风险管理模拟考题六

1、风险管理模拟考题六一、单选题（0.5分/题） 1. 风险险是指：正确答答案：CC HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A未来的的损失 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B未来的的期望收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C未来结结果的不不确定性性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D未来收收益的分分布2. 风险险与收益益是相互互影响、相相互作用用的，一一般遵循循（ ）的的基本规规律。正正确答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高风险

2、险低收益益、低风风险高收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 高风险险高收益益、低风风险低收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 无风险险高收益益、低风风险低收收益 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 低风险险高收益益、无风风险无收收益3. 市场场风险分分为（ ）四种种风险。正确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用风风险、汇汇率风险险、股票票风险和和商品风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 利率风风险、汇汇率

3、风险险、股票票风险和和商品风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 利率风风险、汇汇率风险险、股票票风险和和期权风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 汇率风风险、利利率风险险、商品品风险和和表外业业务风险险4. 根据据巴塞塞尔新资资本协议议采用用的业界界定义，商商业银行行的操作作风险可可以分为为由（ ）所引引发的风风险。正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 市场、系系统、流流程和内内部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 人员、系系统、流

4、流程和内内部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 人员、系系统、流流程和外外部事件件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 客户、系系统、流流程和外外部事件件5. 风险险分散化化策略所所分散掉掉的风险险是：正正确答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 系统风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 非系统统风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 系统风风险和非非系统风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

5、tion.1 D 既不是是系统风风险，也也不是非非系统风风险6. 商业业银行通通过保险险管理一一些风险险，是运运用了（ ）的策策略。正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 风险规规避 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 风险对对冲 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 风险转转移 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 风险分分散7. 下列列关于经经济资本本的论述述正确的的是：正正确答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A

6、 经济资资本就是是会计资资本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 一般说说来会计计资本大大于经济济资 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 本C 会计计资本小小于经济济资本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 使用经经济资本本计量优优于会计计资本，因因此经济济资本指指标可以以完全替替代会计计资本8. 商业业银行经经济资本本配置的的作用主主要体现现在（ ）两个个方面。正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 资本金金管理和和负债管管理 HTMLCONTROL Form

7、s.HTML:Option.1 B 资产管管理和负负债管理理 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 绩效考考核和风风险管理理 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 流动性性管理和和绩效考考核9. 巴巴塞尔新新资本协协议规规定国际际活跃银银行的核核心资本本充足率率不得低低于：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 8% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 4% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 12% HTMLCONTRO

8、L Forms.HTML:Option.1 D 6%10. 已已知a项项目的投投资半年年收益率率为5%，b 项目的的年收益益率为77%，cc 项目目的季度度收益率率为3%，那么么三个项项目的年年收益率率排序为为：( )正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c HTMLCONTR

9、OL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C c HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D b HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 a HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 c11. 投投资者把把他的财财富的330%投投资于一一项预期期收益为为0.115、方方差为00.044的风险险资产，770%投投资于收收益

10、为66%的国国库券，则则该资产产组合的的预期收收益为：( )正确答答案：BB HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0.1114 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 0.0087 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.2295 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 0.008712. 上上题中投投资者的的标准差差为：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0.112 HTMLCONTROL Forms.HTML:Opti

11、on.1 B 0.006 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.66 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1. 213. 如如果第一一个资产产组合的的预期收收益为88，标标准差为为6，第第二个资资产组合合的预期期收益为为8，标标准差为为3，那那么投资资者通常常选择哪哪个资产产组合来来投资（ ）。正正确答案案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A. 第一一个 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B. 第二二个 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.

12、1 C. 第一一个或第第二个均均可 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D. 均不不选择14. 商商业银行行风险管管理委员员会的核核心职能能是：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 收集、分分析和报报告有关关的风险险信息 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 根据有有关的风风险信息息，作出出经营或或战略方方面的决决策并付付诸实施施 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 承担了了风险识识别、风风险计量量、风险险监测和和风险控控制的职职能 HTMLCONTRO

13、L Forms.HTML:Option.1 D 对商业业银行的的风险管管理同经经营战略略方面的的矛盾进进行协调调15. 下下面关于于商业银银行风险险管理部部门的职职能，说说法正确确的是：（ ）正确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 收集、分分析和报报告有关关的风险险信息 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 根据有有关的风风险信息息，作出出经营或或战略方方面的决决策并付付诸实施施 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 承担了了风险识识别、风风险计量量、风险险监测和和风险控控制的职职能 HTML

