(5年高职)信息经济学第四版教学课件全套电子教案汇总整本书课件最全教学教程完整版教案(最新)

1、信 息 经 济 学 教 学 安 排 第一章：导论第二章：不确定性、风险与信息第三章：信息经济学研究方法第四章：委托代理与激励第五章：逆向选择与道德风险第六章：信号发送与信息甄别第七章：信息搜寻与信息系统选择课程讲座：学术前沿讲座和管理实践讲座课程目标：较好地掌握博弈论的方法较好地理解并掌握信息经济学的基础理论 （委托代理理论与激励机制、逆向选择、道德风险、 信号发送、信息甄别及信息搜寻理论）较好地掌握信息非对称条件下的制度设计原理提高在管理实践中进行有效制度设计的能力提高团队管理与协作能力第一章 导 论 第一节 信息经济学的产生与发展 第二节 信息经济学研究角度与范围 第三节 信息经济学的内容

2、和作用 第一节 信息经济学的产生与发展（一）信息经济学的基本框架 信息经济学就是研究经济行为中的信息现象及其规律的学科。 按照赫什雷弗和赖利（1979）的调查，信息经济学的基本内容包括：信息的决策、公共信息与市场均衡、研究与发明经济学、信息优势与信息的市场显示、合理预期与信息效率等五个部分。赫什雷弗和赖利根据研究对象的不同将信息经济学划分为微观和宏观两个分支体系。 微观信息经济学的基本内容包括：委托-代理关系、激励机制及市场安排、逆向选择、道德风险和市场信号五部分内容。（二）信息经济学的产生与发展1919-1959年为酝酿阶段。从统计决策角度看，信息经济学的启蒙思想可以追溯到18世纪贝叶斯时代

3、，贝叶斯定理不仅为统计决策奠定基础，也为信息经济学提供最初的数学分析基础。 1944年冯诺依曼和奥斯卡摩根斯坦创立的预期效用理论，1959年杰拉德德布鲁提出的不确定性条件下的选择理论，为信息经济学的产生提供了最为重要的基础理论。 在信息经济学酝酿过程中，奈特、哈耶克、马夏克、 阿罗和西蒙等著名经济学家做出了重要贡献。 1959到1970年是信息经济学的产生与形成阶段。 马夏克提出信息经济学概念后，西蒙（1960）、施蒂格勒（1961）、阿罗（1965），以及希尔（1967）等分别从管理与统计决策、信息搜寻和信息论角度奠定信息经济学研究与发展的科学基础。1960-1970年间，对信息经济学形成做

4、出贡献的还有：奥茨加（1960），阿尔曼阿尔其安（1969，1970），罗伊拉德纳（1961，1968），埃贡纽伯格（1966），哈罗德德姆塞茨（1969），纳尔逊（1970）等，他们对信息成本与定价、资源闲置、信息效率，以及信息对雇员工资和生产效率的影响等问题进行了奠基性研究。 1970年至今，信息经济学的发展可以划分为拓展时期（1970年至70年代末80年代初）和演进时期（70年代末80年代初至今）（一）拓展时期1970年，阿克洛夫提出柠檬理论，标志着信息经济学由产生形成阶段进入到发展阶段。1973年和1974年斯彭斯分别发表就业市场信号的使用和市场的信号使用，提出信号发送理论。1976年

5、施蒂格利茨等发表竞争性保险市场的均衡：论不完备信息经济学，提出信息甄别理论。信息经济学知识体系的形成：1970年阿克洛夫柠檬市场理论，1971年赫什雷弗信息市场理论，1972年马夏克和拉德纳团队的经济理论，1973年斯彭斯信号发送理论，1976年斯蒂格利茨等信息甄别理论，以及20世纪70年代发展起来的委托代理理论。（二）演进时期20世纪70年代末80年代初，信息经济学发展由拓展转为演进，其特征是由基本理论的创立转向理论的系统化和逻辑化。该特征具体表现在三个方面： 首先，相继出现数本代表性著作。如阿罗信息经济学和野口悠纪雄信息的经济理论等；其次，对信息经济学有了新的认识，1979年，赫什雷弗和赖

6、利首次将信息经济学划分为微观信息经济学和宏观信息经济学两个分支学科，并认为它们分别讨论市场不确定性和技术不确定性；最后，出现了信息经济学发展史的研究，如澳大利亚国立大学兰伯顿（1984）分别以信息经济学的出现和组织与信息经济学为题，系统讨论了微观和宏观信息经济学的产生与发展过程。第二节 信息经济学研究角度与范围（一）信息经济学研究角度 1、不完全信息和非对称信息角度 该领域自20世纪70年代以来，逐渐发展成为信息经济学最为活跃的主流领域，形成了委托代理条件下的激励机制、非对称信息经济理论。 这一角度的研究绝大多数建立在与一般均衡分析相衔接的基础上，但也有部分研究成果至今无法与一般均衡分析相衔接

7、，如1961年乔治斯蒂格勒在信息经济学中创立的搜寻理论。在20世纪70年代和80年代，经过罗斯柴尔德和戴蒙德等人的整理和发展，搜寻理论已经逐渐发展为一套有关信息资源配置机制的理论。 2、统计决策角度 信息经济学的第二个角度是从统计决策的角度出发，研究如何利用信息实现最优信息经济。 前美国经济学会会长马夏克和著名经济学家阿罗在这个领域建树独特。“信息经济学”这个概念是马尔萨克在1959年最早提出来的，他在20世纪60和70年代的研究中，逐渐建立起最优信息系统的选择的信息系统经济学理论。这一理论得到了阿罗、马歇尔约维茨，以及日本野口悠纪雄等经济学家的扩展。 20世纪80年代后，最优信息系统选择理论

