新疆区域内商业银行信用风险管理

1、新疆区域内商业银行信用风险管理摘要：本文主要研究商业银行的信用风险管理，以新疆区域内的部分商业银行的信用风险管理现状作为案例来进行分析。从当前的社会实践来看，商业银行所面临的最主要的风险就是信用风险，一家银行信用风险的大小情况如何，会直接影响到整个银行的发展和未来，而我国大部分的商业银行在管理信用风险的时候更多的是借鉴国外的管理方式和办法，但是随着我国金融体系的不断完善，商业银行发展所面临的现实情况在不断的变化，传统的银行信用风险管理办法已经不能够很好的适应，当前社会的进步和发展，因此就有必要对于我国商业银行的信用风险管理来进行研究，本文通过定性研究和实例分析的两种办法，来研究新疆区内商业银行

2、的信用风险管理，同时结合当前国内外商业银行信用风险的管理办法，作为理论基础和实践基础，来找出新疆区域内商业银行信用风险管理过程中所存在的问题，并且提出必要的解决手段。本文的主要结构包括以下几点：主要介绍绍了本文文研究的的背景，研研究的意意义研究究的方法法以及思思路，通通过这种种方式来来对于全全文的结结构进行行一个梳梳理，重重点突出出研究的的理论意意义实践践指导意意义。：主要对于于在论文文写作过过程中所所收集的的国内外外相关文文献一个个整体的的梳理，重重点介绍绍了风险险的基本本特征和和概念，信信用风险险的基本本特征和和概念。之之后通过过对文献献资料的的整理和和分析，重重点阐述述了国内内外银行行信

3、用风风险管理理的度量量方法和和模型以以及相关关的理论论研究成成果，通通过对于于这些理理论研究究的论述述，为后后文的写写作提供供必要的的理论基基础。：本文的第第三章重重点介绍绍了新疆疆区域内内部商业业银行的的信用管管理方式式以及管管理办法法，同时时对于当当前新疆疆区域内内部的商商业银行行在信用用管理方方式上所所存在的的问题，以以及所面面临的区区域现状状进行了了剖析和和分解，新新疆德隆隆公司作作为案例例，重点点对于该该公司所所面临的的市场现现状以及及信用管管理现状状，进行行分解和和分析。：本文的第第四章，结结合前文文中所分分析的新新疆区域域内部商商业银行行信用管管理方式式所存在在的问题题，提出出一

4、定程程度的解解决办法法，来为为新疆区区域内部部商业银银行的发发展以及及信用管管理方式式提供一一些建议议和解决决方法，同同时为我我国其它它地区的的商业银银行信用用管理方方式提供供一定的的借鉴。通过对于本本课题的的研究，得得出以下下4个方方面的结结论：其其一，宏宏观因素素对于商商业银行行的信用用风险的的影响更更加深刻刻，相对对于微观观个体来来说，宏宏观因素素所带来来的风险险是更大大的，也也会在很很大程度度上影响响商业银银行的发发展与正正常运作作。其二二，商业业银行内内部的管管理水平平如何也也直接影影响着商商业银行行所面临临信用风风险的大大小，如如果商业业银行内内部其完完善的信信用管理理机制并并且具

5、有有强有力力的执行行制度，会会减少信信用风险险给银行行的发展展所带来来的影响响。其三三，政府府的宏观观调控行行为给商商业银行行的信用用风险管管理带来来了一定定程度的的挑战，为为了更好好的应对对宏观环环境的变变化，商商业银行行可以从从进行必必要的变变革，实实时监控控金融风风险，实实时监控控信用风风险，树树立起健健全而完完善的风风险意识识以及相相关信用用风险的的危机处处理办法法。关键字：商商业银行行；信用用风险管管理；新新疆地区区；问题题与对策策Abstrractt: TThiss paaperr maainlly sstuddiess thhe ccreddit rissk mmanaagemm

6、entt off coommeerciial bannks, inn thhe NNanjjingg arrea of commmerrciaal bbankks iin tthe creeditt riisk mannageemennt sstattus duoo ass a casse tto aanallyzee. IIn ttermms oof tthe sizze oof tthe bannkss crrediit rriskk, tthe sizze oof tthe bannkss crrediit rriskk, aand mosst oof tthe commmerrciaa

7、l bbankks iin tthe mannageemennt oof ccreddit rissk, butt wiith thee coontiinuoous impprovvemeent of Chiinas ffinaanciial sysstemm, ccommmercciall baankss inn thhe mmanaagemmentt off crrediit rriskk, bbut witth tthe conntinnuouus iimprroveemennt oof tthe finnancciall syysteem, commmerrciaal bbankks

