计量经济学教学与研究的思考与创新专题讲座市公开课获奖课件

1、计量经济学教学与研究思考与创新清华大学经济管理学院李子奈1专项讲座第1页第1页我国计量经济学发展三个阶段计量经济学教学内容体系存在问题计量经济学回归计量经济学教学内容创新应用研究总体回归模型设定2专项讲座第2页第2页一、我国计量经济学发展三个阶段推广普及阶段：从20世纪80年代初至90年代中后期1980年夏在北京举办计量经济学讲习班。计量经济学课程开设。应用研究在宏观经济研究领域开展。1997年3月进行调查显示，在设置财经类专业高校中，92%学校开设了计量经济学课程，其中88%为必修课程，平均学时为54学时。1998年7月，将计量经济学拟定为高等学校经济学门类各专业共同关键课程。3专项讲座第3

2、页第3页教学提升阶段和应用研究推广阶段：从1998年至本世纪前十年中期1998年7月，将计量经济学拟定为高等学校经济学门类各专业共同关键课程。关键课程建设推动了本科计量经济学教学水平提升。20世纪90年代后期，真正意义计量经济学高级课程在高校经济学科硕士中开始开设。计量经济学模型在我国经济理论研究和经济问题分析中被快速广泛采用。7月，世界计量经济学会初次在中国大陆举办全球性国际学术会议。4专项讲座第4页第4页发展与创新阶段：加强理论研究，提升应用研究水平，发展中国计量经济学课程。当前正在进行5专项讲座第5页第5页计量经济学教学与研究是三十余年来我国经济学科发展明显标志之一6专项讲座第6页第6页

3、原因之一：计量经济学模型办法科学性7专项讲座第7页第7页原因之二：适应社会需要我国经济体制改革和经济发展面临许多重大经济理论问题和政策选择问题。如何才干减少理论错误和政策失误？一切通过试验，这是我们始终采用行之有效办法。许多经济理论和经济政策是无法通过实践试验，这是人们共知一个常识。一个已经被证实是成功办法，是采用计量经济学模型，建立用于进行理论与政策试验试验室。8专项讲座第8页第8页原因之三：适应世界经济学发展潮流经济学 “是一个思考社会问题办法”。经济学“是一套用以观测无限丰富和多变世界工具”。“经济学主要奉献是它分析框架”。在这种结识指导下，经济学办法论科学性受到前所未有注重，实证经济学

4、得到前所未有发展，计量经济学愈加巩固了它在经济学中地位。9专项讲座第9页第9页原因之四：适应提升我国经济学水平需要经济学有无“先进水平”？有，又没有。讲没有，主要指经济学理论与政策。讲有，是指经济学研究办法、经济分析办法和经济决议办法。10专项讲座第10页第10页原因之五：适应创新型经济学人才培养需要我们应当教给学生什么？是已经产生知识，还是产生知识和发展知识办法论？知识，有些已通过时，有些即将过时；而产生知识和发展知识办法论，则是永存。11专项讲座第11页第11页原因之六：具备良好发展环境置身于关于“什么是主流经济学”争论之外。12专项讲座第12页第12页现阶段任务之一：加强计量经济学理论办

5、法研究与创新计量经济学理论办法研究，既是学科发展基础，又是学科水平表达。应用研究需要。计量经济学理论办法发展问题导向特性。中国经济发展特殊性，为计量经济学理论办法创新提出了许多新问题。在处理问题过程中发展理论办法，应当成为我国计量经济学理论研究主要方向。13专项讲座第13页第13页任务之二：提升计量经济学应用研究水平在计量经济学应用研究已经广泛开展今天，提升应用研究水平已经刻不容缓。加强计量经济学模型办法论基础研究，避免错用和滥用计量经济学模型“自欺欺人”和“自娱自乐”现象。 研究主要问题，采用正确模型办法，争取有所发觉，应当成为计量经济学应用研究指导原则。14专项讲座第14页第14页任务之三

6、：发展中国计量经济学课程 计量经济学作为一门与当代西方主流经济学课程体系最为接轨课程，是否需要“中国化”？如何进行“中国化”？第一，将计量经济学模型总体设定由先验理论导向和数据导向转向主体关系导向（或关系论导向）。第二，将数据分析和诊断引入计量经济学内容体系。15专项讲座第15页第15页二、计量经济学教学内容存在问题问题提出计量经济学模型办法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析主流办法。以经济研究发表论文为例 ，占80%。计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域快速扩张，也已经成为一个趋势。以管理世界发文为例，占50%以上。错误大量存在。主要错误不是模型预计、检查，而是模型设定。 16专项

