《计量经济学》课程教学大纲

1、计量经济学课程教学大纲 一、课程基本情况课程编号上课班级课程名称中文名称计量经济学英文名称Econometrics教学目的与重点计量经济学是一门应用统计方法分析经济数据、估计经济关系、检验 经济理论、评价经济政策的科学。通过本门课程教学，使学生能够理 解因果推断的方法论，初步掌握各种主要计量模型的基本理论、性质、 技术及其实现，学会使用统计软件（Stata）处理和分析经济数据，有 能力独立阅读实证经济学文献和复制文献结果，有能力定量分析现实 经济问题和撰写实证经济学论文。先修要求微积分、线性代数、概率论与数理统计课程负责人任课教师：陆方文（经济学院）办公室：明德主楼947电 话：电子邮箱：助

2、教：TBA课程类型文化素质课口公共基础课口学科基础课口专业基础课专业课其它教学方式讲授、讨论、上机操作授课语言中文口中文+英文（英文授课50%）口英文其他外语学分学时学分4总学时68成绩评定标准平时成绩：50分，包括期中考试30分作业20分（4次） 期末考试：50分教材及主要参考书中文外文1、伍德里奇，计量经济学导 论：现代观点（第五版）， 中国人民大学出版社，2015 年。2、斯托克、沃森，计量经济 学（第三版），格致出版社，2012 年。3、鲍姆，用Stata学计量经济 学，中国人民大学出版社，2012 年。4、赵国庆，应用计量经济学 （第二版），中国人民大学出版社，2017年。Jeffr

3、ey M Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, 2015.James H Stock and Mark W Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2010.A Colin Cameron and Pravin K Trivedi, Microeconometrics Using Stata, revised edition, 2010.二、计量经济学主要内容（将根据教学进度适当调整；星号局部为选讲内容）周次授课内容基本要求1导论

4、.计量经济学的性质与范围.计量经济学方法论.数据结构与类型.计量经济学与实证研究开展史（*）.数学与统计学知识回顾（*）2一元回归一元回归模型普通最小二乘法（OLS）OLS估计量的无偏性OLS估计量的方差高斯-马可夫定理3多元回归：估计.多元回归模型.遗漏变量偏误4多元回归：推断.OLS估计量的抽样分布.单个线性约束的t检验.多个线性约束的F检验5多元回归：渐进理论OLS估计量的一致性OLS估计量的渐进正态性大样本推断6多元回归：常用模型.虚拟变量模型.多项式模型.对数模型.交互项模型7多元回归：其它问题.异方差与稳健标准误.广义最小二乘法(*).方程设定与数据问题.内部有效性和外部有效性8期中复习、考试1.复习2.考试9面板数据(1)1.固定效应模型2.随机效应模型10面板数据(2).混合截面0LS. 倍差法DiD11工具变量(1).内生性：遗漏变量偏差.内生性：测量误差12工具变量(2).工具变量估计与两阶段最小二乘估计.内生性检验、过度识别检验、弱工具变量检验.广义矩方法初步(*)13受限因变量.极大似然估计法.二元选择模型14时间序列.平稳性.序列相关性. OLS估计量的再讨论.分布滞