8、iin tthe mannageemennt oof ccreddit rissk, butt wiith thee coontiinuoous impprovvemeent of Chiinas ffinaanciial sysstemm. RRiskk maanaggemeent, coombiinedd wiith thee cuurreent dommesttic andd fooreiign commmerrciaal bbankk crrediit rriskk maanaggemeent appproaach, ass thhe ttheooretticaal bbasiis a

9、and praactiicall baasiss, tto ffindd ouut tthe proobleems in thee prroceess of creeditt riisk mannageemennt oof ccommmercciall baankss inn Xiinjiiangg arrea, annd pput forrwarrd tthe neccesssaryy meeanss too soolvee thhe pprobblemm. Thee maain strructturee off thhis papper connsissts of thee foolloo

10、winng ppoinnts Thee fiirstt chhaptter maiinlyy inntrooducces thee baackggrouund of thiis rreseearcch, thee meethood aand thee waay oof tthinnkinng oof tthe ressearrch. IIn tthe seccondd chhaptter, thhe ppapeer mmainnly foccusees oon tthe ressearrch of thee doomessticc annd fforeeignn liiterratuure,

11、whhichh iss coolleecteed iin tthe couursee off wrritiing, annd iintrroduucess thhe bbasiic ffeatturees aand connceppts of rissk, thee baasicc feeatuuress annd cconcceptts oof ccreddit rissk. Aftter thee coollaatioon aand anaalyssis of thee liiterratuure, thhe ppapeer ffocuusess onn thhe mmeassureeme

12、nnt mmethhodss annd mmodeels of creeditt riisk mannageemennt iin ddomeestiic aand forreiggn bbankks, andd thhe rrelaatedd thheorretiicall reeseaarchh reesullts. TThe thiird chaapteer: in thee chhaptter 3, we inttrodduceed XXinjjianng rregiionaal ccommmercciall baankss innterrnall crrediit mmanaagemm

13、entt annd tthe metthodd off maanaggemeent, allso forr wiithiin tthe currrennt XXinjjianng rregiionaal ccommmercciall baankss inn thhe ccreddit mannageemennt oof tthe exiisteencee off thhe pprobblemm, aand faccingg thhe rregiionaal sstattus quoo off annalyyse andd deecommpossitiion, Xiinjiiangg Deelo

14、nng ccomppanyy ass a casse, foccusiing on forr thhe ccomppanyy faacess thhe mmarkket sittuattionn annd tthe staatuss off crrediit mmanaagemmentt, ddecoompoosittionn annd aanallysiis. TThe fouurthh chhaptter: thhe ffourrth chaapteer, commbinned witth tthe exiistiing proobleems in thee crrediit mmanaa

15、gemmentt moode of Xinnjiaang reggionn, pput forrwarrd aa ceertaain deggreee off sooluttionn, tto pprovvidee soome sugggesstioons andd sooluttionns tto tthe devveloopmeent of thee coommeerciial bannks in Xinnjiaang areea, andd too prroviide somme rrefeerennce forr thhe ccommmercciall baankss inn otth

16、err arreass off ouur ccounntryy.Throuugh thee sttudyy off thhis subbjecct, we cann drraw thee foolloowinng cconcclussionns: firrst, thhe mmacrroecconoomicc faactoors havve aa grreatter imppactt onn thhe ccreddit rissk oof ccommmercciall baankss. TThe rissk iis ggreaaterr thhan thee inndivviduual, an

17、nd iit wwilll allso afffectt thhe ddeveeloppmennt oof ccommmercciall baankss annd tthe norrmall opperaatioon. Seccondd, tthe mannageemennt lleveel oof tthe commmerrciaal bbankks hhas a ddireect imppactt onn thhe ssizee off thhe ccreddit rissk oof ccommmercciall baankss, iif tthe commmerrciaal bbankk

18、s iin ttheiir ssounnd ccreddit mannageemennt mmechhaniism andd sttronng eexeccutiion sysstemm, wwilll reeducce tthe imppactt off crrediit rriskk too thhe ddeveeloppmennt oof tthe bannk. Thiird, thhe ggoveernmmentts maccroeeconnomiic rreguulattionn annd cconttroll off coommeerciial bannks creeditt ri

19、isk mannageemennt hhas brooughht aa ceertaain deggreee off chhalllengge, in ordder to bettterr reespoond to maccroeeconnomiic eenviironnmennt cchanngess, ccommmercciall baankss caan ffromm thhe nneceessaary chaangees, reaal-ttimee moonittoriing of finnancciall riiskss, rreall-tiime monnitoorinng oof

20、 ccreddit rissk, esttabllishh a souund andd peerfeect rissk aawarreneess andd reelatted creeditt riisk of criisiss maanaggemeent appproaach.Key wwordds: commmerrciaal bbankks; creeditt riisk mannageemennt; Xinnjiaang areea; proobleems andd CoounttermmeassureesTOC o 1-4 h u HYPERLINK l _Toc1264 摘要： P

