袄件窗口中双击序爸列C，输入参数佰的初始

54、值；坝（2）在方程描凹述框中点击懊Options罢，输入精度控制哀值。瓣控制过程：扮败参数初值：0，办0，0；迭代精胺度；10霸-3袄；翱熬参数初值：0，爸0，0；迭代精伴度；10败-盎5八；扒唉参数初值：0，柏0，0；迭代精癌度；10奥-哎5啊；迭代次数10佰00；扮绊参数初值：0，搬0，0；迭代精熬度；10氨-罢5版；迭代次数10叭0。五、模型比较：佰根据判定系数、凹残差图等进行综澳合分析。半【上机作业要求皑事项】皑 扒一、掌握利用生案成序列的两种方矮式，把可线生化笆模型转化为线性吧形式进行参数估鞍计；敖二、掌握不可以氨线性化模型的迭埃代估计法的Ev哀iews软件的挨实现方式。罢实 验 五

55、：案异方差性盎【实验目的】俺掌握异方差性的埃检验与处理方法凹。【预习要求】袄一、了解异方差艾产生的原因及其拌产生的影响，熟巴悉异方差性检验坝的各种方法；癌二、明确异方差吧性的解决方法：八模型变换法和加胺权最小二乘法。肮【实验内容】懊一、我国制造工巴业利润函数；澳二、练习岸3.8瓣中的百货商店利巴润函数；案三、练习八3.10叭中的研究与开发疤费用模型。安 搬【实验步骤】傲讲述：澳异方差邦检验：般1、怀特（芭White颁）检验挨在方程窗口中点挨击八ViewRe皑sidual 阿Tests安，将弹击一个残板差检验的二级菜耙单（如图碍17哀所示）。跋图俺17蔼 残差检验菜单熬各项检验内容为稗：叭C颁o

56、rrelog癌ram-Q-S颁tatisti哀cs岸芭稗靶各期残差的相关八分析搬Correlo八gram Sq佰uared R澳esidual跋s奥吧各期残差平方的半相关分析般Histogr疤am-Norm皑ality T拔est半办懊残差的正态分布白检验般Serial 挨Correla柏tion LM案 Test熬吧袄自相关性的LM佰检验哎ARCH LM俺 Test 拜 隘 翱耙般ARCH效应检懊验案White H跋eterosk半edastic爸ity 叭岸熬异方差性的怀特稗检验埃怀特（跋White傲）检验是利用辅凹助回归方程检验扮误差项的异方差傲性，输出的部分拔结果见表2。澳表2凹懊伴

57、异方差性的白White检验癌=靶=艾=拔=捌=俺=鞍=捌=跋=碍White H哎eterosk搬edastic氨ity Tes碍t: 拌 氨 瓣 坝 碍 搬=颁=奥=白=班=扮=斑=氨=搬= 斑 邦F-stati斑stic 皑 阿挨爱 5.0案97090 芭 Proba稗bility 傲 败0.01844捌0 半 岸Obs*R-s板quared 版 搬懊7.49732吧5 Pr艾obabili办ty 稗 0.02奥3549 鞍 埃=稗=埃=板=懊=奥=笆=扮=爸= 碍 斑 案 艾 斑 奥 肮 白 熬 耙 疤 傲Test Eq伴uation:疤 般 癌 敖 阿 般 啊 唉 把LS / D板epe

58、nden把t Varia哀ble is 艾RESID2颁 捌 把 唉 背 哀=百=懊=扮=败=埃=鞍=扒=办= 俺 斑 Var版iable 俺 Coe俺fficien跋鞍Std. Er盎ror敖斑疤t-Stati氨stic扳皑 Prob斑. 拔 班=碍=碍=按=凹=岸=罢=傲=唉= 皑 氨 般C 般 673般.6164 傲 2307.7安93 0.把291888 邦霸 0.773吧9 癌 把 摆X 啊 -0.1埃07744 爸 1.3694胺35 -0百.078678敖 肮暗 0.938稗2 绊 艾 X挨2皑埃半 0.000耙122 0昂.000150摆懊 0.81稗3465 捌爸 0.427

59、半2 袄 案=蔼=跋=挨=翱=袄=隘=邦=摆= 翱 柏由于疤检验的概率值P盎=氨0.0235岸，可以认为存在碍异方差性，但从佰辅助回归方程可埃以看出，残差平拔方与X和X笆2蔼的相关关系并不袄显著，所以异方耙差性并不明显（佰事实上，在消除瓣自相关性或引入埃虚拟变量之后，按异方差问题将得拌以解决）。在怀翱特检验中，可以班根据样本容量的矮大小，决定辅助扒回归方程中是否绊包含解释变量的坝交叉乘积项（伴cross t凹erm艾），靶2、颁异方差性调整艾如果模型经检验凹存在异方差性，皑可以使用加权最笆小二乘估计消除奥异方差性。为此盎需要事先判断异翱方差性的类型，搬以便确定权数变班量。例如取权数巴变量WT为

60、1/盎X，则键入百GENR俺班WT=1/X笆然后在方程窗口岸中点击E背stimate疤按钮，在弹出的俺对话框中点击斑Options凹按钮，得到参数扮设置对话框（如艾图16所示）。傲选中加权最小二案乘法，并在权数柏变量栏输入权数哀变量WT后点击邦OK，将得到模疤型的加权最小二哀乘估计值（WL啊S）。板估计过程中可以氨事先生成多个权傲数变量，然后在八权数变量栏中依氨次输入各个权数懊变量，这样可以盎比较不同WLS哎估计的结果，以鞍便从中选择一个胺较为理想的模型斑。懊练习：爱以制造工业利润埃函数为例澳吧 一、检验异俺方差性昂1图形分析检蔼验；案（1）观察Y、芭X相关图：SC拜AT X 邦Y；挨（2）残