计量经济学简介课件

1、计量经济学简介课件计量经济学简介课件潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2009孙敬水，中级计量经济学，上海财经大学出版社，2009张卫东，中级计量经济学，西南财经大学出版社，2010陈强， 高级计量经济学及Stata应用，高等教育出版社， 2011胡咏梅，计量经济学基础与Stata应用，北京师范大学出版社， 2010靳云汇，高级计量经济学（上下），北京大学出版社，2011理论学习参考书潘省初，计量经济学中级教程，清华大学出版社，2009理论学习Jerry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach中译本：计量

2、经济学导论现代观点，J. M. 伍德里奇， 费剑平等（译），中国人民大学出版社，2003Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本书善用简单例子解释一些重要的基本观念） Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill. 理论学习参考书Jerry M. Wooldridge, Introduct 现代医学统计方法 Stata 应用，陈峰主编，中国统计出版社，1999Stata在统计与计量分析中的应用，

3、王群勇著，南开大学出版社，2007计量经济学字典，阿德里安大.C.内尔（Adrian C. Darnell）著，钱晓明（译），上海财大出版社，2006。软件学习参考书 软件学习参考书结课验收方式：1、分组做报告 （20%） （5人一组，每组15分钟） 2、上机实习课的表现（10%） 3、建立内蕴线性模型，模型包含虚拟变量， 模型中解决多重共线、异方差和序列相 关问题（70%） 注意：课程结束后，三周内交论文。 结课验收方式：一、计量经济学的发展历程1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、5

4、0年代的大发展和60年代的扩张 尤其是诺贝尔奖获得者克莱因从50年代开始提出最早的宏观经济计量模型，为宏观经济研究开辟了新的视野。此后随着大型计算机的诞生和使用，经济结构的各种参数得以推算出来,为制定政策提供了依据；弗里德曼倡导的实证主义分析方法（1953）已经成为主流经济学中不可动摇的基础部分。第一章 简介一、计量经济学的发展历程1926年挪威经济学家R.Frish一、计量经济学的发展历程（续）20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 贝克尔开始将经济计量原则首次引入原来无法以数学来计量的领域，如爱情、利他主义、慈善和宗教虔诚等。 2000年，詹姆斯海克曼和丹尼尔麦克法登教授因在微观计量经

5、济领域的贡献获诺贝尔经济学奖 。53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leontief 1980 L. R. Klein 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学一、计量经济学的发展历程（续）20世纪70年代以来非经典计量Wassily Leontief USALawrence R. Klein USAJames J Heckman USA

6、Daniel L McFaddenUSAClive W. J. GrangerUKRobert F. EngleUSAWassily Leontief Lawrence R. K二 计量经济学学科含义 根据经济理论，采用经济统计数据，利用数学方 法，建立经济模型，研究变量之间的定量关系。二 计量经济学学科含义 根据经济理论，采用经济三、计量经济模型的建立例1.1：建立关于居民消费的经济计量模型（一）模型设定（1）理论假说陈述：生命周期理论、持久收入理论等（2）变量选取： 因变量：当期消费C 自变量（影响消费的各种因素） 可支配收入YD, 净财富WR等等。（3）数学形式的选定：f 的选取。比如线

7、性函数三、计量经济模型的建立例1.1：建立关于居民消费的经济计量模三、计量经济模型的建立（续）（4）引进扰动项（下一页有解释）理论上的经济计量模型（二）收集数据：比如时序数据19731991年（t=19）, 单位：亿元（三）模型估计 （1）估计方法：比如 OLS （2）估计式： T= (0.68) (5.32) (1.58)R2= 0.73 调整的R2= 0.68 F20.18 三、计量经济模型的建立（续）（4）引进扰动项（下一页有解释） 关于随机扰动项引进的必要性：（1）经济行为具有随机性；（2）设定模型时省略了很多因素；（3）取样本时也会有测量误差。2. 构成：（1）省略误差：x的 次要的

8、解释变量必须扔掉 不可观测的变量也得省掉 可观测不可定量化的省掉 未认识到的变量 f的：数学形式设定中导出的误差（2）测量误差：观测误差、统计数据归并时的误差。 关于随机扰动项引进的必要性：三、经济计量模型的建立（续）（四）模型检验（1）经济合理性检验： 比如YD和WR的系数是否在（0，1）之间（2）古典统计检验：R2，T, F检验（五）模型应用（1）结构分析：边际分析（比如可支配收入增加1亿元时， 消费增加0.812亿元）（2）预测： 给定YD=4亿元，WR=17亿元时C5.6亿元（3）政策模拟：比如，给定净财富WR，看看收入里的税收 与消费之间的关系。三、经济计量模型的建立（续）（四）模型

9、检验 样本数据类型几类常用的样本数据：横截面数据(cross-section data)时间序列数据(time series data)面板数据（panel data）混合横截面数据(pooled cross-section data) 样本数据类型几类常用的样本数据： 样本数据类型（续）1. 横截面数据一个统计指标在同一个时期内在不同的统计单位的数据集。例如：收入2004年1000个个人的收入数据。特点：（1）独立随机抽取，可假定服从独立同分布； （2）与次序无关。注意：（1）容易产生异方差； （2）调查的样本数据受到限制（比如，不愿意如实填表等）。 样本数据类型（续）1. 横截面数据 样本

10、数据类型（续）1. 时序数据一个统计指标在同一个单位按时间顺序排序的数据。例如：GDP、工业普查数据（五年一次）等。特点：（1）不能独立于t，常具有趋势性、季节性、 动态持续性； （2）有先后顺序排序。注意：（1）容易产生序列相关； （2）注意区分时点、时期数据。 时点数据是存量概念；时期数据是流量概念 （比如，1995年的GDP，就是指1995.1.1到 1995.12.30为止 ） 样本数据类型（续）1. 时序数据 样本数据类型（续）注（3）时间序列的宏观经济资料都具有非平稳性，需要单方根检验、协整检验。如果直接回归得到的是伪回归。3. 面板数据是由对同一个横截面，比如个人、家庭、厂商或城市的反复观测而组成的数据。优点：对同一个单位的多次观测，使我们能够控制个 人、企业等观测单位本身具有而我们又观测不 到的特性 样本数据类型（续）注（3）时间序列的宏观经济资料都具有非例： 一个两年的面板数据格式如下Obsno city year y x1 x2 x3 1 1 1986 . . . . 2 1 1990 . . . . 3 2 1986 . . . . 4 2 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 150 1986 . . . . 300 150 1990 . . . .例： 一个两年的面板数据格式如