观经济学与公共品理论

1、第十七讲：外在在性、科斯定定理与公共品品理论外在性的存在与与公共品的属属性是市场机机制难以处理理的问题。我我们在这一讲讲所讨论的，实实质上是市场场机制的局限限。如果说在在第十六讲我我们主要是评评估了市场机机制的力量的的话，那么在在这一讲，我我们会分析，市市场机制在外外在性与公共共品领域会怎怎样的无奈。与在第一讲至第第十六讲中所所涉及的领域域相比，在外外在性与公共共品领域，经经济学家的贡贡献有相当的的差别。在前前一些领域，由由于市场机制制能在一定条条件下（信息息完全且对称称、规模报酬酬不变、分散散决策等等)有效地发挥挥作用，在长长期的自发的的交易过程中中，交易的一一些规则与体体制实质上己己经自发

2、地进进化出来了，即即使对于象信信息不对称条条件下的保险险的篇选规则则，也是在交交易实践第一一线的人在长长期的经验里里总结出来的的，而不是经经济学家设计计出来的，经经济学家的贡贡献只在于对对这些规则的的产生与功能能给予科学的的说明，进而而揭示人们行行为的一般规规律。然而，在在外在性与公公共品领域，由由于市场机制制在此碰了壁壁，一般来说说，人类的交交易活动并不不能自发地演演进出有效的的规则来处理理这些问题（只只有科斯定理理除外，科斯斯定理可以说说是对人类自自发地或以“私了”方式处理外外在性问题的的经验的一个个理论总结。），因因此，在这一一领域，经济济学家的主要要任务不是理理论总结和说说明，而是理理

3、论设计，比比如：请你贡贡献出一个处处理北京空气气污染的办法法，请你贡献献出一个解诀诀盗版作品的的问题的办法法，请你贡献献出一套如何何征管税收的的体制构想为什么要要设计？原因因是人类自发发的以满足个个人利益或局局部利益为目目标的交易活活动没有演进进出这类规则则，就象自然然界没有演进进出飞机、大大炮、原子弹弹一样，这些些规则与体制制有待于经济济学家去设计计。正由于如此，所所以，关于外外在性与公共共品领域的研研究在二十世世纪里吸引了了一批最优秀秀的经济学家家。百年回首首，我们会发发现由一颗颗颗灿烂的明星星所组成的长长河：19119年林达尔尔(Linddahl)贡贡献的均衡模模型，l9227年兰姆塞塞

4、(Ramssey)所揭揭示的最优的的产品税的征征收原则，ll932年庇庇占(Piggou)提出出的解决污染染等问题的赋赋税办法，ll954年萨萨缪尔逊(SSamuellson)所所揭示的公共共品的本质以以及提供公共共品的最优准准则，l9660年科斯(Cooase)所所讨论的由外外在性导致的的社会成本问问题以及以“私了”方式解决“双边型”外在性问题题的科斯定理理，l9700年鲍莫尔(BBaumoll)与布兰兰德福特(BBradf66rd)在重重新发现兰母母塞l9277年那篇天才才论文的价值值的基础上提提出的“兰姆塞定价价”(Ramssey Prricingg)模型(“兰母塞定价价”实质上是政政府

5、办国有企企业确定价格格的理论基础础，它揭示的的原则是，国国有企业产品品定价应有别别于私人企业业的定价。)，l97l年戴戴尔蒙德(DDiamonnd)与莫里里斯(Mirrrleess)在对兰姆姆塞原理的再再度引伸的基基础上对政府府公共生产部部门最优生产产与最优税制制的准则的讨讨论，l9775年与l9777年格拉夫斯斯(Grovves)等人人所贡献的旨旨在解决“搭车者”隐蔽信息问问题的机制设设计(mecchanissm dessign)，l988年拉拉封特(Laaffontt)所贡献的的另一种机制制设计，19994年与19955年凡(Varrian)在在新的理论框框架中对庇古古与科斯的设设计作了统