14、CONTROL Forms.HTML:Option.1 D 对商业业银行的的风险管管理同经经营战略略方面的的矛盾进进行协调调16. 承承担商业业银行风风险管理理最终责责任的组组织是：（ ）正确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 董事会会 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 监事会会 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 高级管管理层 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 风险管管理委员员会17. 商商业银行行的风险险管理部部门必须须是一个个具有（ ）的部部门：正

15、正确答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相对审审慎 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 决策性性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相对盈盈利 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 相对独独立18. 以以下哪一一项不属属于商业业银行内内部控制制的主要要原则（ ）。正正确答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 全面性性原则 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 独立性性原则 HTMLCONTROL For

16、ms.HTML:Option.1 C 有效性性原则 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 经济性性原则19. 商商业银行行的最高高风险管管理（决决策）机机构是（ ）。正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高级管管理层 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 风险管管理总监监 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 董事会会 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 监事会会20. 风风险信息息的收集集、分析析和报告告是（ ）的核核心职能

17、能。正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 高级管管理层 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 风险管管理委员员会 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 风险管管理部门门 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 监事会会21. 商商业银行行完整的的风险管管理流程程可以依依次概括括为( ) 四四个主要要步骤。正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 风险控控制、风风险计量量、风险险识别、风风险监测测 HTMLCONTROL F

18、orms.HTML:Option.1 B 风险监监测、风风险识别别、风险险计量、风风险控制制 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 风险识识别、风风险计量量、风险险监测、风风险控制制 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 风险识识别、风风险监测测、风险险计量、风风险控制制22. 企企业类法法人客户户按照组组织形式式可以分分为：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 企业类类客户与与机构类类客户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 单一法法人客户户与集团团

19、法人客客户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 法人客客户与个个人客户户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 集团法法人客户户与机构构类客户户23. 银银行对客客户财务务分析的的主要内内容包括括为：（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 资产负负债表分分析、损损益表分分析、现现金流量量表分析析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 资产质质量分析析、负债债质量分分析、偿偿债能力力分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C

20、财务报报表分析析、财务务比率分分析、现现金流量量分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 盈利状状况分析析、财务务比率分分析、现现金流量量分析24. 担担保方式式主要有有：（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 保证、抵抵押、质质押、留留置 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 保证、抵抵押、质质押和定定金 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 保证、抵抵押、质质押、留留置和定定金 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 抵押

21、、质质押、留留置和定定金25. 企企业集团团内部关关联方的的正确说说法是：（ ）正确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 集团内内部有业业务联系系的各个个企、事事业法人人 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 与他方方之间存存在直接接或间接接控制关关系或重重大影响响关系的的企、事事业法人人 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 国家控控制的企企业间因因为彼此此同受国国家控制制而成为为关联方方 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 集团内内部发生生关联交交易的各各个企

22、、事事业法人人26. 以以下说法法属于纵纵向一体体化企业业集团内内部的关关联交易易特征的的是：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A集团内内部企业业之间存存在大量量资产重重组、并并购、资资金往来来及债务务重组。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B上游企企业为下下游企业业提供半半成品作作为原材材料。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C以上都都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D以上都都不是27. 以以下说法法属于横横向多元元化企业业集团内内部的关关联

23、交易易特征的的是：（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A集团内内部企业业之间存存在大量量资产重重组、并并购、资资金往来来及债务务重组。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B上游企企业为下下游企业业提供半半成品作作为原材材料 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C以上都都是 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D以上都都不是28. 根根据集团团内部关关联关系系不同，企企业集团团可以分分为（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Opti

24、on.1 A 紧密型型企业集集团和松松散型企企业集团团 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 纵向一一体化企企业集团团和横向向多元化化企业集集团 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 工业化化企业集集团和商商业化企企业集团团 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 国内企企业集团团和国际际企业集集团29. 220011年，我我国监管管当局出出台了贷贷款风险险分类的的指导原原则，即即把贷款款分为正正常、关关注、次次级、可可疑和损损失五类类，其中中不属于于不良贷贷款是指指 （ ）正确确答案：C HTMLCONT

25、ROL Forms.HTML:Option.1 A 正常和和次级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 次级、可可疑和损损失 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 正常和和关注 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 可疑和和损失30. 信信用局评评分主要要是针对对：（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 个人客客户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 单一企企业客户户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

26、n.1 C 集团企企业客户户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都是31. 新新资本协协议明确确要求，银银行的内内部评级级应基于于二维评评级体系系：分别别是（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 违约概概率和信信用评级级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 客户评评级和债债项评级级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 违约概概率和债债项评级级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 违约频频率和违违约损失失率32.

