上交所业务创新技术架构

1业务创新技术架构6月29日浙江平湖上交所业务创新技术架构第1页目录一、生产系统现实状况以及发展总体规划二、综合业务平台报盘架构设计特征三、测试、模拟与生产环境说明2上交所业务创新技术架构第2页一、生产系统现实状况以及发展总体规划1）面向市场若干生产系统现实状况2）8月崇明会议结论回顾3）整合简化后面向市场3个平台4）综合业务平台业务创新技术架构5）市场接入方式总体发展路线3上交所业务创新技术架构第3页面向市场若干生产系统现实状况4公众因特网网下IPO系统浏览器承销商、推荐个人交易系统接入交易专网EzOES市场参加者系统接口库交易系统后台大宗交易系统接入浏览器大宗交易员大宗交易系统后台固定收益交易员固定收益平台接入浏览器固定收益平台后台国债招标系统浏览器国债分销商上交所业务创新技术架构第4页8月崇明会议结论回顾四大市场：股票、债券、基金、衍生品以下两类技术系统支撑七大平台：竞价撮合、综合业务、债券处理、监察业务、交易事务处理、内部管理事务处理、其它四大基础设施：物理、通信、安全、数据发展思绪：优化竞价撮合平台丰富综合业务平台做强债券处理平台增强对外服务功效5上交所业务创新技术架构第5页整合简化后面向市场3个平台6竞价撮合平台交易专网EzOES市场参加者系统接口库专网接入接口库综合业务平台EzQESEzSTEP大宗交易员界面仿真大宗交易员固定收益平台因特网浏览器固定收益交易员承销商、推荐个人公网接入浏览器上交所业务创新技术架构第6页综合业务平台业务创新技术架构证券企业继续采取“交易专网”与交易所连接证券企业新布署“综合业务平台报盘机”与原“竞价撮合平台报盘机”独立证券企业新设计“综合业务平台接口表”与原“竞价撮合平台接口表”独立把登录报盘交易单元与可开展业务交易单元“松耦合”，现阶段报盘交易单元与竞价撮合平台报盘交易单元“单点登录”，未来独立管理证券企业接收新“闭市批文件”与原“GH文件”独立创新业务推进同时，原大宗交易、IPO等非竞价撮合业务将迁移过来7上交所业务创新技术架构第7页市场接入方式总体发展路线“综合业务平台报盘机”对报价回购业务和约定购回业务将首先推出EzQES接口在大宗交易切换到综合业务平台，既综合业务平台设备独立布署之后，将第一步统一到EzSTEP/FIX接口，第二步统一到压缩传输协议STEP/FIX接口从而到达以下目标支持标准化和国际化接口瘦前端新业务推出无需进行报盘软件升级业务实现直观，防止太多转换造成复杂性和易错性8上交所业务创新技术架构第8页深入整合目标9竞价撮合平台综合业务平台固定收益平台交易专网因特网EzSTEP市场参加者系统浏览器固定收益交易员承销商、推荐个人接口库大宗交易员固定收益交易员专网接入公网接入浏览器压缩传输STEP/FIX上交所业务创新技术架构第9页二、综合业务平台报盘架构设计特征1）实时申报接口架构类字段2）实时确认接口架构类字段3）报盘控制逻辑4）接口简化和约束5）后续改进计划10上交所业务创新技术架构第10页实时申报接口架构类字段11业务索引字段订单编号reff证券企业自己参考字段统计写入日期reqdate统计写入时间reqtime协议号contractnum纯技术字段统计编号rec_num必须设置索引，用于快速访问撤单标志delflag撤单时索引被撤单方式为原始订单申报买卖方交易单元和delreff：原始订单reff状态status，申报时必须设置为’R’，等候报盘机处理上交所业务创新技术架构第11页实时确认接口架构类字段12

状态status表示订单处理结果‘F’表示后台判断该订单为废单‘E’表示前台判断该订单为废单‘O’表示后台成功接收该笔申报响应时间rsptime表示后台处理

时间或者前台直接判断废单时间错误代码remark在status为‘F’或者‘E’时有效成交编号trdnum是后台返回用来标识一对成交唯一编号上交所业务创新技术架构第12页报盘控制逻辑现阶段EzOES和EzQES之间进行单点登录控制登录PBU和业务PBU分离业务PBU填写在委托数据内登录PBU只负责登录和流速控制这两个PBU能够不在联通圈内，但必须属于同一家企业交易时间表以及报盘时间控制怎样定义申报时间？写入接口库时间？经过报盘机申报到后台时间？开市之前是否允许证券企业把委托数据写入接口库？开市之前是否允许证券企业把报盘机软件开启起来？中午休市时候是否允许证券企业利用闲置带宽？拟议报盘时间控制设计方案公布时间段指后台收单时间段，不限制写入接口库和开启报盘机软件时间段，中午休市时带宽闲置后台不收单时段内，写入接口表统计会经过“重传”方式在开时收单后续时段内被处理13上交所业务创新技术架构第13页接口简化和约束简化对接口数据库维护和复制工作使用券商内部订单号reff作为撤单唯一索引，要求同一业务交易单元内部唯一接口专用索引rec_num在灾备切换之后可从任意数字开始连续递增继续支持委托统计重发取得上次订单确认处置字段内取值请勿使用分隔符号｜14上交所业务创新技术架构第14页后续改进计划业务字段合并为一个长字符串，使得技术通信和业务拓展完全分离支持按照链路配置重连超时参数除了原有链路热备切换、数据库连接热重连之外，将支持报盘设备热备份切换支持两种维修通道动态调整日志级别RMI方式经过外部程序监控关键内存变量15上交所业务创新技术架构第15页三、测试、模拟与生产环境说明1）测试环境说明2）模拟与生产环境说明16上交所业务创新技术架构第16页VPN测试系统接入架构下载VPN客户端软件提供3台通信服务器,170.1,41.1现阶段共用97环境，19705,19706,19716未来98环境为综合业务平台专用提供1台存放网关17竞价撮合报盘机地球站机房CST103地球站Internet接入VPN综合业务报盘机CST102CST101上交所业务创新技术架构第17页生产系统／模拟系统灾备接入架构18证券大厦机房CSP101证券大厦地面链路高速接入