8、成为管理会计理论中的前沿领域，1985年英国会计学教授罗伯特斯卡彭斯在管理会计发展概况中对此做了专门评介。 目前，美国部分大学管理学院中开设的信息经济学课程，多有介绍马夏克的这套理论。在他看来，信息经济学由决策科学派生出来，是研究如何选择最优信息系统或最优信息结构的一门经济学。 3、企业管理和信息管理角度 信息经济学的第三个角度是从企业管理和信息管理角度研究信息经济现象。1963年，Adrian M. McDonough在信息经济学与管理系统中，从信息管理角度具体探讨了信息的经济现象，如企业内部的信息需求、信息供给、信息管理的经济效益、以及信息系统的经济环境等内容。 1988年，Marilyn

9、 M. Parker等在信息经济学：与信息技术相连的商业绩效中，系统地论述了信息技术的预期商业收益，信息经济学的基本理论及其在企业管理中的应用，具体包括了信息技术价值与成本构成、信息技术的规划方法（特别是成本-收益分析），以及信息经济工具和信息创新等内容。 事实上，不少著作也专门讨论上述类似问题，只是没有标以信息经济学的题目，如Leslie Willcocks在投资信息系统中讨论的问题与上述两本著作没有本质差别，但没有标以信息经济学的题目。 4、信息产业角度 信息经济学的第四个角度是从信息产业角度分析信息经济现象。 1983年J. 马丁和A. 弗劳尔迪的信息经济学，及1986年萨缪尔沃尔帕特和

10、齐伊斯沃尔帕特信息经济学等，都是专门研究信息产业的经济著作，具体包括数据库产业、数据处理服务业、信息零售销售业，以及通讯系统和信息价值的研究。1997年以来，网络经济与通讯产业的研究也日益增多，Lee W. McKnight和Joseph P. Bailey主编的因特网经济学，及J. Gregory Sidak和Daniel F. Spulber放松管制的收益与管制合同：美国网络产业的竞争转型是网络经济学的两部重要著作。 此外，韩国Sung Gul Hong的东亚产业政策的政治经济学：台湾和韩国的半导体产业 （1997） 、英国Daniel J. Ryan主编的电信业中的私有化与竞争：国际发展

11、（1997）等也是具有代表性的信息产业经济学著作。 5、信息经济的统计测算角度 信息经济学的第五个角度是从信息经济的统计测算角度分析信息经济现象。最早开展这方面研究的是已故的美国经济学会前会长马克卢普，他在1962年出版了一本名为美国的知识生产与分配的著作，率先提出了知识产业的概念，以此为基础对美国知识产业的规模做了初步测算，发现知识产业占1958年美国国内生产总值的29%，占劳动力的32%。 在1996年经济合作与发展组织以知识为基础的经济（杨宏进等译，机械工业出版社，1997）报告中，将马克卢普列为最早进行知识经济研究的学者。1971年，澳大利亚经济学家Lamberton在信息与知识经济学

12、中进一步发展了马克卢普的理论。 1977年，美国斯坦福大学的波拉特在美国商务部资助下，以信息经济为题完成博士论文，出版了九卷本的信息经济(U.S. Department of Commerce paper)著作，进一步拓展了马克卢普的信息经济思想。 1995年，Schement等信息时代的趋势与强度：美国信息的生产与分配和1986年Rubin等1960-1980年美国的知识产业均先后对马克卢普和波拉特的研究方法和结果进行了改进。（二）信息经济学的主要研究范围 第一个领域为微观信息经济学的核心领域 其核心领域包括委托-代理关系、激励机制及市场安排、逆向选择、道德风险和市场信号五部分内容。这也是主

13、流信息经济学的研究领域。The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996 James A. Mirrlees William Vickrey University of Cambridge Columbia University New York, NY, USA Cambridge, United Kingdom b. 1914 (in Victoria, BC, Canada) b. 1936 d. 1996 George A. Akerlof A. Michael Spence Jos

14、eph E. Stiglitz University of California Stanford University Stanford Columbia University Berkeley, CA, USA CA, USA New York, NY, USA b. 1940 b. 1943 b. 1943 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred

15、 Nobel 2005 罗伯特奥曼，出生于德国，1955年在美国麻省理工学院获数学博士学位。现任耶路撒冷希伯来大学理性分析中心教授、纽约州立大学斯坦尼分校教授。 托马斯谢林，1951年获哈佛大学经济学博士学位。曾在美国哈佛大学任教，现任马里兰大学公共政策学院教授。 第二个领域为微观信息经济学的非核心领域 非核心领域包括信息的四种形式（完全与不完全、对称与非对称、公共信息与私人信息，以及同质信息与异质信息）的模型及影响研究、搜寻、最优信息系统选择、拍卖与投标、信息商品与销售、信息成本与价值、信息结构与信息效率。如威廉维克里信息经济学和乔治施蒂格勒信息经济学等人的著作。 第三个领域为宏观信息经济学

16、 主要是信息经济与知识经济理论研究，包括信息经济的测度理论与方法、知识经济的测度理论与方法、国家创新体系、信息化测度理论与方法、信息和知识对经济增长的贡献（新经济增长理论等），以及路径依赖、市场锁定、收益递增律，信息财富和信息资源的经济理论等内容，如约瑟夫斯蒂格利茨(1985)的论文信息经济学与经济发展理论、William H. Dutton编信息与电信技术：观点与现实，以及汤姆斯托尼尔的信息财富：简论后工业经济等著作。 第四个领域为信息系统经济学，包括信息系统的成本、价值与创新、信息系统的投资与项目管理、信息系统的成本-收益分析、信息系统投入产出分析、信息系统定价和市场营销等内容，如Mari

