异方差的eviews操作

1、异方差的eviews操作实验三 异方差的检验与修正实验目的1、理解异方差的含义后果、2、学会异方差的检验与加权最小二乘法实验内容一、准备工作。建立工作文件，并输入数据，用普通最小二乘法估计方程（操作 步骤与方法同前），得到残差序列。表2列出了 1998年我国主要制造工业销售收入与销售利润的统计资料，请利用 统计软件Eviews建立我国制造业利润函数模型。表2我国制造工业1998年销售利润与销售收入情况行业名称销售利润销售收入行业名称销售利润销售收入食品加工业187. 253180.44医药制造业238.711264.1食品制造业111.421119.88化学纤维制品81.57779.46饮料制

2、造业205. 421489. 89橡胶制品业77. 84692. 08烟草加工业183. 871328. 59塑料制品业144. 341345纺织业316. 793862. 9非金属矿制品339.262866.14服装制品业157.71779.1黑色金属冶炼367. 473868.28皮革羽绒制品81.71081. 77有色金属冶炼144. 291535. 16木材加工业35. 67443. 74金属制品业201. 421948. 12家具制造业31.06226. 78普通机械制造354. 692351. 68造纸及纸品业134.41124. 94专用设备制造238.161714. 73印刷业

3、90.12499. 83交通运输设备511.944011.53文教体育用品54.4504. 44电子机械制造409. 833286.15石油加工业194. 452363. 8电子通讯设备508.154499. 19化学原料纸品502. 614195. 22仪器仪表设备72. 46663. 68二、异方差的检验1、图形分析检验观察销售利润（Y）与销售收入（X）的相关图（图3-1）： SCAT X Y F0 05 = 3.44，所以存在异方差性3、White 检验建立回归模型：LS Y C X，回归结果如图3-5。EVi ew s E.ua.tion: UVriTKEDT.rKr；le: irff

4、TZTKEDF_ila：di t Ob j ct eewPt-0c eQ_ui clc Ot i oris 直i ridow01RViObjects 1Print 1|FreeI*- | E 3-t imate | F crecast. | S t3- | Ra=zi eperident Variable: Method: Least Scjua Date: 01 /I 5fQ5 Tim Sample: 1 26 Included ubservatiunYres 日：2-1:05g: 28VariableCoefficientStd. Error t-StatisticI rnl-iC12.0

5、3349 口 J 439419.61B09 O.B16530 口口口日 442 12.35553Cl.5429ill. 口口口 illR-squaredAdjueded R-squared5-.E. of regressionSum squared residLog likelihocidDurbin-Watson stat1 1 : :.41 ；-14 1 1Ih5E.90-155 ：I4T-I1 - ；4 151 B613 2.A97AAQM e an d e p endEnt 侦mr S.D. depen dent w曰r .Akaike info criterion Sch.varz

6、匚itEi口n F-stat isticProb (F= stat istic)/I ： 4H- M I 4I-. 4! JI IS 10.98938 11H：，:l*0.000000图3-5我国制造业销售利润回归模型在方程窗口上点击 ViewResidualTestWhite Heteroskedastcity,检验结果如图3-6。White Heteroskedasticity Test:F-statistic3.607090 Probability0.042040Ob*R-squared6.270439 Probability0.043490图3-6 White检验结果其中F值为辅助回归

7、模型的F统计量值。取显著水平a = 0.05，由于 x *5= 5.99 nR 2 = 6.2704,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概 率p值的大小，若p值较小，则认为存在异方差性。反之，则认为不存在异方差性。4、斯皮尔曼等级相关系数检验其操作步骤为：对X排序：命令行输入SORT X输入X的等级：data dl（依次输入1-n的自然数）；对残差绝对值排序：命令行输入SORT abs（resid）；输入残差绝对值的等级：data d2（依次输入1-n的自然数）；依据公式计算等级相关系数检验统计量，并查表得出结论。5、异方差的消除一加权最小二乘法加权最小二乘法中，最重要的是确定权重的

8、确定，一般而言，采用残差绝对值的 倒数作为权重，也可以采用其他形式。首先，用SMPL命令设定样本的区间（包括所有观测值），如：SMPL 1 31进行最小二乘回归，得到残差序列，LS Y C X根据残差确定权重，GENR W1=1/ABS（RESID）D.进行加权最小二乘估计，LS(W=W1) Y C X；或在方程窗口中点击EstimateOption按钮，并在权数变量栏里依次输入W1回归结果如下图3-7所示:Equa.il on= UffTITLED lorkfLLe： UETITLEDVi pw Frocslotje ctsI Print I Name I Freeze I Estimate

9、iTorecastIstatEiResidEDependent Variable: Y Method: Lea si Squares Date: 01/15AJ5 Time: 22:49Sample: 1 28Included obser/ations: 2SWeighting series: 1/ABS(RESID)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C4.1609333.7797551.1029640.2601X0.1094080.00353330.966530.0000图3-7Vi evr I Procs I ObjectsE.对回归方程在进行White检验，观察异方差的调整情况 对所估计的模型再进行White检验，其结果如下图3-8所示：Equation： UBTITLEB Torkfi