商业银行经营管理研究1课件

1、商业银行经营管理研究2011 Spring1课程内容商业银行经营管理概述商业银行监管及挑战银行绩效评估商业银行信贷管理及流程 企业信贷管理 个人信贷管理信用卡贷款管理房地产贷款管理 信用风险定量分析 BASEL协议 风险管理与控制 商业银行资本管理 商业银行表外业务 2答疑安排周二下午 1:30 3:00, 金融学院办公室, 501室 Email: ylchen3教材及参考资料甘当善，王应贵，商业银行经营管理，上海财经大学出版社，2004戴国强，商业银行经营学，高等教育出版社，2004戴相龙，商业银行经营管理，中国金融出版社，2000S. Scott MacDonald, Timothy W.

2、 Koch，银行管理（第6版），北京大学出版，2008黄宪，赵征，代军勋，银行管理学，武汉大学出版社，20045教材及参考资料Benton E.Gup， Jame W.Kolari，Commercial Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, Bank Management & Financial Services, Sixth Edition, McGraw-Hill中国银行业监督管理委员会的网站（）国际清算银行的网站（）金融时报（）6教材及参考资料Joao A. C. Sa

3、ntos (2010) “Bank corporate loan pricing following the subprime crisis”, Federal Reserve Bank New York.Anand M. Goel, Fenghua Song, Anjan V. Thakor (2010) “Correlated leverage and its ramifications”, ASSA January 2011 Conference.赵江波,王晓楠 (2008) “RAROC在商业银行绩效评估中的运用”, 黑龙江金融.黄彬虎,李谦(2009) “巴塞尔新资本协议框架下债项评

4、级方法研究”.葛君(2010) ”基于Logistic 模型的信用卡信用风险研究”, 中国信用卡.赵江波(2008) “商业银行风险资本配置研究：绩效评估的角度”,金融发展研究第9 期.徐永红,徐鹏(2009) ”基于Credit Metrics 模型的商业银行信用风险管理应用研究”,现代金融2009 年第4 期.7第一章商业银行经营管理概述81.1 商业银行的形式和作用商业银行的定义商业银行为客户提供什么服务商业银行经营管理的风险商业银行经营管理的制约因素10商业银行的发展中国银行业的发展1948年12月1日，中国人民银行在河北省石家庄市宣布成立，并首次发行第一批人民币1949年 中国银行成

5、为国家指定外汇外贸专业银行 1979年3月 中国农业银行恢复 1979年3月 中国银行,中国建设银行独立1984年1月 中国工商银行成立1986年7月 第一家股份制商业银行交行组建12商业银行定义Commercial Bank A financial institution that is owned by stockholders, operates for a profit, and engages in lending activities商业银行 - 商业银行是一个信用授受的中介机构, 以获取利润为目的的企业, 是唯一能提供“银行货币”（活期存款）的金融组织 14商业银行的服务范围基本

6、服务支付(payment)金融中介(intermediation)广泛的金融服务(other financial services)15商业银行经营管理风险策略风险声誉风险汇率风险法律风险价格风险流动性风险操作风险利率风险信用风险效益最大化16商业银行经营管理的制约因素市场 经济周期, 市场环境市场竞争等社会 社会价值, 消费模式等 法律 法律体系, 政府机构监管国际化等171.2 商业银行资本管理银行资本是商业银行存在和发展的基础，也是银行防范风险的重要保障，还关系到债权人和公众对银行的信心资本比例过高会影响银行财务杠杆作用最优资本规模是银行在可承受的风险范围内创造最大收益的资本量会计资本经

7、济资本监管资本18核心资本和附属资本核心资本包括 股本(equity)公开储备(未分配利润，资本公积）扣除无形资产（goodwill)附属资本包括非公开储备(undisclosed reserve)重估储备（revaluation reserve)普通准备金或呆账准备金混合债务资本工具(hybrid debt capital instrument)次级长期债（subordinated & term debt)20资本充足率CBRC对资本质量和资本水平的监管股本和留存的利益组成的核心资本,不得低于总资本的75%资本充足率=10%，大型银行=11%我国全部商业银行加权平均资本充足率已经从03年的负

8、 2.98%,提升到今年一季度末的11.1%,资本充足率达标银行从2003年的8家小银行,到现在100多家全部达标21资产负债管理基本概念资产负债管理注重短期(day-to-day, week-to-week) 财务目标(net interest income), “dollar gap”资产负债管理同时考虑对财报的影响, “duration gap”23资产负债管理案例资产 ($millions)负债 ($millions)$100,5-year fixed rate loans, 8%$90, 30-day deposit, 4%Equity $10Total $100Total $100

9、NII = $8 -$3.6 = $4.4NIM = NII/ Earning Assets = 4.4.%24资产负债管理影响因素资产和资金利率资产和资金组合中每笔资产或资金的额度资产和资金组合中每笔资产或资金的利润Dollar gap = RSA RSLInt.-sensitive ratio = RSA / RSLRelative gap ratio = Dollar gap / Total assets26持续期缺口分析(duration gap analysis)持续期是固定收入金融工具现金流的加权平均时间(年)持续期缺口是总资产持续期和总负债持续期之差Dgap = Da WDLDgap - duration gapDa - av