17、lyn M. Parker的信息经济学著作。 第五个领域为企业的信息组织理论，包括企业信息管理和知识管理、企业信息技术战略与竞争策略、企业信息化与产业信息化理论等内容，如Adrian M. McDonough的著作信息经济学与管理系统和D. Lamberton的论文信息与组织经济学。 第六个领域为信息的产业组织理论，包括信息产业的经济特征和信息技术产业化，信息产业垄断与竞争、进入与退出、研究与开发等竞争战略与策略，以及信息产业与就业、人力资源、经济周期、通货膨胀和经济增长等内容的研究，如Paul Jowett和Margaret Rothwell的信息技术经济学等著作。 第七个领域为网络经济学和

18、电子商务经济学，包括网络外部性、网络经济的特征、作为公共商品的网络的经济效率、网络产业的竞争、网络产品及服务定价、网络经济的政策，以及电子商务中的各种经济问题的研究，如卡尔夏皮罗和哈尔瓦里安的信息规则：网络经济的策略指导、 Lee W. McKnight和Joseph P. Bailey的因特网经济学等著作。 第八个领域为国际信息经济学 包括世界信息经济与国际信息贸易两大部分内容，前者侧重从世界经济角度分析世界经济的信息化与信息经济发展及趋势，如研究信息技术对国际经济相互依赖性的影响等，后者则从国际经济学，特别是国际贸易的角度分析信息贸易的经济问题，如信息产业的战略性贸易政策、信息服务贸易与国

19、家竞争力的关系、信息服务市场等。第三节 信息经济学的内容和作用（一）信息经济学的内容 1.信息的经济研究（Economics of Information）。这部分内容主要包括信息商品的效用、成本、价格、供求关系以及其他特性；信息系统的含义、作用、组织与发展、费用与效益及其评价方法；信息搜寻的方式与博弈、差异与收益的确定等。 2.信息经济的研究（Information Economics）。这部分内容主要包括信息产业的形成和演进、在国民经济中的地位和作用、发展规律和产业政策；信息市场的特征、模式和信息贸易的种类、竞争关系；信息经济的特征、测度及方法；国民经济信息化的理论、途径、方式，以及它与工

20、业化的关系等。 3.信息与经济间关系的研究。这部分内容主要包括信息非对称性对经济主体行为的影响和在经济关系中的作用、委托代理关系、激励机制与制度安排、市场缺陷及其弥补办法；信息结构、信息效率，以及它们对资源配置的作用；信息技术的评价、选择、发展及其对经济增长的作用等。（二）信息经济学的作用 第一，信息经济学有利于揭示市场经济中低效率的原因所在，同时，有益于揭示信息分布的非对称性对激励机制、商业谈判、制度安排等的影响，对市场运行的不利影响及其弥补措施。 第二，信息经济学可以帮助人们建立对市场经济中信息市场运行的认识框架，包括委托代理与激励、逆向选择与道德风险、信号发送与信息甄别，以及搜寻与信息系

21、统选择等，从而可以更好地认识信息和信息系统的特性。 第三，信息经济学揭示了信息作为经济中重要投入要素的作用，其作用具有边际效益递增的趋势。 第四，信息经济学促使人们理解信息的可靠性、完整程度和披露方式对市场和政府有效运作的重要影响，信息不灵会导致市场配置和政府调控的失效。 第五，信息经济学推动人们认识到，越是复杂的经济活动越需要依赖信息，信息对这类活动的作用日益增大，缺乏信息和必要的信息处理能力，会极大影响这类活动的效率，甚至导致失败。第二章 不确定性、风险与信息 第一节 不确定性 第二节 风险 第三节 信息 第一节 不确定性生活中的偶然性 欧亨利小说中金发与怀表的故事 拒绝购买微软股票的律师

22、 2. 不确定性对经济学发展的影响 弗兰克 奈特（Frank Knight，1921）对不确定性进行了开创性的研究。 不确定性对现代经济学理论与方法的影响：不确定性经济学、合理预期学派（行为经济学）、制度经济学、经济博弈论和信息经济学等。 杰克 赫什雷弗（J. Hirshleifer，1973）：信息经济学是经济不确定性理论自然发展的结果。* 信息经济学的理论基础： 1944年诺依曼、摩根斯坦预期效用理论； 1959年德布鲁不确定条件下的选择理论。3. 不确定性与企业家利润信息经济学的最基本概念： 不确定性 风险 信息 已知环境状态 确定性 自然环境状态 外生不确定性 政策不确定性 可能环境状

23、态 市场不确定性 内生不确定性（1）现实中的不确定性： 天气变化和厂商 买股票希望发财（2）企业家利润的来源： 马克思 剩余价值学说 熊彼特 创新学说 奈 特 处理不确定性学说 （3）不确定性与风险的区别：不确定性（Uncertainty） 指无法用概率衡量、无法进行保险的风险。如企业经营的风险。风险（Risk） 指可用概率进行衡量、可以进行保险的风险。如火灾、交通意外等。例： 英国商人根据欧洲疯牛病的信息购买大量南美的牛 山西商人根据玉米田里长虫的信息购买大量粮食1. 风险与风险转移 不确定性经济学认为：风险的完全转移与风险的完全不能转移，都是不经济的。因此，风险的部分转移可能是最优的。 经