6、一一后所构想的的“补尝机制”，l995年赫赫尔维灰(HHurwittz)在非凸凸的偏好集与与非凸的生产产集的前提下下对科斯定理理的两种表达达式的经典分分析。当然，更更广一些的话话，我们还应应包括阿罗(Arroww)l97ll年对市场失失灵与外在性性的分析(见E. Maansfieeld 编的的Micrroeconnomicss-Seleected ReadiingsI985年版版，500一5l8页)，布坎南(BBuchannan)19962年对公公共选择的分分析，以及维维克瑞(Viickreyy)从50年代到90年代一直直对公共设施施如地铁、公公共汽车收费费规则的始终终不懈的探究究，等等。大概

7、在经济学的的诸多的领域域中，再也没没有别的领域域象外在性与与公共品领域域集中了如此此之多的诺贝贝尔奖得主了了。上面所到到的人中，即即使没有得奖奖，其贡献也也是斐然的。这这里需要专门门指出的是兰兰母塞(F. Ramssey)。弗弗兰克兰姆塞(19903l930年)是英国剑桥桥大学的永恒恒的骄傲，其其一生只发表表了三篇经济济学论文，即即l926年写写的关于不确确定条件下效效用的衡量问问题的论文，l927年的对税收理论的贡献，与l928年写的储蓄的数学理论。第一篇论文的价值在四十年代被冯纽曼与摩根斯坦发现，导致了现代博奕论的诞生。这篇论文没有公开发表，只是在纽曼与摩根斯坦出版的博奕理论与经济行为一书

8、里作为附录收了进去。第二论文与第三篇论文分别联结着l996年与l995年两座诺贝尔经济学浆的奖杯。萨缪尔逊在提到兰姆塞的名字时，是将他与全知全能的上帝(God)并列的(见萨缪尔逊l995年的论文：Some Uneasiness with the Coase Theorem，Japan and the world Economy 7(l995)，l7。)。由于Ramsey在二十世纪经济学中的卓越地位，更由于兰姆塞原则与兰姆塞定价直接关系着中国的税制改革与中国的国有企业改革，我们在本讲专设一节，讨论兰姆塞原则与兰姆塞定价。我们正生活在引引进市场机制制的过程之中中，对于市场场机制引进以以来的利益与与

9、不良后果我我们都有所体体会。本讲所所要分析的市市场机制的局局限性是为了了帮助我们从从理论上对市市场机制保持持清醒的头脑脑。本讲安排排如下：第一一节讨论外在在性的定义与与传统的解决决外在性的办办法，即庇古古税；第二节节讨论科斯定定理以及直到到90年代经济济学家对科斯斯定理的不同同态度，尤其其会提及从770年代以来来维茨曼(MM. Weiitzmann)就指出过过的清晰产权权过程本身又又会产生成本本的观点(见M. Weeitzmaan)与J. S. Coheen 19775年的论文文：“Amamiian Moodel oof Encc osurres”，Journnal off Deveelopm

10、eent Ecconomiics, 11975, 1, 2887336。)。第三节我我们分析萨缪缪尔逊关于公公共品的定义义与著名的萨萨缪尔逊规则则(Samuuelsonn Ru1ee)；第四节节讨论机制设设计问题(MMechannism DDesignn)，即如何何才能让纳税税者讲实话？第五节会详详细介绍兰姆姆塞规则与兰兰姆塞定价，看看看我们该如如何对待国有有企业的亏损损问题。第一节：外在性性的定义与庇庇古税一、外在性的定定义在经济学的文献献里，至今仍仍没有一个令令人完全满意意的关于外在在性的定义。然然而，为分析析方便，我们们从下述非正正式的定义出出发。定义（外在性(Extemmalityy)

11、）：当一个消费者的的福利或者一一家企业的生生产可能性直直接受到经济济中的另一个个当事人的行行为影响时，我我们说该经济济里出现了外外在性。上述定义中有三三点需要加以以说明：第一，“直接受受到”。即个人A的福利“直接受到”个人B的行为的影影响，这种影影响是直接的的，指不是通通过市场价格格机制的中介介而施加的。这这一点非常重重要。若通过过价格机制，那那么任何一个个人的福利总总会受到市场场上别的当事事人的行为的的影响，但那那不属于外在在性，因价恪恪机制可以将将这种相互影影响界定清楚楚。如果个人人A在市场上受受了益，那AA就应对所受受的益付价格格，如个人BB的行为要让让个人A付出损失，则则个人B就应对A