7、讲座第16页第16页所有从事计量经济学应用研究人员都经历了计量经济学课程学习。必须认可：计量经济学课程教学存在问题。17专项讲座第17页第17页计量经济学教科书内容体系不完整18专项讲座第18页第18页对计量经济学课程狭义理解狭义计量经济学认为，从观测到抽象，即模型设定，是理论经济学家（包括数理经济学家）任务，而相关数据问题则是统计学任务。作为计量经济学，研究重点就是模型预计办法和检查办法，统称为计量经济学理论办法。不断地创新和发展计量经济学理论办法，则是计量经济学家任务。19专项讲座第19页第19页对计量经济学课程狭义理解Basic Econometrics（Damodar N.Gujara

8、ti ） ：“计量经济学家主要兴趣在于经济理论经验论证”，“计量经济学家经常采用数理经济学家所提出数学方程式，将这些方程式改造成适合于经验检查形式”，“搜集、加工经济数据，是统计学家工作”，“这些数据构成了计量经济模型原始资料”。并且正是在这个意义上，“计量经济学才成为一个独立学科” Introductory Econometrics（ M. Wooldridge）：“在多数情况下，计量经济分析是从一个已经设定模型开始，而没有考虑模型结构细节”。20专项讲座第20页第20页计量经济学教科书作者局限计量经济学又分为理论计量经济学和应用计量经济学。而所有计量经济学教科书，几乎都是理论计量经济学家结

9、果“理论计量经济学是要找出适当办法，去测度由计量经济模型设定经济关系式。为此，计量经济学家大量地利用数理统计学。”“在应用计量经济学中，利用理论计量经济学作为工具，去研究经济学或者商业中一些特定领域。” “教科书主要讨论计量经济学办法发展、假定、用途，并引用经济学和商业中各个方面例子进行阐明”。21专项讲座第21页第21页后果之一：对课程片面结识。计量经济学课程已经不是“理论经济学、统计学和数学结合”经济学课程，而成为一门应用数学课程。22专项讲座第22页第22页后果之二：造成人们对计量经济学性质片面结识。在功效上，计量经济学模型办法“只能检查，不能发觉”，而不是一个能够作出科学发觉研究全过程

10、。在结识论范围上，计量经济学模型办法“是归纳，不是演绎”。在办法论范围上，计量经济学模型办法“只能证伪，不能证实”。23专项讲座第23页第23页后果之三：应用研究错误屡屡发生。24专项讲座第24页第24页三、计量经济学回归计量经济学性质弗里希：“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正理解当代经济生活数量关系来说，都是必要，但本身并非是充足条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象数量分析。这种分析基于理论与观测并行发展，而理论与观测又是通过适当推断办法得以联系。”戈登伯格：“计量经济学能够定义为这样社会科学：它把经济理论、

11、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象分析。”25专项讲座第25页第25页计量经济学办法论在早期经济学研究办法史上，演绎法就始终是经济学基本研究办法，归纳法在经济学中几乎没有位置。西尼尔明言：“这门科学依托主要是推理而不是观测，其主要困难不是在于事实调查而是在于术语使用”。穆勒认为：作为一门抽象科学，经济学必须使用先验办法，即抽象演绎法。 26专项讲座第26页第26页计量经济学办法论20世纪代以后，伴随当代逻辑实证主义哲学诞生，归纳法在主流经济学研究中主要性上升。JN凯恩斯：经济学研究办法应当是演绎和归纳结合。 哈奇森认为，所有命题能够划分为两类：重复命题和经验命题。科学经济学命题应当能够被经

12、验地检查，而已有经济学命题深陷于限制条件或“其它条件不变”围护之中，无法被检查，也不能提供信息。27专项讲座第27页第27页计量经济学办法论20世纪代末30年代初计量经济学诞生，确立了归纳法地位。毫无疑问，计量经济学产生和快速发展，集中表达了归纳法或者说经验检查在经济学研究中兴起。但是，不应由此而简朴地断言，计量经济学仅仅是经验归纳法。28专项讲座第28页第28页计量经济学应用研究包括两大基本环节：设定模型和检查模型。前者属于演绎法范围；后者属于归纳法范围。演绎法和归纳法是紧密结合在一起，这种结合不但意味着彼此补充，也造成了彼此限制。由于计量经济研究中归纳法作用在于检查演绎法得出理论假说，故而

