微观金融学及其数学基础术语对照表

1、 阿罗（Arrow）标准维纳过程（sta dard W 禀赋过程（endo ment 波勒（Boyle）1 伯恩斯坦（Bernstei s） 右连左极 RC Lor 阿罗（Arrow）标准维纳过程（sta dard W 禀赋过程（endo ment 波勒（Boyle）1 伯恩斯坦（Bernstei s） 右连左极 RC Lorcdlg）1 阿罗特绝对风险厌恶（abs lute risk）伯努利（DnielBernouli）补偿泊松过程 （compen 凹性） 奥斯坦-乌伦贝克过程 巴拿赫空间（B nachs）1 ）不变投资机会集 （con tant invesment opport nity

2、set） .2.6ibleevent）不确定y） 布尔不等式（Bolesinequality）布莱克（lack）0.3布朗（Brown） .2.2布朗运动（Bro nianmotion）布雷顿森林体系（Bret oods 部分和（patialsummation）1 巴舍利耶版本）1 半空间） 包络条件（envlope贝尔曼（BelmanR.）贝尔曼最优化原理 principle）op 被积函数（ egrand）比较静态（compartive币值价差（d llarspread）必然事件 sureevent）闭半空间（losehalfspa闭集（c osed set） .1.1）过程（w alth

3、 s） 参与成本（particip tingcost）测度（measure）测度空间（me surespace）.1.1测度论（me sure theory） .1.1长期存在（long-lived）1 .1.1长期资本管理公司 （longterm ca ital management） .2.2常规条件（sualconditions）1 边际替代率递减（diminihingmar of substitution） .1.1边界（boundary）at 标量积（s alar product） 标准基（sta dard basis） 对偶空间（dual space）7.7.4对数正态分布（log

4、arithmic normal distri- 多布 对偶空间（dual space）7.7.4对数正态分布（logarithmic normal distri- 多布 过程传递性纯交换竞争性市场经济模型 （多布分解competitiveexchangemarket多布迈耶分解（Doob-os纯贴现债券（purediscount达菲（Duffie大数定理（lawoflarge代数 道道-琼斯指数（Dow-Jones 德布鲁德尔范数（Hlder 等鞅测度（martingale equivalent 多瑟多项式增长条件（polynomial growth 多重回归系数二次变差过程（quadrati

5、cvariationpro （multiple 二次协变差过程（quadratic 法马（Fama. 反冲（reverse 方阵（square仿射仿射变换（affine等鞅测度变换 （equivalent 点积（dot 仿射超平面（affine 非线性偏微分方程（nonlinear partial differential equation）2.2.1 - （Fisk-动态完备（dynamic独立同分布（independent identical 独立性 国田宽（KunitaH ）10.3.3 核 国田宽（KunitaH ）10.3.3 核互助基金（mutual fund）1.2.2互助基金分

6、离定理（mutual fund separation 黄（Huang.C.F.）3.4.4或有商品（contingent commodity）3.2.3或有消费（contingentconsumption）3.2.1积分算子（ 基基本事件（basic基本适应消费过程（elementary 分割分离超平面定理（separating hyp 者（risk 风险承受（risk 风险溢价（risk风险中性测度（riskneutral风险中性（risk风险中性定价（risk neutral princing）3.2.8风险中性概率（risk neutral probability） 冯 诺伊曼- 摩根斯

7、坦效用函数（ensternutility冯诺伊曼和摩根斯坦（Von 复合抽奖（compoundconsumption 基数 集族 几乎处处（almost everywhere-a.e.）8.1.1 加倍策略（double价差（bid-ask 傅里叶变换（Fourier 概率 哥萨诺夫定理（Girsanovtheorem）10.5.3哥萨诺夫密度（Girsanov density）10.5.3 固定收规范性e国际（ernational 量（simpler 可测集（measurable可测空间（measurable 可负担的消费集（attainable consumption 简单免费午餐（sim