12、付出价格。如如果是那样，则则人与人之间间的相互关系系就可以包括括在市场机制制之中了，不不会有外在性性。“外在性”是价格机制制以外的人与与人之间相互互影响，这种种相互影响无无法通过价格格机制来进行行处理，社会会最多只能模模仿价格机制制来对此加以以处理，但这这又生出许多多麻烦。比如如，夜半三更更，你在睡梦梦中被对面楼楼房里的嘈杂杂的歌声所惊惊醒，在这种种相互关系中中就没有市场场。又比如，工工厂排放有毒毒化学品，飞飞机带来噪音音，马路上行行人乱丢杂物物等等，社会会迄今为止还还难以对这一一类行为对他他人造成的损损害进行准确确度量，也难难以用市场交交易的方式来来用价格精确确地反映社会会成本。因此此，外在

13、性是是市场交易机机制以外的人人与人的相互互关系，但这这种关系又仍仍是经济关系系。第二，外在性会会出现在消费费领域，也会会出现在生产产领域。我们们关于外在性性的定义里明明确指出他人人的行为会直直接影响一个个消费者的福福利，也会直直接影响一个个企业的生产产可能性。如果说一个消费费者A的福利直接接受到另一个个人B的行为的影影响，则我们们可以记：(17.1)在式(l7.ll)里，x1, x2, xn是消费者A所消费的商商品量，是个个人B的效用。同同理，若一个个生产X的企业的生生产可能性受受到另一家生生产Y的企业的直直接影响，则则可以记： XF(Lx;Y)(l7.22)这里，Lx表示示生产X的劳动投入入

14、。典型的关关于生产外在在性的例子是是，假定X为养鱼量，YY为化工厂的的产品，而生生产Y的厂设在生生产X(鱼)的单位的上上游。如果生生产Y的工厂在生生产过程中污污染了河水，那那么，X厂商就会大大受影响。第三，外在性可可分正的外在在性与负的外外在性两类。上上述化工厂对对养鱼场的外外在性是一种种负的外在性性，客观上也也存在正的外外在性。比如如，养蜂与种种植苹果之间间就有正的外外在性，蜜蜂蜂在苹果树上上采蜜会促进进苹果生产，而而苹果产量的的上升也会导导致养蜂业的的发展。考上上一个好大学学，住进一个个集中各省状状元的学生宿宿舍，同学之之间也会有正正的外在性，可可以相互促进进学习，有时时，这比什么么都重要

15、。外在性出现后的的主要问题是是会使市场机机制达不到帕帕累托有效。二、外在性与竞竞争结果的非非佳性(Noonoptiimalitty)l效用函数为为准线性条件件下的间接效效用函数形式式考虑一个只存在在两个消费者者的经济。与与第十六讲只只讨论交易经经济而不涉及及生产过程一一样，这里我我们只讨论消消费过程中的的外在性的后后果。我们假假定每一个消消费者的偏好好不但定义于于可交易的商商品集。（这这里上标表示示消费者(ii=1,2)，下标表示示商品的种类类。）而且定定义于某一类类行动为，这这里假定h是消费者1的行动，于于是效用函数数可以表示为为，并且假定定的意思是，第第一个消费者者的行动h直接影响了了第二

16、个消费费者的福利。记为xi，又设设消费者的财财产为Wi，则可以写写出每个消费费者间接效用用函数(17.33)假设消费者的效效用函数是准准线性的(qquasi11inearr)的，即，(17.4)式(l7.4)表示消费者者i的效用对于于x1是线性的，而而对于除x1以外的Ll种商品是非非线性的。表表示除x1以外的另外外L-1种由消消费者i消费的物品品量。由于（l7.44)式在证明明科斯定理以以及讨论科斯斯定理的局限限性时占有重重要地位，这这里我们稍加加详细地对此此展开讨论。通常地，如果一一个人的效用用函数是采取取下列形式，即即则称该效用函数数是准线性的的，它对于xx2为线性，而而对于x1则（可能）

