金融风险管理自学内容及作业

1、PAGE PAGE 13金融风险管理自学内容及作业教材版本：金融风险管理 复旦大学出版社 作者：卢文莹自学时间：20009年77月20009年年10月月 授课课教师：章 次基本要求学习内容重点、难点点作 业1.11.理解融融风险2.了解风风险的起起源3.WTOO后对中中国在金金融风险险管理方方面有哪哪些要求求金融风险管管理理论论与实践践的发展展演变过过程重点:金融融风险的的类型难点:金融融机构对对金融风风险的管管制措施施1.2了解金融风风险管理理模式发发生的巨巨大变化化20世纪880年代代以来金金融风险险管理模模式发生生的重大大变化重点:独立立的风险险管理部部门出现现的原因因难点:现代代金融机

2、机构的全全面风险险管理理理念20世纪880年代代以来金金融风险险管理模模式发生生的重大大变化有有哪些？1.31.了解金金融业风风险的特特征2.理解什什么是金金融风险险的模糊糊性中国金融业业风险的的特征重点:主权权信用的的含义难点:现有有产权制制度改革革对市场场经济发发展的意意义1.41.了解研研究金融融危机处处理机制制的意义义2.理解汇汇率机制制对金融融稳定性性的影响响今后的风险险防范任任务重点:中国国金融市市场的前前景难点:亚洲洲金融危危机的影影响2.11.了解高高风险是是证券行行业的特特性2理解人人才、资资金和金金融产品品是证券券公司的的三大特特性证券公司风风险管理理的理念念和原则则重点:

3、什么么是风险险意识难点:风险险模型的的建立什么是风险险意识？2.21掌握券券商的层层次2.理解资资本充足足率的概概念券商风险识识别:来来源、类类型和特特征重点: 资资本风险险的定义义难点:流动动性的实实际意义义2.31了解风风险价值值的定义义2理解受受险价值值法的定定义和特特点券商风险测测量方法法和分类类重点: VVAR风风险法计计算难点:金融融产品或或投资组组合的头头寸价值值的相对对变动与与潜在价价格2.41了解证证券公司司风险管管理和控控制的意意义2理解证证券公司司的风险险管理和和控制系系统的的的构成券商风险管管理的国国际惯例例及其对对国内券券商的启启示重点: 证证券监管管当局对对风险管管

4、理和控控制过程程的监督督难点:风险险管理及及控制系系统的要要素风险管理及及控制系系统的要要素？2.51掌握MMerrrilll Lyynchh 的风风险管理理系统2了解什什么是风风险管理理体系国际上大型型证券公公司风险险管理的的实践重点: 组组织构架架及其特特点难点:风险险管理的的体系构构成3.11了解中中国银行行业重组组革新前前景与风风险管理理改进2理解中中国在加加入WTTO之后后的风险险管理环环境的变变化银行业经营营管理新新发展与与风险管管理创新新重点: 资资产业务务、贷款款业务对对金融战战略的影影响难点:中国国银行业业风险管管理创新新的方法法中国银行业业风险管管理创新新的方法法有哪些些？

5、3.21理解CCRO与与风险管管理之间间的关系系2了解个个人信用用风险评评分模型型3掌握开开行的二二维风险险评估矩矩阵示意意图银行业信用用风险管管理的创创新重点: 信信用风险险管理方方法难点:信用用风险限限额管理理3.31理解利利率市场场化与利利率风险险的管理理创新的的关系2了解利利率风险险的类型型及在中中国的表表现银行业利率率风险的的管理创创新重点: 基基本点风风险的计计算难点:如何何看收益益曲线风风险如何看收益益曲线风风险？3.41了解操操作性风风险的界界定方法法2理解BBCBSS操作性性风险的的管理原原则银行业操作作性风险险的管理理创新重点: 操操作性风风险的管管理程序序难点:操作作性风

6、险险的管理理工具4.11理解保保险业风风险管理理的特征征2了解保保险业风风险存在在的必然然性保险业风险险管理重点: 保保险业风风险的特特点难点:保险险业风险险存在的的隐蔽性性保险业风险险的特点点？4.21了解保保险业企企业的分分类保险业风险险的种类类重点: 难难点: 保险业业风险的的种类4.31了解我我国保险险业的发发扎现状状2理解我我国保险险业中存存在的问问题我国保险业业的现状状分析重点: 难难点: 我国保保险业中中存在的的问题我国保险业业中存在在的问题题？4.41掌握我我国保险险业经营营风险的的类型2理解我我国保险险业投资资风险的的类型我国保险业业风险现现状分析析重点: 难难点:我我国监管

7、管风险面面临的主主要问题题4.51了解强强化风险险意识的的重要性性2理解防防范经营营风险的的措施我国保险业业风险防防范的对对策重点: 防防范经营营风险的的措施难点: 风风险意识识的重要要性防范经营风风险的措措施？5.11了解投投资基金金风险的的定义2理解风风险管理理流程基金投资的的风险和和风险重点: 投投资基金金风险的的定义难点: 风风险管理理流程5.21了解证证券投资资基金的的法律法法规沿革革证券投资基基金投资资风险管管理的法法规政策策重点: 难难点: 证券投投资基金金的法律律法规沿沿革证券投资基基金的法法律法规规沿革？5.31了解绩绩效评价价方法2理解风风险和风风险调整整后的收收益评价价投

8、资绩效与与风险评评价方法法的综合合比较重点:风险险的基金金业绩效效评价的的三个综综合指标标难点:风险险评价应应注意的的三个问问题5.41了解一一般的投投资和风风险管理理流程证券投资基基金的风风险管理理技术重点: 难难点: 投资和和风险管管理流程程投资和风险险管理流流程？6.11了解我我国期货货业的现现状2理解我我国期货货业存在在的问题题我国期货业业的发展展现状重点: 我我国期货货业存在在的问题题难点: 我我国期货货业的现现状6.21了解期期货业风风险客观观存在性性2按照交交易环节节不同风风险的类类型期货业风险险及其类类型重点: 交交易环节节不同风风险的类类型难点: 期期货业风风险客观观存在性性

9、交易环节不不同风险险的类型型？6.31了解主主要的风风险案例例2基于风风险案例例的交易易所风险险管理分分析基于风险案案例的期期货业参参与主体体的风险险控制体体系分析析重点: 风风险案例例的交易易所风险险管理分分析难点: 险险案例的的期货业业参与主主体的风风险控制制体系分分析7.11了解金金融危机机的主要要事件2金融危危机理论论界定金融危机概概念的界界定重点: 金金融危机机理论界界定难点: 金金融危机机的主要要事件金融危机的的主要事事件？7.21了解金金融危机机事件的的原因回回顾2掌握早早期金融融危机形形成理论论研究金融危机形形成理论论综述重点: 早早期金融融危机形形成理论论研究难点: 金金融危机机事件的的原因回回顾7.31了解超超周期性性、传染染性、区区域性的的特点当代金融危危机的特特征重点: 周周期性的的特点难点: 传传染性、区区域性的的特点周期性的特特点？