8、ple交易策略（trading 量（simpler 可测集（measurable可测空间（measurable 可负担的消费集（attainable consumption 简单免费午餐（simple交易策略（trading 交易成本ion 交易期界（trading阶可获得信息结构（sible 结果截面条件（transversality condition）2.2.4金融工程（finan lengineering）0.2,5.3.1紧集（compact 净交易空间（net trade 矩 可料（predictable or previsible）10.1.1 可行配置（feasible all

9、ocation）3.1.1可选-域（optional-field）10.2.1克莱默（Gabriel Crammer）1.1.3空间 绝对风险厌恶（Arrow-Pratt 跨期资本资产定价模型capitalassetpricing-y 扩散方程拉德纳经济（Radner尼科迪姆导数 （Radon-Nikodym 拉格朗日乘子（Langrangemultip 开半空间（open开集（open 凯麦隆马丁哥萨诺夫定理（ 勘萨斯交易所（KansasCityBoardofTrade） 考克斯柯尔莫格罗夫前向方程（forwardangrange基金（Tigeresgue 米歇金密度函数（density离散

10、型量（discrete r 黎曼斯蒂尔杰斯积分（Riemann-Stieltjes 理性的幂集er esgue 米歇金密度函数（density离散型量（discrete r 黎曼斯蒂尔杰斯积分（Riemann-Stieltjes 理性的幂集er 模拟 （连续量（continuous r 量度（metric 量级量子基金（Quantum列维默顿（Merton（ 最优解（ erior optimal内积（endogenous逆象（inverse image）7.7.4 莱布尼兹定理 （Newton-Leibniz 欧几里德范数（Euclidean norm）7.7.2偶函数（even functi

11、on）7.1.2帕累托帕累托最优（Pareto抛物型线性偏微分方程（parabolic linear partial differential equation）11.3.1偏好劣等商品林特纳零（测度）集（null滤子 罗斯 ）0.3,1.2.2 卖空（short 平行变换（parallel谱范数（spectral期望效用表述（expected 强单调性（strong强度强解（strong趋势性 确定的强单调性（strong强度强解（strong趋势性 确定的y 弱解（weak solution）9.6.3 萨缪尔森（Samuleson.P）0.3商品 上边界集（upper contour 上

12、鞅事件事件树（event事前（ex 适应的 算子随机试验（stochastic随机最优控制（stochasticoptimalcontrol） 随机最优控制方法（stochastic optimum control approach）2.2.1索罗斯 梯度替代性贴现因子（discount 社会福利l 生产机会集合（productionopportunity停时生产可能性边界（头寸投影凸集（convex 凸锥（convex cone）11.1.1托宾（TobinJ）0.3,1.2.1时际对冲（ ertemporal 时际效用函数 ertemporal 实变函数（function of real

13、variable）7.1.1esofthe world ornature） 市场出清（market市商（market 瓦尔集ianbudget外（exogenous完备市场（complete完备性事后 维纳过程信息结构（information 信息一致性（informational consistency） 休谟（Hume D.）0.2修正 维纳过程信息结构（information 信息一致性（informational consistency） 休谟（Hume D.）0.2修正 序数效用函数（ordinary utility function） 雅可比矩阵（Jacobianmatrix）7.

14、5.4严格凸性（strictly convexity）1.1.1鞅表示（martingale represen鞅表述定理 （martingale represen 样本点le无差异集 无风险借贷线（no risk borrowing 下边界集（upper contour 夏普（Sharpe W）0.3现货市场经济（spotmarket线性 线性风险承受（linear risk tolerance-LRT） 相对风险厌恶（Arrow-Pratt 样本空间le 要价（ask 般最优化条件 （general optimality 一物一价法则（lawofone 相互冲销（mutual向后追溯（bac

15、kward 向量消费过程（consumption 伊藤定理（Itolemma）2.3.2伊藤公式（Ito伊藤算子（Ito generator or operator）9.5.1引至抽奖（reduced消费束（consume消费资本资产定价模型（capitalassetpricing- 信息不对称性（asymmetric information） （Chicago Board 有界集（bounded有限差分方法（finite difference 右连左极 （right 中介理论（ ermediation 中心化过程（centered （Chicago Board 有界集（bounded有限差分方法（finite difference 右连左极 （right 中介理