13、演绎阶段对归纳阶段形成了主线性限制。计量经济学模型设定阶段演绎与模型检查阶段归纳相结合，构成了完整、辨证计量经济学模型办法。29专项讲座第29页第29页计量经济学模型研究完整框架理论框架：关于经济活动观测（即行为分析）关于经济理论抽象（即理论假说）建立总体回归模型获取样本观测数据预计模型检查模型应用模型Basic Econometrics将计量经济学办法归结为下列8个环节：理论或假说陈说理论数学模型设定计量经济理论模型设定获取数据计量经济模型参数预计假设检查预报或预测利用模型进行控制或制定政策30专项讲座第30页第30页计量经济学发展与异化模型体系以问题为导向而发展典型计量经济学模型发展弗里希

14、利用计量经济学办法分析资本主义经济波动，首创描述资本主义经济周期数学模型，为当代经济周期理论奠定了主要基础。丁伯根发展了动态计量经济模型来分析经济问题。初次用48个方程式为美国建立了完整宏观经济计量模型，以便检查既有许多商业循环学说解释价值。克莱因学术成就是将计量经济学办法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来，创建了宏观计量经济学。31专项讲座第31页第31页当代计量经济学模型体系也是以问题为导向而发展32专项讲座第32页第32页计量经济学发展与异化理论办法以数据为导向而发展比如：时间序列单位根检查和协整检查比如：模型预计非参数办法33专项讲座第33页第33页计量经济学发展与异化强调学科独立性带

15、来问题计量经济学理论办法离经济学越来越远34专项讲座第34页第34页计量经济学发展与异化实用主义哲学影响计量经济学模型“被工具化”比如：研究目的导向总体回归模型设定比如：从简朴到复杂模型设定35专项讲座第35页第35页计量经济学回归在理论上：经济理论、统计学、数学结合在应用上：能够作出科学发觉研究全过程 36专项讲座第36页第36页四、计量经济学教学内容创新以计量经济学（第3版）为例将模型设定引入教学将样本数据采集和诊断引入教学37专项讲座第37页第37页章节结构第2版第1章 绪论第2章 典型单方程计量经济学模型：一元线性回归模型第3章 典型单方程计量经济学模型：多元线性回归模型第4章 典型单

16、方程计量经济学模型：放宽基本假定模型第5章 典型单方程计量经济学模型：专门问题第6章 联立方程计量经济学模型：理论与办法第7章 典型计量经济学应用模型第8章 扩展单方程计量经济学模型第9章 时间序列计量经济学模型第3版第1章 绪论第2章 典型单方程计量经济学模型：一元线性回归模型第3章 典型单方程计量经济学模型：多元线性回归模型第4章 典型单方程计量经济学模型：放宽基本假定模型第5章 典型单方程计量经济学模型：专门问题第6章 联立方程计量经济学模型：理论与办法第7章 扩展单方程计量经济学模型第8章 时间序列计量经济学模型第9章 典型计量经济学应用模型38专项讲座第38页第38页章节结构第2版第

17、7章 典型计量经济学应用模型7.1 生产函数模型7.2 需求函数模型7.3 消费函数模型7.4 宏观计量经济模型第3版第9章 典型计量经济学应用模型9.1 计量经济学应用模型类型设定9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定9.3 计量经济学应用模型函数关系设定9.4 计量经济学应用模型变量性质设定关于计量经济学应用模型设定普通理论办法讨论关于几类专门应用模型设定理论办法讨论39专项讲座第39页第39页总体模型设定9.1 计量经济学应用模型类型设定参数模型和非参数模型;单方程模型和联立方程模型;截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型.截面数据单方程参数模型:典型模型、选择性样

18、本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、连续时间数据（Duration Data）模型。单方程应用模型类型对被解释变量数据类型依赖性。单方程模型和联立方程模型选择对经济行为依赖性。 40专项讲座第40页第40页总体模型设定9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定分别对总体回归模型设定“研究目的导向” 、“先验理论导向” 、“数据关系导向”进行了评价。提出了总体回归模型设定“唯一性” 、“普通性” 、“现实性”、“统计检查必要性”和“经济关系导向”原则。以实际应用研究错误为例。41专项讲座第41页第41页总体模型设定9.3 计量经济学应用模型函数关系设定必须遵循经济学理论和

19、统计学分析相结合原则。需要通过“设定检查再设定再检查”过程。以生产函数模型为例。 42专项讲座第42页第42页总体模型设定9.4 计量经济学应用模型变量性质设定变量之间直接影响与间接影响：应当遵循直接性原则、集合性原则、层次性原则和独立性原则。变量内生性与外生性设定相对性。变量随机性和拟定性设定相对性。43专项讲座第43页第43页样本数据采集和诊断第3版中将计量经济学模型与数据下列关系融入相关章节。44专项讲座第44页第44页样本数据采集和诊断教学重点模型类型选择对数据类型依赖性。总体模型变量选择数据关系检查必要性原则。模型预计对样本数据完整性、准确性、可比性、一致性要求。模型应用想定数据强外

