全要素生产率国外研究文献综述

1、全要素生产率国外研究文献综述论文导读:：全要素生产率是经济增长领域中的一个重要概念，自二战以后，国际上生产率研究的重点从偏要素生产率转向全要素生产率，标志着现代生产率问题研究的开始，也将生产率的研究推上了一个新的高度。本论文在梳理国外已有研究工作的根底上，对全要素生产率相关概念、理论进行了详细的介绍。论文关键词：全要素生产率，随机前沿分析，包络分析方法，马奎斯特指数全要素生产率也被称为综合要素生产率，是经济增长领域中的一个重要概念，可以理解为各要素将年的劳动和资本投入量分别用基期年的和加权，那么有：由其中，这是在经济学中被引用最多的柯布-道格拉斯生产函数，简称C-D生产函数。但当时这一方面的研

2、究侧重于计量分析理论和方法，与国民收入核算中的诸假设并无必然关联。1942年，第一届诺贝奖获得者詹恩丁伯根然后，在他所创立的总量生产函数的根底上形成了新的经济增长计量模型，模型中多了一个代表技术变化的时间趋势项，就有可能将全要素生产率表现为增长回归方程中诸投入要素外的又一因素，使得应用计量经济学研究经济增长问题成为可能。丁伯根的C-D生产函数的思想被索洛继承，为索洛关于全要素生产率的研究奠定了理论根底。二、索洛关于全要素生产率的研究1957年，R.索洛发表了?技术变化与总合生产函数?一文，是为全要素生产率研究的开篇之作。这篇论文的主要奉献是将经济学的生产函数理论、拟合生产函数的计量方法与国民生

3、产核算法融为一体，并首次运用了微积分推导。上式中乘数因子是一段时间内技术变化的累积效应。对上式关于时间变量t作全微分，并除以Q得到：上式中的;代表对时间的导数。定义：和分别代表资本和劳动的产出弹性系数。又因为，将在考虑人均产量和人均资本量的根底上，可以将所以有式8a和8b描述了索洛全要素生产率的根本思想。索洛将总产出增长中无法由劳动投入增长和资本投入增长说明的局部归结为技术变化;，在式在(11)式中，Yt 代表GDP，At 代表技术水平或全要素生产率，Kt 和Lt代表t时期资本和劳动力两项生产要素的投入。假设经济系统处于竞争状态，生产函数符合柯布-道格拉斯形式，并满足规模报酬不变的性质，对其中

4、dY/Y 表示年度产出的增长率，和(1-)是两个加权项，分别代表资本和劳动力在要素投入中所占的份额。这个公式将产出的增长分解为资本在历史数据支持下，用计量经济方法估计出以上各参数，并以此计算某一时期平均生产率增长率，即由于超越对数生产函数中，引进了二次项，能使生产率增长率的估计提高精度。2对产出与投入要素的分解乔根森的另一奉献是对产出与投入要素的有效分解，以保证数据的精确性。他在1967年发表的论文?生产率变化的解释?中，对产量与投入要素思想进行了较好的阐述，如劳动力是按行业、性别、年龄、教育、就业类别和职业六个特征进行交叉分类，劳动投入的增长是工作小时数和劳动质量这两者变动的总和。乔根森根据

5、自己的研究方法和产出投入数据对战后美国经济增长进行了研究，得出的结论是：人力资本和非人力资本投入是经济增长的主要根源，而生产率的作用却明显是次要的。19481979年期间，美国每年资本投入和劳动投入对于3.4%的产出增长的奉献是2.6%，也即这两项投入占产出增长的3/4还多。同期，生产率提高的奉献平均每年仅为0.81%，占产出增长率的23.68%。技术进步对经济增长的奉献率远远低于索洛和丹尼森的估算。五、其他关于全要素生产率的研究与索洛、丹尼森和乔根森等人采用增长核算方法不同，还有一批研究者采用新的方法来进行生产率以及全要素生产率的研究。这些学者包括Farrell1957、Aigner1977

6、、Charnes1978、Caves1982等。一生产前沿理论以索洛为代表的生产函数法测度全要素生产率时，假定所有生产者在技术上是充分有效地，从而将产出增长扣除要素投入奉献之后的剩余全部归结为技术进步。但是Farrell1957等指出，并不是每一个生产者都处在生产函数的前沿上，能够到达技术前沿的只是少数生产者，大局部生产者的效率与最优的生产效率存在着一定的差距，这种差距被定义为技术无效率。在生产函数的测算中，直接使用实际要素投入和产出数据进行生产函数的常规拟合，得到的生产函数反映的只是一定投入要素组合与平均产出量之间的关系，这种平均意义下的生产函数有悖于上产函数理论的前提。在生产函数分析过程中

7、，应当将生产者的全要素生产率分解为前沿技术和技术效率两个局部，从而能够进一步研究生产率变化和经济增长的根源，比索洛余值方法更接近生产和经济增长的实际情况。Farrell采用线性规划模型求解出所观测投入空间的凸边界，从而测算生产前沿函数和技术效率。通过Farrell模型的求解，就可以得到全部生产前沿面上的参数，从而确定生产前沿面。Farrell的生产前沿模型是此方面研究的最早雏形，以此为根底，生产前沿面研究形成了两个开展方向：参数方法和非参数方法。参数方法沿袭了传统的生产函数估计思想，首先根据需要构建一种具体的生产函数形式，然后通过适当的方法估计位于生产前沿面上的函数参数，从而完成前沿生产函数的