24、济学将市场参与者的风险偏好分为三类： 1）风险厌恶； 2）风险爱好； 3）风险中性。 一般认为，冯诺依曼摩根斯坦效用函数首先向人们提供了有关分配过程中个人偏好的基本表达形式。第二节 风 险2.风险偏好的数学模型 下面，我们利用预期效用函数来分析人们对待风险的不同态度。 例如，某消费者现在拥有100元确定的财富，他考虑是否用这100元财富参加这样一种赌博：50%的可能性赢50元，50%的可能性输50元，则这场赌博的期望收益是100元，即15050% + 5050%=100（元）风险偏好的数学模型：风险规避者 两者的差距为A、B之间的垂直距离。也就是说，确定地拥有100元财富的效用（对应A点）要大

25、于赌博预期效用（对应B点）。虽然有50%的机会得到150元，但风险规避者宁愿确定地拥有100元财富，而不愿参加赌博。（风险规避者的效用曲线）风险偏好的数学模型：风险爱好者 对于风险爱好者来说，他的效用函数则是凸的，他参加赌博的预期效用高于确定得到的100元财富的效用，即 二者之间的差距也为A与B之间的垂直距离，但是，此时B在A之上。 （风险爱好者的效用曲线） 可见，效用函数曲线的曲度表明消费者对待风险的态度，风险规避者的效用随财富增长而增长的速度是递减的，效用曲线的凹度越大，消费者规避风险的倾向性越强。风险爱好者的效用增长速度随财富增长而递增的，效用曲线凸度越大，消费者爱好风险的倾向越强。风险

26、偏好的数学模型：风险中立者 风险中立者的效用函数曲线既不凸也不凹，是线性的。也就是说，从赌博中得到的预期效用等于从赌博的期望值得到的效用。此时，消费者只关心期望值，而不关心赌博的风险。（风险中立者的效用曲线）函数性质二阶导数边际效用个人的风险态度凹性小于0递减风险厌恶凸性大于0递增风险爱好线性等于0不变风险中立风险态度的数学描述风险偏好的数学模型：许多情况下，效用曲线是波状的 对同一消费者而言，在财富的低级阶段，曲线是凹的；在财富的较高阶段，曲线可能是凸的。 假定消费者现在拥有财富为C3，如果他购买一种彩票，若不中奖，财富降为C2，为A点；若中奖，财富上升为C4，为B点。他愿意购买彩票，因为购

27、买彩票的费用并不高，表现为图中的C2与C3之间的差距很小，但万一中奖，可以一夜暴富至C4 ，于是消费者会愿意尝试。 如果消费者面临的某一不确定事件（如火灾）会给财富带来潜在的巨大威胁，如果在没有发生火灾这一时点上，他的财富可以维持在现有的水平C3上，但若处于发生火灾的时点上，财富会骤然降至C1。此时，他宁愿参加保险，以防万一。 因此，面对相似的决策问题，同一消费者可能会做出不同的举动，反应出不同的风险态度。（上图为波状的效用曲线） 信息经济学理论隐含这样的假定：多数市场参与者愿意或喜好风险转移，至少不会反对风险转移，因此，在信息经济学中，如果没有特别说明，市场参与者一般都被假定为风险厌恶者，或

28、至少是风险中性者。 例：在保险市场上，投保人一般都是风险厌恶者，而保险公司则一般是风险中性者。 在资产投资中，风险厌恶者一般通过风险转移方式来减少风险或避免风险。其中，资产多样化是市场参与者减少风险的一种常用方法。 因此，国内外有不少形象的说法：“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”，“不要吊死在一棵树上”等。3.风险分散与转移的方式 1）保险 保险是风险转移的一种最重要的制度。在任何现代经济体制的社会中，都存在着一个社会风险的代理机构，社会发展中出现的任何可以转移的风险首先由这个机构来承担，这就是专业性的保险公司。 假设有1000个家庭，平均每个家庭拥有10万元财产，如果遇到意外，平均可能会遭受

29、1万元的损失，碰到意外的可能性是1%。这样，平均每年损失总额为10万元。 这时，每个家庭如果每年购买100元的财产保险，就可以相互分担风险，将每个家庭面临的损失降低到最低限度。保险的基本原理： 分担风险 分担风险的人必须相互独立 2）股票 股份公司的出现是现代企业得以迅速发展的一种重要制度安排。企业所有者可以将经营的风险分散到大量的股票持有者身上股票持有者又可以在股票市场上重新分配风险讨论：保险与股票的区别 3）期货 4）期权等金融衍生产品 5）成本保利合同（如军事产品的生产） 6）破产法 7）资产组合 唐朝 李中碧云集：暮春怀故人诗： 梦断美人寻信息，日穿长路倚楼台。 清曹雪芹红楼梦第16回

30、写道：“奴才们只在外朝房伺候着，里头的信息一概不知”。 就信息的具体形式而言，消息、情报、指令、密码、符号、信号、声音、图形等，都可以成为信息的存在与表现形式。 在信息经济学中，信息的概念不仅包含数据、文献资料等狭义的信息意义，而且包含有广义的信息涵义，即只要是事件或事物，都包含有信息经济学所理解的信息内涵。任何事件本身都包含或传递着一定量的信息。第三节 信 息信息与不确定性的关系：信息与不确定性呈反向关系老人/家庭妇女比工作忙的人更容易买到价廉物美的商品 股票大户比小户获利的机会更大 经济学家比普通人对经济发展的预测更准确 厂商比消费者更了解其生产的产品性能 阿罗（K. Arrow，1977

