操作风险数据库

1、操作风险数据库240f5b64-715f-11ec-9fe7-7cb59b590d7d一、建立操作风险损失数据库的重要意义的实用性。分类是对定义内涵的进一步细化。分类必须保持一致，按照一定的逻辑类型，特定的分类结构决定着特定分析方法可行性和得到结论的实用性。如果分类是任意的，任何从数据得出的价值也是不规则的。例如，确定完整的风险矩阵是采用自下而上法计算操作风险的资本要求的前提和基础，确定预期损失和非预期损失的大小是正确选择风险转移方式的条件。最近，中国监管部门对操作风险没有统一的定义。银监会有关部门负责人在回答记者有关通知的提问时认为，操作风险源于本行内部控制和公司治理机制的失效，具体表现为错

2、误、欺诈、越权交易、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈等，信息技术系统的重大故障或火灾等事件。然而，更系统地理解操作风险需要一个统一的定义。目前，巴塞尔委员会对操作风险的定义已被业界广泛接受。巴塞尔委员会确定的业务类别-事件类型风险矩阵可以清楚地显示每个业务类别的运营风险以及如何应对事件形式而存在，便于对了解操作风险产生的原因、在风险管理中有效地识别和控制操作风险。为了与国际接轨，我国的商业银行应当采用巴塞尔委员会关于操作风险的分类体系，把银行的操作风险损失映射到这个标准矩阵中去，在标准矩阵中再进一步细分了每个单元的损失类型，做到不遗漏不重叠，涵盖所有的业务

3、损失。操作风险损失数据库的建立是操作风险度量的前提和基础。全面分析运营风险的2000622收集操作风险损失资料也是健全与完善操作风险管理的重要手段收集操作风险内部损失数据，不仅可以加强组织内部对操作风险的理解和理解，还可以通过以往的损失经验和改进措施，掌握操作风险的整体情况_文化方面除非损失相当严重，多是视而不见，更不用说确实收集相关损失资料。随着操作风险正式 纳人资本计提范畴后，如何建构系统有效的方式收集损失资料已成为落实操作风险管理的 重要一环。若能将错误视为改善的契机，对损失事件捉供者以适度保护，同时确保资料的 机密性，分离数据收集、资料分析与执法等主体，将可鼓励员i：以积极、正自的心态

4、揭 露_f强化组织内部对操作风险的意识外，借着分析过去的损失经验，对掌握操作风险的整体情形，采取适当的改善行动，及提升操作风险管理的品质都有助益。2 操作风险损失数据库的结构与内容根据巴塞尔委员会对操作风险的定义，在建立损失数据库时应收集有关F 的信息：事件发生的时间、发现和结束、事件发生的地点、事件的责任主体、事件的业务类别和事件 类别，损失的大小、收到的损失金额和恢复方式，以及是否与市场风险和信用风险有关， 事件原因的描述等。此外，根据管理层的日常工作，还需要收集一些额外的信息。例如， 不存在导致任何财务损失的事件信息或具有信用风险特征的损失事件信息，包括与欺诈有 关的信用损失。虽然这些损

5、失事件的信息不需要包含在操作风险法定资本的计算中，但仍 可以根据不同的日期将其分为法定资本需求和j是损失事件资料收集必须以统一的方式进行，有先进、完善的资料收集系统相配合。事实上，内部损失事件资料的完善与否取决于资料收集过程的一一致性完整性管理阶层除须确认操作风险损失事件佶息的收集涵盖所有重要业务单何、事件、产品型态，及地理区域外，也项建立与损失资料收集相荚的政策与程序，如指派对操作风险及相关资料收集具充分 r 解的适当人员来管理内部损失资料。数据收集中需要处理好的几个问题正确归并新资本协议的三种风险损失数据过去，我们经常将操作风险视为市场风险和信用风险的一部分或称为“其他风险”， 因此在收集

6、操作风险损失数据时，我们应该正确区分这三种风险。例如，我们传统上认为 如果操作风险损失与信用风险有关，则该损失在过去已反映在银行的信用风险数据库中（例如抵押品管理失败），尽管根据新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为信用风险损失，这种损失不必计入运营风险资本。然而，银行应在内部操作风险数据库中记录所有操作风险损失，以符合操作风险的定义范围和损失事件的类型。与信贷jj 风险相关的任何损失都应反映在内部运营风险消除数据库的CFL 中（例如，如果“运营风险损失 f 现场风险ffcry”，则标记j，根据新框架的要求，最低监管资本应计算为操作风险损失，因此应将此类数据放入操作风险损失数据库。要