8、构造；非参数方法绕开了参数方法中函数形式假定、参数估计有效性和合理性等诸多困扰，不用考虑生产前沿函数的具体形式，直接通过所观测的大量实际生产点数据找出位于生产前沿包络面上的相对有效点从而确定生产前沿。二随机前沿方法Farrell提出的前沿生产模型没有考虑生产者行为的实际观测总是受随机误差扰动影响，也没有考虑到个别生产者与最有生产率的差距会受到生产过程中个中随机的因素影响，因而所建立的模型被称作确定性前沿模型。为了弥补确定性前沿模型的缺陷，Aigner、Lovell和Schmidt1977以及Meeusen和Broeck1977在确定性前沿模型根底上引入随机扰动项，分别独立提出了随机前沿方法，以

9、更为准确地描述生产者行为。他们得出模型的根本含义为：每个厂商生产的产量受到生产函数以及随机扰动和技术非效率的综合影响，个别厂商不能到达最优状态时因为受到随机扰动和技术非效率的影响。尽管，随机扰动和技术非效率无法直接观测，但是在假定随机扰动为白噪声的情况下，屡次观测的均值应当为零，因此，个别生产者的技术效率Technical Efficiency可以用样本中该生产者产出的期望与随机前沿的期望的比值来确定。(三)数据包络分析方法数据包络分析Data Envelopment Analysis方法，从严格意义来讲，属于非参数前沿效率分析方法，根本思想1981把Farrell模型扩展为多投入多产出的CC

10、R模型，并将这种分析方法正式命名为DEA。DEA的最初设计思想是使用数学规划模型比拟决策单元DMU，Decision Making Unit之间的相对效率，因为具有无须设定生产函数、无须统一量纲等优点而被广泛应用。随着DEA研究的不断深入，在CCR模型的根底上又出现众多用于解决实际问题的模型。CCR模型假定规模报酬不变，因而又被称作CRS模型，仅仅能测算包括规模效率在内的综合技术效率STE，1984年Banker、Charnes和Cooper又提出了BCC模型，在CCR模型的根底上增添了一个凸性假设，能够计算排除规模效率以外的技术效率；随后又出现了能计算纯技术效率的要素拥挤DEA模型、能够计算

11、资源配置效率的本钱有效DEA模型。四马奎斯特指数分析方法Malmquist指数是瑞典经济学家和统计学家Sten Malmquist在1953年分析不同时期消费变化提出来的一种统计综合方法。1982年，Caves等人首次提出了Malmquist生产率指数，由于计算困难等问题很少有人把这种方法用于实际研究。直到1994年，Rolf Fare、Grosskopf、Norris等人给出了用于Malmquist指数的线性规划算法，建立了考察全要素生产率增长的Malmquist生产力指数，并把全要素生产率变动TFP-ch，TFP Change分解为技术变动TECH-ch，Technical Change和

12、效率变动TE-ch，TechnicalEfficiency Change，从此以后Malmquist指数方法得以广泛应用，成为现代生产率问题研究中的一个重要方法，应用于农业、金融、医疗等各种部门和企业的生产率度量与比拟研究。马奎斯特指数指数在距离函数Distance Function的根底上定义和产生，要想计算马奎斯特t指数必须先计算距离函数，而距离函数的求解可以分为参数方法和非参数非参数方法。用参数方法求解，需要明确便捷生产含的具体形式并进行参数的估计，将会遇到生产函数选择以及变量分布假设选择等问题，计算结果具有很大的随机性；而使用非参数方法可以防止上述问题的出现，而DEA方法那么是马奎斯特

13、指数计算的一种常用的非参数方法。六、结语全要素生产率是增长核算的一个最主要、最直接的手段，它伴随着经济增长理论的开展而开展。经过半个多世纪的开展，关于全要素生产率研究的根底理论和方法逐渐成熟，国外全要素生产率的研究成果相当丰富。全要素生产率反映了了经济增长质量的情况，同时也可以解释增长中要素对增长的奉献。所以，正确计算经济开展中的全要素生产率因素可以作为国家研究、规划、调控经济开展的重要依据。参考文献References【1】Baier， S?L?， Dwyer， G?P?， Tamura， R?. How Important areCapital and Total Factor Produ

14、ctivity for Economic Growth? .Economic Inquiry， 2006， 44 (1): 2349【2】Solow R.M. Technical Change and the AggregateProduction Function .Review of Economics and Statistics 195739:312-320.【4】Danison E F，Why growthrates differ:post-war experience in nine western countries.WashingtonBrookings Institution

15、，1967【5】Jorgenson，Dale W.and ZviGrillches.The explanation of productivity change .Review of Economic Studies， 1967， Vol.34，pp.249-283.【7】Jorgenson Dale W，Zvi Griliches，The Explanation of Productivity Change，Review of Economic Studies，1967.7，34.Aigner， D. J. ， C. A. K. Lovell， and P.Schmidt， ， Formul

16、ation and Estimation of StochasticFrontier Production Function Models.Journal of Econometrics， 1977，6Battese， G.E. andCoelli， T.J.A Model forTechnical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function forPanel Data.Empirical Economics，1995，2.N. Murakami， D. Liu and K.Otsuka. Market Reform， Division of Labor and Increasing Advantageof Small Scale Enterprises: The Case of Machine Tool Industry in China.Journalof Comparative Economics，1996(23)Charnes， A.， Cooper， W. W.， and Rhodes， E. Measuringthe Efficiency of Decis