31、）：所谓信息，就是根据条件概率原则有效地改变概率的任何观察结果。 信息就是传递过程中的知识差 （1）反映了信息发生的基础和过程； （2）揭示了信息价值的基础； （3）解释了信息与知识的关系； （4）表明了信息具有层次性、不可逆性与共享性； （5）说明了噪音、信息失真或误差的存在。 1.信息的定义 在信息的理论定义基础上，信息的数学定义如下： 在同一传递过程中，如果任意给出一个知识度S0，只要能够确定另外一个知识度Sx，那么，当SxS0S 0，且SSx时，S对于S0是信息，Sx是S0的信息源，S0是Sx的信息用户。当S0Sx S 0，且SS0时，S对于Sx是信息，S0是Sx的信息源，Sx是S0的

32、信息用户。当 SxS0S，且满足lim S0时，Sx对于S0，或S0对于Sx，都不能发生信息或成为信息源。【注1】Sx是随S0而确定的随机知识度，反映信息发生的概率统计特征。【注2】唯有S0与Sx之间存在传递关系，S0与Sx之间才可能发生信息。如果SxS0 S 0，但Sx与S0之间并没有发生传递，那么，只能说Sx（或S0）能够成为S0（或Sx）的信息源。【注3】单项信息关系S0，Sx的规定，也同样适合于多项信息关系S0，S1，S2，Sn的规定。 信息对经济行为会产生重要的影响。 信息的首要经济作用是就是以市场信号的形式显示社会稀缺资源配制的有效程度。社会稀缺资源配置的方向是否合理，手段是否有效

33、，决策结果是否经济，这些都需要以某种形式显示出来，经济信息即充当了资源配置有效程度指示器的角色。 信息的第二个经济作用是估计或确定经济关系。只要决策的结果不是唯一的，不确定性就会出现。不确定性的减少，有赖于信息的获取，减少不确定性的目的，是为了建立能够适应未来变化的决策模型。没有信息，经济管理者就无法给出决策所需要的各种经济关系。 信息的第三个经济作用体现在信息是企业经营管理的重要手段和工具。通俗地说，经济信息能够全面记录企业的经营管理行为，反映企业运行过程中的现象和问题，从而为企业管理者进行管理决策和改进管理效率提供依据。2.信息的经济作用连续信息、计算信息与累积信息公共信息与私人信息同质信

34、息与异质信息完全信息与不完全信息对称信息与不对称信息3.信息的分类推荐阅读文献：阿罗信息经济学，北京经济学院出版社，1989斯蒂格利茨著，纪沫等译，信息经济学：基本原理，中国金融出版社，2009张维迎博弈论与信息经济学，上海三联书店，1996谢康、乌家培主编阿克洛夫、斯彭斯和斯蒂格利茨论文精选，商务印书馆，2002齐格弗里德著，纳什均衡与博弈论，化学工业出版社，2009唐纳德坎贝尔著，王新荣译，激励理论：动机与信息经济学，中国人民大学出版社，2013第三章 信息经济学研究方法 第一节 规范研究与实证研究 第二节 博弈论 第三节 非线性规划理论第一节 规范研究与实证研究一、信息经济学的规范研究假

35、设条件与现实不违背 条件之间不矛盾基本模型构造合理推导简洁、正确分析或结论不可批判性 与现实吻合或合理复杂模型（扩展或推广）复杂化 应用评论二、信息经济学的实证研究理论演绎提出假说构建模型实证分析收集数据数据处理计量检验结论做出预测给出问题的对策文献综述研究方法研究结论讨论第二节 博弈论经济学研究的基本问题： 资源的有效配置 人的行为经济学的基本假设：人是理性的理性人：在一定的约束条件下，使自己的收益最大化。一、经济博弈论的产生与发展 通常，人们将数学家冯 诺依曼（von Neumann）于1928年提出的二人零和博弈的极小化极大定理作为博弈论奠基的标志。 1944年，数学家冯 诺依曼（von

36、 Neumann）和经济学家摩根斯坦恩（Morgenstern）合作发表了博弈论和经济行为一书，被认为是应用博弈论进行经济分析的开始。 20世纪50-60年代，博弈论确立了发展的基础。1950-1951年，Nash发表了两篇关于非合作博弈的重要论文。1950年，Tucker定义了“囚犯难题”（prisoners dilemma） 。Nash和Tucker的工作基本奠定了现代博弈论的基础。 20世纪60年代，泽尔腾（ Selten ）将纳什均衡的概念引入了动态分析。1967-1968年，海萨尼（Harsanyi）发表了具有不完全信息的由Bayesian局中人所进行的博弈。此后，他们两人长期合作，

37、发展了非合作博弈理论。 1994年诺贝尔经济学奖获得者： 美国数学家John F. Nash，德国经济学家Reinhard Selten，美籍匈牙利经济学家John C. Harsanyi。 1928年Nash出生于美国，1950年获Princeton大学数学博士学位，曾先后任教于MIT和Princeton大学。其博士论文非合作博弈首次区分了合作博弈与非合作博弈，并且提出了非合作博弈的所谓Nash均衡概念。 1930年 Selten出生于现属于波兰的德国城市，1961年获法兰克福大学数学博士学位，曾先后任教于柏林自由大学、比勒菲尔特大学和波恩大学。其主要贡献是在博弈论中引入了动态分析。 192

38、0年Harsanyi出生于匈牙利，1947年获布达佩斯大学博士学位，后到美国，1954年获斯坦福大学博士学位，曾先后任教于澳大利亚国立大学、加州伯克利分校。于2000年去世。他的贡献是将不完全信息引入了博弈论的研究。奥曼发现，在很多现实情况中，长期合作关系的维系远比一次简单的际遇来得容易，因此短期博弈理论往往具有很多限制性。为此，他首先提出了完整详尽的无限期重复博弈理论，并严格论证了何种结果能够在长时期的关系中得到维持。 2005年诺贝尔经济学奖获得者： 以色列和美国Robert J. Aumann（罗伯特奥曼），以及美国经济学家Thomas C. Schelling（托马斯 谢林） 谢林于2