20、生性和超外生性。45专项讲座第45页第45页总体评价计量经济学(第3版)在课程教学内容创新方面迈出了实质性一步。国内外教科书中所未见内容。涵盖“模型设定、数据诊断、模型预计、模型检查、模型应用”全过程。实现“经济理论、统计学、数学结合”。成为一门真正经济学课程。46专项讲座第46页第46页五、应用研究总体回归模型设定模型总体设定依据实际应用研究中研究目的导向典型模型先验理论导向时间序列模型数据关系导向正在发展关系论导向47专项讲座第47页第47页“从简朴到复杂”建模路线正确吗？在应用研究总体模型设定中始终存在两条路线之争：“从简朴到复杂”和“从普通到简朴”，哪一条是正确？详细表现：作为研究起点

21、总体回归模型应当是简朴模型（包括较少解释变量）还是复杂模型（包括所有解释变量）？48专项讲座第48页第48页国内外应用研究常见模式：从简朴到复杂49专项讲座第49页第49页应用研究过程是个重复曲折、循序渐进过程。我们只有先对也许生成观测数据随机过程做出假定，才干开展模型参数预计和推断。假如统计推断结果暴露出模型问题，就需要相应地修正本来假设，再重复进行统计推断，直到分析结果达到一定内在一致性和收敛性。这种内在一致性即使不是确保模型分析正确充足条件，却是科学分析合乎逻辑性必要条件。对观测数据设定一也许生成过程是计量经济分析必要起点。问题是：该起点应当是简朴还是复杂？50专项讲座第50页第50页“

22、从简朴到复杂”和“从普通到简朴”，两条不同路线，看上去是殊途同归，不过却存在本质区分。 从逻辑学上讲，一旦总体模型被设定，利用样本数据进行经验检验只能发觉已经包含其中哪些变量是不显著，而不能发觉没有包含其中显著变量。因此作为起点模型必须是“复杂”。从经济学上讲，现实经济活动中变量之间关系是复杂，而且全部变量都是改变。因此作为起点模型必须是“复杂”。从统计学上讲，只有首先建立最普通模型，才干确保模型随机扰动项满足“源生性”和基本假使。“从普通到简朴”建模路线是合理，而“从简朴到复杂”建模路线是不合理，容易走向实用主义。51专项讲座第51页第51页能否以研究目为导向设定模型？实际应用研究中研究目的

23、导向任何应用研究都有特定研究目的，比如分析某两个经济变量之间关系，或者评价某项经济政策效果。按照特定研究目的进行计量经济学模型总体模型设定，成为计量经济学应用研究普遍现象和最严重问题。52专项讲座第52页第52页研究目的导向实例研究制度变迁对我国经济增长影响论文：53专项讲座第53页第53页在一篇研究通货膨胀与经济增长关系论文中，建立了下列模型：结论：适度通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。54专项讲座第54页第54页经济研究第4期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济影响：结论：19851999年期间，东部发达地域与西部落后地域GDP增长率差别，大约

24、有90%是由外商直接投资引起。结论：1979，FDI区域差距对东西部GDP增长差别奉献度不到20%。55专项讲座第55页第55页“唯一性”原则和“从普通到简朴”路线自然要求。作为建模起点总体模型必须能够包容所有通过约化得到“简练”模型。它应当包括所有对被解释变量产生影响变量，尽管其中一些变量会由于明显性不高或者不满足正交性条件等原因在以后约化过程中被排除。56专项讲座第56页第56页能否以先验经济理论为导向设定模型？典型计量经济学模型经济理论导向。57专项讲座第57页第57页正统经济学理论导向存在问题：第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系基石，任何一个理论都建立在决议主体是理性和

25、决议行为是最优基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观测到经济活动之中蕴藏着普通规律，实际经济活动既不是“理性”，也不是“最优”。第二，正统经济学理论强调“简朴”，认为只有简朴理论才干够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“普通”，必须将经济活动所涉及所有原因涉及其中。58专项讲座第58页第58页对于同一个研究对象，不同研究者依据不同先验理论，就会设定不同模型。 破坏了模型随机扰动项“源生性”，随机扰动项可能违反Gauss-Markov假设和正态性假设。59专项讲座第59页第59页结论：计量经济学模型描述是现实经济世界，经济学理论描述是抱负经济世界。经济学理论揭示变量之间关系以其它原因

