大连理工大学《金融工程学》在线作业1答卷

1、大工21秋金融工程学在线作业1-00001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)假设某资产的即期价格与市场正相关，下列说法正确的是（）远期价格等于预期的未来即期价格远期价格大于预期的未来即期价格远期价格小于预期的未来即期价格远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定答案:C2.（）是第一种推出的呼唤工具。货币互换利率互换平行贷款背对背贷款答案:A3.已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为（）0

2、.24美元0.25美元0.26美元0.27美元答案:C4.期权最大的特征是（）风险性收益的对称性卖方有执行或放弃执行期权的选择权风险与收益的不对称性必须计算每日盈亏答案:C5.第一份利率期货合约以（）为标的物。T-bondGNMA抵押贷款存款凭证商业票据答案:B6.当基差出人意料的增大时，以下说法正确的是。利用期货空头进行套期保值的投资者有利利用期货空头进行套期保值的投资者不利￥利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响答案:A7.通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能风险转移商品交货价格发现锁定

3、利润答案:C8.远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，（）按360天计算。美元日元英镑人民币答案:A9.金融工程学出现于20世纪（）年代60708090答案:C10.当期货合约愈临近交割日时，现货价格与期货价格逐渐缩小，这就是所谓的（）现象。转换因子基差趋同Delta中性答案:C二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)11.利率期货在市场经济中所起的作用可能有（）规避因市场利率变动而产生的潜在风险反映未来市场利率水平及走向稳定市场利率推动债券二级市场的发展，踧踖国债的发行答案:ABD12.严格来说，利率期货分为（）债券期货存款凭证期货商业票据期货货币期货答案:ABC13.下列因素

4、中，与股票欧式期权价格呈负相关的是（）标的股票市场价格期权执行价格标的股票价格波动率期权有效期内标的股票发放的红利答案:BD14.下列有关收益资产的美式看跌期权的说法中，不正确的是（）对于有收益资产的美式看涨期权，提前执行期权意味着放弃受益权，因此不应该提前执行对于有收益资产的美式 看跌期权，当标的资产收益很小时，可以提前执行期权对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可以获得利息收入，应该提前执行对于有收益资产的美式看跌期权，提前执行期权可能是合理的答案:AC15.基本的金融衍生工具主要分为（）远期期货期权掉期答案:ABCD三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)16.一个在小麦期货中做多头的交易者希望小麦价格上涨。答案:正确17.按照交易的金融工具的期限的长短，可将金融市场分为资本市场和货币市场。答案:正确18.股票指数期货是以股票价格指数为标的物的期货合约答案:正确19.在资产定价模型中，投资者分别用资