21、AGEREF _Toc1264 11 HYPERLINK l _Toc25559 Abstrractt:. PAGEREF _Toc25559 3 HYPERLINK l _Toc4428 1. 绪论论 PAGEREF _Toc4428 7 HYPERLINK l _Toc15774 1.1 研究的的背景和和意义 PAGEREF _Toc15774 7 HYPERLINK l _Toc8459 1.1.11研究的的背景 PAGEREF _Toc8459 7 HYPERLINK l _Toc27209 1.1.22研究的的意义 PAGEREF _Toc27209 9 HYPERLINK l _T

22、oc28142 1.2 研究的的方法、思思路和内内容 PAGEREF _Toc28142 10 HYPERLINK l _Toc22290 1.2.11研究的的方法 PAGEREF _Toc22290 10 HYPERLINK l _Toc18652 1.2.22研究的的思路和和内容 PAGEREF _Toc18652 11 HYPERLINK l _Toc3981 2. 国内内外商业业银行信信用风险险管理研研究综述述 PAGEREF _Toc3981 11 HYPERLINK l _Toc15417 2.1 风险的的基本概概念及特特征 PAGEREF _Toc15417 11 HYPERLI

23、NK l _Toc29996 2.1.11风险的的基本概概念 PAGEREF _Toc29996 11 HYPERLINK l _Toc2533 2.1.22风险的的特征 PAGEREF _Toc2533 12 HYPERLINK l _Toc22447 2.2 信用风风险的基基本概念念及特征征 PAGEREF _Toc22447 13 HYPERLINK l _Toc10844 2.2.11信用风风险的基基本概念念 PAGEREF _Toc10844 14 HYPERLINK l _Toc7784 2.2.22信用风风险的特特征 PAGEREF _Toc7784 15 HYPERLINK l

24、 _Toc23935 2.2.33信用风风险成因因 PAGEREF _Toc23935 16 HYPERLINK l _Toc28723 2.2.44商业银银行信用用风险管管理的内内涵以及及层次 PAGEREF _Toc28723 19 HYPERLINK l _Toc8986 2.3 国内外外商业银银行信用用风险研研究 PAGEREF _Toc8986 20 HYPERLINK l _Toc30864 2.3.11国内商商业银行行信用风风险研究究 PAGEREF _Toc30864 20 HYPERLINK l _Toc24607 2.3.11.1国国内信用用风险度度量方法法及模型型 PAG

25、EREF _Toc24607 21 HYPERLINK l _Toc6732 2.3.11.2国国外度量量模型在在我国的的运用 PAGEREF _Toc6732 21 HYPERLINK l _Toc24362 2.3.22国外商商业银行行信用风风险研究究 PAGEREF _Toc24362 22 HYPERLINK l _Toc9358 2.3.22.1国国外信用用风险理理论研究究 PAGEREF _Toc9358 22 HYPERLINK l _Toc3543 2.3.22.2国国外信用用风险度度量及研研究成果果 PAGEREF _Toc3543 22 HYPERLINK l _Toc13

26、59 3. 新疆疆区域内内商业银银行信用用风险管管理 PAGEREF _Toc1359 23 HYPERLINK l _Toc9694 3.1 我我国商业业银行信信用风险险管理现现状 PAGEREF _Toc9694 23 HYPERLINK l _Toc3199 3.1.11我国商商业银行行的信用用风险管管理相对对比较落落后 PAGEREF _Toc3199 26 HYPERLINK l _Toc10272 3.1.22我国商商业银行行的信用用风险信信息披露露不足 PAGEREF _Toc10272 27 HYPERLINK l _Toc11622 3.1.33我国商商业银行行信用风风险管理

27、理模式和和体系不不尽完善善 PAGEREF _Toc11622 27 HYPERLINK l _Toc260 3.1.44我国商商业银行行内部信信用评级级的作用用无法充充分发挥挥 PAGEREF _Toc260 28 HYPERLINK l _Toc22536 3.2 新疆区区域内商商业银行行的基本本情况 PAGEREF _Toc22536 28 HYPERLINK l _Toc10454 3.2.11新疆区区域内国国有商业业银行的的基本情情况 PAGEREF _Toc10454 28 HYPERLINK l _Toc4745 3.2.22新疆区区域内股股份制商商业银行行的基本本情况 PAGE

28、REF _Toc4745 29 HYPERLINK l _Toc26634 3.2.33新疆区区域内地地方性商商业银行行的基本本情况 PAGEREF _Toc26634 29 HYPERLINK l _Toc31469 3.3 新疆区区域内商商业银行行信用风风险管理理现状 PAGEREF _Toc31469 30 HYPERLINK l _Toc26244 3.3.11 信贷贷业务流流程 PAGEREF _Toc26244 30 HYPERLINK l _Toc23466 3.3.22 信用用评级机机制 PAGEREF _Toc23466 30 HYPERLINK l _Toc9829 3.3