39、0世纪60年代出版的著作冲突的战略（The Strategy of Conflict），着力阐述了在双方处于僵持时，采取一些战略性手段的重要性。这些手段包括：事先承诺、边缘政策和有威慑力的威胁。应用在核军备竞赛方面，上述理论为美国提供了处理一个根本问题的战略，这个问题就是如何发挥那些杀伤力极大武器的作用，由于它们的杀伤力太大，人们并不认为会真的投入使用。二、经济博弈论主要概念及表述（一）博弈的基本概念 局中人（players）：指做决策的个体。每个局中人的目标都是通过选择行动来使自己的效用最大化。 虚拟局中人（pseudo-players）：指以一种纯机械的方式来采取行动的个体。自然是一种虚拟

40、局中人，它在博弈的特定时点上以特定的概率随机选择行动。 例如： 阴天你要出门，要决定是否带伞 两个人打牌 行动（actions）：是指局中人的决策变量。 局中人i的行动以ai表示，是他所能做的某一选择。局中人i的行动集（action set）是其可以采用的全部行动的集合。一个行动组合（action profile）是一个由博弈中的n个局中人每人选择一个行动所组成的有序集。 例如： 出门：带伞 或 不带伞 打牌：出牌 信息（information）指局中人在博弈中的知识，特别是有关其他局中人（竞争者或对手）的特征和行动的知识。 一般地，信息是以信息集（information set）的概念来模型

41、化的。可以将局中人的信息集看成是其在特定时点对于不同变量的取值的了解程度。例如： 出门对天气的判断 打牌对其他人的判断 信息集的要素包括局中人认为可能的不同值。如果信息集有许多要素的话，则表明存在局中人无法排除的许多取值。如果信息集只有一个要素，则表明局中人准确地知道变量的取值。信息种类含 义完美（Perfect）每个信息集都是单结的确定（Certain）自然不在任一参与人行动之后行动对称（Symmetric）没有参与人在行动时或在终点结处与其它参与人不同的信息完全（Complete）自然不首先行动或它的最初行动被每个参与人所观察到* 来源：艾里克拉丝缪森，博弈与信息博弈论概论，北京大学出版社

42、，2003年，第46页。博弈中信息结构的分类 共同知识（common knowledge）：指“所有局中人知道，所有局中人知道所有局中人知道” 的知识。 例如，在一个博弈中，局中人A知道自己的行动集合，局中人B也知道A的行动集合，A知道B知道A的行动集合。 战略（strategies）或策略，是局中人选择行动的规则，它告诉局中人在什么时候选择什么行动。 局中人i的战略（strategy）si是以下一项规则：给定其信息集，该战略决定在博弈的每一时点上局中人选择何种行动。 局中人i的战略集（strategy set）或战略空间（strategy space）Si=si是其可行战略的集合。 战略组合

43、（strategy profile）s=(s1，sn)是由博弈的n个局中人每人选择一个战略所组成的一个有序集。例如： “人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人” 三个和尚没水喝 支付（payoff）：指每个参与人从博弈中获得的效用水平。既可以指实际支付，也可以用来指期望支付。它是所有局中人战略或行动的函数，是每个局中人关注的核心问题。例如： 出门带伞的成本为2，如果下雨，有伞获得的收益为6，则实际得到的效用为4。 结果（outcome）：是指在博弈结束后，建立博弈模型者从行动、支付和其他变量的取值中所挑选出来的他所感兴趣的要素的集合。均衡（equilibrium）：指所有局中人的最优战略组合或

44、行动组合。或者，均衡s*=（s1*， sn*）指由博弈中的n个局中人每人选取的最佳战略所组成的一个战略组合。 局中人B 左 右 上 2， 1 0， 0局中人A 下 0， 0 1， 2小 结： 一个博弈中需要的要素包括：局中人、行动、信息、战略或策略、支付、结果和均衡。 其中，对一个博弈的描述至少必须包括：局中人、战略和支付。 局中人、行动和结果合起来统称为博弈规则（rules of the game），博弈分析的目的在于运用博弈规则来确定均衡。 惟一性（uniqueness）：公认的均衡概念并不能保证惟一性，缺乏惟一性是博弈论的主要缺陷或问题。例如，可能存在多种均衡，或者根本就没有均衡。 解决

45、方案：看重博弈的规则，而不是均衡概念。（二）博弈的基本表述 双变量矩阵表：双变量指在两个局中人的博弈中，每一单元格都有两个数字分别表示两个局中人的收益。 局中人B 左 右 上 2， 1 0， 0局中人A 下 0， 0 1， 2博弈表述的基本要素包括： 局中人、战略和支付（三）划分博弈的主要概念1. 合作博弈与非合作博弈 合作博弈（cooperative game）：是以局中人整体的可能联合行动集合为基本要素。通俗地说，如果局中人能够达成有约束力的协议或合约，则该博弈称为合作博弈。合作博弈强调的是集体理性。 非合作博弈（non-cooperative game）：是以单个局中人的可能行动集合为基