27、 违违约概率率和违约约频率的的区别是是：（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 违约概概率不能能作为内内部评级级的直接接依据 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 违约概概率是事事后的统统计结果果，而违违约频率率模型是是做出前前的事先先预测 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 违约概概率是模模型做出出的事先先预测，而而违约频频率是事事后的统统计结果果 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 违约频频率用于于对模型型的返回回检验33. 在在巴塞塞尔新资资本协

28、议议中，违违约概率率被具体体定义为为借款人人内部评评级一年年期违约约概率与与（ ）中中的较高高者。正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 3% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 0.003% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 434. 违违约概率率是指（ ）正确确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 借款人人要求债债务重组组的可能能性 HTMLCONTROL Forms.

29、HTML:Option.1 B 借款人人要求延延期偿还还贷款本本息的现现象 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 借款人人在未来来一定时时期内不不能按合合同要求求偿还贷贷款本息息或履行行相关义义务的现现象 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 借款人人在未来来一定时时期内不不能按合合同要求求偿还贷贷款本息息或履行行相关义义务的可可能性35. 客客户评级级是银行行对客户户偿债能能力和偿偿债意愿愿的的计计量和评评价，反反映客户户违约风风险的大大小。其其客户评评级的评评价主体体是银行行，评价价目标是是客户违违约风险险，评价价结果是是（ ）。

30、正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用等等级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 违约概概率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 信用等等级和违违约概率率 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信用等等级和违违约损失失率36. CCredditMMoniitorr 模型型将企业业向银行行的借款款视为：（ ）正确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 企业资资产价值值的看涨涨期权 HTMLCONTROL Forms.H

31、TML:Option.1 B 企业资资产价值值的看跌跌期权 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 企业股股权价值值的看涨涨期权 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 企业股股权价值值的看跌跌期权37. 客客户的信信用评级级大致经经历了（ ）等发发展阶段段。正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 定性分分析、定定量分析析、模型型分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 专家判判断法、信信用评分分法、违违约概率率模型分分析 HTMLCONTROL Forms.HT

32、ML:Option.1 C 定性分分析、定定量分析析、综合合分析 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信用评评分法、定定量分析析、专家家判断法法38. 在在诸多专专家分析析系统中中，对企企业信用用分析的的5Css系统使使用最为为广泛。具具体而言言，5CCs系统统指：（ ）正确确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 品德、财财务、行行业、抵抵押、经经营环境境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 声誉、资资本、行行业、抵抵押、经经营环境境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Optio

33、n.1 C 声誉、财财务、还还款意愿愿、抵押押、经营营环境 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 品德、资资本、还还款能力力、抵押押、经营营环境39. 在在采取了了所有可可能的措措施后或或者一切切必要的的法律程程序后，本本息仍然然无法收收回，或或只能收收回较少少的部分分，按照照五级贷贷款分类类法，该该类贷款款应该归归为（ ）正确确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 关注 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 次级 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 可疑 HTM

34、LCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 损失40. 违违约损失失率（LLosss Giivenn Deefauult，LLGD）是是指 （ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 给定借借款人违违约后贷贷款损失失金额占占违约风风险暴露露的比例例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 发生违违约时欠欠息与债债务面值值之比 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 发生违违约时不不能收回回的利息息部分与与应该收收回的利利息的比比例 HTMLCONTROL Forms.HTML

35、:Option.1 D 发生违违约时遭遭受的损损失与债债务面值值的比例例41. 巴巴塞尔资资本协议议将银银行信用用风险资资产分为为四大类类，分别别以相应应的权重重（K）反反映其风风险大小小，其中中抵押贷贷款的风风险暴露露权重为为（ ）正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 0 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 20 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 50 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 100042. 单单一(集集团)客客户贷款款集中度度等于（ ）正

36、确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 最大一一家(集集团)客客户贷款款总额与与资本净净额的比比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 前十个个大 (集团)客户贷贷款总额额与资本本净额的的比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 前五个个大 (集团)客户贷贷款总额额与资本本净额的的比例 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 每个单单一(集集团)客客户贷款款总额与与资本净净额的比比例43. 风风险预警警的程序序是：（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL F

37、orms.HTML:Option.1 A 信贷信信息的收收集和传传递、风风险分析析、风险险处置、后后评价 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 信贷信信息的收收集和传传递、风风险分析析、后评评价 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 风险分分析、风风险处置置、后评评价 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信贷信信息的收收集和传传递、风风险分析析、风险险处置、提提供预警警报告44. 从从统计角角度来看看，预期期损失是是损失的的期望值值，等于于（ ）正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML

38、:Option.1 A 违约概概率、违违约敞口口的乘积积 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 违约概概率、违违约损失失率的乘乘积 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 违约概概率、违违约损失失率、违违约风险险暴露的的乘积 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 违约损损失率、违违约敞口口的乘积积45. 压压力测试试是用于于：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 评定日日常条件件下的金金融机构构运行情情况 HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

39、tion.1 B 评定特特定事件件或特定定金融变变量的变变化对金金融机构构财务状状况的潜潜在影响响 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 测试风风险模型型的稳定定性 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不是46. 压压力测试试主要采采取的方方法是：（ ）正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 敏感性性分析法法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 情景分分析法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 以上都都是 HTMLCON

40、TROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不是47. 重重新定价价风险属属于下列列哪种风风险类型型：（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 信用风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 操作风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 市场风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 流动性性风险48. 黄黄金价格格风险属属于下列列哪种风风险类型型：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1

41、 A 利率风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 汇率风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 股票价价格风险险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 商品价价格风险险49. 如如果银行行具有一一笔万万元的贷贷款资产产，年后到到期，固固定贷款款利率为为，根据据银行的的安排，支支持这笔笔贷款的的是一笔笔万元元的浮动动利率活活期存款款，年利利率会根根据某个个基准利利率进行行同步调调整，那那么，该该银行的的这个组组合所面面临的风风险属于于：（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HT

42、ML:Option.1 A 重新定定价风险险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 收益率率曲线风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 基准风风险 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 期权性性风险50. 商商业银行行的交易易账户中中的项目目通常按按（ ）计计算价值值正确答答案：BB HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 历史成成本 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 市场价价格 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option

43、.1 C 上市的的股票价价格 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 资产价价值减去去负债的的价值51. 卖卖方期权权的买方方（ ）期期权的标标的资产产。正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 有权力力购买 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 有义务务购买 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 有权力力卖出 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 有义务务卖出52. 市市场价值值是指：（ ）正确答案：B HTMLCONTROL For

44、ms.HTML:Option.1 A 金融资资产根据据历史成成本所反反映的账账面价值值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 在评估估基准日日，自愿愿买卖双双方在知知情、谨谨慎、非非强迫的的情况下下通过公公平交易易资产所所获得的的资产的的预期价价值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 交易双双方在公公平交易易中可接接受的资资产或债债券价值值 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 对交易易账户头头寸按照照当前市市场行情情重估获获得的市市场价值值53. 商商业银行行实施市市场风险险管理和和计提市市场风险险资

45、本的的前提和和基础是是：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 正确划划分表内内业务和和表外业业务 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 合理划划分银行行账户与与交易账账户 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 建立一一个完善善的内部部控制体体系 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 谋划合合理的中中长期经经营战略略54. 如如果年年期人民民币利率率为，美元元利率为为，美美元兑人人民币的的汇率是是1:77.5，那那么根据据利率平平价理论论，可以以算出美美元

46、兑人人民币年期的的远期汇汇率的理理论值约约为：（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 1:7.44 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 1:77.5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 1:77.6 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1:88.055. 如如果银行行2年期期的即期期年利率率为，1 年期的的即期年年利率为为，那那么根据据无风险险套利原原理，第第1年到到第2年年的远期期利率为为：（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.

47、HTML:Option.1 A3 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C7 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D956. 如如果一家家商业银银行持有有外汇敞敞口头寸寸为：日日元资产产50万万，负债债20万万；美元元资产1100万万，负债债50万万；欧元元资产5500万万，负债债3000万。按按照短边边法计算算出的总总敞口头头寸为：（ ）正确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A3700万 HTMLCONTROL Forms.HTM

48、L:Option.1 B2800万 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 10220万 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D6500万57. 一一个美式式股票买买入期权权(CAALL OPTTIONN)在期期限内某某时刻的的期权报报价是$15,而期权权的执行行价格是是$1000,股股票价格格为$1110，则则该期权权的内在在价值和和时间价价值分别别是（ ）。正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 内在价价值为$15，时时间价值值为$00； HTMLCONTROL Forms.HTML:Op

49、tion.1 B 内在价价值为$5，时时间价值值为$55； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 内在价价值为$10，时时间价值值为$55； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 内在价价值为$10，时时间价值值为$115。58. 假假设某银银行以市市场价格格表示的的简化的的资产负负债表中中：资产产A110000亿，负负债L8000亿，资资产的久久期 年年，负债债的久期期 年，如如果利率率从年利利率8上升到到年利率率8.55，那那么银行行使用久久期计算算的资产产价值减减少大约约为（ ）亿。正确答案：B HTMLCONTROL Form