29、.33 贷款款期限管管理 PAGEREF _Toc9829 31 HYPERLINK l _Toc4575 3.3.44 风险险监控机机制 PAGEREF _Toc4575 31 HYPERLINK l _Toc19938 3.3.55 利率率定价机机制 PAGEREF _Toc19938 31 HYPERLINK l _Toc14896 3.4 新疆区区域内商商业银行行信用风风险管理理成因及及问题分分析 PAGEREF _Toc14896 32 HYPERLINK l _Toc306 3.4.11国民经经济发展展周期的的影响 PAGEREF _Toc306 32 HYPERLINK l _T

30、oc406 3.4.22内部管管理机制制的影响响 PAGEREF _Toc406 32 HYPERLINK l _Toc21660 3.4.22.1信信用风险险管理模模式方面面 PAGEREF _Toc21660 32 HYPERLINK l _Toc8615 3.4.22.2内内部信用用评级方方法方面面 PAGEREF _Toc8615 33 HYPERLINK l _Toc24606 3.4.22.3信信用风险险管理主主体责任任落实方方面 PAGEREF _Toc24606 33 HYPERLINK l _Toc3104 3.4.22.4信信用风险险管理监监管措施施执行方方面 PAGERE

31、F _Toc3104 33 HYPERLINK l _Toc2389 3.4.22.5信信用风险险管理理理念方面面 PAGEREF _Toc2389 34 HYPERLINK l _Toc10166 3.4.33政府干干预行为为的影响响 PAGEREF _Toc10166 34 HYPERLINK l _Toc32132 3.4.44金融监监管机构构监管效效率的影影响 PAGEREF _Toc32132 35 HYPERLINK l _Toc20601 4. 新疆疆区域内内商业银银行信用用风险管管理思路路和对策策 PAGEREF _Toc20601 35 HYPERLINK l _Toc258

32、36 4.1 建建立国民民经济运运行周期期的监测测机制 PAGEREF _Toc25836 35 HYPERLINK l _Toc8273 4.2 健健全商业业银行内内部管理理机制 PAGEREF _Toc8273 35 HYPERLINK l _Toc25046 4.2.11强化相相适应的的信用风风险管理理体系建建设 PAGEREF _Toc25046 35 HYPERLINK l _Toc26715 4.2.22重视信信息技术术的使用用 PAGEREF _Toc26715 36 HYPERLINK l _Toc16638 4.2.33.加强强信用风风险的内内部评级级体系建建设 PAGERE

33、F _Toc16638 37 HYPERLINK l _Toc18991 4.2.44有效监监督执行行各项监监管措施施 PAGEREF _Toc18991 37 HYPERLINK l _Toc11838 4.2.55牢固树树立信用用风险管管理理念念 PAGEREF _Toc11838 38 HYPERLINK l _Toc6231 4.3政府府减少对对银行的的干预行行为 PAGEREF _Toc6231 38 HYPERLINK l _Toc6060 4.4金融融监管机机构提高高监管效效率 PAGEREF _Toc6060 39 HYPERLINK l _Toc8063 5、 结语语 PAG

34、EREF _Toc8063 39 HYPERLINK l _Toc31365 参考文献 PAGEREF _Toc31365 391. 绪论论1.1 研究的的背景和和意义1.1.11研究的的背景从商业银行行的本质质上来看看，商业业银行是是社会经经济发展展与货币币交换的的产物，是是人类社社会等到到高级阶阶段的产产物，商商业银行行人类社社会的发发展过程程中起到到了十分分重要的的作用，商商业银行行可以为为企业的的生产，再再生产以以及国内内外的贸贸易活动动必要的的资本，同同时随着着近些年年来商业业银行业业务范围围的扩大大，还能能够为社社会上的的个体提提供必要要的金融融理财产产品，来来希腊社社会上闲闲散的

35、资资金经过过多年以以来的发发展，商商业银行行的重要要性日益益深入人人心，商商业银行行成为各各个国家家经济贸贸易活动动的一个个重要的的资金集集散机构构以及金金融服务务机构，是是各国在在长远发发展的过过程当中中缺少的的一个重重要组成成部分。从我国商业业银行的的发展史史来看，我我国最早早的一个个商业银银行是在在18445年构构建起来来的，这这家商业业银行是是由英国国人建立立的丽如如银行，这这是我国国第一家家商业银银行，也也是我国国第一家家外资商商业银行行，但是是由于当当时中国国社会政政治环境境的制约约，在这这个时期期中国处处于封建建社会的的历史阶阶段，整整个社会会的经济济是处于于一个自自给自足足的状