46、本要素的博弈。通俗地说，如果局中人不能在博弈中达成有约束力的协议或合约，则称该博弈为非合作博弈。非合作博弈强调的是个体理性。 信息经济学主要研究的是非合作博弈。2. 零和博弈与非零和博弈 按照博弈的收益分配结果划分，博弈可以划分为零和博弈和非零和博弈。 零和博弈指在博弈中一组局中人所得到的支付（或收益）恰好是另一组局中人的损失。通俗地说，博弈结果总和为零的博弈称为零和博弈。 非零和博弈指所有局中人的支付（或收益）的代数和不为零。为正或为负。 例如：赢钱与输钱为零和博弈； 工会与厂方达成增加工资的协议双方获得“双赢”。反之，罢工导致“两败俱伤”。3. 自然假设与自然参与博弈4. 根据信息结构划分

47、 对称信息（symmetric information）：指博弈中任一局中人都至少包含与其他每个局中人的信息集相同的元素。 非对称信息（asymmetric information）：指至少有一个局中人拥有私人信息（private information）。 完全信息（complete information）：指局中人完全了解其他局中人的收益或收益函数。通俗地说，局中人完全了解其他局中人的特征、战略空间及支付函数。 不完全信息（incomplete information）：指至少有一个局中人不完全了解其他局中人的收益或收益函数。 完备信息（perfect information）：指一个参

48、与人对其他参与人的行动选择有准确的了解。不完备信息（Imperfect information）：指博弈中至少有一个局中人不了解其他局中人的行动选择。5. 根据行动结构划分 静态博弈（static game）：博弈中局中人同时选择行动，或虽然不是同时行动但后行动者并不了解前行动者采取了什么具体行动。 例如： “石头、剪刀、布”的游戏 应聘者演讲（轮流，但其他人在外等候） 讨论： 1）田忌赛马的博弈是否属于静态博弈？ 2）当你知道对方40%出石头，30%出布和30%出剪刀，但不知道组合的顺序，你的最优策略是什么？ 动态博弈（dynamic game）：指局中人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察

49、到先行动者所选择的行动。 例如： 下棋、打牌等游戏 应聘者演讲（轮流，但后者可以听前者的演讲） 博士答辩的安排顺序 政府政策与企业行为之间“上有政策，下有对策”博弈： 关税水平与走私、税收与逃税之间的博弈 政府与企业之间“鞭打快牛”的博弈 政府官员“四菜一汤”规定的博弈 基于信息结构和行动结构来划分博弈的结果： 博弈的类型及对应的均衡概念 行动顺序 静态结构 动态结构 信 息 （战略博弈） （扩展博弈） 完全信息静态博弈 完全信息动态博弈 完全信息结构 Nash均衡 子博弈精练Nash均衡 Nash(1950,1951) Selten(1965) 不完全信息静态博弈 不完全信息动态博弈不完全信

50、息结构 贝叶斯Nash均衡 精练贝叶斯Nash均衡 Harsanyi(1967-1968) Selten(1975)等 信息结构与行动结构框架图 静态结构 动态结构 （战略博弈） （扩展博弈） 完全信息结构 石头/剪刀/布 围棋、象棋 不完全信息结构 赌 博 黔驴技穷 6. 博弈类型的另一种划分方法： 局中人 1人博弈 2人博弈 多人博弈 （个人与自然） 零和 A C E博弈结果 非零和 B D F1人博弈：个人与自然 假设一位花农需要决定种植花的品种，但无法知道明年的天气情况，通过经验和资料得知明年各种天气类型出现的可能性是：S1=0.2，S20.1，S30.4，S40.3。可以选择的花的品

51、种为3种。 不同的花在不同的气候条件下的收成为：S1S2S3S4A1121090A28844A3161232概率0.20.10.40.3如果只能选择一种花的话，花农应该选择种哪种花？期望值（A1）、大中最大（A3）、小中最大（A2）天 气品 种三、经典博弈思想及其应用（一）完全信息静态博弈：Nash均衡Nash均衡的概念： 通俗地说，Nash均衡是指由全部局中人的最优战略组成的均衡。在其他局中人战略既定的情况下，没有任何单个局中人会选择其他战略，从而没有任何局中人会打破这种均衡。 Nash 均衡是一个稳定状态的解。在这个（“僵局”）状态下，每个局中人的决策依赖于均衡的知识。Nash均衡的导出和

52、定义： 导出Nash均衡的方法之一，是证明如果博弈论还可以为博弈问题提供一个惟一解，这个解一定是Nash均衡。 理由如下： 设想在博弈论预测的博弈结果中，给每个局中人选定各自的战略，为使该预测使是正确的，那么，必须使局中人自愿选择理论给他推导出的战略。这样，每个局中人要选择的战略必须是针对其他局中人选择战略的最优反应。 这种理论推测结果可以称为“战略稳定”或“自动实施”的，因为没有局中人愿意独自放弃他所选定的战略。我们将这种状态称为Nash均衡。定义：在n个局中人标准式博弈G= Si，.，Sn；ui，.，un中，如果战略组合 s1*，.，sn*满足对每个局中人i，si*是（至少不劣于）他针对其

53、他n-1个局中人所选战略 s1*，.，s*i-1，s*i+1，.，sn*的最优反应战略，则称战略组合 s1*，.，sn*是该博弈的一个Nash均衡。即：对所有Si中的si都成立，即si*是以下最优化问题的解： Nash均衡意味着：当其他局中人都不改变策略（战略组合）时，每个局中人都无法获得更大的收益。 事实上，Nash均衡的概念在Cournot研究双头垄断问题（两个企业同时进行产量决策）时已有体现。Nash均衡的主要特征：（1）Nash均衡可能是高成本的（2）可能不存在纳什均衡（3）Nash均衡可能有多重解 1. Nash均衡：囚犯难题 张 三 坦 白 不坦白 坦 白 -3, -3 0, -6