17、为为非线性。比比如，或者，等等等。准线性的的效用函数里里，x2的水平是取取决了一个常常数K与V(x1)之间的差别别的，即如果果U为一常数K，则。于是该该消费者的偏偏好会如下图图：图l7.l：准准线性偏好图图准线性的效用函函数有一个重重要的性质，即即：收入水平平变化对于非非线性部分的的商品需求量量没有影响，即即收入效应在在x1的需求上为为零。请看图图l7.2，当当收入水平上上升，预算线线向外平移时时，x1的最优消费费量是不变的的。原因在下下于，即x2的边际效用用不递减，这这样，当消费费者收入上升升时，会把增增加的收入全全部用来多买买x2，而对x1不发生任何何作用。图l7.2：准准效用函数里里非线

18、性部分分的商品x1的收入效应应为零回到(17.44)式。由于于（可能）为为非线性，所所以需求对于于财产Wi独立无关，这这样，间接效效用函数可以以写为。(17.5)(17.5)中中的后两项之之和表示个人人i的财产Wi除了购买以外外剩下可用来来购买x1的全部收入入。记,则(17.6)式(l7.6)是我们在这这一讲将要运运用的主要效效用函数形式式。记住，若若一个人的效效用函数为准准线性，则一一定可以把间间接效用函数数写成式(ll7.6)的的形式。2存在外在性性的条件下的的市场失灵我们依旧从两个个消费者（ii=l,2）的的前提出发，看看看在完全竞竞争的市场机机制里会出现现什么问题。由于h是第一个个消费

19、者采取取的行动，hh对于他是有有益的，当该该消费者所面面临的价格为为P并且其收入入为W1寸，从出发，他他会选择一个个对其自身来来说最优的hh*量，使得如h*00(17.77)我们称满足式(l7.7)的h量h*为均衡量。但是，由于h对对于第二个消消费者有外在在性，如果这这种外在性是是负的，则从从社会最优化化的角度说，要要解的数学问问题是其最优解h0必必须满足如果h0=0由于即h对于第第二个消费者者具有负的外外在性，则从从式(17.8)式可知知(117.9)比较式(l7.7)与式(l7.9)，由函函数的凹性(即第一个消消费者关于hh的边际效用用为递减)，我们不难推知：h*h0。我们称h0为社社会最

20、佳的hh量，h*为均衡的h量。当有负负的外在性时时，h*h0，说明均衡衡的竞争结果果h*不再是社会会最优的。这这一点可由图图l7.3来描描述：图l7.3：存存在负的外在在性时均衡的的h量不再等于于最优的h量图17.3里，表示h的量对于第第二个消费者者产生的负担担，这实质上上是h所导致的边边际社会成本本，这种边际际成本随h上升是递增增的。表示h对于第一个个消费者所带带来的利益，而而这是h所产生的边边际社会收益益，这种边际际收益随h上升是递减减的。从消费费者1的私人利益益出发，h应达到h*的水平，使使；但从整个个社会的利益益出发，h应在其边际际成本等于边边际收益处(h=h0)停住。h*h0表示，如

21、果果存在负的外外在性，则分分散的自发的的市场竞争并并不能导致社社会最优的配配置，在经济济学中，这种种情形属于市市场失灵。3举例假设有两家工厂厂，x为第一家工工厂的产量，x的单价为P，但如果每一单位x会导致一单位的污染，对于第二家工厂会产生e(x)的损失。如果两家企业是分别经营的，则各自的利润方程为这里我们假定CC(x)为凸的。企企业1会不顾x对企业2的伤害，在在这一点决定定均衡产量xxq。显然，只是是企业1的私人成本本，而不包括括（-e(xx)）那另一一部分社会成成本。但是，如果让这这两家企业合合并为一家公公司，让生产产污粱的工厂厂将其污染的的社会成本兜兜着走，从经经济学上讲这这叫“使外在性内

