计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版

1、 2.5454厂,22.54543,255251用自由度（25,25）查F表，5%显著性水平下，临界值为：Fc=1.97。因为F=2.5454Fc=1.97，故拒绝原假设原假设H0：2=b2。TOC o 1-5 h z013结论：存在异方差性。5.12将模型变换为：Y-pY-pY=卩（1-p）+卩（X-pX-pX）+（2）t1t-12t-20121t1t-12t-2t若p、p为已知，则可直接估计（2）式。一般情况下，p、p为未知，因此1212需要先估计它们。首先用OLS法估计原模型（1）式，得到残差et，然后估计：epe+pe+uTOC o 1-5 h zt1t-12t2t八八其中U为误差项。

2、用得到的p和p的估计值P和P生成t1212Y*Y-pY-pYtt1t12t2X*X-pX-pXtt1t12t2令匕=卩（1-p-p），用OLS法估计012Y*=a+卩X*+t1tt即可得到&和0，从而得到原模型（1）的系数估计值0和0。1015.13（1）全国居民人均消费支出方程：C=90.93+0.692YR2=0.997ttt：(11.45)(74.82)DW=1.15DW=1.15，查表(n=19,k=l,a=5%)得dL=1.18。DW=1.15V1.18结论：存在正自相关。可对原模型进行如下变换：Ct-PCt-1=ad-P)+B(Yt-PYt-1)+(ut-PutJ由0,1-DW/2

3、有0=0.425令：Ct=Ct-0.425Ct1,Yt=Yt-0.425Yt1,a=0.575attt-1ttt-1然后估计Ct=a+BYt+et,结果如下：C=55.57+0.688YR2=0.994ttt：(11.45)(74.82)DW=1.97DW=1.97，查表(n=19,k=1,a=5%)得du=1.401oDW=1.971.18,故模型已不存在自相关。(2)农村居民人均消费支出模型：农村：Cr=106.41+0.60YrR2=0.979ttt：(8.82)(28.42)DW=0.76DW=0.76，查表(n=19,k=1,a=5%)得dL=1.18。DW=0.76V1.18，故存

4、在自相关。解决方法与(1)同，略。(3)城镇：Cu=106.41+0.71YuR2=0.998ttt：(13.74)(91.06)DW=2.02DW=2.02，非常接近2,无自相关。5.14(1)用表中的数据回归，得到如下结果：0=54.19+0.061X1+1.98*X2+0.03X3-0.06X4R2=0.91t:(1.41)(1.58)(3.81)(1.14)(-1.78)根据tc(a=0.05,n-k-1=26)=2.056,只有X2的系数显著。(2)理论上看，有效灌溉面积、农作物总播种面积是农业总产值的重要正向影响因素。在一定范围内，随着有效灌溉面积、播种面积的增加，农业总产值会相应

5、增加。受灾面积与农业总产值呈反向关系，也应有一定的影响。而从模型看，这些因素都没显著影响。这是为什么呢？这是因为变量有效灌溉面积、施肥量与播种面积间有较强的相关性，所以方程存在多重共线性。现在我们看看各解释变量间的相关性，相关系数矩阵如下：X1X2X3X410.8960.8800.715X10.89610.8950.685X20.8800.89510.883X30.7150.6850.8831X4表中片2=0.896,片3=0.895,说明施肥量与有效灌溉面积和播种面积间高度相关。我们可以通过对变量X2的变换来消除多重共线性。令X22=X2/X3(公斤/亩),这样就大大降低了施肥量与面积之间的相关性，用变量X22代替X2,对模型重新回归，结果如下：0=233.62+0.088X1+13.66*X2+0.096X3-0.099X4R2=0