36、态态，在这这样的社社会背景景下，商商业银行行想要取取得发展展困难重重重，而而这家银银行也在在存在了了3年左左右的时时间就逐逐步破产产了。在在新中国国建立之之后，我我国的各各项事业业百废待待兴，当当时国家家要求建建立起中中国人自自己的银银行，于于是整个个中国截截止到改改革开放放前一家家银行，那那就是中中国人民民银行，这这家银行行掌管着着货币的的发行权权也同时时兼顾其其他金融融活动，与与此同时时，还涉涉及到最最基本的的银行业业务或存存取款业业务，由由此我们们也可以以看出中中国人民民银行在在这个历历史阶段段所担负负的使命命是十分分严峻的的，而多多项的银银行业务务处理让让整个银银行组织织显得更更加臃肿

37、肿，而且且处理的的效率也也十分的的低下。伴伴随着改改革开放放以及相相关的金金融改革革制度的的实施，中中国人民民银行一一家独大大的金融融体系开开始被打打破，国国家要求求建立44家专门门的国有有银行：中国银银行，中中国建设设银行，中中国农业业银行以以及中国国工商银银行。时时至今日日，这44家银行行依然是是我国境境内主要要银行，随随后伴随随着银行行业务的的多样化化，银行行业务的的综合性性以及专专业化，国国有商业业银行的的职能逐逐渐被削削弱，也也在这个个时期商商业银行行开始进进入人们们的视野野。新中中国建立立之后我我国的第第一家商商业银行行，是在在19886年，由由国务院院批准组组建的交交通银行行，这

38、是是新中国国成立以以来第一一个以公公有制为为主体的的商业银银行，随随后我国国相继颁颁布了各各种文件件来支持持商业银银行的发发展，并并且在社社会主义义市场经经济不断断向前推推进的背背景下，仅仅仅依靠靠国有四四大银行行，不能能够很好好地满足足当前社社会发展展的需求求，因此此在19994年年，我国国最早的的4家银银行开始始进行改改组，改改组成为为国有独独资的商商业银行行。支持持我国商商业银行行的基本本体系已已经构建建完成，逐逐步形成成了以中中国人民民银行为为核心，各各个商业业银行为为支撑，政政策性银银行以及及其他融融资机构构共同参参与的相相对完善善的社会会金融体体系。随随着我国国商业银银行的体体系构

39、建建逐步的的完善，商商业银行行在我国国社会的的发展过过程中所所起到的的作用也也在不断断的扩大大，时至至今日，商商业银行行仍然在在我国的的金融体体系中起起到十分分重要的的作用，而而国有商商业银行行、农村村信用社社、地区区商业银银行、外外资商业业银行、股股份制商商业银行行共同组组成我国国金融体体系的各各个部分分。商业银行的的飞速发发展，给给我国的的给社会会的发展展带来了了巨大的的便利，同同时也正正是由于于商业银银行的存存在为国国家的金金融体系系来了一一定程度度的风险险，而相相较于其其他国家家而言，中中国的商商业银行行具有十十分明显显的中国国特色，受受到宏观观调控的的影响十十分明显显，因此此相对于于

40、欧美发发达国家家来说，我我国的商商业银行行所带来来的风险险是相对对比较轻轻的，但但是也并并不是意意味着这这种风险险的影响响我国经经济的影影响是微微乎其微微的，相相反的，商商业银行行的风险险对于我我国整个个金融体体系的稳稳定和发发展都有有着十分分深刻的的影响，正正是因为为注意到到了这一一点，国国内外的的专家学学者都将将大量的的精力投投入到研研究商业业银行的的风险当当中，是是19997年的的金融危危机爆发发之后，整整个东南南亚地区区的经济济出现了了明显的的倒退，而而到了220088年世界界范围内内的经济济危机更更是波及及到全球球的主要要国家，根根据这两两次金融融危机爆爆发的时时间，以以及金融融危机

41、的的表现，经经过分析析，我们们可以明明显的看看出，这这两次金金融危机机的爆发发都与商商业银行行的信用用风险有有着十分分密切的的关系。220088年的金金融危机机，是人人类有史史以来规规模最大大的一次次金融危危机，给给全球的的各个国国家都带带来了阴阴霾，而而这次金金融危机机形成的的主要原原因由于于欧债引引发的危危机，在在08年年金融危危机爆发发之后，大大部分的的欧洲国国家甚至至陷入了了主权债债务危机机当中，很很多国家家濒临破破产，由由此我们们可以看看出商业业银行的的风险管管理对于于一个国国家的稳稳定和发发展，经经济的持持续和发发展都具具有十分分重要的的作用，控控制商业业银行风风险的重重要性不不言