50、s.HTML:Option.1 A 42.6 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 27.8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 14.8 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 1359. 对对于市场场风险监监管资本本的计算算，巴塞塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型的置置信区间间和持有有期提出出了哪些些要求：（ ）正确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 置信水水平采用用95的单尾尾置信区区间；持持有期为为1个营营业日； HTMLCONTROL Forms.HT

51、ML:Option.1 B 置信水水平采用用99的双尾尾置信区区间；持持有期为为10个个营业日日； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 置信水水平采用用99的单尾尾置信区区间；持持有期为为10个个营业日日； HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 置信水水平采用用95的双尾尾置信区区间；持持有期为为1个营营业日。60. 巴巴塞尔委委员会要要求在计计算市场场风险监监管资本本时，必必须将计计算出来来的风险险价值乘乘以一个个乘数因因子，巴巴塞尔委委员会规规定该值值不得低低于（ ）：正正确答案案：C HTMLCONTROL Forms.HTM

52、L:Option.1 A 5 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 4 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 3 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 261. 以以下关于于久期缺缺口论述述正确的的是：（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 如果久久期缺口口为负，如如果市场场利率上上升，那那么银行行的市场场价值将将增加 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 如果久久期缺口口为负，如如果市场场利率上上升，那那么银行行的市场场价值

53、将将减少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 如果久久期缺口口为正，如如果市场场利率下下降，那那么银行行的市场场价值会会减少 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 以上都都不对62. 在在持有期期为100天、置置信水平平为999的情情况下，若若银行对对某一项项资产组组合所计计算的风风险价值值VaRR为1000万元元，则表表明该资资产组合合（ ）。正确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 在未来来的100天中交交易中，有有99的概率率保证其其损失超超过1000万元元 HTMLCONTROL Fo

54、rms.HTML:Option.1 B 在未来来的100天中交交易中，有有99的概率率保证其其损失不不会超过过1000万元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 在未来来的100天中交交易中，有有 1的概率率保证其其损失不不会超过过99万万元 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 在未来来的100天中交交易中，有有1的的概率保保证其损损失超过过99万万元63. 以以下不属属于内部部欺诈事事件的是是：（ ）正确确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 头寸故故意计价价错误 HTMLCONTROL F

55、orms.HTML:Option.1 B 多户头头支票欺欺诈 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 交易品品种未经经授权 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 银行内内部发生生的性别别种族族歧视事事件64. 某某商业银银行由于于电脑系系统故障障而被迫迫中断营营业，由由此造成成巨大损损失，这这种风险险属于操操作风险险中的那那一类因因素造成成的？（ ）正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 人员因因素 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 系统缺缺陷 HTMLCON

56、TROL Forms.HTML:Option.1 C 外部事事件 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 内部流流程65. 以以下哪一一项不是是巴塞塞尔新资资本协议议规定定的可选选择的操操作风险险经济资资本计量量方法。（ ）正确确答案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 基本指指标法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B标准法法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C高级计计量法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D内部模模型法66. 采采用基

57、本本指标法法的商业业银行所所持有的的操作风风险资本本等于前前三年中中各年正正的总收收入乘以以一个固固定比例例加总后后的平均均值，这这个固定定比例由由巴塞尔尔委员会会设定，等等于（ ）正确确答案：C HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A10 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B18 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C15 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D1267. 标标准法是是指商业业银行将将所有业业务划分分为8类类产品线线，对每每一类产产品规定定不同的的操作风风险资本本

58、要求系系数，并并分别求求出对应应的资本本，然后后加总88类产品品线的资资本，即即可得到到商业银银行总体体操作风风险资本本要求。其其中产品品线对应应的系数数值最低低为（ ），最最高为（ ）。正正确答案案：D HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 15%20% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 12%,200% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 15%,188% HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 12%，188%68. 在在操作风风险的损损失计量量和验证证中，巴巴塞尔

59、委委员会要要求商业业银行具具备至少少（ ）的的内部损损失数据据。正确确答案：B HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C年 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D年年69. 我我国商业业银行操操作风险险管理水水平的提提高，首首先应该该从什么么地方下下手？（ ）正确确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A 培养操操作风险险理念，培培养合规规文化、增增强风险险意识 HT

60、MLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B 员工的的知识/技能培培养 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 C 公司治治理结构构完善 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 D 信息系系统升级级换代70. 操操作风险险评估的的主要方方法中，运运用最广广泛、方方法最成成熟的方方法是：（ ）正确答案：A HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 A自我评评估法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 B损失事事件数据据方法 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.