22、内在化”(inteernaliize thhe extternallity)。那那么，公司的的总利润为该问题的一阶条条件是即由于，所以，与与P为给定时，由由的凸性，可可知。即外在在性被“内在化”之后，可以以降低负的外外在性所带来来的伤害。三、庇古税(PPigouvvian ttaxes)在出现负的外在在性的场合，由由于市场机制制失灵，传统统的办法就是是由政府进行行干预。干预的方式又可可分为两种：一种是政府明确确颁布h0的限量（配配颁）(Quuotas)，这要求政政府己具有最最优的h0的数量方面面的信息，因因而可以直接接对释放负的的外在性的企企业与个人下下令：。当面面临这样的约约束时，个人人1如

23、果违反了了，则要受到到严厉惩罚。第二种方法就开开征税，比如如污染税或排排污费。在上上述两个消费费者的例子中中，如果政府府知道了h会对个人2产生的边际成成本，而政府府又知道了hh0量对于社会会来说是最佳佳的，则政府府便可以设税税率为th，使得(177.10)这样，个人1的的h会自然地在在h0水平上停住住。请看图ll4：图17.4：庇庇古税满足上述性质的的税叫庇古税税，这是由庇庇古(Piggou)在l932年设设计的(见A. C. Pigoou (l9932)：“The EEconommics oof Wellfare”，Londoon: Maacmilllan.)对于庇古税，我我们应当指出出以下

24、三点：第一，为了使产产生负的外在在性的行为hh达到社会最最优水平h0，也可以通通过实施对个个人1补贴的办法法来实现。比比如，在图ll7.3里，消消费者1本来要使h达到h*，现在假定定，政府对于于低于h*的每一单位位h都实施数量量为的补贴，这这样一来，消消费者1便要使下列列关于h的函数值极极大化：(17.11)式(l7.l11)中的Sh等于th。(l7.11)式的经济含含义是，政府府对消费者11排放的每单单位h征收单位为为th的税，同时时又给予它相相当于的一次次性补贴。结结果是，消费费者1从自身利益益极大化的目目标出发，最最后会在这一一点停下来。这这一结局是等等价于庇古税税的效果的。第二，庇古税

25、是是建立在政府府能对产生负负外在性的行行为h直接征税的的前提之下的的，即假定政政府能对h直接征税。而而在实际生活活中，h往往难以度度量。比如，h可以是个人1在生产过程中排放的污水或废气。这时，若政府对个人1（或单位1）所生产的产品量征税，一般来说是不可能使h（污染量）回复到h0的水平的。因为，个人l（或排放污水或废气的工厂）尽管由于产量要纳庇古税而使产量有所下降，但他（她）不一定有动力去安装除污装置。只有当产量与排污量之间存在固定的单调关系时，对产量开征庇古税可以在实质上等价于对h开征庇古税。第二，也是最根根本的是，庇庇古税的设计计是假定政府府对于上述模模型里的两个个消费者关于于外在性的边边际

26、收益与边边际成本的评评价拥有充分分的信息。而而这即使不是是不可能的，也也会极端困难难的。为此，政政府就要投入入大量成本去去搜集信息。当当政府在这方方面缺乏准确确又充分的信信息时，排污污配额与庇古古税是会产生生不同的结果果的。在政府信息不充充分时，有没没有别的解决决外在性问题题的办法呢？有。当外在在性只涉及双双边关系时，而而且当消费者者的偏好(效用函数)为准线性时时，科斯定理理就揭示了“私了”可以达到最最优结果。第二节：科斯定定理（Coaase Thheoremm）一、科斯定理的的内容与证明明科斯(R. CCoase)定理是人们们对科斯的著著名论文社社会成本问题题(R. coasee，(l960

27、0)“The Probllem off Sociial Coost”，Journnal off Law and EEconommics 33, l44)的思想想的一种归纳纳，科斯本人人从未定义过过所谓的科斯斯定理。因此此，对于科斯斯定理的含义义，经济学界界有争议。一一篇论文能引引起如此之久久的有益的争争论，一方面面说明，科斯斯所讨论的问问题是十分深深刻的；另一一方面也说明明，科斯毕竟竟不是数理经经济学家，他他用文字讨论论问题，毕竟竟不如用数学学讨论那么清清晰，因此在在概念与逻辑辑上难免留下下含混之处。这这一节给出的的科斯定理的的表达，是经经过凡 (Varrian)、麦麦斯克勒尔（A. Mas-