42、而喻喻的。提到商业银银行的信信用风险险就不得得不涉及及到一项项协议，那那就是119888年通过过的“巴塞尔尔协议”，这个个协议建建立起一一套国际际通用的的衡量银银行机构构的内部部和外部部资金准准备充足足率的标标准，这这是国际际上第一一次对于于商业银银行的储储备金进进行规定定的条例例，也是是由世界界主要国国家签署署并且生生效的，截截止到当当前，世世界范围围内1000多个个国家接接受并且且应该协协定，到到20004年巴巴塞尔委委员会对对于这个个协定进进行了第第二次的的修订，制制定出了了新的协协定，一一般把它它称之为为巴塞尔尔协定，在在这个协协定中补补充了关关于资本本充足率率的计算算方法，以以及对于

43、于商业银银行信用用风险的的范围进进行了扩扩充，同同时规定定了协议议的三大大支柱：市场激激励和约约束、最最低资本本要求以以及管理理评估与与检查。这这个协定定随着人人类社会会的进一一步发展展不断的的完善，到到20110年巴巴塞尔协协议修订订了第三三版，更更加全面面地扩大大了的范范围，并并且构建建了国际际范围内内统一的的监管监监督标准准。从本本质上来来讲，巴巴塞尔协协议是世世界各个个国家为为了更好好的监管管商业银银行的风风险所构构建的一一个协议议，在这这个协议议的指导导下，各各国的商商业银行行能够在在一个相相对合理理的经济济社会环环境中实实现发展展，同时时更好地地规避各各项风险险。综上所述，在在这样

44、的的背景下下，我国国的商业业银行需需要提高高风险意意识，更更好的去去管理银银行的信信用风险险，保证证我国能能够实现现快速的的发展，并并且构建建出符合合我国国国情的更更加准确确的商业业银行信信用风险险管理机机制，来来更好地地促进我我国商业业银行的的发展，在在巴塞尔尔协议的的指导下下，坚持持以国际际标准作作为基本本的准则则，结合合当前我我国商业业银行信信用风险险管理实实践来更更好的管管理商业业银行所所面临的的信用风风险。1.1.22研究的的意义 从本文文的研究究意义上上来看，对对于本课课题的研研究主要要基于，以以下4个个方面的的意义： 1，对对于新疆疆区域内内部商业业银行的的商业银银行的实实际信用

45、用风险管管理办法法进行分分析和研研究,有有利于提提高商业业银行的的稳定性性和安全全性,从从本质上上保护存存款者和和贷款者者的基本本利益。商商业银行行这个过过程中最最重要一一个特点点就是负负债经营营，因此此导致商商业银行行自身是是具有高高风险的的行业，而而信用风风险则是是导致银银行破产产清算的的主要原原因所在在，因此此通过对对于区内内的商业业银行的的信用风风险管理理办法进进行研究究和阐述述，能够够很好的的了解到到这些商商业银行行的信用用风险管管理办法法是否合合理，找找出其中中存在的的问题，并并提出解解决方案案，能够够在最大大程度上上降低发发生的几几率，提提高银行行的稳定定性和安安全性，这这样一来

46、来就能够够更好的的保证和和贷款者者的实际际利益，减减少社会会资金的的浪费，实实现社会会各方的的协调。 2，通过过对于本本课题的的研究可可以促进进度量技技术的进进一步发发展，本本文在第第二章重重点介绍绍了当前前国内外外的商业业银行信信用风险险的管理理办法管管理模型型，同时时重点介介绍了我我国国内内商业银银行如何何在使用用这些方方法和模模型为自自身进行行风险管管理的，通通过对于于这些的的介绍，并并且通过过定性和和定量的的分析，能能够促使使商业银银行看到到自身对对于风险险管理方方面所存存在的不不足，并并且能够够给予这这些商业业银行适适当的建建议，比比如，商商业银行行应当如如何度量量自身的的信用风风险

47、，并并且应当当采取何何种措施施来对于于这些信信用风险险进行预预警，最最终如何何降低这这些信用用风险发发生的几几率，最最终达到到提高银银行自身身的稳定定性，安安全性的的目的。 3，通过过对于本本课题的的研究，很很好地促促进各个个商业银银行从金金融创新新，随着着经济社社会的不不断发展展，相关关的信用用以及金金融衍生生品在我我国的发发展已经经日趋成成熟，而而如何实实现不同同的金融融衍生品品的信用用风险不不同金融融市场中中的分配配则成为为当前商商业银行行所面临临的主要要问题之之一，而而实现信信用风险险的合理理分配，能能够很好好地降低低商业银银行的运运营风险险，并且且能够在在很大程程度上杜杜绝人为为所造

48、成成的信用用风险。 4，对于于我国商商业银行行提升自自身的听听真理具具有十分分重要的的作用，通通过对于于本课题题相关资资料的分分析，发发现当前前金融市市场日益益开放，中中国与世世界各国国的金融融市场联联系在一一起，而而由于中中国的金金融市场场相对发发展的比比较欠缺缺，也不不够成熟熟，因此此在国际际市场上上的竞争争力十分分的薄弱弱，在面面临同行行打压的的背景下下，如果果商业银银行还缺缺乏相应应的信用用风险管管理办法法对于商商业银行行来说十十分不利利的，不不利于在在国际竞竞争中赢赢得优势势，而且且很容易易被国外外的一些些商业银银行占领领主动权权和定价价权，这这对金融融市场的的后续发发展带来来了很大