7、确定合适的阂值在收集损失数据时，有必要设定适当的总损失底线，并确定适当的损失金额。损失金额收集的底线本身是一件复杂的事情。如果阈值设置过高，可能无法收集足够的损失数据来反映操作风险损失的厚尾，定量分析中存在样本不足的偏差；如果阈值太小，则会增加收集成本。因此，应根据定量分析和管理的要求和成本来确定确定阈值。适当的底线可能因银行而异，在银行内部，也可能因业务类别和损失事件类型而异。可根据不同的产品类型、业务类别、地理区域或其他因素确定。当然，这个底线必须是合理的。例如，不能排qis2/10001000正确处理内外部数据库的关系内部数据的跟踪和记录是开发和使用可行的操作风险度量系统的前提。然而，一

8、家银 行很少发生低频率、高损失的操作风险事件，而且该银行的历史数据积累期也很短。尽管 有一些关于操作风险的著名案例，例如阿尔卑斯案例，但大多数银行缺乏估计操作风险规 外部数据有四个来源： 通过公共信息渠道收集； 操作风险数据库软件，如opriskanalytics、opvantage、fitchrisk 等，这些软件是由一些著名金融机构开发的， 已经发展得比较成熟，但其数据收集也容易受到主观影响； 行业数据库在我国的对与错常重要的，目前已有银行向银监会报告损失数据的要求，因此由银监督会自身或指定一个机构如银行业协会建造一个行业数据库是最为恰当和可行的；保险公司也是外部损失数据来源的重要渠过，主

9、要从保险公司的理赔及其它外部管道取得损失资料，可用作分析并提供相关报告。3-4 正确处理数据保密与操作风险披露制度的关系由于担心披露操作风险损失事件会损伤自身声誉，或被执法机关所获知，甚至被个人 用于对抗银行的手段，很多银行在信息披露方面持消极态度。同时，我国的监管机构也没 有强制性的损失数据披露要求，只在通知第五条中要求商业银行“进一步扩大社会和 新闻舆论对银行的监督；对已发生的大案，可以披露的，要加强信息披露工作，及时详细 介绍整改规划和具体措施，正确引导公众舆论，争取主动。”然而实际应用中什么是可以 披露的，是一个模糊的概念。因此，要保证外部数据有充足的来源，需要银行监管机构有 进一步的

10、细化规定。部分机密性的损失数据可以更多地由监管机构收集，这部分数据的使 4数据收集是一个识别自身面临的运营风险的过程。同时，它也是衡量操作风险的前提和基础，也是改进和完善操作风险管理的重要手段。中国银行业应根据巴塞尔委员会的操作风险分类体系建立自己的操作风险损失数据库。在这个过程中，我们应该注意内部数据和外部数据的结合合与补充，作到银行自身内部数据库与行业性、商业性和官方性的数据库的相互结合。目前由银监会自己或指定某个机构建立一个行业性的数据库是最为恰当和可行。证券公司操作风险识别目前证券公司的操作风险主要分布在自营业务、经纪业务、投资银行业务、资产管理 业务、投资咨询业务等方面，同时计划资金

11、部作为公司业务的支持部门，其资金运用和调 管理失控或存在缺陷，使得内部人员操作不当，有时甚至出现利用管理漏洞或缺陷而违法 违规谋利的内部人犯罪，造成证券公司的损失。经纪业务中，主要有操作流程风险、电脑 争议，与基金人员账户相关的文件不完整引起的争议。在投资咨询业务中，存在违反投资咨询业务资格认定制度的风险，尚未实施资格审批的员工从事证券投资咨询业务，违反证券公司内部控制防火墙原则的风险，投资咨询业务与自营、承销等业务部门之间未建立“防火墙”的风险，违反相关利益相关者回避原则的风险，证券投资咨询机构及其从业人员未进行避险、散布虚假信息、欺骗投资交易、诱使投资者从事短期交易，在下列情况下，为了自身

