构建交易体系引用函数

1、DRAWNULL 无效数 返回无效数。 用法： DRAWNULL 例如： IF(CLOSEREF(CLOSE,1),CLOSE,DRAWNULL)表示下跌时分析图上不画线。 BACKSET 向前赋值 将当前位置到若干周期前的数据设为 1 。 用法： BACKSET(X,N),若 X 非 0 ,则将当前位置到 N 周期前的数值设为 1 。 例如： BACKSET(CLOSEOPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0ALIGNRIGHT 有效数据右对齐 有效数据右对齐.用法:ALIGNRIGHT(X)有效数据向右移动,左边空出来的周期填充无效值例如:TC:=IF(CURRBARS

2、COUNT=2 | CURRBARSCOUNT=5,DRAWNULL,C);XC:ALIGNRIGHT(TC);删除了两天的收盘价,并将剩余数据右移BARSCOUNT 有效数据周期数 求有效数据周期数。 用法： BARSCOUNT(X) 第一个有效数据到当前的天数。 例如： BARSCOUNT(CLOSE) 对于日线数据取得上市以来总交易日数。 BARSTATUS 数据位置状态 返回数据位置信息, 1 表示第一根 K 线， 2 表示最后一个数据， 0 表示中间位置。 例如： BARSTATUS=2 表示当天是该股票数据的最后一个周期。 CURRBARSCOUNT 到最后交易日的周期 求到最后交

3、易日的周期数 . 用法： CURRBARSCOUNT 求到最后交易日的周期数 TOTALBARSCOUNT 总的周期数 总的周期数 . 用法： TOTALBARSCOUNT 求总的周期数 ISLASTBAR 判断是否为最后一个周期 用法： ISLASTBAR 判断是否为最后一个周期 BARSLAST 上一次条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数。 用法： BARSLAST(X) 上一次 X 不为 0 到现在的天数。 例如： BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)=1.1) 表示上一个涨停板到当前的周期数。 BARSNEXT 下一次条件成立位置 下一次条件成立到当前的周期数。

4、 用法： BARSNEXT(X) 下一次 X 不为 0 到现在的天数。 例如： BARSNTXT(CLOSE/REF(CLOSE,1)=1.1) 表示下一个涨停板到当前的周期数。 BARSSINCEN N 周期内首个条件成立位置 N 周期内第一个条件成立到当前的周期数 用法： ARSSINCEN(X,N) N 周期内第一次 X 不为 0 到现在的天数 例如： BARSSINCEN(HIGH10,10) 表示 10 个周期内股价超过 10 元时到当前的周期数 BARSSINCE 首个条件成立位置 第一个条件成立到当前的周期数。 用法： BARSSINCE(X); 第一次 X 不为 0 到现在的天

5、数。 例如： BARSSINCE(HIGH10) 表示股价超过 10 元时到当前的周期数。 COUNT 统计 统计满足条件的周期数。 用法： COUNT(X , N) 统计 N 周期中满足 X 条件的周期数，若 NOPEN ,20) 表示统计 20 周期内收阳的周期数。 BARSLASTCOUNT 条件连续成立次数 统计连续满足条件的周期数 用法： BARSLASTCOUNT(X) 统计连续满足 X 条件的周期数 例如： BARSLASTCOUNT(CLOSEOPEN) 表示统计连续收阳的周期数 HHV 最高值 求最高值。 用法： HHV(X,N) 求 N 周期内 X 最高值， N=0 则从第

6、一个有效值开始。 例如： HHV(HIGH,30) 表示求 30 日最高价。 HHVBARS 上一高点位置 求上一高点到当前的周期数。 用法： HHVBARS(X,N) 求 N 周期内X最高值到当前周期数,N=0 表示从第一个有效值开始统计。 例如： HHVBARS(HIGH,0) 求得历史新高到到当前的周期数。 HOD 高值名次 求高值名次 用法： HOD(X,N) 求当前 X 数据是 N 周期内的第几个高值 ,N=0 则从第一个有效值开始 例如： HOD(HIGH,20) 返回是 20 日的第几个高价 LLV 最低值 求最低值。 用法： LLV(X,N) 求 N 周期内 X 最低值， N=