54、 李 四 不坦白 -6, 0 -1, -1 囚犯难题的推论： 1）可能不是帕累托最优； 2）个体理性与集体理性的不一致性； 3）表明制度安排的重要性； 4）在现实政治经济中，合作具有积极普遍的意义。 囚犯难题的应用： 军备竞赛 环境污染 交通堵塞 改革与创新 囚犯难题应用1：军备竞赛 20世纪60-70年代，美、苏两国是两个超级大国，相互对垒。美国成功研制了航天飞机，苏联则在空间站技术方面领先。假设他们有两种策略选择：扩军或裁军。双方选择的支付如下： 苏 联 扩 军 裁 军 扩 军 -2000，-2000 8000，- 美 国 裁 军 - ，8000 0，0 囚犯难题应用2：环境保护 两个企业

55、u1和u2：是否同意建造一个新的下水管道以使地下水不被污染。假设建造下水管道需要投资120万。如同意各承担50%，下水管道的建设对企业的价值分别是80万。 启示：产权界定与环境保护的制度建设对于公共资源的保护是十分必要的。囚犯难题应用3：食品安全问题 欧美已基本解决了食品安全问题，而在中国，大家都在饱受食品不安全之苦。欧 美：不守规则是高成本的中 国：遵守规则是高成本的 现实中的搭便车现象： 灯塔、路灯等公共设施； 环境污染问题； 各种滥竽充数的广告、产品或服务。搭便车问题的主要解决方案： 中央集权制； 投票制：少数服从多数； 征收克拉克税（如汽油税、过桥费）。2. 不存在Nash均衡：保安与

56、小偷基本假设：策略；预期效益。 小 偷 不 偷 偷 不睡觉 0, 0 0, -1 保安 睡 觉 1, 0 -1, 3猜硬币博弈：每个局中人的战略空间为（正面，背面） 局中人2 正面 背面 正面 -1， 1 1， -1 局中人1 背面 1， -1 -1， 1 在博弈中，一旦每个局中人都竭力猜测其他局中人的战略选择，就不存在Nash均衡（至少不存在前面定义的标准的Nash均衡）。因为这时局中人的最优行动是不确定的，而博弈的结果必然要包含这种不确定性。例：股票市场 3. Nash均衡：智猪博弈 假设按一下按钮要支付2个单位成本，有10个单位猪食进入猪槽。又假设：1）大猪和小猪同时赶到，大猪吃7个单位

57、，小猪吃3个单位。 2）大猪和小猪同时按按钮又同时赶到猪槽，扣除2个单位成本后，大猪支付水平为7-2=5，小猪支付水平为3-2=1。 3）大猪按按钮，小猪等待，小猪先赶到，小猪吃4个单位，大猪吃6个单位。大猪支付水平为6-2=4，小猪支付水平为4-0=4。 4）小猪按按钮，大猪等待，大猪先赶到，大猪吃9个单位，小猪吃1个单位。大猪支付水平为9-0=9，小猪为1-2= -1。 大 猪 按 等 待 按 1， 5 -1， 9 小猪 等待 4， 4 0， 0智猪博弈表明： 能者多劳，但多劳者未必多得在每个行业中龙头企业都要承担三个“大猪成本”：1）市场开拓成本群狼策略；2）人才培训成本猎头策略；3）商

58、业模式创新成本模仿策略。例如，“大猪控股”和“小猪有限”都计划引进一种新产品，但为了获得公众的认同，须投入广告费用。如大猪控股打头阵，小猪有限跟进也可以获得一部分市场。相反，如小猪有限先进入，大猪控股就会后发制任，独占市场。 现实生活中的智猪博弈例子： 领头企业与小企业（麦当劳与小快餐店） 股票市场上的大户与小户 企业的大股东和小股东 公共设施或基础设施投资：富人与穷人的博弈如果改变智猪博弈的假设，博弈结果会如何？改变方案一：减量方案。投食仅为原来的一半。结果是小猪大猪都不去踩踏板了。小猪去踩，大猪将会把食物吃完；大猪去踩，小猪也会把食物吃完。谁去踩踏板，就意味着为对方贡献食物，因此，谁也不会

59、有踩踏板的动力了。 如果游戏设计者的目的是想让猪去多踩踏板，这个设计显然是失败的。 改变方案二：增量方案。投食为原来的一倍。结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃，谁就会去踩踏板，反正对方不会一次把食物吃完。小猪和大猪相当于生活在“共产主义”社会，缺乏竞争意识。 对于游戏设计者来说，这个设计的成本显然太高。 改变方案三：减量加移位方案。投食仅为原来的一半，但同时将投食口移到踏板附近。结果，小猪和大猪都要拼命抢着踩踏板。等待者不得食，多劳者多得，每次的收获刚好消费完。 对于游戏设计者而言，这是一个更优的方案。成本不高，但收获最大。 4. Nash均衡：性别之战假设条件： 1）联合行动收益大于非联合

60、行动收益； 2）非合作基础：影响力或影响因子相同。 丈 夫 足 球 芭 蕾 足 球 2, 3 -1, - 1 妻 子 芭 蕾 1, 1 3, 2评论：在性别之战中，任一Nash均衡都是帕累托最优，其他任一战略组合都不可能在不降低其他局中人支付的条件下提高另一局中人的支付。问题：在性别之战的两个Nash均衡中，最终究竟是哪个？ 5. Nash均衡：勇士博弈 勇士博弈是反映20世纪50年代美国青年的行为特征，并通过Jame Dean主演的电影无因的反叛典型地表现出来：某个青年集团中有A和B两人争斗集团头领。他们将通过一个勇气测验来决定谁更勇敢，勇敢者就可以当头领。 测验规则如下：A与B各自驾驶自己