12、利益，与机构或制造商串通，制造虚假信息和误导信息。在规划和资本部的业务中，主要存在业务流程漏洞或不完善，计算机系统（包括通信系统）不稳定（包括系统自身的软件或硬件缺陷、病毒入侵、外部入侵或其他不可抗拒的因素，如盗窃、火灾、停电等，导致系统暂时无法使用或永久损坏），员工或其他部门因个人原因（如疾病和行为缺陷）导致业务操作不熟练或错误，无法提供及时有效的合作或服务。根据以上分析， 一方面，操作风险会给证券公司带来实际的资本损失，如操作不当造成的营业收入损失、非法操作造成的罚款损失等；另一方面，非法经营所带来的操作风险也会对证券公司的声誉产生很大的负面影响，并产生潜在的损失。二、西方证券公司操作风险

13、管理方法根据西方证券公司操作风险管理的实践，每个机构目前都处于操作风险管理的五个发展阶段，如图L 所示。从操作风险管理的发展来看，目前大多数西方证券公司都处于认知、监控阶段，少数规模大、实力强的公司达到了量化和整合阶段。自我评估、风险图流程分析、风险指标跟踪分析、风险临界指标分析和损失数据库模型1产定价模型和风险调整资本收益率法。三、我国证券公司操作风险的管理就我国证券公司而言，其操作风险管理仍处于传统的管理阶段，主要依靠内部控制程2001促进证券公司内部控制制度的发展。各证券公司制定了详细的内部控制制度，并向中国证监会报告。大多数公司的内部控制制度侧重于岗位职责分离和各种业务流程的内部审计。

14、一个突出的问题是，在风险管理的组织体系中，缺乏以独立的风险管理部门为中心、与企业各部门紧密联系的风险内部管理体系的有效运行机制和组织体系保障。虽然设立独立的风险管理委员会已列入内控制度，但事实上，大多数证券公司的风险管理委员会由总经理和部门经理组成，缺乏独立性，难以做出独立的风险管理决策。一些证券公司将风险管理委员会改为内部审计委员会，内部审计委员会只是将风险管理视为风险审计和审计。由于整个公司的风险管理处于业务分离和部门分离的状态，风险管理的手段仅限于单一的系统控制，因此很难提前防范风险，操作风险管理往往只是一件小事后的控制。考虑到我国证券公司的发展现状，由于缺乏风险损失数据，因此很难采取

15、（一） 操作风险管理的组织结构12345管理建议，包括根据风险管理执行部门和子公司或业务部门内的风险控制部的建议建立操作风险管理指标体系；雇佣有经验的专业人员和设立适当的业务操作系统；建立独立的风险管理单位来度量、控制和报告风险；建立稽核检查制度和稽核处罚制度；督促各项内部管理措施的和规章制度的贯彻实施，保证独立地履行监督反馈职能；定期检查风险程度； 经常重新评估审视“风险管理政策”；法律、税收、会计等事项的安排。子公司或业务部门内的风险控制部的主要职责为：测量、监督所在部门的风险情况，并及时向风险管理委员会及其下属的风险管理部门报告；提出针对风险来源的具体控制办法；统一的操作风险管理指标应包

16、括：保证金管理指标、交易程序控制指标、技术支持指标、 项目评估和审批控制指标、承销环境控制和资金使用控制指标。操作风险的测量始于数据 库的建立。数据库的建立和管理对于了解整个企业的风险控制环境非常重要。数据库应分 别分析每个业务部门的潜在损失活动。数据库应采用自下而上的汇总方法，以避免遗漏的 风险。1/链接2关键风险指标关键风险指标的选择应遵循以下四个原则： 确定关键风险指标的三个步骤为：第一步是了解业务和流程；第二步，确定并理解主要风险领域；第三步是定义风险指标，并根据其重要性对其进行排序，以确定主要风险指标。根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。 在当前部门的工作年限员工人均培训费用 客户投诉的比例失败交易数量占比 计数器的平均工作负载交易结果和财务核算结果间的差异 前后交易不匹配的比例系统故障时间3因果分析模型因果分析模型是对风险激励、风险指标和损失事件进行历史统计，形成相互关联的多元分布。为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用var作风险进行计量。1岗位设臵及职责 各部门直接负责运营风险的管理。设臵独立的