7、0 则从第一个有效值开始。 例如： LLV(LOW,0) 表示求历史最低价。 LLVBARS 上一低点位置 求上一低点到当前的周期数。 用法： LLVBARS(X,N) 求 N 周期内 X 最低值到当前周期数， N=0 表示从第一个有效值开始统计。 例如： LLVBARS(HIGH,20) 求得 20 日最低点到当前的周期数。 低值名次 LOD 求低值名次 用法： LOD(X,N) 求当前 X 数据是 N 周期内的第几个低值， N=0 则从第一个有效值开始 例如： LOD(LOW,20)返回是 20 日的第几个低价 REVERSE 求相反数 求相反数。 用法： REVERSE(X) 返回 -X

8、 。 例如： REVERSE(CLOSE) 返回 -CLOSE 。 REF 日前的 引用若干周期前的数据（平滑处理） 用法： REF(X , A) 引用 A 周期前的 X 值。 A 可以是变量 . ( 平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。此函数中，平滑时使用上一周期的引用值。 ) 例如： REF(CLOSE ,BARSCOUNT(C)-1) 表示第二根 K 线的收盘价 REFV 日前的 引用若干周期前的数据（未作平滑处理） 用法： REFV(X , A) 引用 A 周期前的 X 值。 A 可以是变量 . ( 平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。 ) 例如： REFV(CLOSE , BAR

9、SCOUNT(C)-1) 表示第二根 K 线的收盘价 REFX 日后的 属于未来函数,引用若干周期后的数据(未作平滑处理). 用法： REFX(X,A) 引用 A 周期后的 X 值。 A 可以是变量 . （平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。） 例如： REFX(CLOSE,1) 表示下一周期的收盘价，在日线上就是明天收盘价 REFXV 日后的 属于未来函数,引用若干周期后的数据(平滑处理).用法： REFXV(X,A) 引用 A 周期后的 X 值。 A 可以是变量。（平滑处理：当引用不到数据时进行的操作。此函数中，平滑时使用上一个周期的引用值。） 例如： TT : =IF(C0,1,2)

10、;REFXV(CLOSE,TT) ;表示阳线引用下一周期的收盘价 , 阴线引用日后第二周期的收盘价 REFDATE 日 引用自 1900 年以来指定日期的数据。 用法： REFDATE(X ,A) 引用 A 日期的 X 值。 例如： REF(CLOSE, 1011208) 表示 2001 年 12 月 08 日的收盘价。 CALCSTOCKINDEX 指标引用 指标引用.用法:CALCSTOCKINDEX(品种代码,指标名称,指标线),返回该指标相应输出的计算值.例如: CALCSTOCKINDEX(600000SH,KDJ,3)表示上证600000的KDJ指标第3个输出即J之值CALCSTO

11、CKINDEX(IFL0,MACD,2)表示IFL0品种的MACD指标第2个输出值.注意:引用品种的对应周期的数据必须要先下载到本地SUM 累和求总和.用法: SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始.SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以来的成交量总和MULAE 累乘 求累乘 用法： MULAR(X,N) 统计 N 周期中 X 的乘积 ,N=0 则从第一个有效值开始 例如： MULAR(C/REF(C,1),0) 表示统计从上市第一天以来的复利 FILTER 过滤 过滤连续出现的信号。 用法： FILTER(X , N) :X 满足条件后,将其后N周期内的数据置

12、为0,N为常量 。 例如： FILTER(CLOSEOPEN ,5) 查找阳线， 5 天内再次出现的阳线不被记录在内。 FILTERX 反向过滤 反向过滤连续出现的信号 用法： FILTERX(X,N):X 满足条件后，将其前 N 周期内的数据置为 0 ,N为常量例如： FILTERX(CLOSEOPEN,5) 查找阳线，前 5 天内出现过的阳线不被记录在内 TFILT 区间过滤对指定时间段的数据进行过滤,该时间段以外的数据无效. 用法: TFILT(X,D1,M1,D2,M2)例如: TFILT(CLOSE,1040101,1025,1040101,1345)表示在2004年1月1日的10:

13、25到2004年1月1日的13:45的收盘价是有效的.周期以日为基本单位的,分时为0有效.TFILTER 信号过滤（多头） 过滤连续出现的信号.用法: TFILTER(买入条件,卖出条件,N);过滤掉买入(卖出)信号发出后,下一个反向信号发出前的所有买入(卖出)信号.N=1表示仅对买入信号过滤;N=2表示仅对卖出信号过滤;N=0表示对买入和卖出信号都过滤,返回1,2表示买入或卖出条件成立;同一K线上只能有一个信号;例如: ENTERLONG:TFILTER(买入,卖出,1);EXITLONG:TFILTER(买入,卖出,2); TTFILTER 信号过滤（多空） 按照开平配对等原则过滤不合理的

14、信号.用法:TTFILTER(开仓买入,平仓卖出,开仓卖出,平仓买入,N);主要规则有: 1.连续的同方向指令只有第一个有效,其他的将被过滤;2.交易信号必须配对出现(比如前面已经有了买开指令,则后面只允许出现卖平指令,其他的指令都被过滤掉);N=1表示仅对开仓买入信号过滤;N=2表示仅对平仓卖出信号过滤;N=3表示仅对开仓卖出信号过滤;N=4表示仅对平仓买入信号过滤;N=0表示都过滤,返回1,2,3,4分别表示对应的条件成立;同一K线上只能有一个信号;例如: ENTERLONG: TTFILTER(开仓买入,平仓卖出,开仓卖出,平仓买入,1);EXITLONG: TTFILTER(开仓买入,

15、平仓卖出,开仓卖出,平仓买入,2);ENTERSHORT: TTFILTER(开仓买入,平仓卖出,开仓卖出,平仓买入,3);EXITSHORT: TTFILTER(开仓买入,平仓卖出,开仓卖出,平仓买入,4);TR 真实波幅 求真实波幅 用法： TR 求真实波幅 例如： ATR:=MA(TR,10) 表示求真实波幅的 10 周期均值 SUMBARS 累加到指定值的周期数 向前累加到指定值到现在的周期数。 用法： SUMBARS(X,A) 将 X 向前累加直到大于等于 A ，返回这个区间的周期数。 例如： SUMBARS(VOL ,CAPITAL) 求完全换手到现在的周期数。 MA 简单移动平均

16、 返回简单移动平均。 用法： MA(X,N):X的N日简单移动平均,算法(X1+X2+X3+.+Xn)/N SMA 移动平均 返回移动平均。 用法： SMA(X,N,M):X的N日移动平均,M为权重,如Y=(X*M+Y*(N-M)/NTMA 移动平均 返回移动平均 用法： TMA(X,A,B),A和B必须小于1,算法 Y=(A*Y+B*X),其中Y表示上一周期Y值.初值为XMEMA 平滑移动平均 返回平滑移动平均 用法： MEMA(X,N):X的N日平滑移动平均,如Y=(X+Y*(N-1)/N MEMA(X,N)相当于SMA(X,N,1)EMA 指数移动平均 返回指数移动平均。 用法： EMA

17、(X ,N) X 的 N日指数移动平均。算法 :Y=(X*2+Y*(N-1)/(N+1) EMA(X,N)相当于SMA(X,N+1,2) EXPMA 指数移动平均 返回指数移动平均 用法： 与EMA的用法一致EXPMEMA 指数平滑移动平均 返回指数平滑移动平均用法: EXPMEMA(X,N):X的N日指数平滑移动平均EXPMEMA同EMA(EXPMA)的差别在于他的起始值为一平滑值WMA 加权移动平均返回加权移动平均 用法: WMA(X,N):X的N日加权移动平均.算法:Yn=(1*X1+2*X2+.+n*Xn)/(1+2+.+n) DMA 动态移动平均 求动态移动平均.用法: DMA(X,

