主要流动性风险监测指标

1、主要流动性风险监测指标（一）流动性比率流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性财产和流动性欠债的比率。流动性比率要求不低于25%。流动性比率=一个月内到期流动性财产余额/一个月内到期的流动性欠债余额100%此中：流动性财产包含：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业来往轧差后财产方净额、一个月内到期的应收利息及其余应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其余一个月内到期的可变现财产。流动性欠债包含：活期存款、一个月内到期的按期存款、一个月内到期的对付利息和各项对付款、一个月内到期的中央银行借钱和其余一个月内到期欠债。（二）流动性覆

2、盖率流动性覆盖率是指银行优良流动性财产贮备除以将来30日的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。流动性覆盖率=流动性财产/将来30日内资本净流出100%此中：流动性财产=各种流动性财产金额折算率将来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量，现金流出量的75%)。（三）净稳固资本比率净稳固资本比率是计算银行一年之内可用的稳固资本与业务所需的稳固资本之比。净稳固资本比率要求不低于100%。净稳固资本比率=可用的稳固资本/业务所需的稳固资本100%此中：可用稳固资本=各种权益和欠债相应的稳固资本比率系数所需的稳固资本=各种财产和表外风险裸露相应的所需稳固资本系数。（四）流动性缺口率

3、流动性缺口率是指银行90天内到期的财产欠债间缺口与同期到期的财产余额之比。流动性缺口率要求不低于-10%。流动性缺口率=90天内到期的限期缺口/90天内到期表内财产和表外收入100%此中：90天内到期限期缺口为90天内到期的表内财产和表外收入减去90天内到期的表内欠债和表外支出。（五）核心欠债依存度核心欠债依存度是指银行的核心欠债与欠债总数的比率。核心欠债依存度要求不低于60%。核心欠债依存度=核心欠债/总欠债100%。此中：核心欠债包含节余限期在3个月以上的按期存款和刊行债券加上过去12个月活期存款的最低值。（六）存贷款比率存贷款比率是指银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比率。存贷款比率要

4、求不高于75%。存贷款比率=各项贷款余额/各项存款余额100%（七）人民币超额备付金率人民币超额备付金率是指银行为适应资本运营的需要，用于保证存款支付和资本清理的钱币资本占存款总数的比率。超额备付金率=（在人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额100%超额准备金存款是指在人民银行准备金存款中高于法定存款准备金的部分。库存现金是指现金或现金业务进出活动中的结余款，不含内部各部门周转使用的备付金。三级流动性突发事件分级（一）级流动性事件级流动性事件指在系统内发生的，造成一个以上旗县级法人机构（不含）没法以合理成本知足对外支付和业务发展流动性需求的事件。主要包含：1、因市场大幅震

5、荡、流动性枯竭，或发生地区性挤兑事件、金融风险涉及乡村信誉社，或节假日前后的资本支付顶峰等原由，造成白天可用头寸不足，没法依赖自己和同业融资知足所有的支付需求，而且造成人民银行超额准备金账户日终出现透支，短期内未能有效控制局势的；2、因业务中止，如忽然运作故障、支付清理系统出现问题或重大自然灾祸、不测事件致使客户提款困难，发生挤兑事件，短期内未能有效控制局势的；3、受宏观经济局势、市场等内外面要素的影响，大批借钱人不能如期送还贷款本息，财产质量连续恶化，造成本机构流动性缺口连续增添，备付金连续贫乏，经过落实其余资本增补渠道，仍不可以有效知足正常业务资本需求，并长久处于流动性危机状态，随时有可能

6、引起支付风险。4、因财产欠债限期构造不般配，造成流动性缺口不停扩大，且在短期内没法依赖自己和同业融资填补流动性缺口的；5、存款连续大幅降落或许最大10个存款人短期内有3个以上撤销所有存款账户，致使资本头寸不足。（二）级流动性事件级流动性事件指在一个旗县级法人机构范围内因上述原由（参照级流动性事件情况）发生的，造成该机构辖内多个分支机构（两个以上，含）没法以合理成本知足对外支付和业务发展流动性需求的事件，短期内内未能有效控制局势。（三）III级流动性事件级流动性事件指在旗县级法人机构辖内分支机构范围内发生的，造成一个分支机构没法以合理成本知足对外支付和业务发展流动性需求的事件。（四）除上述三级流动性应急事件外，当知足以下条件时，各旗县级法人机构要启动特别时期流动性管理应急计划1、元旦、春节、五一和十一等重要节假日的前后10个工作日；2、在人民银行的超额准备金在一周内存在3个以上工作日低于限额的；3、辖内存、贷款业务出现异样颠簸。存款