28、collell）与格林（J. Green）这些一流的数理经济学家用数学逻辑进行推敲以后的定义，在逻辑上已滤掉了杂质。科斯所讨论的问问题如下：在第一节所述的的只存在两个个消费者的经经济里，消费费者1是引起负的的外在性的人人，消费者22是直接受到到负的外在性性影响的人。现现在考虑，能能否通过明晰晰所有权的方方式来使h达到最佳的的h0？科斯认为为，这是可能能的。首先考虑，把“不存在负的的外在性”这种权力赋赋予消费者22，即消费者者2拥有洁净环环境的所有权权。这样，如如果没有消费费者2的许可，消消费者l就不能从事事会导致负的的外在性的行行动。可以设设想，消费者者2要求，如果果消费者l要从事会导导致负的

29、外在在性的活动hh，则必须向向消费者2支付总额为为T的价值。如如果这两位消消费者的偏好好都是准线性性的，他们各各自的间接效效用函数都是是，在P给定时，就转转化为。那么么，对消费者者1来说，当且且仅当时，才才会同意支付付T同时从事h。从而，对对于消费者22来说，需要要选择两个变变量：h与T，使得(17.12)将(17.122)式中的约约束条件写成成等式，可以以得到，代入入(17.112)的目标标函数就有(17-13)从式(17.113)中解最最优的h，由一阶条条件，显然会会有(177.14)而式(17.114)恰好就就是式(177.8)。这这说明，用清清晰产权的办办法给予消费费者2以“洁净环境”

30、的所有权，社社会是可以达达到使h等于最优的的h0这一状态的的。这是科斯斯讨论的第一一个重要结论论。即，以明明晰产权的办办法来解决外外在性问题，是是能够达到社社会最佳的目目标的。科斯讨论的第二二个结论是，为为了达到使hh等于h0这一目标，产产权在消费者者l与消费者2之间如何配配置是无关紧紧要的。这个个结论，大大大出于人们一一般感觉的意意料。因此，需需要证明。在在两个消费者者的偏好（效效用函数）都都为准线性的的条件下，可可以证明，科科斯的第二个个结论也是成成立的。假定社会将所有有权给予了消消费者1，即消费者者1拥有了污染染环境的权力力。在这种条条件下，消费费者1就会使h达到竞争性性的均衡水平平h*

31、，而不是h0，为了使h低于h*，现在是消消费者2必须向消费费者1支付T，因为产权权现在是在消消费者1手里。因为为我们考虑的的是消费者22的目标函数数，所以，TTC，居民民当然会乐意意向工厂支付付C，以免除污污染所产生的的损失F，污染会停停止；当FC时，居民民就不愿支付付C，这样污染染会继续存在在。我们换一一种情形，没没居民拥有不不受污染的权权利，这时就就要求排污的的工厂向居民民支付补偿费费，工厂停止止污染的成本本为C，而居民要要求赔偿的损损失为F，如CF，则工工厂会同意向向居民支付CC，而继续污污染环境。在在上述两种权权力分配状态态下，停止或或消除污染的的条件都是FFC；一旦旦CF，污染染都会

32、存在。因因此，污染水水平的结果与与权力在污染染源单位（工工厂）与受污污者（居民）之之间的分配无无关，而只与与F与C之间的比较较有关。这个个例子是说明明科斯定理的的“不变性”命题的。但是，上述例子子忽略了这样样一个要害问问题：当补偿偿费在不同的的当事人之间间转手时，是是会产生“收入效应”的。当赔偿偿费从工厂向向居民支付后后，居民会变变富，工厂会会降低其收入入，而收入的的改变是会改改变人们对于于污染物与别别的物品的偏偏好关系的。反反过来，如是是由居民向工工厂支付补偿偿费，则居民民会变穷，工工厂会变富。在在上述两种不不同的收入分分配格局下，人人们的偏好关关系可能会有有所不同，最最后形成的外外在性的均衡衡水平必定会会有所不同。不不仅