26、不变为假设，现实经济生活中所有原因同时改变。经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定导向。60专项讲座第60页第60页对计量经济学模型总体设定先验理论导向批评并不意味完全否认经济学理论在模型设定中作用。描述抱负经济世界经济学理论能够指导我们正确分析现实经济世界动力学关系；简练经济学理论至少揭示了“普通”经济系统中一部分经济关系。经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。61专项讲座第61页第61页例：经济研究论文在一篇实证研究我国货币产出非对称影响关系论文中，模型系统中包括变量有表示产出实际工业产出指数、表示货币M1和表示价格消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略了。所依

27、据是典型货币需求理论。问题：典型货币需求理论是否反应我国实际？以此作为描述货币产出关系总体模型设定依据是否可靠？62专项讲座第62页第62页例：经济研究论文在一篇关于人民币汇率均衡、失调、波动与调整论文中，作者通过理论分析和经验检查，得到描述实际汇率与相对供应、相对需求之间长期均衡关系模型，并在此基础上建立了反应短期改变之间关系误差修正模型。显然，典型汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。问题：典型汇率决定理论是否反应我国实际？以此作为选择模型变量依据是否可靠？63专项讲座第63页第63页能否以数据关系为导向设定模型？当代时间序列计量经济学数据关系导向。对先验理论导向批评VAR单位根检查

28、与协整检查问题本质数据关系是经济关系必要条件而不是充足条件。典型错误：夸张因果关系检查功效。夸张协整检查功效：误将协整方程作为均衡方程。64专项讲座第64页第64页例题：在一项关于我国城乡居民收入研究中，作者对城乡居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格统计分析。首先进行单位根检查，发觉它们都是2阶单整序列。然后进行Granger因果关系检查，发觉在5%明显性水平上，城乡居民人均收入是农村居民人均消费Granger原因。最后进行协整检查，发觉它们之间存在（2，2）阶协整。65专项讲座第65页第65页于是得到了描述两者之间长期均衡关系模型：农村居民人均消费558.07+0.181

29、7城乡居民人均收入。更进一步指出，城乡居民人均收入提升100元，能够使得农村居民人均消费提升18.17元。这个结论显然是错误，但是所有统计检查却是严格。问题在哪里？66专项讲座第66页第66页正确结识数据关系作用：由于对实体之间动力学关系结识永远难以达到完备境界，人们很难准确地拟定模型函数形式。单位根检查和协检查理论，乃至整个计量经济学办法，给出了摸索特定原因组函数关系有效工具。在此过程中，即使实体之间动力学关系分析是必要，但数据关系导向统计办法则能发挥强大作用。 67专项讲座第67页第67页总体模型正确设定依据是什么？模型总体设定本质回答：如何从经历到过去、特殊、局部，推论到没有经历到未来、

30、普通、整体？计量经济学基于统计抽样形成经验数据，利用随机数学分析工具完毕或然知识建构，并按照统计意义原则进行评价，在回避了休谟质疑同时，也规避了陷入不可知论危险。计量经济学作为统计推断知识，应当符合科学基本原则独立于研究者、独立于样本、含有超越特定期间和空间某种程度必定性和普遍性。68专项讲座第68页第68页统计推断逻辑严密性，只能尽也许预防在统计推断过程中出现新错误，但并不足认为计量经济学知识提供依据。对计量经济学知识依据追问，依然要溯及统计推断前提总体设定。因此，总体设定过程可靠性，决定了计量经济学知识可靠性。 69专项讲座第69页第69页关于计量经济学模型总体设定讨论，必须首先回答：要拟

31、定是经济主体内在本质意义属性，还是经济主体之间关系意义属性。要拟定是主体之间动力学关系，还是作为主体经济活动结果经济变量之间数据关系。70专项讲座第70页第70页计量经济学模型分析目的：不是为了拟定在主体关系意义上无所指经济变量之间关系。经济变量及相关数据是经济主体活动结果，脱离主体互动关系建构变量，但是是纯正数字。而是为了发觉塑造整个经济世界经济主体之间互动规律。71专项讲座第71页第71页关系论：主体任何行为，都应在主体和其身处环境之间寻找原因。都必定由主体与其身处环境之间作用引起。经济主体与其身处环境之间动力学过程，是真正数据生成过程。 无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽略正是经济主体之间动力学关系。72专项讲座第72页第72页实现先验理论导向和数据关系导向综合 以经济主体与环境之间动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成数据，以数据统计分析为必要条件，验证并拟定经济主体与环境互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定因果关系。只有动力学关系理论分析，没有基于统计相关性经验支持，是无法确认这样动力学关系。同样，只有数据关系统计分析，没有含有良好公度性动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。73专项讲座第73页第73页“经济主体动力学关系导向”分析框架74专