18、A),求X的动态移动平均.算法:Y=A*X+(1-A)*Y,其中Y表示上一周期Y值,A必须小于1.例如: DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价 AMA 自适应均线求自适应均线值.用法: AMA(X,A),A为自适应系数,必须小于1.算法: Y=Y+A*(X-Y).初值为X XMA 偏移移动平均 属于未来函数,返回偏移移动平均用法： XMA(X,N): X的N日偏移移动平均,用到了当日以后N/2日的数据,只供内部测试使用RANGE 介于某个范围之间用法： RANGE(A,B,C) A 在 B 和 C 范围之间,BAC. 例如： RANGE(A,B,C)表示

19、A大于B同时小于C时返回1,否则返回0CONST 取值设为常数 用法 : CONST(A) 取 A 最后的值为常量 . 例如： CONST(INDEXC) 表示取指数现价。 TOPRANGE 当前值是近多少周期内的最大值 当前值是近多少周期内的最大值.用法: TOPRANGE(X): X是近多少周期内X的最大值例如: TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值LOWRANGE 当前值是近多少周期内的最小值 用法： LOWRANGE(X) : X 是近多少周期内 X 的最小值 例如： LOWRANGE(LOW) 表示当前最低价是近多少周期内最低价的最小值 FINDHI

20、GH 寻找指定周期内的特定最大值 N 周期前的 M 周期内的第 T 个最大值 . 用法： FINDHIGH(VAR,N,M,T)： VAR 在 N 日前的 M 天内第 T 个最高价 FINDHIGHBARS 寻找指定周期内的特定最大值到当前周期的周期数 N 周期前的 M 周期内的第 T 个最大值到当前周期的周期数 用法： FINDHIGHBARS(VAR,N,M,T): VAR在N日前的M天内第T个最高价到当前周期的周期数FINDLOW 寻找指定周期内的特定最小值 N 周期前的 M 周期内的第 T 个最小值 . 用法： FINDLOW(VAR,N,M,T): VAR在N日前的M天内第T个最低价

21、FINDLOWBARS 寻找指定周期内的特定最小值到当前周期的周期数 N 周期前的 M 周期内的第 T 个最小值到当前周期的周期数 . 用法： FINDLOWBARS(VAR,N,M,T): VAR在N日前的M天内第T个最低价到当前周期的周期数 EXTERNSTR 引用自定义外部字符串数据 EXTERNSTR(TYPE,ID) TYPE为1表示是系统保留数据,TYPE为0表示是自定义外部数据,读取signals目录下面的的extern_user.txt,请用自定义数据管理器来维护 extern_user.txt为文本结构,如下 1|600717|1|好股|0.33 市场(0:深圳,1:上海)|

22、品种代码|数据号|文字串|数值 如果是导出格式,则不需要数据号 EXTERNVALUE 引用自定义外部数值数据 EXTERNVALUE(TYPE,ID),用法同EXTERNSTR类似 SIGNALS_SYS 引用自定义序列数据(系统)引用自定义序列数据(系统)SIGNALS_USER 自定义序列数据引用自定义序列数据.读取个人目录下的signals目录下面的signals_user_?目录,请用自定义数据管理器来维护.SIGNALS_USER(11,TYPE): 表示读当前品种的11数据号的序列数据, TYPE:为1表示做平滑处理,没有自定义数据的周期返回上一周期的值;为0表示不做平滑处理.E

23、XTDATA_USER 引用扩展数据引用扩展数据.请用扩展数据管理器来设置和刷新数据.EXTDATA_USER(N,TYPE),N取(1-100),表示读当前品种的N号扩展序列数据,TYPE:为1表示做平滑处理,没有自定义数据的周期返回上一周期的值;为0表示不做平滑处理. ZTPRICE 计算涨停价 返回涨停价用法: ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1):按10%计算得到在昨收盘基础上的涨停价比如: ZTPrice(REF(QHJSJ,1),0.1),得到期货的涨停价 DTPRICE 计算跌停价返回跌停价用法: DTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1):按10%计算得到在昨收盘基础上的跌停价比如: DTPrice(REF(QHJSJ,1),0.6),得到期货的跌停价(跌停比例为0.6的话) TDXDLL1 第1号DLL调用DLL中的函数.用法: DLL1(funcid,param1,param2,param3),funcid为数字