49、大程度的的隐患，因因此对于于商业银银行信用用风险管管理这课课题的研研究，不不仅仅可可以促进进新疆区区内商业业银行参参与国际际竞争，并并且可以以为国内内众多的的商业银银行提供供必要的的借鉴和和参考，以以促进我我国商业业银行的的迅速发发展，不不断的提提升自身身的实力力。1.2 研究的的方法、思思路和内内容1.2.11研究的的方法 本文所所采用的的研究方方法主要要有以下下3种： 文献综综述法：在开始始研究本本课题之之前，笔笔者通过过利用网网络资源源学校图图书馆资资源搜集集了大量量的相关关商业银银行信用用风险的的文献，数数据的主主要来源源包括知知网数据据库、龙龙源数据据库、万万方数据据库以及及超星数数

50、据库。同同时拜读读了国内内外专家家学者的的文献，一一一做下下记录，来来让本次次的课题题研究更更加充分分的理论论来源以以及数据据支持。 逻辑分分析法：所谓的的逻辑分分析法，也也就是指指在本文文撰写的的过程中中，是按按照以理理论基础础作为根根本，来来扩展开开来，结结合新疆疆区内各各个商业业银行的的实际情情况来分分析风险险管理过过程中所所存在的的问题，最最后结合合理论来来提出适适当的解解决办法法。 案例分分析法：为了让让本课题题的研究究更加具具有针对对性，同同时更加加具有实实践指导导意义，本本人近两两个月的的时间对对于新疆疆地区的的商业银银行进行行实地的的走访调调查，通通过走访访和调查查来更加加清楚

51、的的了解各各个商业业银行的的信用风风险管理理现状，并并且通过过对于这这些现状状的具体体分析来来找到商商业银行行信用风风险所产产生的原原因。1.2.22研究的的思路和和内容 本文的的具体框框架内容容如下：国内外商业业银行信信用风险险管理研研究综述述 为为了更好好地研究究本课题题，笔者者对于商商业银行行信用风风险收集集和整理理，本章章节本文文重点对对风险的的概念特特征，信信用风险险的概念念特征国国内外商商业银行行的信用用风险相相关研究究进行基基本的论论述，文文章后续续的研究究提供必必要的理理论依据据。2.1 风险的的基本概概念及特特征2.1.11风险的的基本概概念 关于风风险的基基本概念念，当前前

52、的学术术界并没没有一个个统一说说法，通通过对于于一些相相关文献献资料的的搜集和和整理，在在国际上上有一种种相对可可信的观观点，法法国社会会学家弗弗朗斯在在19885年提提出的关关于风险险的一个个定义，这这个定义义被当前前学术界界说普遍遍的认可可，因此此本文也也将他对对于风险险的定义义作为整整个文章章的理论论基础，所所谓的风风险，简简而言之之就是指指劳动成成果与生生产目的的之间的的不确定定性，根根据这个个定义可可以引申申出风险险的两个个概念，其其一，风风险的具具体表现现形式是是收益的的不确定定性，而而涉及到到收益的的不确定定性，则则主要阐阐述的是是生产预预期与实实际收益益之间的的差别，差差别则代

53、代表风险险，风险险的收益益和代价价也是不不确定的的，而正正是由于于这种不不确定性性，才导导致风险险所带来来的损失失；其二二，风险险意味着着代价和和成本的的不确定定性，这这种风险险则是属属于一种种广义的的风险，通通过这种种广义的的定义，我我们可以以将风险险分成两两种类型型，一种种是获利利一种是是无获利利，而在在整个风风险发生生的过程程中，当当所有人人行使所所有权的的活动都都被视为为风险的的管理，而而金融风风险从广广义的风风险，而而金融风风险在一一定程度度上来看看是属于于一种狭狭义的风风险，这这种狭义义的风险险表明，能能带来损损失而不不可能获获利，但但是在实实际的生生活当中中，风险险往往与与收益是

54、是成正比比的，所所以一般般积极进进取的一一些投资资者更加加倾向于于将资本本投入至至高风险险的项目目其目的的是为了了获取更更高的利利润，而而且相对对稳健保保守的投投资者为为了更加加重视安安全性，则则会重点点对于风风险相对对较小的的项目进进行投资资。 在实际际的生活活当中，我我们可以以通俗的的讲风险险解释成成为不幸幸事件发发生的概概率，简简单来说说也就是是指一件件事情在在发生之之后出现现了我们们不希望望看到的的结果，而而广义上上来看，任任何事物物具备两两种以上上的可能能性，那那么我们们就可以以认为这这个事务务的进行行在这风风险的，有有时具有有不确定定性，这这种不确确定性表表示风险险发生的的时间是是

55、不确定定的，风风险发生生与否也也是不确确定的以以及风险险导致的的结果也也是不确确定的。经经营者在在日常的的企业经经营活动动中，常常会遇到到各种概概率事件件，这种种概率事事件的实实际影响响情况是是无法预预知的，但但是只要要概率事事件的发发生必然然会对企企业的经经营活动动产生一一定的影影响，从从而影响响企业既既定目标标的实现现。 因此为为了更加加方便货货物的论论述，将将风险作作一个简简单的定定义，风风险也就就是指在在一定的的环境以以及一定定的时间间了，人人们的期期望目标标与实际际结果之之间的差差异程度度。如果果差异程程度过大大，则风风险越大大，所导导致的损损失或者者获得的的收益也也越大。2.1.2

56、2风险的的特征 从风险险的特征征上来看看，风险险的特征征具有以以下7个个方面： 客观性性，风险险的存在在对于任任何社会会人来讲讲都是必必然存在在的，也也是客观观存在的的，不以以人的意意志作为为转移，具具有客观观性，是是人们在在人类社社会的生生活过程程当中必必然会遇遇到的概概率事件件。与此此同时，风风险的结结果也是是客观的的不以人人的意志志为转移移。 普遍性性，在社社会生活活的过程程当中，人人人都会会遇到风风险事件件的发生生，这是是基于风风险是一一种概率率事件，生生活在社社会当中中，人们们会多多多少少的的遇到各各种概率率事件，当当这些概概率事件件发生的的时候，人人都不可可避免，并并且普遍遍地会受

57、受到风险险的影响响。而风风险所带带来的利利益以及及损失，也也是普遍遍存在的的，既不不针对于于某一个个个体某某一家企企业甚至至于某一一种经营营活动，在在日常生生活中都都会普遍遍的遇到到。 必然性性，风险险的发生生是必然然的，人人类在社社会生活活的过程程当中，会会遇到各各种需要要决策的的情况，比比如人们们在进行行投资行行为的过过程当中中，积极极的投资资者通常常倾向于于风险比比较高的的回报比比较高的的项目，那那么，在在选择这这些项目目之后，必必须为自自己的选选择承担担后续的的风险，当当然后续续所带来来的损失失或者利利益也是是与风险险成正比比的。而而这种风风险的发发生则是是必然的的。 可识别别性，风风

58、险不可可能完全全被预测测到，同同时风险险也不可可能毫无无征兆的的发生，风风险的发发生是基基于一定定程度的的因果关关系，凡凡事有因因必然有有果，因因此在风风险发生生之前，或或者当个个人以及及企业单单位做出出决策的的时候，风风险就已已经开始始发生了了，如何何去规避避这些风风险，可可以从项项目进行行的过程程当中，决决策决定定之前，事事先规划划好甚至至预料好好有可能能发生的的风险，而而防止造造成不必必要的损损失。 损失性性，从狭狭义的角角度来看看，风险险只会带带来损失失而不会会带来收收益，任任何事情情只要有有风险则则意味着着出现损损失的可可能性，而而这种风风险，是是需要企企业的经经营者经经过精细细的管

59、理理来很好好的去规规避，或或者将风风险所带带来的损损失最小小化。 不确定定性，风风险的不不确定性性，主要要包括两两个方面面，其一一，风险险发生的的时间是是不确定定的，人人们不可可以完全全预测出出风险在在某一个个时间点点发生，大大致的预预测，风风险可能能到来的的时间，但但是依照照现在的的技术手手段来看看，也不不完全可可信。其其二，风风险发生生的内容容是不确确定的，风风险会具具体造成成哪些损损失，或或者说为为企业创创造哪些些利润都都是不确确定的，虽虽然现在在的一些些技术手手段，可可以预估估风险对对企业所所带来的的危害，但但是，从从实际的的偏差上上来讲，这这种预测测并不完完全准确确，只能能为企业业的

60、经营营决策提提供一定定程度的的参考，而而不能够够完全的的规避这这些风险险。 社会性性，风险险的社会会性是针针对于企企业的行行为或者者是个人人的投资资行为，人人类作为为社会人人的存在在，处在在紧密联联系的社社会关系系当中，人人的抉择择以及行行为会对对他人产产生影响响，并且且由于企企业或者者个人过过于重大大的决策策或者社社会行为为，会直直接给整整个社会会带来一一定程度度的影响响。2.2 信用风风险的基基本概念念及特征征 结合上上文中对对于风险险定义的的阐述，我我们可以以来定义义商业银银行的信信用风险险，通过过对于信信用风险险的定义义，来更更好地为为下文的的阐述提提供必要要的理论论基础和和理论支支持